Сравнение TIP с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares TIPS Bond ETF (TIP) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
TIP и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 4 дек. 2003 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TIP или BND.
Корреляция
Корреляция между TIP и BND составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TIP и BND
Основные характеристики
TIP:
0.62
BND:
0.47
TIP:
0.88
BND:
0.69
TIP:
1.11
BND:
1.08
TIP:
0.25
BND:
0.19
TIP:
1.79
BND:
1.19
TIP:
1.57%
BND:
2.13%
TIP:
4.51%
BND:
5.37%
TIP:
-14.56%
BND:
-18.84%
TIP:
-7.35%
BND:
-9.30%
Доходность по периодам
С начала года, TIP показывает доходность 0.59%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.06%. За последние 10 лет акции TIP превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 1.92% против 1.15% соответственно.
TIP
0.59%
0.60%
0.71%
2.70%
1.62%
1.92%
BND
0.06%
-0.04%
0.82%
2.67%
-0.56%
1.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIP и BND
TIP берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TIP и BND
TIP
BND
Сравнение TIP c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares TIPS Bond ETF (TIP) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIP и BND
Дивидендная доходность TIP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности BND в 3.67%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.51% | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.67% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок TIP и BND
Максимальная просадка TIP за все время составила -14.56%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIP и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TIP и BND
Текущая волатильность для iShares TIPS Bond ETF (TIP) составляет 1.31%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.53%. Это указывает на то, что TIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.