PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Soc...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS29244A1025
CUSIP29244A102
СекторUtilities
ОтрасльUtilities - Regulated Electric

Основные показатели

Рыночная капитализация$1.22B
Прибыль на акцию (12 мес.)$5.26
Цена/прибыль4.24
PEG коэффициент2.94
Общая выручка (12 мес.)$1.81T
Валовая прибыль (12 мес.)$305.62B
EBITDA (12 мес.)$164.59B
Годовой диапазон$10.06 - $22.84
Целевая цена$28.00
Процент коротких позиций0.80%
Коэффициент коротких позиций1.36

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima

Популярные сравнения: EDN с VOO, EDN с SPY, EDN с YPF

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
41.51%
6.90%
EDN (Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima показал доход в 15.13% с начала года и 85.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima составила 5.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.70%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года15.13%14.70%
1 месяц31.18%2.37%
6 месяцев41.50%6.90%
1 год85.22%22.74%
5 лет (среднегодовая)28.54%12.81%
10 лет (среднегодовая)5.99%10.70%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EDN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.50%-15.36%6.31%-3.62%6.51%-9.75%0.79%16.83%15.13%
202315.14%0.33%-12.68%9.43%6.69%63.87%-3.37%-5.57%-14.71%-14.67%56.84%20.61%142.43%
20227.55%15.26%2.59%-18.40%10.91%-28.52%38.99%1.49%8.94%7.91%0.97%9.45%50.75%
2021-20.05%15.93%-8.91%3.35%3.78%26.30%-8.09%62.41%-6.91%-0.74%-11.51%-10.47%25.00%
2020-17.09%-14.07%-27.35%-7.41%2.33%28.66%-3.54%-14.44%-4.60%6.75%1.81%25.44%-32.27%
20196.32%-7.92%-26.01%-13.01%3.05%3.36%3.25%-71.95%33.84%-22.44%-3.11%18.34%-76.87%
201822.84%-5.26%-0.54%-8.83%-15.04%-27.09%6.31%-27.62%0.00%-8.80%12.94%5.09%-45.55%
201721.33%1.51%1.46%-0.69%-7.44%-0.28%-4.39%15.41%12.93%8.43%3.57%11.34%78.46%
20166.90%-9.93%-1.07%-5.63%-4.63%16.50%1.60%-1.63%13.14%29.65%5.96%2.39%58.87%
20156.72%33.20%21.32%-11.88%2.32%-11.26%0.15%1.24%-2.44%44.33%-9.05%4.41%87.09%
20141.78%23.50%16.35%24.86%5.95%28.91%15.29%-29.07%7.75%10.70%-0.57%-23.45%85.18%
201345.13%-27.21%20.39%-15.73%19.14%-18.47%-3.94%13.33%99.10%13.41%76.15%-42.43%159.49%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг EDN среди акций на нашем сайте составляет 80, что соответствует топ 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности EDN, с текущим значением в 8080
EDN (Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima)
Ранг коэф-та Шарпа EDN, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDN, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDN, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDN, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDN, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima (EDN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


EDN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EDN, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EDN, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EDN, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EDN, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EDN, с текущим значением в 4.76, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.004.76
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.62
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.60, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.008.60

Коэффициент Шарпа

Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.20. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.20
1.80
EDN (Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-64.35%
-3.46%
EDN (Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima показал максимальную просадку в 95.48%, зарегистрированную 24 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima составляет 64.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-95.48%29 янв. 2018 г.56424 апр. 2020 г.
-93.15%5 нояб. 2007 г.122919 нояб. 2012 г.96525 окт. 2016 г.2194
-23.01%16 июл. 2007 г.2416 авг. 2007 г.368 окт. 2007 г.60
-19.63%25 апр. 2017 г.7610 авг. 2017 г.2820 сент. 2017 г.104
-8.84%3 февр. 2017 г.249 мар. 2017 г.2412 апр. 2017 г.48

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima составляет 13.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
13.88%
4.49%
EDN (Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima по сравнению с аналогами в отрасли Utilities - Regulated Electric.


PE Ratio
10.020.030.040.050.060.04.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EDN по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у EDN значение P/E равно 4.2. Это значение P/E считается низким по сравнению с остальными в отрасли.
PEG Ratio
5.010.015.02.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EDN по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у EDN значение PEG равно 2.9. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию