Сравнение TIP с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares TIPS Bond ETF (TIP) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
TIP и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 4 дек. 2003 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TIP или BND.
Основные характеристики
| TIP | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.76% | -3.08% |
| Дох-ть за 1 год | -0.78% | -0.37% |
| Дох-ть за 3 года | -1.76% | -3.56% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.00% | -0.13% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.67% | 1.12% |
| Коэф-т Шарпа | -0.13 | -0.06 |
| Дневная вол-ть | 5.95% | 6.65% |
| Макс. просадка | -14.56% | -18.84% |
| Current Drawdown | -10.99% | -13.34% |
Корреляция
Корреляция между TIP и BND составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TIP и BND
С начала года, TIP показывает доходность -1.76%, что значительно выше, чем у BND с доходностью -3.08%. За последние 10 лет акции TIP превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 1.67% против 1.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIP и BND
TIP берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TIP c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares TIPS Bond ETF (TIP) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIP и BND
Дивидендная доходность TIP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности BND в 3.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.84% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% | 1.15% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.41% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок TIP и BND
Максимальная просадка TIP за все время составила -14.56%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIP и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TIP и BND
Текущая волатильность для iShares TIPS Bond ETF (TIP) составляет 1.55%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.78%. Это указывает на то, что TIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.