Сравнение TIP с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares TIPS Bond ETF (TIP) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
TIP и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 4 дек. 2003 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TIP и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIP и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIP iShares TIPS Bond ETF | 0.41% | 6.77% | 1.65% | 3.80% | -12.26% | 5.68% | 10.84% | 8.35% | -1.42% | 2.92% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.05% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, TIP показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции TIP превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.49% против 1.67% соответственно.
TIP
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 2.82%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- 2.49%
BND
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 1.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIP и BND
TIP берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TIP vs. BND — Ранг доходности на риск
TIP
BND
Сравнение TIP c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares TIPS Bond ETF (TIP) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIP | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 0.99 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.41 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.18 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.81 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | 4.98 | -1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIP | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 0.99 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.04 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.30 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.59 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между TIP и BND составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIP и BND
Дивидендная доходность TIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности BND в 3.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIP iShares TIPS Bond ETF | 3.45% | 3.46% | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.91% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок TIP и BND
Максимальная просадка TIP за все время составила -14.57%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIP и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIP | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.57% | -18.58% | +4.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.74% | -2.44% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.51% | -17.91% | +3.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.51% | -18.58% | +4.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -2.58% | +1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.46% | -3.07% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.89% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIP и BND
Текущая волатильность для iShares TIPS Bond ETF (TIP) составляет 1.41%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что TIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIP | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 1.63% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.35% | 2.52% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.17% | 4.30% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.23% | 6.00% | +0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.75% | 5.52% | +0.23% |