Сравнение TIP с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares TIPS Bond ETF (TIP) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
TIP и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 4 дек. 2003 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TIP или BND.
Корреляция
Корреляция между TIP и BND составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TIP и BND
Основные характеристики
TIP:
0.29
BND:
0.31
TIP:
0.43
BND:
0.46
TIP:
1.05
BND:
1.05
TIP:
0.12
BND:
0.12
TIP:
1.00
BND:
0.87
TIP:
1.33%
BND:
1.91%
TIP:
4.58%
BND:
5.43%
TIP:
-14.56%
BND:
-18.84%
TIP:
-7.91%
BND:
-9.27%
Доходность по периодам
С начала года, TIP показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 1.48%. За последние 10 лет акции TIP превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.11% против 1.36% соответственно.
TIP
1.64%
-0.75%
0.65%
1.71%
1.67%
2.11%
BND
1.48%
-0.24%
1.41%
1.67%
-0.34%
1.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIP и BND
TIP берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TIP c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares TIPS Bond ETF (TIP) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIP и BND
Дивидендная доходность TIP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности BND в 3.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% | 1.15% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.33% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок TIP и BND
Максимальная просадка TIP за все время составила -14.56%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIP и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TIP и BND
Текущая волатильность для iShares TIPS Bond ETF (TIP) составляет 1.25%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что TIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.