PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Alpha Half Year

Последнее обновление 24 февр. 2024 г.

Распределение активов


FN 4%SMCI 4%WING 4%DECK 4%ANET 4%APP 4%LLY 4%NVDA 4%SPLK 4%FICO 4%AXON 4%NVO 4%EDU 4%AMGN 4%PGR 4%NOW 4%XPO 4%RYAAY 4%ONTO 4%IT 4%NBIX 4%QLYS 4%GWW 4%AKAM 4%MELI 4%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
FN
Fabrinet
Technology

4%

SMCI

4%

WING

4%

DECK
Deckers Outdoor Corporation
Consumer Cyclical

4%

ANET
Arista Networks, Inc.
Technology

4%

APP
AppLovin Corporation
Technology

4%

LLY
Eli Lilly and Company
Healthcare

4%

NVDA
NVIDIA Corporation
Technology

4%

SPLK

4%

FICO
Fair Isaac Corporation
Technology

4%

AXON
Axon Enterprise, Inc.
Industrials

4%

NVO
Novo Nordisk A/S
Healthcare

4%

EDU
New Oriental Education & Technology Group Inc.
Consumer Defensive

4%

AMGN
Amgen Inc.
Healthcare

4%

PGR
The Progressive Corporation
Financial Services

4%

NOW
ServiceNow, Inc.
Technology

4%

XPO

4%

RYAAY

4%

ONTO
Onto Innovation Inc.
Technology

4%

IT
Gartner, Inc.
Technology

4%

NBIX
Neurocrine Biosciences, Inc.
Healthcare

4%

QLYS
Qualys, Inc.
Technology

4%

GWW
W.W. Grainger, Inc.
Industrials

4%

AKAM
Akamai Technologies, Inc.
Technology

4%

MELI
MercadoLibre, Inc.
Consumer Cyclical

4%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Alpha Half Year и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%50.00%100.00%150.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
159.75%
22.02%
Alpha Half Year
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 апр. 2021 г., начальной даты APP

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.69%4.52%15.50%26.83%12.76%10.70%
Alpha Half Year21.14%10.86%50.59%110.32%N/AN/A
FN
Fabrinet
4.62%-4.74%27.01%66.04%28.27%26.67%
SMCI
202.54%81.38%238.64%776.13%N/AN/A
WING
32.06%24.03%108.97%98.95%N/AN/A
DECK
Deckers Outdoor Corporation
31.72%14.68%68.83%120.01%43.50%26.52%
ANET
Arista Networks, Inc.
13.65%1.23%47.96%97.49%31.27%N/A
APP
AppLovin Corporation
44.02%29.55%44.34%303.87%N/AN/A
LLY
Eli Lilly and Company
32.25%20.59%39.49%141.26%46.34%32.19%
NVDA
NVIDIA Corporation
59.16%29.14%71.30%238.62%82.07%67.99%
SPLK
2.10%1.43%34.16%52.65%N/AN/A
FICO
Fair Isaac Corporation
10.16%7.19%50.53%92.56%38.87%37.60%
AXON
Axon Enterprise, Inc.
4.76%7.67%36.39%39.82%37.20%30.41%
NVO
Novo Nordisk A/S
19.33%14.23%32.43%75.95%39.61%19.55%
EDU
New Oriental Education & Technology Group Inc.
25.01%14.61%67.08%128.68%2.59%11.22%
AMGN
Amgen Inc.
1.19%-6.52%14.57%27.92%12.45%11.88%
PGR
The Progressive Corporation
20.71%6.62%45.12%35.87%24.36%26.38%
NOW
ServiceNow, Inc.
9.13%0.20%36.78%81.15%26.85%27.39%
XPO
39.16%40.28%76.60%256.72%N/AN/A
RYAAY
6.71%8.53%45.75%56.56%N/AN/A
ONTO
Onto Innovation Inc.
16.72%11.18%57.10%122.52%43.29%25.61%
IT
Gartner, Inc.
2.11%-0.04%34.50%38.60%26.51%21.10%
NBIX
Neurocrine Biosciences, Inc.
1.84%-5.61%24.80%30.97%11.21%22.25%
QLYS
Qualys, Inc.
-16.72%-13.41%8.66%37.90%14.14%20.04%
GWW
W.W. Grainger, Inc.
15.94%8.78%34.78%45.81%27.02%16.46%
AKAM
Akamai Technologies, Inc.
-8.60%-12.10%5.20%48.77%9.15%5.79%
MELI
MercadoLibre, Inc.
3.68%-9.27%31.63%40.84%34.25%33.95%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20249.59%
20234.98%8.27%-0.82%0.10%14.95%4.38%

Коэффициент Шарпа

Alpha Half Year на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 6.22. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

0.002.004.006.22

Коэффициент Шарпа Alpha Half Year находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
6.22
2.23
Alpha Half Year
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Alpha Half Year за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.24%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Alpha Half Year0.24%0.21%0.36%0.49%0.51%0.43%0.76%0.39%0.83%0.64%0.55%0.46%
FN
Fabrinet
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMCI
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WING
0.24%0.32%3.43%0.35%4.02%0.43%10.15%0.36%9.80%0.00%0.00%0.00%
DECK
Deckers Outdoor Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ANET
Arista Networks, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APP
AppLovin Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company
0.61%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%2.84%3.84%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%
SPLK
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FICO
Fair Isaac Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%0.11%0.13%
AXON
Axon Enterprise, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVO
Novo Nordisk A/S
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EDU
New Oriental Education & Technology Group Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.46%0.00%1.27%0.00%1.08%
AMGN
Amgen Inc.
2.99%2.96%2.95%3.13%2.78%2.41%2.71%2.65%2.74%1.95%1.53%1.65%
PGR
The Progressive Corporation
0.60%0.25%0.31%6.23%2.68%3.87%1.86%1.21%2.50%2.16%5.53%1.05%
NOW
ServiceNow, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XPO
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYAAY
0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.27%0.00%0.00%
ONTO
Onto Innovation Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IT
Gartner, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NBIX
Neurocrine Biosciences, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLYS
Qualys, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GWW
W.W. Grainger, Inc.
0.78%0.88%1.22%1.23%1.45%1.68%1.90%2.14%2.08%2.27%1.64%1.41%
AKAM
Akamai Technologies, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MELI
MercadoLibre, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.38%0.36%0.52%0.53%

Комиссия

Комиссия Alpha Half Year составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.23
Alpha Half Year
6.22
FN
Fabrinet
1.18
SMCI
9.55
WING
2.75
DECK
Deckers Outdoor Corporation
3.40
ANET
Arista Networks, Inc.
2.15
APP
AppLovin Corporation
4.41
LLY
Eli Lilly and Company
4.66
NVDA
NVIDIA Corporation
5.78
SPLK
1.47
FICO
Fair Isaac Corporation
3.51
AXON
Axon Enterprise, Inc.
1.12
NVO
Novo Nordisk A/S
2.42
EDU
New Oriental Education & Technology Group Inc.
2.38
AMGN
Amgen Inc.
1.23
PGR
The Progressive Corporation
1.20
NOW
ServiceNow, Inc.
2.59
XPO
5.36
RYAAY
1.98
ONTO
Onto Innovation Inc.
2.96
IT
Gartner, Inc.
1.48
NBIX
Neurocrine Biosciences, Inc.
1.26
QLYS
Qualys, Inc.
1.18
GWW
W.W. Grainger, Inc.
2.13
AKAM
Akamai Technologies, Inc.
1.81
MELI
MercadoLibre, Inc.
1.17

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

EDUAMGNPGRLLYNBIXNVORYAAYSMCIGWWWINGDECKAPPXPOSPLKAXONAKAMFICOFNQLYSONTOITMELIANETNVDANOW
EDU1.000.060.070.060.140.120.140.140.100.200.220.250.240.190.180.130.160.180.180.220.140.320.160.210.23
AMGN0.061.000.290.370.230.220.160.080.240.110.120.140.180.100.130.290.180.170.190.140.230.170.150.120.14
PGR0.070.291.000.250.180.160.130.140.390.110.210.070.210.180.160.230.200.210.190.160.260.170.180.130.15
LLY0.060.370.251.000.210.450.050.170.260.140.170.140.180.090.190.220.170.200.190.140.270.160.250.210.20
NBIX0.140.230.180.211.000.170.170.100.160.230.240.260.170.280.270.210.230.180.270.170.250.280.170.160.23
NVO0.120.220.160.450.171.000.110.190.230.170.240.180.220.200.230.250.250.210.260.210.330.240.260.250.30
RYAAY0.140.160.130.050.170.111.000.290.260.270.330.320.370.320.280.320.310.330.330.350.320.390.310.380.34
SMCI0.140.080.140.170.100.190.291.000.260.240.340.330.350.320.310.320.330.500.310.490.330.330.480.500.37
GWW0.100.240.390.260.160.230.260.261.000.280.370.280.440.240.300.400.390.400.350.370.490.300.380.320.35
WING0.200.110.110.140.230.170.270.240.281.000.440.430.390.400.460.330.410.310.400.390.390.450.380.440.47
DECK0.220.120.210.170.240.240.330.340.370.441.000.390.470.360.460.360.390.450.370.460.470.490.460.470.49
APP0.250.140.070.140.260.180.320.330.280.430.391.000.410.560.480.430.420.360.520.430.390.530.450.530.58
XPO0.240.180.210.180.170.220.370.350.440.390.470.411.000.350.430.410.430.460.410.520.470.450.440.510.44
SPLK0.190.100.180.090.280.200.320.320.240.400.360.560.351.000.470.440.470.370.600.460.410.550.480.550.65
AXON0.180.130.160.190.270.230.280.310.300.460.460.480.430.471.000.450.430.470.470.480.430.500.440.480.54
AKAM0.130.290.230.220.210.250.320.320.400.330.360.430.410.440.451.000.430.460.560.420.510.420.470.460.54
FICO0.160.180.200.170.230.250.310.330.390.410.390.420.430.470.430.431.000.400.500.460.500.490.470.480.57
FN0.180.170.210.200.180.210.330.500.400.310.450.360.460.370.470.460.401.000.430.600.500.430.570.520.47
QLYS0.180.190.190.190.270.260.330.310.350.400.370.520.410.600.470.560.500.431.000.450.500.480.540.500.63
ONTO0.220.140.160.140.170.210.350.490.370.390.460.430.520.460.480.420.460.600.451.000.500.500.560.670.55
IT0.140.230.260.270.250.330.320.330.490.390.470.390.470.410.430.510.500.500.500.501.000.470.510.520.56
MELI0.320.170.170.160.280.240.390.330.300.450.490.530.450.550.500.420.490.430.480.500.471.000.520.560.63
ANET0.160.150.180.250.170.260.310.480.380.380.460.450.440.480.440.470.470.570.540.560.510.521.000.650.63
NVDA0.210.120.130.210.160.250.380.500.320.440.470.530.510.550.480.460.480.520.500.670.520.560.651.000.64
NOW0.230.140.150.200.230.300.340.370.350.470.490.580.440.650.540.540.570.470.630.550.560.630.630.641.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-1.04%
0
Alpha Half Year
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Alpha Half Year показал максимальную просадку в 27.43%, зарегистрированную 11 мая 2022 г.. Полное восстановление заняло 140 торговых сессий.

Текущая просадка Alpha Half Year составляет 1.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-27.43%10 нояб. 2021 г.12611 мая 2022 г.14030 нояб. 2022 г.266
-7.65%2 дек. 2022 г.1828 дек. 2022 г.1623 янв. 2023 г.34
-7.38%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.1929 окт. 2021 г.39
-7.37%12 окт. 2023 г.1126 окт. 2023 г.63 нояб. 2023 г.17
-6.73%27 апр. 2021 г.1313 мая 2021 г.1910 июн. 2021 г.32

График волатильности

Текущая волатильность Alpha Half Year составляет 7.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
7.91%
3.90%
Alpha Half Year
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев