PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US46429B2676

CUSIP

46429B267

Эмитент

iShares

Дата выпуска

14 февр. 2012 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Government Bonds

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Barclays Capital U.S. Treasury Bond Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия GOVT составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии GOVT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
GOVT с VGIT GOVT с TLT GOVT с IEF GOVT с BND GOVT с SHV GOVT с SHY GOVT с GOVZ GOVT с VGSH GOVT с AGG GOVT с SCHD
Популярные сравнения:
GOVT с VGIT GOVT с TLT GOVT с IEF GOVT с BND GOVT с SHV GOVT с SHY GOVT с GOVZ GOVT с VGSH GOVT с AGG GOVT с SCHD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares U.S. Treasury Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
12.50%
341.49%
GOVT (iShares U.S. Treasury Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares U.S. Treasury Bond ETF показал доход в 0.65% с начала года и 0.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares U.S. Treasury Bond ETF составила 0.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


GOVT

С начала года

0.65%

1 месяц

-0.24%

6 месяцев

0.90%

1 год

0.82%

5 лет

-0.73%

10 лет

0.81%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GOVT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.17%-1.29%0.77%-2.45%1.43%0.98%2.23%1.27%1.18%-2.43%0.83%0.65%
20232.68%-2.28%2.93%0.44%-1.09%-0.80%-0.30%-0.51%-2.27%-1.19%3.49%3.25%4.18%
2022-2.62%-0.76%-3.22%-2.95%0.02%-0.84%1.64%-2.57%-3.41%-1.32%2.68%-0.73%-13.39%
2021-0.46%-1.82%-1.47%0.72%0.19%0.88%1.17%-0.10%-1.07%-0.07%0.61%0.36%-1.11%
20202.49%2.47%3.12%0.31%-0.15%0.13%1.14%-1.25%0.27%-1.10%0.50%-0.77%7.28%
20191.01%-0.26%1.99%-0.41%2.42%0.82%-0.02%3.35%-0.84%0.00%-0.30%-0.55%7.36%
2018-1.32%-0.70%0.76%-0.78%0.77%0.24%-0.47%0.75%-0.92%-0.41%0.89%1.50%0.26%
20170.32%0.38%-0.01%0.72%0.61%-0.10%0.17%1.05%-0.88%-0.26%-0.06%0.24%2.19%
20162.15%0.92%0.09%-0.23%0.10%2.21%0.46%-0.72%0.00%-1.08%-2.92%-0.03%0.84%
20152.94%-1.74%0.60%-0.61%-0.32%-0.87%1.06%-0.08%0.92%-0.30%-0.40%-0.25%0.88%
20141.25%0.28%-0.40%0.75%0.79%-0.19%-0.10%1.19%-0.66%1.02%0.87%-0.15%4.73%
2013-0.60%0.48%0.19%0.80%-1.72%-1.07%-0.22%-0.50%0.83%0.30%-0.20%-0.81%-2.52%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GOVT составляет 15, что хуже, чем результаты 85% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности GOVT, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOVT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GOVT, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.162.10
Коэффициент Сортино GOVT, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.252.80
Коэффициент Омега GOVT, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.031.39
Коэффициент Кальмара GOVT, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.053.09
Коэффициент Мартина GOVT, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.4013.49
GOVT
^GSPC

iShares U.S. Treasury Bond ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.16. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.16
2.10
GOVT (iShares U.S. Treasury Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares U.S. Treasury Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.72 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


1.00%1.50%2.00%2.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.72$0.61$0.40$0.26$0.59$0.51$0.49$0.39$0.35$0.31$0.29$0.23

Дивидендный доход

3.21%2.66%1.76%0.96%2.17%1.98%1.97%1.57%1.40%1.25%1.17%0.94%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares U.S. Treasury Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.05$0.05$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.13$0.72
2023$0.00$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.06$0.05$0.05$0.06$0.12$0.61
2022$0.00$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.05$0.08$0.40
2021$0.00$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.05$0.26
2020$0.00$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.28$0.59
2019$0.00$0.05$0.04$0.05$0.05$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.08$0.51
2018$0.00$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.08$0.49
2017$0.00$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.03$0.04$0.07$0.39
2016$0.00$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.05$0.35
2015$0.00$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.06$0.31
2014$0.00$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.05$0.29
2013$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.04$0.23

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-12.44%
-2.62%
GOVT (iShares U.S. Treasury Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares U.S. Treasury Bond ETF показал максимальную просадку в 19.07%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка iShares U.S. Treasury Bond ETF составляет 12.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.07%5 авг. 2020 г.80819 окт. 2023 г.
-5.87%11 июл. 2016 г.11215 дек. 2016 г.60313 мая 2019 г.715
-4.58%10 мар. 2020 г.718 мар. 2020 г.2321 апр. 2020 г.30
-4.55%2 мая 2013 г.885 сент. 2013 г.2758 окт. 2014 г.363
-3.54%2 февр. 2015 г.9010 июн. 2015 г.16129 янв. 2016 г.251

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares U.S. Treasury Bond ETF составляет 1.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.45%
3.79%
GOVT (iShares U.S. Treasury Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab