2025 chat suggest

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	30%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	Total Bond Market	20%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	Dividend	15%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	Global Equities	10%
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	S&P 500, Large Cap Growth Equities	8%
TIP iShares TIPS Bond ETF	Inflation-Protected Bonds	5%
GLD SPDR Gold Shares	Gold, Precious Metals	5%
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF	Utilities Equities	5%
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund	Commodities	2%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2025 chat suggest и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

Загрузка графика...

Доходность по периодам

2025 chat suggest на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 10.34% с начала года и доходность в 10.29% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	0.31%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель 2025 chat suggest	0.45%	1.42%	10.34%	10.37%	20.29%	14.53%	8.29%	10.29%
Активы портфеля:
BND Vanguard Total Bond Market ETF	-0.12%	1.03%	0.52%	0.91%	4.77%	4.17%	0.03%	1.58%
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund	-1.04%	-8.46%	27.68%	28.76%	30.29%	12.92%	11.29%	8.27%
GLD SPDR Gold Shares	0.06%	-7.37%	-2.47%	-2.25%	22.21%	28.89%	17.08%	12.15%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	0.89%	3.47%	20.66%	19.57%	26.72%	14.90%	8.75%	12.91%
TIP iShares TIPS Bond ETF	0.01%	0.25%	1.40%	1.42%	4.76%	4.00%	0.91%	2.53%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	0.53%	2.76%	7.68%	6.99%	19.52%	15.98%	10.74%	13.24%
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	0.38%	-1.27%	9.67%	10.61%	29.13%	25.78%	14.86%	17.86%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	0.40%	3.09%	13.69%	15.52%	30.12%	18.37%	8.32%	10.22%
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF	1.09%	1.50%	5.04%	5.48%	12.50%	13.79%	9.41%	9.20%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 20 окт. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +8.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 2025 chat suggest закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -7.8%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	4.43%	3.94%	-3.63%	4.44%	1.38%	-0.39%							10.34%
2025	2.32%	1.51%	-0.94%	-1.88%	2.18%	2.62%	0.52%	2.88%	2.04%	0.51%	1.80%	0.05%	14.34%
2024	0.07%	1.66%	3.37%	-2.83%	3.04%	0.62%	3.68%	2.28%	1.96%	-1.08%	2.96%	-3.71%	12.33%
2023	3.35%	-3.25%	2.06%	0.68%	-2.49%	3.44%	2.62%	-1.77%	-3.72%	-1.85%	5.95%	4.22%	8.99%
2022	-3.17%	-1.44%	1.79%	-4.65%	1.53%	-5.74%	4.14%	-2.99%	-7.23%	5.44%	6.32%	-2.53%	-9.22%
2021	-1.03%	1.49%	4.29%	2.89%	1.93%	-0.10%	1.57%	1.54%	-3.35%	4.04%	-1.42%	4.68%	17.43%

Метрики бенчмарка

2025 chat suggest has an annualized alpha of 1.95%, beta of 0.58, and R2 of 0.88 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 20, 2011.

This portfolio participated in 62.82% of S&P 500 Index downside but only 62.06% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
Beta of 0.58 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Альфа: 1.95%

Бета: 0.58

R²: 0.88

Участие в росте: 62.06%

Участие в снижении: 62.82%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия 2025 chat suggest составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

DBC

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

GLD

SPDR Gold Shares

TIP

iShares TIPS Bond ETF

XLU

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

VOOG

Vanguard S&P 500 Growth ETF

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

VXUS

Vanguard Total International Stock ETF

VIG

Vanguard Dividend Appreciation ETF

BND

Vanguard Total Bond Market ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

2025 chat suggest имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — в топ 84% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 2025 chat suggest и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.64	1.86	+0.78
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.80	2.53	+1.26
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.49	1.34	+0.15
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	3.89	2.53	+1.36
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	15.91	11.37	+4.54

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BND Vanguard Total Bond Market ETF	36	1.18	1.77	1.21	1.65	4.81
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund	62	1.82	2.42	1.32	3.48	9.64
GLD SPDR Gold Shares	25	0.87	1.24	1.18	0.98	2.81
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	86	2.41	3.72	1.43	5.70	13.97
TIP iShares TIPS Bond ETF	46	1.37	2.11	1.24	2.34	7.00
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	58	1.80	2.61	1.32	2.32	9.34
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	51	1.67	2.26	1.29	2.02	8.11
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	58	1.77	2.44	1.33	2.53	9.72
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF	25	0.81	1.18	1.15	1.30	2.80

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа 2025 chat suggest на 13 июн. 2026 г. составляет 2.64 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2025 chat suggest за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.65%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.65%	2.89%	2.84%	2.77%	2.72%	2.20%	2.17%	2.37%	2.55%	2.23%	2.35%	2.37%
Активы портфеля:
BND Vanguard Total Bond Market ETF	3.96%	3.86%	3.67%	3.09%	2.60%	2.12%	2.38%	2.72%	2.81%	2.54%	2.51%	2.57%
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund	2.61%	3.33%	5.22%	4.94%	0.59%	0.00%	0.00%	1.59%	1.30%	0.00%	0.00%	0.00%
GLD SPDR Gold Shares	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	3.22%	3.82%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%
TIP iShares TIPS Bond ETF	3.76%	3.46%	2.52%	2.73%	6.96%	4.28%	1.17%	1.75%	2.71%	2.07%	1.48%	0.34%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	1.47%	1.62%	1.73%	1.88%	1.96%	1.55%	1.63%	1.71%	2.08%	1.88%	2.14%	2.34%
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	0.45%	0.49%	0.49%	1.12%	0.93%	0.53%	0.88%	1.26%	1.34%	1.32%	1.47%	1.56%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	2.67%	3.18%	3.37%	3.24%	3.09%	3.10%	2.14%	3.06%	3.18%	2.73%	2.93%	2.83%
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF	2.67%	2.71%	2.96%	3.39%	2.92%	2.79%	3.14%	2.95%	3.33%	3.33%	3.41%	3.67%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

2025 chat suggest показал максимальную просадку в 23.25%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 93 торговые сессии.

Текущая просадка 2025 chat suggest составляет 0.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-23.25%март 2020 г.	1mo 2d	4mo 14d	5mo 16dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г.
Медвежий рынок2022	-17.12%окт. 2022 г.	9mo 10d	1y 4mo	2y 1moянв. 2022 г. - февр. 2024 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-11.19%дек. 2018 г.	3mo 1d	2mo 21d	5mo 22dсент. 2018 г. - март 2019 г.
Распродажа 2025 года2025	-9.52%апр. 2025 г.	1mo 16d	2mo 3d	3mo 19dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г.
Откат 2015 года2015	-9.48%авг. 2015 г.	3mo 9d	7mo 7d	10mo 16dмай 2015 г. - март 2016 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 5.66, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В распределении портфеля заметна концентрация: несколько позиций имеют значительно больший вес, чем остальные. Перебалансировка в сторону более равномерных весов — или добавление менее коррелированных активов — может снизить риски.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.49	1.36	1.31	1.26	1.27

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.27, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция 2025 chat suggest с S&P 500 Index

Корреляция 2025 chat suggest с S&P 500 Index составляет 0.74 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.74
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.80
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.86
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.88
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.	0.90

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VOOG: 0.95, а самая низкая у BND: -0.05.

-0.05

-0.03

0.05

0.29

0.40

0.81

0.82

0.92

0.95

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 2025 chat suggest. Самая высокая корреляция с портфелем у VIG: 0.94, а самая низкая у BND: 0.11.

0.11

0.12

0.22

0.35

0.56

0.81

0.84

0.92

0.94

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	TIP	BND	GLD	DBC	XLU	VOOG	VXUS	SCHD	VIG
TIP	1.00	0.79	0.35	0.04	0.18	-0.02	0.03	-0.04	-0.02
BND	0.79	1.00	0.32	-0.11	0.21	-0.02	0.00	-0.06	-0.02
GLD	0.35	0.32	1.00	0.27	0.14	0.05	0.21	0.04	0.05
DBC	0.04	-0.11	0.27	1.00	0.09	0.24	0.37	0.30	0.25
XLU	0.18	0.21	0.14	0.09	1.00	0.33	0.34	0.48	0.49
VOOG	-0.02	-0.02	0.05	0.24	0.33	1.00	0.74	0.68	0.83
VXUS	0.03	0.00	0.21	0.37	0.34	0.74	1.00	0.72	0.76
SCHD	-0.04	-0.06	0.04	0.30	0.48	0.68	0.72	1.00	0.89
VIG	-0.02	-0.02	0.05	0.25	0.49	0.83	0.76	0.89	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 окт. 2011 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 2025 chat suggest

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 2025 chat suggest есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации