Сравнение TIP с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares TIPS Bond ETF (TIP) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
TIP и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 4 дек. 2003 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TIP или BND.
Доходность
Сравнение доходности TIP и BND
Доходность по периодам
С начала года, TIP показывает доходность 2.48%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 1.70%. За последние 10 лет акции TIP превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.04% против 1.38% соответственно.
TIP
2.48%
-0.55%
2.75%
5.52%
1.85%
2.04%
BND
1.70%
-0.51%
3.15%
6.10%
-0.32%
1.38%
Основные характеристики
| TIP | BND | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | 1.08 |
| Коэф-т Сортино | 1.66 | 1.58 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 0.45 | 0.42 |
| Коэф-т Мартина | 4.65 | 3.46 |
| Индекс Язвы | 1.19% | 1.76% |
| Дневная вол-ть | 4.91% | 5.65% |
| Макс. просадка | -14.56% | -18.84% |
| Текущая просадка | -7.15% | -9.07% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIP и BND
TIP берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между TIP и BND составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TIP c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares TIPS Bond ETF (TIP) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIP и BND
Дивидендная доходность TIP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности BND в 3.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.40% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% | 1.15% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.57% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок TIP и BND
Максимальная просадка TIP за все время составила -14.56%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIP и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TIP и BND
Текущая волатильность для iShares TIPS Bond ETF (TIP) составляет 1.10%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что TIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.