Сравнение VOOG с TIP
VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) and TIP (iShares TIPS Bond ETF) are both exchange-traded funds - VOOG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index, while TIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VOOG returned 17.86%/yr vs 2.53%/yr for TIP. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. VOOG charges 0.07%/yr vs 0.18%/yr for TIP.
Доходность
Сравнение доходности VOOG и TIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VOOG показывает доходность 9.67%, что значительно выше, чем у TIP с доходностью 1.40%. За последние 10 лет акции VOOG превзошли акции TIP по среднегодовой доходности: 17.86% против 2.53% соответственно.
VOOG
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 10.61%
- 1 год
- 29.13%
- 3 года*
- 25.78%
- 5 лет*
- 14.86%
- 10 лет*
- 17.86%
TIP
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 0.91%
- 10 лет*
- 2.53%
Сравнение доходности по годам VOOG и TIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 9.67% | 22.11% | 35.89% | 29.96% | -29.48% | 31.95% | 33.35% | 30.93% | -0.21% | 27.19% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 1.40% | 6.77% | 1.65% | 3.80% | -12.26% | 5.68% | 10.84% | 8.35% | -1.42% | 2.92% |
Correlation
The correlation between VOOG and TIP is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | -0.03 |
The correlation between VOOG and TIP shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOOG vs. TIP — Ранг доходности на риск
VOOG
TIP
Сравнение VOOG c TIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VOOG | TIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.24 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 2.34 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.11 | 7.00 | +1.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VOOG и TIP
Максимальная просадка VOOG за все время составила -32.73%, что больше максимальной просадки TIP в -14.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOG и TIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOOG | TIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.73% | -14.57% | -18.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.71% | -1.98% | -11.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.18% | -4.54% | -17.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.73% | -14.51% | -18.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.73% | -14.51% | -18.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.65% | -0.46% | -4.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -3.43% | -1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 0.66% | +2.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOOG и TIP
Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с iShares TIPS Bond ETF (TIP) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что VOOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOOG | TIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 1.03% | +5.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.43% | 2.32% | +11.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.60% | 3.39% | +13.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.29% | 6.21% | +15.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.78% | 5.74% | +15.04% |
Сравнение комиссий VOOG и TIP
VOOG берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TIP в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOOG и TIP
Дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности TIP в 3.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIP iShares TIPS Bond ETF | 3.76% | 3.46% | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.45% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
VOOG and TIP have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOOG has higher volatility (6.29%) compared to TIP (1.03%). In terms of maximum drawdown, VOOG dropped -32.73% vs TIP's -14.57%.
On 10-year performance, VOOG leads with 17.86% vs 2.53% for TIP. On fees, VOOG is cheaper at 0.07% per year. On volatility, TIP has been the lower-risk option at 1.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VOOG has performed better with a 17.86% return vs 2.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOOG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for TIP.
TIP has the higher dividend yield at 3.76%, compared with 0.45% for VOOG.
VOOG is categorized as S&P 500, while TIP is Inflation-Protected Bonds. VOOG tracks S&P 500 Growth Index, while TIP tracks ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.07% for VOOG and 0.18% for TIP.
VOOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VOOG и TIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор