PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BND с DBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BND с DBC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BND (Vanguard Total Bond Market ETF) and DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) are both exchange-traded funds - BND is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index, while DBC is a Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, BND returned 1.53%/yr vs 8.54%/yr for DBC. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. BND charges 0.03%/yr vs 0.85%/yr for DBC.

Доходность

Сравнение доходности BND и DBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BND показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 31.80%. За последние 10 лет акции BND уступали акциям DBC по среднегодовой доходности: 1.53% против 8.54% соответственно.

BND

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.67%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.23%
1 год
4.87%
3 года*
3.89%
5 лет*
-0.05%
10 лет*
1.53%

DBC

1 день
0.82%
1 месяц
-2.74%
С начала года
31.80%
6 месяцев
32.21%
1 год
40.70%
3 года*
14.11%
5 лет*
12.01%
10 лет*
8.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BND и DBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		-0.07%7.08%1.38%5.65%-13.11%-1.86%7.71%8.84%-0.12%3.57%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		31.80%8.10%2.18%-6.19%19.34%41.36%-7.84%11.84%-11.63%4.86%

Correlation

The correlation between BND and DBC is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2007 г.

-0.12

Over the past year, the inverse relationship between BND and DBC has strengthened: their correlation has moved from -0.12 to -0.33, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Bond Market ETF

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с FXNAXBND с AGGBND с FBNDBND с BNDWBND с TLTBND с VBTLX
Часто сравнивают с DBC:
DBC с PDBCDBC с GSGDBC с DBADBC с BCIDBC с DJPDBC с XLEDBC с USCI

Доходность на риск

BND vs. DBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BND
Ранг доходности на риск BND: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 3838
Ранг коэф-та Мартина
DBC
Ранг доходности на риск DBC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BND c DBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNDDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
2.17

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
2.81

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.38

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

5.27

-3.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.43

12.03

-6.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BND vs. DBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BND на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа DBC равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BND и DBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNDDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.17

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.63

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.48

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.11

+0.47

Просадки

Сравнение просадок BND и DBC

Максимальная просадка BND за все время составила -18.58%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BND и DBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNDDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.58%

-76.36%

+57.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.68%

-7.76%

+5.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.92%

-13.82%

+7.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.91%

-27.34%

+9.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.58%

-41.71%

+23.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-23.76%

+21.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-46.21%

+43.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

3.39%

-2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности BND и DBC

Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) составляет 1.20%, в то время как у Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что BND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNDDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

6.20%

-5.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

16.02%

-13.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.72%

18.91%

-15.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.02%

19.20%

-13.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.53%

17.82%

-12.29%

Сравнение комиссий BND и DBC

BND берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BND и DBC

Дивидендная доходность BND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности DBC в 2.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.98%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		2.53%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BND and DBC have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBC has higher volatility (6.20%) compared to BND (1.20%). In terms of maximum drawdown, BND dropped -18.58% vs DBC's -76.36%.

On 10-year performance, DBC leads with 8.54% vs 1.53% for BND. On fees, BND is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BND has been the lower-risk option at 1.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBC has performed better with a 8.54% return vs 1.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BND is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.85% for DBC.

BND has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 2.53% for DBC.

BND is categorized as Total Bond Market, while DBC is Commodities. BND tracks Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index, while DBC tracks DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.03% for BND and 0.85% for DBC.

DBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BND и DBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор