PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBC с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBC с VXUS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - DBC is a Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBC returned 8.54%/yr vs 9.68%/yr for VXUS. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. DBC charges 0.85%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности DBC и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBC показывает доходность 31.80%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 11.12%. За последние 10 лет акции DBC уступали акциям VXUS по среднегодовой доходности: 8.54% против 9.68% соответственно.

DBC

1 день
0.82%
1 месяц
-2.74%
С начала года
31.80%
6 месяцев
32.21%
1 год
40.70%
3 года*
14.11%
5 лет*
12.01%
10 лет*
8.54%

VXUS

1 день
0.86%
1 месяц
-1.98%
С начала года
11.12%
6 месяцев
13.49%
1 год
27.05%
3 года*
17.97%
5 лет*
7.95%
10 лет*
9.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBC и VXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		31.80%8.10%2.18%-6.19%19.34%41.36%-7.84%11.84%-11.63%4.86%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		11.12%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%

Correlation

The correlation between DBC and VXUS is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2011 г.

0.38

The correlation between DBC and VXUS shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DBC и VXUS

Секторы
DBC
VXUS

Финансовые услуги

91.5%
22.3%

Сырьевые материалы

-

7.6%

Коммуникационные услуги

-

4.4%

Потребительский циклический сектор

-

8.4%

Потребительский защитный сектор

-

5.0%

Энергетика

-

5.2%

Здравоохранение

-

7.1%

Промышленность

-

16.1%

Недвижимость

-

2.6%

Технологии

-

18.1%

Коммунальные услуги

-

3.2%

Финансовые услуги

DBC
91.5%
VXUS
22.3%

Сырьевые материалы

DBC

-

VXUS
7.6%

Коммуникационные услуги

DBC

-

VXUS
4.4%

Потребительский циклический сектор

DBC

-

VXUS
8.4%

Потребительский защитный сектор

DBC

-

VXUS
5.0%

Энергетика

DBC

-

VXUS
5.2%

Здравоохранение

DBC

-

VXUS
7.1%

Промышленность

DBC

-

VXUS
16.1%

Недвижимость

DBC

-

VXUS
2.6%

Технологии

DBC

-

VXUS
18.1%

Коммунальные услуги

DBC

-

VXUS
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с DBC:
DBC с PDBCDBC с GSGDBC с DBADBC с BCIDBC с DJPDBC с XLEDBC с USCI
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

DBC vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBC
Ранг доходности на риск DBC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBC c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBCVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.73

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.36

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.32

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.27

2.41

+2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.03

9.34

+2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBC vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBC на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBC и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBCVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.73

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.50

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.57

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.37

-0.26

Просадки

Сравнение просадок DBC и VXUS

Максимальная просадка DBC за все время составила -76.36%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBC и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBCVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.36%

-35.97%

-40.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.76%

-11.27%

+3.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.82%

-13.58%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.34%

-29.44%

+2.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.71%

-35.97%

-5.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.76%

-3.70%

-20.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.21%

-8.21%

-38.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

2.90%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности DBC и VXUS

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеют волатильность 6.20% и 6.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBCVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

6.03%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.02%

13.60%

+2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

15.71%

+3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.20%

16.13%

+3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.82%

17.19%

+0.63%

Сравнение комиссий DBC и VXUS

DBC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBC и VXUS

Дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности VXUS в 2.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		2.53%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.73%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

DBC and VXUS have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBC has higher volatility (6.20%) compared to VXUS (6.03%). In terms of maximum drawdown, DBC dropped -76.36% vs VXUS's -35.97%.

On 10-year performance, VXUS leads with 9.68% vs 8.54% for DBC. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VXUS has been the lower-risk option at 6.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VXUS has performed better with a 9.68% return vs 8.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.85% for DBC.

VXUS has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 2.53% for DBC.

DBC is categorized as Commodities, while VXUS is Global Equities. DBC tracks DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return, while VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.85% for DBC and 0.05% for VXUS.

DBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBC и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор