Сравнение TIP с VOOG
TIP (iShares TIPS Bond ETF) and VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - TIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index, while VOOG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TIP returned 2.53%/yr vs 17.86%/yr for VOOG. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. TIP charges 0.18%/yr vs 0.07%/yr for VOOG.
Доходность
Сравнение доходности TIP и VOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIP показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 9.67%. За последние 10 лет акции TIP уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 2.53% против 17.86% соответственно.
TIP
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 0.91%
- 10 лет*
- 2.53%
VOOG
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 10.61%
- 1 год
- 29.13%
- 3 года*
- 25.78%
- 5 лет*
- 14.86%
- 10 лет*
- 17.86%
Сравнение доходности по годам TIP и VOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIP iShares TIPS Bond ETF | 1.40% | 6.77% | 1.65% | 3.80% | -12.26% | 5.68% | 10.84% | 8.35% | -1.42% | 2.92% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 9.67% | 22.11% | 35.89% | 29.96% | -29.48% | 31.95% | 33.35% | 30.93% | -0.21% | 27.19% |
Correlation
The correlation between TIP and VOOG is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | -0.03 |
The correlation between TIP and VOOG shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIP vs. VOOG — Ранг доходности на риск
TIP
VOOG
Сравнение TIP c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares TIPS Bond ETF (TIP) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TIP | VOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.29 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 2.02 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 8.11 | -1.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TIP и VOOG
Максимальная просадка TIP за все время составила -14.57%, что меньше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIP и VOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIP | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.57% | -32.73% | +18.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.98% | -13.71% | +11.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.54% | -22.18% | +17.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.51% | -32.73% | +18.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.51% | -32.73% | +18.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -4.65% | +4.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.43% | -4.97% | +1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 3.40% | -2.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIP и VOOG
Текущая волатильность для iShares TIPS Bond ETF (TIP) составляет 1.03%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что TIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIP | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 6.29% | -5.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 13.43% | -11.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.39% | 16.60% | -13.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.21% | 21.29% | -15.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.74% | 20.78% | -15.04% |
Сравнение комиссий TIP и VOOG
TIP берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIP и VOOG
Дивидендная доходность TIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности VOOG в 0.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIP iShares TIPS Bond ETF | 3.76% | 3.46% | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.45% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
TIP and VOOG have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOOG has higher volatility (6.29%) compared to TIP (1.03%). In terms of maximum drawdown, TIP dropped -14.57% vs VOOG's -32.73%.
On 10-year performance, VOOG leads with 17.86% vs 2.53% for TIP. On fees, VOOG is cheaper at 0.07% per year. On volatility, TIP has been the lower-risk option at 1.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VOOG has performed better with a 17.86% return vs 2.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOOG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for TIP.
TIP has the higher dividend yield at 3.76%, compared with 0.45% for VOOG.
TIP is categorized as Inflation-Protected Bonds, while VOOG is S&P 500. TIP tracks ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index, while VOOG tracks S&P 500 Growth Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.18% for TIP and 0.07% for VOOG.
VOOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TIP и VOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор