Сравнение DBC с VXUS
DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - DBC is a Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBC returned 7.52%/yr vs 10.17%/yr for VXUS. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. DBC charges 0.85%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.
Доходность
Сравнение доходности DBC и VXUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBC показывает доходность 18.83%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 12.60%. За последние 10 лет акции DBC уступали акциям VXUS по среднегодовой доходности: 7.52% против 10.17% соответственно.
DBC
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -9.87%
- С начала года
- 18.83%
- 6 месяцев
- 17.05%
- 1 год
- 25.98%
- 3 года*
- 10.38%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- 7.52%
VXUS
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- 12.60%
- 6 месяцев
- 11.99%
- 1 год
- 26.15%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- 8.27%
- 10 лет*
- 10.17%
Сравнение доходности по годам DBC и VXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 18.83% | 8.10% | 2.18% | -6.19% | 19.34% | 41.36% | -7.84% | 11.84% | -11.63% | 4.86% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 12.60% | 32.35% | 5.08% | 15.86% | -16.08% | 8.98% | 10.66% | 21.75% | -14.43% | 27.46% |
Correlation
The correlation between DBC and VXUS is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2011 г. | 0.38 |
The correlation between DBC and VXUS shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBC vs. VXUS — Ранг доходности на риск
DBC
VXUS
Сравнение DBC c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBC | VXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.31 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 2.38 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.80 | 9.08 | -2.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBC и VXUS
Максимальная просадка DBC за все время составила -76.36%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBC и VXUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBC | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.36% | -35.97% | -40.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.54% | -11.27% | -5.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.54% | -13.58% | -2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.34% | -29.44% | +2.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.71% | -35.97% | -5.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.26% | -2.96% | -28.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.16% | -8.19% | -37.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 2.94% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBC и VXUS
Текущая волатильность для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) составляет 5.37%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 6.87%. Это указывает на то, что DBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBC | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 6.87% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.48% | 14.46% | +2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.50% | 16.32% | +2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.26% | 16.27% | +2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.82% | 17.01% | +0.81% |
Сравнение комиссий DBC и VXUS
DBC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBC и VXUS
Дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности VXUS в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.80% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.59% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Часто задаваемые вопросы
DBC and VXUS have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VXUS has higher volatility (6.87%) compared to DBC (5.37%). In terms of maximum drawdown, DBC dropped -76.36% vs VXUS's -35.97%.
On 10-year performance, VXUS leads with 10.17% vs 7.52% for DBC. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, DBC has been the lower-risk option at 5.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VXUS has performed better with a 10.17% return vs 7.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.85% for DBC.
DBC has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 2.59% for VXUS.
DBC is categorized as Commodities, while VXUS is Global Equities. DBC tracks DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return, while VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.85% for DBC and 0.05% for VXUS.
VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBC и VXUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор