- ISIN
- US46429B2676
- CUSIP
- 46429B267
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 14 февр. 2012 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Government Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- ICE U.S. Treasury Core Bond Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $44B
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 7M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $162.22M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) снизился на 0.2% с начала года. Текущая цена акции GOVT — $23. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GOVT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $963.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) показал доход в -0.15% с начала года и 1.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GOVT составила 0.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
iShares U.S. Treasury Bond ETF
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.47%
- 6 месяцев
- -0.06%
- С начала года
- -0.15%
- 1 год
- 1.58%
- 3 года*
- 3.26%
- 5 лет*
- -0.75%
- 10 лет*
- 0.75%
- Всё время*
- 1.23%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность GOVT по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 февр. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 52.5 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +3.5%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -3.4%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении GOVT закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью +2.3%, в то время как худший день был 2 янв. 2025 г. с доходностью -2.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.04% | 1.76% | -1.70% | -0.10% | 0.11% | 0.33% | -1.15% | 0.59% | -0.15% | ||||
| 2025 | -1.74% | 2.17% | 0.20% | 0.73% | -1.11% | 1.27% | -0.41% | 1.02% | 0.89% | 0.63% | 0.58% | -0.46% | 3.77% |
| 2024 | -0.17% | -1.29% | 0.77% | -2.45% | 1.42% | 0.98% | 2.22% | 1.27% | 1.18% | -2.43% | 0.85% | 0.69% | 2.95% |
| 2023 | 2.68% | -2.28% | 2.93% | 0.44% | -1.09% | -0.80% | -0.30% | -0.51% | -2.27% | -1.19% | 3.49% | 3.24% | 4.17% |
| 2022 | -2.62% | -0.76% | -3.22% | -2.95% | 0.02% | -0.84% | 1.64% | -2.57% | -3.41% | -1.33% | 2.68% | -0.73% | -13.39% |
| 2021 | -0.46% | -1.82% | -1.47% | 0.72% | 0.19% | 0.88% | 1.17% | -0.10% | -1.07% | -0.07% | 0.61% | 0.36% | -1.11% |
Метрики бенчмарка
iShares U.S. Treasury Bond ETF has an annualized alpha of 2.05%, beta of -0.05, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 24, 2012.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (4.74%) than losses (2.14%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of -0.05 may look defensive, but with R2 of 0.03 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.03 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.05%
- Бета
- -0.05
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 4.74%
- Участие в снижении
- 2.14%
Комиссия
Комиссия GOVT составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GOVT имеет ранг 18 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 18% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOVT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.32 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 2.50 | -1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.30 | 10.58 | -9.28 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares U.S. Treasury Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.82 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.82 | $0.80 | $0.72 | $0.61 | $0.40 | $0.25 | $0.59 | $0.51 | $0.49 | $0.39 | $0.35 | $0.31 |
Дивидендный доход | 3.64% | 3.49% | 3.14% | 2.65% | 1.77% | 0.96% | 2.17% | 1.98% | 1.97% | 1.57% | 1.40% | 1.25% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares U.S. Treasury Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.07 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.48 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.07 | $0.06 | $0.07 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.06 | $0.14 | $0.80 |
| 2024 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.13 | $0.72 |
| 2023 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.12 | $0.61 |
| 2022 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.08 | $0.40 |
| 2021 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.05 | $0.25 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares U.S. Treasury Bond ETF показал максимальную просадку в 19.07%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка iShares U.S. Treasury Bond ETF составляет 7.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-19.07%окт. 2023 г. | 3y 2mo | — | 6y 2dавг. 2020 г. - сейчас | — |
-5.87%дек. 2016 г. | 5mo 7d | 2y 4mo | 2y 10moиюль 2016 г. - май 2019 г. | — |
-4.56%март 2020 г. | 8d | 1mo 4d | 1mo 12dмарт 2020 г. - апр. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-4.55%сент. 2013 г. | 4mo 6d | 1y 1mo | 1y 5moмай 2013 г. - окт. 2014 г. | — |
-3.54%июнь 2015 г. | 4mo 8d | 7mo 23d | 12mo 1dфевр. 2015 г. - янв. 2016 г. | — |
Показатели просадок
| GOVT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.07% | -56.78% | +37.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.85% | -9.10% | +6.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.90% | -18.90% | +14.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.46% | -25.43% | +8.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.07% | -33.92% | +14.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.21% | -0.17% | -7.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -10.69% | +5.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 2.14% | -0.92% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GOVT
Добавьте iShares U.S. Treasury Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GOVT