PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 14 мая 2025 г.

GOVT — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат Barclays Capital U.S. Treasury Bond Index. GOVT запущен 14 февр. 2012 г. и имеет комиссию в 0.15%.

Информация о ETF

ISIN

US46429B2676

CUSIP

46429B267

Эмитент

iShares

Дата выпуска

14 февр. 2012 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Government Bonds

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Barclays Capital U.S. Treasury Bond Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия GOVT составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
GOVT с VGIT GOVT с IEF GOVT с TLT GOVT с BND GOVT с SHY GOVT с GOVZ GOVT с SHV GOVT с VGSH GOVT с AGG GOVT с TLTW
Популярные сравнения:
GOVT с VGIT GOVT с IEF GOVT с TLT GOVT с BND GOVT с SHY GOVT с GOVZ GOVT с SHV GOVT с VGSH GOVT с AGG GOVT с TLTW

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) показал доход в -0.49% с начала года и 4.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GOVT составила 0.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.

GOVT

С начала года

-0.49%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

1.71%

1 год

4.50%

5 лет

-2.25%

10 лет

0.77%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.08%

1 месяц

9.75%

6 месяцев

-1.63%

1 год

12.74%

5 лет

15.66%

10 лет

10.77%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GOVT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-1.74%2.16%0.20%0.73%-1.79%-0.49%
2024-0.17%-1.29%0.77%-2.45%1.42%0.98%2.22%1.27%1.18%-2.43%0.83%0.72%2.96%
20232.68%-2.28%2.93%0.44%-1.09%-0.80%-0.30%-0.51%-2.27%-1.19%3.49%3.24%4.17%
2022-2.62%-0.76%-3.22%-2.95%0.02%-0.84%1.64%-2.57%-3.41%-1.33%2.68%-0.73%-13.39%
2021-0.46%-1.82%-1.47%0.72%0.19%0.88%1.17%-0.10%-1.07%-0.07%0.61%0.36%-1.11%
20202.49%2.47%3.12%0.31%-0.15%0.13%1.14%-1.25%0.27%-1.10%0.50%-1.63%6.35%
20191.01%-0.26%1.99%-0.41%2.42%0.82%-0.01%3.35%-0.84%0.00%-0.30%-0.56%7.36%
2018-1.32%-0.70%0.76%-0.78%0.77%0.23%-0.47%0.75%-0.92%-0.41%0.89%1.50%0.26%
20170.32%0.38%-0.01%0.72%0.61%-0.10%0.17%1.05%-0.88%-0.26%-0.06%0.25%2.19%
20162.15%0.92%0.09%-0.23%0.10%2.21%0.46%-0.72%0.00%-1.08%-2.92%-0.03%0.84%
20152.94%-1.74%0.60%-0.61%-0.32%-0.87%1.06%-0.08%0.92%-0.30%-0.40%-0.25%0.88%
20141.25%0.29%-0.40%0.75%0.79%-0.19%-0.10%1.19%-0.66%1.02%0.87%-0.15%4.73%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GOVT составляет 55, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности GOVT, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOVT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVT, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

iShares U.S. Treasury Bond ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 14 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.75
  • За 5 лет: -0.37
  • За 10 лет: 0.15
  • За всё время: 0.20

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares U.S. Treasury Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.76 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.76$0.72$0.61$0.40$0.25$0.35$0.51$0.49$0.39$0.35$0.31$0.29

Дивидендный доход

3.37%3.14%2.65%1.77%0.96%1.28%1.98%1.97%1.57%1.40%1.25%1.17%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares U.S. Treasury Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.07$0.06$0.07$0.06$0.26
2024$0.00$0.05$0.05$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.13$0.72
2023$0.00$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.06$0.05$0.05$0.06$0.12$0.61
2022$0.00$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.05$0.08$0.40
2021$0.00$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.05$0.25
2020$0.00$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.04$0.35
2019$0.00$0.05$0.04$0.05$0.05$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.08$0.51
2018$0.00$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.08$0.49
2017$0.00$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.07$0.39
2016$0.00$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.05$0.35
2015$0.00$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.06$0.31
2014$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.05$0.29

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

iShares U.S. Treasury Bond ETF показал максимальную просадку в 19.78%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка iShares U.S. Treasury Bond ETF составляет 11.65%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.78%5 авг. 2020 г.80819 окт. 2023 г.———
-5.87%11 июл. 2016 г.11215 дек. 2016 г.60313 мая 2019 г.715
-4.58%10 мар. 2020 г.718 мар. 2020 г.2321 апр. 2020 г.30
-4.55%2 мая 2013 г.885 сент. 2013 г.2758 окт. 2014 г.363
-3.54%2 февр. 2015 г.9010 июн. 2015 г.16129 янв. 2016 г.251

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...