Value and Momentum
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация
Value and Momentum
Последнее обновление 21 сент. 2024 г.
Распределение активов
Раз в квартал
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Value and Momentum и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Value and Momentum
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 авг. 2013 г., начальной даты ASC
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| Value and Momentum | 43.83% | 6.94% | 23.20% | 76.44% | 36.46% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
AER AerCap Holdings N.V. | 31.25% | 3.29% | 12.76% | 56.10% | 11.54% | 8.42% |
ARX.TO ARC Resources Ltd. | 15.31% | -7.80% | -1.19% | 13.66% | 31.44% | 1.76% |
AMWD American Woodmark Corporation | 0.82% | -1.70% | -6.48% | 28.32% | 2.05% | 9.57% |
ASC Ardmore Shipping Corporation | 30.10% | -4.20% | 10.65% | 45.27% | 23.81% | 6.60% |
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. | 8.06% | 3.56% | -9.45% | 35.76% | 21.75% | 13.60% |
BBAR Banco BBVA Argentina S.A. | 158.47% | 25.53% | 63.53% | 202.27% | 30.26% | 3.43% |
BLX Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A | 39.47% | 10.46% | 15.07% | 56.48% | 18.14% | 7.07% |
BMA Banco Macro S.A. | 189.16% | 41.04% | 56.82% | 279.81% | 31.88% | 10.20% |
CMRE Costamare Inc. | 42.67% | 6.65% | 31.71% | 61.35% | 24.16% | 1.54% |
COOP Mr. Cooper Group Inc. | 39.31% | 0.10% | 20.05% | 70.30% | 50.91% | 12.04% |
EDN Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima | 25.61% | 37.54% | 31.51% | 95.11% | 26.35% | 7.40% |
FDUS Fidus Investment Corporation | 7.91% | 0.87% | 8.47% | 17.01% | 16.88% | 12.71% |
FOR Forestar Group Inc. | 0.51% | 9.92% | -9.85% | 25.15% | 10.18% | 6.50% |
FRO Frontline Ltd. | 18.77% | -4.18% | 1.72% | 34.43% | 30.61% | 21.07% |
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. | 191.10% | 40.81% | 92.71% | 243.29% | 36.84% | 15.68% |
GPI Group 1 Automotive, Inc. | 26.25% | 7.60% | 35.41% | 49.32% | 34.37% | 19.31% |
HOV Hovnanian Enterprises, Inc. | 38.11% | -9.81% | 47.39% | 111.43% | 64.68% | 8.47% |
MHO M/I Homes, Inc. | 23.12% | 9.60% | 31.70% | 94.72% | 34.48% | 23.66% |
MPC Marathon Petroleum Corporation | 12.41% | -4.30% | -17.09% | 9.28% | 27.84% | 18.22% |
MTH Meritage Homes Corporation | 18.23% | 5.83% | 23.53% | 68.11% | 23.69% | 18.44% |
NRG | 71.60% | 6.40% | 31.09% | 131.73% | 20.80% | N/A |
R | 29.21% | 5.57% | 28.68% | 44.23% | 26.93% | N/A |
REVG | 80.32% | -5.93% | 49.28% | 112.44% | 23.48% | N/A |
TMHC | 30.97% | 7.05% | 16.14% | 62.11% | 22.32% | N/A |
TNK | 13.01% | 1.75% | -1.23% | 40.84% | 40.80% | N/A |
TPH | 26.36% | 2.66% | 21.78% | 63.43% | 24.14% | N/A |
UNM | 29.74% | 6.11% | 11.67% | 18.33% | 18.66% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Value and Momentum, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.48% | 3.53% | 10.61% | -1.26% | 10.58% | -4.28% | 8.64% | 2.65% | 43.83% | ||||
| 2023 | 13.28% | 4.62% | -3.64% | 2.47% | 0.11% | 19.64% | 6.89% | -0.25% | -4.71% | -3.53% | 15.19% | 10.70% | 75.17% |
| 2022 | -3.33% | 4.94% | 0.29% | -4.20% | 9.48% | -14.96% | 11.90% | 1.96% | -6.47% | 12.69% | 9.66% | -2.99% | 16.10% |
| 2021 | 0.60% | 10.96% | 12.79% | 3.86% | 5.13% | -3.73% | -1.06% | 8.40% | -0.13% | 0.35% | -6.01% | 6.10% | 41.86% |
| 2020 | -7.20% | -11.07% | -36.44% | 22.30% | 10.35% | 5.53% | 9.61% | 2.25% | -2.81% | -2.45% | 19.49% | 3.85% | -1.51% |
| 2019 | 16.88% | -0.10% | -3.59% | 5.82% | -7.08% | 11.02% | 2.30% | -11.86% | 13.93% | 6.33% | 4.02% | 6.60% | 48.83% |
| 2018 | -0.17% | -5.01% | 1.46% | -1.24% | -2.20% | -5.62% | 0.98% | -3.34% | -3.01% | -8.75% | 1.05% | -12.85% | -33.28% |
| 2017 | -0.69% | 1.19% | 3.62% | 0.17% | -2.57% | 4.85% | -1.45% | -0.84% | 7.31% | 4.13% | 3.06% | 2.72% | 23.18% |
Комиссия
Комиссия Value and Momentum составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Value and Momentum среди портфелей на нашем сайте составляет 94, что соответствует топ 6% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Value and Momentum
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Активы портфеля
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AER AerCap Holdings N.V. | 2.29 | 2.91 | 1.37 | 3.26 | 16.96 |
ARX.TO ARC Resources Ltd. | 0.29 | 0.60 | 1.07 | 0.47 | 1.11 |
AMWD American Woodmark Corporation | 0.65 | 1.19 | 1.15 | 0.48 | 2.41 |
ASC Ardmore Shipping Corporation | 1.23 | 1.93 | 1.24 | 1.28 | 5.09 |
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. | 1.10 | 1.62 | 1.20 | 1.21 | 3.50 |
BBAR Banco BBVA Argentina S.A. | 3.39 | 3.61 | 1.44 | 2.71 | 23.42 |
BLX Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A | 2.28 | 3.11 | 1.40 | 3.53 | 11.06 |
BMA Banco Macro S.A. | 5.13 | 4.61 | 1.57 | 3.60 | 32.74 |
CMRE Costamare Inc. | 1.81 | 2.48 | 1.30 | 1.31 | 6.66 |
COOP Mr. Cooper Group Inc. | 2.67 | 3.64 | 1.43 | 5.73 | 19.00 |
EDN Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima | 1.45 | 2.24 | 1.26 | 1.13 | 5.95 |
FDUS Fidus Investment Corporation | 1.28 | 1.98 | 1.24 | 1.36 | 6.91 |
FOR Forestar Group Inc. | 0.56 | 1.06 | 1.14 | 0.78 | 1.54 |
FRO Frontline Ltd. | 0.87 | 1.43 | 1.16 | 1.36 | 3.25 |
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. | 4.53 | 4.32 | 1.53 | 3.24 | 25.77 |
GPI Group 1 Automotive, Inc. | 1.30 | 2.01 | 1.24 | 2.68 | 5.33 |
HOV Hovnanian Enterprises, Inc. | 1.74 | 2.37 | 1.28 | 2.15 | 7.20 |
MHO M/I Homes, Inc. | 2.53 | 3.09 | 1.39 | 3.89 | 10.85 |
MPC Marathon Petroleum Corporation | 0.36 | 0.67 | 1.09 | 0.37 | 0.72 |
MTH Meritage Homes Corporation | 1.80 | 2.56 | 1.32 | 2.60 | 8.18 |
NRG | 4.11 | 4.47 | 1.62 | 6.79 | 24.20 |
R | 1.54 | 2.21 | 1.28 | 3.15 | 9.51 |
REVG | 2.44 | 3.05 | 1.40 | 2.03 | 15.40 |
TMHC | 1.96 | 2.71 | 1.34 | 2.39 | 10.02 |
TNK | 1.03 | 1.65 | 1.19 | 1.29 | 3.15 |
TPH | 1.96 | 2.79 | 1.33 | 2.33 | 10.98 |
UNM | 0.87 | 1.14 | 1.20 | 1.10 | 2.48 |
Value and Momentum
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Value and Momentum за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.43%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Value and Momentum | 3.43% | 3.21% | 2.59% | 1.52% | 2.82% | 2.12% | 2.96% | 2.16% | 3.30% | 2.32% | 1.85% | 1.44% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AER AerCap Holdings N.V. | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARX.TO ARC Resources Ltd. | 2.97% | 3.36% | 2.68% | 2.49% | 5.00% | 7.33% | 7.41% | 4.07% | 2.81% | 7.19% | 4.77% | 4.06% |
AMWD American Woodmark Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ASC Ardmore Shipping Corporation | 6.06% | 8.16% | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.41% | 4.80% | 3.34% | 0.42% |
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. | 3.20% | 5.98% | 7.64% | 3.85% | 2.33% | 2.87% | 14.14% | 4.46% | 6.23% | 7.12% | 4.42% | 4.58% |
BBAR Banco BBVA Argentina S.A. | 13.56% | 5.14% | 5.21% | 0.00% | 0.00% | 4.69% | 2.04% | 1.00% | 2.86% | 0.00% | 0.15% | 0.00% |
BLX Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A | 5.34% | 4.04% | 6.17% | 6.02% | 7.17% | 7.20% | 8.90% | 5.72% | 5.23% | 4.45% | 5.93% | 4.28% |
BMA Banco Macro S.A. | 7.97% | 6.20% | 6.79% | 0.00% | 0.00% | 6.20% | 5.05% | 0.65% | 1.57% | 0.00% | 2.87% | 0.00% |
CMRE Costamare Inc. | 3.19% | 4.42% | 10.31% | 3.29% | 4.68% | 4.07% | 8.83% | 8.45% | 16.78% | 10.69% | 6.11% | 5.73% |
COOP Mr. Cooper Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EDN Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDUS Fidus Investment Corporation | 12.58% | 14.63% | 10.51% | 8.90% | 10.15% | 8.17% | 13.69% | 10.54% | 10.17% | 11.66% | 11.51% | 8.92% |
FOR Forestar Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FRO Frontline Ltd. | 8.58% | 14.31% | 1.24% | 0.00% | 25.72% | 0.78% | 0.00% | 6.54% | 14.77% | 1.67% | 0.00% | 0.00% |
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. | 5.09% | 6.49% | 4.62% | 0.68% | 0.87% | 1.89% | 1.31% | 0.18% | 0.30% | 0.32% | 0.23% | 0.35% |
GPI Group 1 Automotive, Inc. | 0.49% | 0.59% | 0.83% | 0.68% | 0.46% | 1.09% | 1.97% | 1.37% | 1.17% | 1.10% | 0.78% | 0.92% |
HOV Hovnanian Enterprises, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MHO M/I Homes, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MPC Marathon Petroleum Corporation | 2.01% | 2.07% | 2.14% | 3.63% | 5.61% | 3.52% | 3.12% | 2.30% | 2.70% | 2.20% | 2.04% | 1.68% |
MTH Meritage Homes Corporation | 1.24% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NRG | 1.84% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% | 2.00% | 1.57% |
R | 2.01% | 2.31% | 2.87% | 2.77% | 3.63% | 4.05% | 4.40% | 2.14% | 2.28% | 2.75% | 1.53% | 1.76% |
REVG | 11.53% | 0.93% | 1.34% | 0.90% | 0.96% | 1.38% | 2.25% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMHC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TNK | 1.77% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.23% | 8.57% | 13.27% | 1.74% | 2.37% | 3.05% |
TPH | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UNM | 2.64% | 3.07% | 3.07% | 4.76% | 4.97% | 3.74% | 3.34% | 1.57% | 1.75% | 2.10% | 1.78% | 1.57% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Value and Momentum
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Максимальные просадки
Value and Momentum показал максимальную просадку в 59.64%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 216 торговых сессий.
Текущая просадка Value and Momentum составляет 1.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -59.64% | 16 янв. 2018 г. | 556 | 18 мар. 2020 г. | 216 | 20 янв. 2021 г. | 772 |
| -18.47% | 7 июн. 2022 г. | 22 | 6 июл. 2022 г. | 83 | 1 нояб. 2022 г. | 105 |
| -14.15% | 9 июн. 2021 г. | 29 | 19 июл. 2021 г. | 29 | 27 авг. 2021 г. | 58 |
| -12.46% | 26 окт. 2021 г. | 68 | 27 янв. 2022 г. | 82 | 25 мая 2022 г. | 150 |
| -10.96% | 6 мар. 2023 г. | 10 | 17 мар. 2023 г. | 54 | 2 июн. 2023 г. | 64 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Value and Momentum составляет 7.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Value and Momentum
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Диверсификация
Таблица корреляции активов
Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
| EDN | FRO | TNK | NRG | ASC | ARX.TO | ASX | FDUS | BMA | GGAL | BBAR | COOP | BLX | CMRE | REVG | HOV | FOR | MPC | GPI | UNM | AMWD | MTH | R | MHO | AER | TMHC | TPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDN | 1.00 | 0.07 | 0.10 | 0.17 | 0.10 | 0.14 | 0.17 | 0.14 | 0.49 | 0.50 | 0.52 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.17 | 0.14 | 0.13 | 0.18 | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.21 | 0.16 | 0.16 |
| FRO | 0.07 | 1.00 | 0.63 | 0.19 | 0.52 | 0.32 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.14 | 0.21 | 0.35 | 0.20 | 0.15 | 0.16 | 0.32 | 0.19 | 0.26 | 0.18 | 0.14 | 0.23 | 0.13 | 0.25 | 0.14 | 0.15 |
| TNK | 0.10 | 0.63 | 1.00 | 0.19 | 0.59 | 0.30 | 0.16 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.24 | 0.39 | 0.21 | 0.16 | 0.17 | 0.36 | 0.21 | 0.32 | 0.19 | 0.14 | 0.25 | 0.16 | 0.28 | 0.15 | 0.15 |
| NRG | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 1.00 | 0.21 | 0.22 | 0.25 | 0.26 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.25 | 0.28 | 0.23 | 0.25 | 0.21 | 0.24 | 0.32 | 0.24 | 0.31 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.27 | 0.31 | 0.30 | 0.31 |
| ASC | 0.10 | 0.52 | 0.59 | 0.21 | 1.00 | 0.30 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.24 | 0.37 | 0.25 | 0.18 | 0.17 | 0.35 | 0.25 | 0.33 | 0.19 | 0.16 | 0.26 | 0.15 | 0.29 | 0.16 | 0.16 |
| ARX.TO | 0.14 | 0.32 | 0.30 | 0.22 | 0.30 | 1.00 | 0.25 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.24 | 0.22 | 0.35 | 0.26 | 0.17 | 0.20 | 0.46 | 0.26 | 0.32 | 0.24 | 0.20 | 0.33 | 0.19 | 0.32 | 0.20 | 0.22 |
| ASX | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.25 | 0.18 | 0.25 | 1.00 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.26 | 0.21 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.27 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.37 | 0.33 | 0.32 |
| FDUS | 0.14 | 0.17 | 0.19 | 0.26 | 0.19 | 0.22 | 0.21 | 1.00 | 0.17 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.28 | 0.31 | 0.29 | 0.25 | 0.30 | 0.29 | 0.33 | 0.36 | 0.30 | 0.27 | 0.31 | 0.29 | 0.35 | 0.31 | 0.31 |
| BMA | 0.49 | 0.18 | 0.19 | 0.16 | 0.20 | 0.22 | 0.21 | 0.17 | 1.00 | 0.87 | 0.83 | 0.20 | 0.27 | 0.24 | 0.23 | 0.17 | 0.22 | 0.27 | 0.19 | 0.28 | 0.20 | 0.19 | 0.23 | 0.19 | 0.29 | 0.21 | 0.22 |
| GGAL | 0.50 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.87 | 1.00 | 0.85 | 0.20 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.19 | 0.27 | 0.21 | 0.21 | 0.24 | 0.21 | 0.29 | 0.22 | 0.23 |
| BBAR | 0.52 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.20 | 0.83 | 0.85 | 1.00 | 0.22 | 0.27 | 0.23 | 0.24 | 0.18 | 0.21 | 0.26 | 0.20 | 0.29 | 0.21 | 0.21 | 0.24 | 0.20 | 0.29 | 0.22 | 0.23 |
| COOP | 0.19 | 0.14 | 0.17 | 0.25 | 0.19 | 0.24 | 0.26 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 1.00 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.33 | 0.38 | 0.35 | 0.40 | 0.36 | 0.34 |
| BLX | 0.17 | 0.21 | 0.24 | 0.28 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.31 | 1.00 | 0.34 | 0.36 | 0.24 | 0.29 | 0.37 | 0.36 | 0.45 | 0.34 | 0.28 | 0.40 | 0.28 | 0.43 | 0.30 | 0.31 |
| CMRE | 0.15 | 0.35 | 0.39 | 0.23 | 0.37 | 0.35 | 0.27 | 0.31 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.31 | 0.34 | 1.00 | 0.35 | 0.23 | 0.28 | 0.41 | 0.34 | 0.40 | 0.30 | 0.27 | 0.40 | 0.29 | 0.44 | 0.29 | 0.28 |
| REVG | 0.16 | 0.20 | 0.21 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.32 | 0.36 | 0.35 | 1.00 | 0.32 | 0.36 | 0.35 | 0.39 | 0.42 | 0.42 | 0.32 | 0.45 | 0.34 | 0.43 | 0.38 | 0.37 |
| HOV | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.21 | 0.18 | 0.17 | 0.28 | 0.25 | 0.17 | 0.20 | 0.18 | 0.33 | 0.24 | 0.23 | 0.32 | 1.00 | 0.45 | 0.25 | 0.38 | 0.27 | 0.48 | 0.62 | 0.37 | 0.64 | 0.36 | 0.62 | 0.61 |
| FOR | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.24 | 0.17 | 0.20 | 0.28 | 0.30 | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 0.33 | 0.29 | 0.28 | 0.36 | 0.45 | 1.00 | 0.28 | 0.38 | 0.30 | 0.50 | 0.54 | 0.43 | 0.53 | 0.38 | 0.55 | 0.56 |
| MPC | 0.14 | 0.32 | 0.36 | 0.32 | 0.35 | 0.46 | 0.28 | 0.29 | 0.27 | 0.25 | 0.26 | 0.31 | 0.37 | 0.41 | 0.35 | 0.25 | 0.28 | 1.00 | 0.37 | 0.51 | 0.35 | 0.29 | 0.47 | 0.29 | 0.46 | 0.31 | 0.31 |
| GPI | 0.13 | 0.19 | 0.21 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.33 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.35 | 0.36 | 0.34 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 1.00 | 0.42 | 0.48 | 0.43 | 0.51 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.47 |
| UNM | 0.18 | 0.26 | 0.32 | 0.31 | 0.33 | 0.32 | 0.27 | 0.36 | 0.28 | 0.27 | 0.29 | 0.36 | 0.45 | 0.40 | 0.42 | 0.27 | 0.30 | 0.51 | 0.42 | 1.00 | 0.38 | 0.29 | 0.50 | 0.28 | 0.53 | 0.32 | 0.33 |
| AMWD | 0.13 | 0.18 | 0.19 | 0.27 | 0.19 | 0.24 | 0.31 | 0.30 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.36 | 0.34 | 0.30 | 0.42 | 0.48 | 0.50 | 0.35 | 0.48 | 0.38 | 1.00 | 0.56 | 0.51 | 0.59 | 0.44 | 0.59 | 0.57 |
| MTH | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.27 | 0.16 | 0.20 | 0.32 | 0.27 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.33 | 0.28 | 0.27 | 0.32 | 0.62 | 0.54 | 0.29 | 0.43 | 0.29 | 0.56 | 1.00 | 0.42 | 0.80 | 0.38 | 0.81 | 0.82 |
| R | 0.16 | 0.23 | 0.25 | 0.29 | 0.26 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.38 | 0.40 | 0.40 | 0.45 | 0.37 | 0.43 | 0.47 | 0.51 | 0.50 | 0.51 | 0.42 | 1.00 | 0.42 | 0.54 | 0.43 | 0.45 |
| MHO | 0.15 | 0.13 | 0.16 | 0.27 | 0.15 | 0.19 | 0.33 | 0.29 | 0.19 | 0.21 | 0.20 | 0.35 | 0.28 | 0.29 | 0.34 | 0.64 | 0.53 | 0.29 | 0.46 | 0.28 | 0.59 | 0.80 | 0.42 | 1.00 | 0.40 | 0.81 | 0.80 |
| AER | 0.21 | 0.25 | 0.28 | 0.31 | 0.29 | 0.32 | 0.37 | 0.35 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.40 | 0.43 | 0.44 | 0.43 | 0.36 | 0.38 | 0.46 | 0.46 | 0.53 | 0.44 | 0.38 | 0.54 | 0.40 | 1.00 | 0.41 | 0.42 |
| TMHC | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.30 | 0.16 | 0.20 | 0.33 | 0.31 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.36 | 0.30 | 0.29 | 0.38 | 0.62 | 0.55 | 0.31 | 0.45 | 0.32 | 0.59 | 0.81 | 0.43 | 0.81 | 0.41 | 1.00 | 0.82 |
| TPH | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.31 | 0.16 | 0.22 | 0.32 | 0.31 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.34 | 0.31 | 0.28 | 0.37 | 0.61 | 0.56 | 0.31 | 0.47 | 0.33 | 0.57 | 0.82 | 0.45 | 0.80 | 0.42 | 0.82 | 1.00 |
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 30 янв. 2017 г.