PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

NYSE

Последнее обновление 21 февр. 2024 г.

Распределение активов


GOVT 10.42%BNDX 3.59%JEPI 7.27%SQ 6.06%TLT 5.14%SQM 4.69%FXI 4.65%OXY 4.4%TSN 3.99%NKE 3.81%PCY 3.66%SID 3.35%AAPL 3.35%C 3.07%INDA 2.85%GOLD 2.72%VOD 2.54%PAGS 2.36%GPRK 2.32%JMIA 2.31%LYG 2%LAC 1.98%NU 1.89%PATH 1.76%EEM 1.48%BIOX 1.45%WB 1.37%KO 1.12%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF
Government Bonds

10.42%

BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
Total Bond Market

3.59%

JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
Large Cap Blend Equities, Actively Managed, Dividend

7.27%

SQ

6.06%

TLT

5.14%

SQM

4.69%

FXI
iShares China Large-Cap ETF
China Equities

4.65%

OXY
Occidental Petroleum Corporation
Energy

4.40%

TSN

3.99%

NKE
NIKE, Inc.
Consumer Cyclical

3.81%

PCY

3.66%

SID

3.35%

AAPL
Apple Inc.
Technology

3.35%

C
Citigroup Inc.
Financial Services

3.07%

INDA
iShares MSCI India ETF
Asia Pacific Equities

2.85%

GOLD
Barrick Gold Corporation
Basic Materials

2.72%

VOD

2.54%

PAGS

2.36%

GPRK
GeoPark Limited
Energy

2.32%

JMIA
Jumia Technologies AG
Consumer Cyclical

2.31%

LYG
Lloyds Banking Group plc
Financial Services

2%

LAC
Lithium Americas Corp.
Basic Materials

1.98%

NU
Nu Holdings Ltd.
Financial Services

1.89%

PATH

1.76%

EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
Asia Pacific Equities

1.48%

BIOX
Bioceres Crop Solutions Corp.
Basic Materials

1.45%

WB

1.37%

KO
The Coca-Cola Company
Consumer Defensive

1.12%

ERIC
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)
Technology

0.99%

T

0.94%

ARGT
Global X MSCI Argentina ETF
Latin America Equities

0.93%

VIV

0.79%

VALE

0.74%

Транзакции


ДатаТипИнструментКоличествоЦена
5 янв. 2024 г.Куп.Apple Inc.5$182.55
4 янв. 2024 г.Куп.Vanguard Total International Bond ETF5$49.07
4 янв. 2024 г.Куп.PCY1020.12
4 янв. 2024 г.Куп.SQM555.12
4 янв. 2024 г.Куп.Occidental Petroleum Corporation5$59.55
2 янв. 2024 г.Куп.Vanguard Total International Bond ETF5$49.20
2 янв. 2024 г.Куп.PCY2020.45
2 янв. 2024 г.Куп.NIKE, Inc.5$106.85
29 дек. 2023 г.Куп.Vanguard Total International Bond ETF10$49.35
29 дек. 2023 г.Куп.PCY2020.73

1–10 of 127

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в NYSE и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%Oct 08Oct 15Oct 22Oct 29Nov 05Nov 12Nov 19Nov 26Dec 03Dec 10Dec 17Dec 24Dec 31Jan 07Jan 14Jan 21Jan 28Feb 04Feb 11Feb 18
9.25%
16.02%
NYSE
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
NYSE-5.42%0.94%N/AN/AN/AN/A
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF
-1.77%-0.47%2.81%1.47%0.01%0.86%
T
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
SID
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
ERIC
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)
-14.92%-9.00%11.07%-2.26%-1.69%-1.19%
OXY
Occidental Petroleum Corporation
-0.25%5.57%-4.76%-0.76%0.16%-1.07%
LYG
Lloyds Banking Group plc
-9.21%-0.91%3.83%-5.73%-1.91%-4.85%
GOLD
Barrick Gold Corporation
-18.57%-5.64%-5.90%-9.86%4.50%-1.79%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
-0.17%4.56%6.48%3.88%1.11%2.40%
TSN
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
NU
Nu Holdings Ltd.
23.17%11.89%39.59%105.61%N/AN/A
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
2.88%1.99%7.43%11.25%N/AN/A
SQM
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
PAGS
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
VIV
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
PATH
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
FXI
iShares China Large-Cap ETF
-4.62%5.72%-10.06%-19.94%-9.83%-1.92%
WB
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
JMIA
Jumia Technologies AG
18.41%42.66%37.50%16.11%N/AN/A
C
Citigroup Inc.
8.77%8.60%38.17%12.72%0.72%3.87%
TLT
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
BIOX
Bioceres Crop Solutions Corp.
-4.81%-4.18%16.80%12.67%12.98%N/A
LAC
Lithium Americas Corp.
-32.81%-5.29%N/AN/AN/AN/A
SQ
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
INDA
iShares MSCI India ETF
5.63%3.97%18.50%28.12%11.67%9.34%
KO
The Coca-Cola Company
3.00%1.45%2.68%4.15%9.14%8.43%
VALE
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
VOD
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
GPRK
GeoPark Limited
-1.98%-4.22%-9.15%-31.56%-0.69%0.07%
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF
-2.32%-0.81%11.72%31.05%14.66%11.67%
NKE
NIKE, Inc.
-4.85%1.49%2.50%-16.18%5.32%11.70%
PCY
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
-1.21%-0.05%4.68%5.60%0.39%2.14%
AAPL
Apple Inc.
-5.58%-5.10%2.71%19.65%34.65%27.15%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-6.47%
2023-3.72%11.05%8.03%

Коэффициент Шарпа


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Комиссия

Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.15%
0.00%2.15%
0.68%
0.00%2.15%
0.35%
0.00%2.15%
0.74%
0.00%2.15%
0.69%
0.00%2.15%
0.60%
0.00%2.15%
0.07%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF
0.26
T
N/A
SID
N/A
ERIC
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)
-0.10
OXY
Occidental Petroleum Corporation
-0.14
LYG
Lloyds Banking Group plc
-0.34
GOLD
Barrick Gold Corporation
-0.41
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
0.18
TSN
N/A
NU
Nu Holdings Ltd.
2.29
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
1.41
SQM
N/A
PAGS
N/A
VIV
N/A
PATH
N/A
FXI
iShares China Large-Cap ETF
-0.76
WB
N/A
JMIA
Jumia Technologies AG
0.16
C
Citigroup Inc.
0.49
TLT
N/A
BIOX
Bioceres Crop Solutions Corp.
0.35
LAC
Lithium Americas Corp.
N/A
SQ
N/A
INDA
iShares MSCI India ETF
2.44
KO
The Coca-Cola Company
0.44
VALE
N/A
VOD
N/A
GPRK
GeoPark Limited
-0.89
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF
0.96
NKE
NIKE, Inc.
-0.58
PCY
N/A
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
1.06
AAPL
Apple Inc.
0.97

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

OXYGPRKTSNKOTVODGOLDBIOXAAPLNUNKEBNDXERICTLTGOVTFXIVIVPAGSINDAWBLYGJMIAVALELACCSQMARGTPATHSIDJEPIPCYSQEEM
OXY1.000.620.130.130.090.120.230.10-0.080.020.040.030.180.060.040.140.120.040.080.200.210.210.250.280.310.300.210.140.280.150.100.120.20
GPRK0.621.000.180.070.210.200.220.190.020.20-0.01-0.020.150.010.020.150.060.180.080.140.220.150.340.190.270.270.180.110.340.110.11-0.040.22
TSN0.130.181.000.370.430.320.170.060.070.120.08-0.010.230.060.050.160.200.160.230.160.320.140.270.210.380.220.130.120.260.300.130.200.31
KO0.130.070.371.000.330.190.300.140.090.150.29-0.100.120.00-0.000.110.240.180.210.230.290.170.240.180.250.120.240.180.190.580.090.210.26
T0.090.210.430.331.000.410.380.120.160.130.090.130.150.170.190.140.310.170.210.100.220.100.160.040.420.120.270.210.210.310.220.200.25
VOD0.120.200.320.190.411.000.300.150.050.210.020.020.090.090.100.250.250.290.200.280.320.290.240.200.400.240.270.200.220.280.150.320.33
GOLD0.230.220.170.300.380.301.000.130.130.180.150.250.180.240.320.090.320.170.300.140.330.140.320.080.240.210.370.130.300.280.340.260.31
BIOX0.100.190.060.140.120.150.131.000.200.280.330.260.380.240.250.360.230.270.060.320.350.260.150.260.270.300.360.400.230.190.270.250.36
AAPL-0.080.020.070.090.160.050.130.201.000.290.300.280.260.270.260.320.300.220.340.260.230.320.290.220.120.180.360.370.350.450.360.360.47
NU0.020.200.120.150.130.210.180.280.291.000.240.130.210.070.120.230.320.410.380.170.290.300.260.320.240.270.470.440.330.360.260.330.43
NKE0.04-0.010.080.290.090.020.150.330.300.241.000.230.380.220.180.340.250.240.260.290.200.340.250.270.180.260.240.540.280.480.350.490.45
BNDX0.03-0.02-0.01-0.100.130.020.250.260.280.130.231.000.270.900.930.150.430.190.270.160.130.310.230.150.210.150.290.230.380.200.770.360.22
ERIC0.180.150.230.120.150.090.180.380.260.210.380.271.000.230.250.150.240.270.280.290.400.360.160.430.330.310.250.380.230.280.390.410.31
TLT0.060.010.060.000.170.090.240.240.270.070.220.900.231.000.960.110.480.200.230.210.160.330.230.200.270.220.310.250.360.290.830.380.21
GOVT0.040.020.05-0.000.190.100.320.250.260.120.180.930.250.961.000.140.500.210.270.220.170.300.250.190.240.200.300.210.350.260.820.360.24
FXI0.140.150.160.110.140.250.090.360.320.230.340.150.150.110.141.000.340.270.330.680.240.270.540.290.240.420.320.240.490.330.210.290.82
VIV0.120.060.200.240.310.250.320.230.300.320.250.430.240.480.500.341.000.200.280.330.210.180.370.250.200.190.400.270.360.350.520.350.41
PAGS0.040.180.160.180.170.290.170.270.220.410.240.190.270.200.210.270.201.000.370.260.380.420.220.380.390.420.340.580.370.370.380.520.45
INDA0.080.080.230.210.210.200.300.060.340.380.260.270.280.230.270.330.280.371.000.300.480.230.350.390.350.240.330.360.410.450.320.360.61
WB0.200.140.160.230.100.280.140.320.260.170.290.160.290.210.220.680.330.260.301.000.290.460.410.520.370.480.300.390.340.430.270.440.65
LYG0.210.220.320.290.220.320.330.350.230.290.200.130.400.160.170.240.210.380.480.291.000.300.290.440.480.410.460.420.300.420.230.450.51
JMIA0.210.150.140.170.100.290.140.260.320.300.340.310.360.330.300.270.180.420.230.460.301.000.240.580.340.440.330.620.420.340.420.540.37
VALE0.250.340.270.240.160.240.320.150.290.260.250.230.160.230.250.540.370.220.350.410.290.241.000.370.250.510.370.270.720.410.370.340.65
LAC0.280.190.210.180.040.200.080.260.220.320.270.150.430.200.190.290.250.380.390.520.440.580.371.000.470.620.370.590.350.370.290.460.43
C0.310.270.380.250.420.400.240.270.120.240.180.210.330.270.240.240.200.390.350.370.480.340.250.471.000.470.330.440.330.500.320.450.40
SQM0.300.270.220.120.120.240.210.300.180.270.260.150.310.220.200.420.190.420.240.480.410.440.510.620.471.000.400.500.440.290.350.510.51
ARGT0.210.180.130.240.270.270.370.360.360.470.240.290.250.310.300.320.400.340.330.300.460.330.370.370.330.401.000.450.420.450.440.400.48
PATH0.140.110.120.180.210.200.130.400.370.440.540.230.380.250.210.240.270.580.360.390.420.620.270.590.440.500.451.000.340.530.430.650.46
SID0.280.340.260.190.210.220.300.230.350.330.280.380.230.360.350.490.360.370.410.340.300.420.720.350.330.440.420.341.000.380.530.390.61
JEPI0.150.110.300.580.310.280.280.190.450.360.480.200.280.290.260.330.350.370.450.430.420.340.410.370.500.290.450.530.381.000.400.520.58
PCY0.100.110.130.090.220.150.340.270.360.260.350.770.390.830.820.210.520.380.320.270.230.420.370.290.320.350.440.430.530.401.000.570.37
SQ0.12-0.040.200.210.200.320.260.250.360.330.490.360.410.380.360.290.350.520.360.440.450.540.340.460.450.510.400.650.390.520.571.000.54
EEM0.200.220.310.260.250.330.310.360.470.430.450.220.310.210.240.820.410.450.610.650.510.370.650.430.400.510.480.460.610.580.370.541.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%Oct 08Oct 15Oct 22Oct 29Nov 05Nov 12Nov 19Nov 26Dec 03Dec 10Dec 17Dec 24Dec 31Jan 07Jan 14Jan 21Jan 28Feb 04Feb 11Feb 18
-6.30%
-1.08%
NYSE
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

NYSE показал максимальную просадку в 8.46%, зарегистрированную 13 февр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка NYSE составляет 6.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-8.46%29 дек. 2023 г.3113 февр. 2024 г.
-5.65%12 окт. 2023 г.1330 окт. 2023 г.1114 нояб. 2023 г.24
-1.86%20 дек. 2023 г.120 дек. 2023 г.326 дек. 2023 г.4
-1.83%3 окт. 2023 г.13 окт. 2023 г.510 окт. 2023 г.6
-1.22%4 дек. 2023 г.25 дек. 2023 г.38 дек. 2023 г.5

График волатильности

Текущая волатильность NYSE составляет 4.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%Nov 05Nov 12Nov 19Nov 26Dec 03Dec 10Dec 17Dec 24Dec 31Jan 07Jan 14Jan 21Jan 28Feb 04Feb 11Feb 18
4.67%
3.37%
NYSE
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев