Modified Benz-getting closer

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund	High Yield Bonds	5%
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF	Foreign Large Cap Equities	15%
LSGRX Loomis Sayles Growth Fund	Large Cap Growth Equities	11%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	0%
SMH VanEck Semiconductor ETF	Semiconductors, Technology Equities	6%
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	Corporate Bonds	20%
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	Government Bonds, Short-Term Bond	7%
VINIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares	Large Cap Blend Equities	10%
VITSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares	Large Cap Blend Equities	13%
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares	Diversified Portfolio	13%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Modified Benz-getting closer и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 июл. 2015 г., начальной даты IVLU

Доходность по периодам

Modified Benz-getting closer на 4 апр. 2026 г. показал доходность в -0.81% с начала года и доходность в 10.98% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-4.18%	-3.84%	-1.98%	21.98%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Modified Benz-getting closer	-0.02%	-2.50%	-0.81%	1.94%	22.87%	16.10%	9.80%	10.98%
Активы портфеля:
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	0.09%	-0.13%	0.34%	1.33%	3.41%	3.98%	1.80%	1.74%
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares	0.19%	-2.95%	-2.61%	0.26%	17.93%	12.78%	7.82%	9.49%
VINIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares	0.12%	-4.07%	-3.54%	-1.40%	23.48%	18.87%	12.10%	14.26%
VITSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares	0.17%	-3.99%	-3.13%	-1.29%	24.12%	18.09%	10.68%	13.75%
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF	-0.55%	-2.17%	5.44%	13.55%	41.46%	22.22%	14.03%	10.70%
SMH VanEck Semiconductor ETF	0.09%	-1.70%	8.94%	16.89%	101.23%	44.85%	26.17%	31.69%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	0.16%	-2.29%	12.35%	13.59%	18.75%	11.70%	8.35%	12.30%
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	0.08%	-0.44%	0.29%	1.38%	4.69%	5.28%	2.40%	2.74%
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund	0.09%	-1.18%	1.09%	2.60%	16.74%	10.98%	6.11%	7.63%
LSGRX Loomis Sayles Growth Fund	-0.27%	-6.17%	-11.17%	-11.62%	17.39%	19.57%	11.17%	15.50%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 16 июл. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.9 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +8.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.5%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Modified Benz-getting closer закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.6%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.25%	0.38%	-4.06%	0.73%									-0.81%
2025	2.19%	-0.26%	-2.79%	0.64%	4.96%	4.11%	1.26%	2.16%	2.67%	1.88%	0.43%	1.13%	19.76%
2024	1.01%	3.57%	2.65%	-2.71%	3.81%	1.82%	1.23%	1.63%	1.62%	-1.31%	3.13%	-0.87%	16.48%
2023	6.42%	-1.77%	3.23%	0.85%	0.78%	4.08%	2.75%	-1.38%	-3.11%	-1.94%	7.02%	4.13%	22.46%
2022	-3.12%	-2.30%	0.64%	-6.62%	1.14%	-6.50%	6.03%	-3.55%	-7.05%	4.31%	6.51%	-3.30%	-14.08%
2021	-0.35%	2.49%	2.44%	2.64%	1.24%	1.22%	1.04%	1.60%	-2.76%	3.25%	-0.80%	2.84%	15.71%

Метрики бенчмарка

Modified Benz-getting closer: годовая альфа составляет 2.46%, бета — 0.64, а R² — 0.94 относительно S&P 500 Index с 16.07.2015.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (69.92%) было выше, чем в снижении (68.13%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Портфель показал годовую альфу 2.46% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
Бета 0.64 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Альфа: 2.46%

Бета: 0.64

R²: 0.94

Участие в росте: 69.92%

Участие в снижении: 68.13%

Комиссия

Комиссия Modified Benz-getting closer составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FAGIX

Fidelity Capital & Income Fund

LSGRX

Loomis Sayles Growth Fund

SMH

VanEck Semiconductor ETF

IVLU

iShares MSCI Intl Value Factor ETF

VWENX

Vanguard Wellington Fund Admiral Shares

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

VCSH

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

VINIX

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares

VGSH

Vanguard Short-Term Treasury ETF

VITSX

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Modified Benz-getting closer имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.55	0.88	+0.66
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.26	1.37	+0.89
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.34	1.21	+0.13
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.35	1.39	+0.96
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.63	6.43	+4.20
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	95	2.67	4.30	1.58	4.26	16.01
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares	62	1.24	1.82	1.27	1.88	8.30
VINIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares	46	0.96	1.47	1.22	1.51	7.12
VITSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares	46	0.96	1.47	1.22	1.51	7.13
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF	89	2.11	2.80	1.42	3.19	12.14
SMH VanEck Semiconductor ETF	94	2.28	2.89	1.41	5.34	18.94
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	40	0.89	1.34	1.19	1.09	3.69
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	92	2.20	3.23	1.46	3.56	14.38
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund	92	2.04	2.83	1.42	3.34	13.84
LSGRX Loomis Sayles Growth Fund	11	0.53	0.98	1.13	-0.08	-0.22

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Modified Benz-getting closer имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.55
За 5 лет: 0.84
За 10 лет: 0.92
За всё время: 0.85

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Modified Benz-getting closer за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.17%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	4.17%	4.06%	4.59%	3.76%	5.05%	3.55%	3.15%	3.03%	3.87%	2.73%	2.37%	2.38%
Активы портфеля:
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	3.92%	4.00%	4.18%	3.31%	1.15%	0.66%	1.74%	2.28%	1.79%	1.10%	0.84%	0.69%
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares	11.92%	11.55%	10.85%	6.08%	8.28%	8.72%	7.85%	4.74%	9.58%	5.88%	4.53%	6.58%
VINIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares	2.77%	2.10%	3.64%	2.65%	3.38%	4.77%	3.06%	2.85%	2.43%	1.82%	2.36%	2.45%
VITSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares	1.16%	1.12%	1.27%	1.43%	1.66%	1.21%	1.42%	1.77%	2.04%	1.71%	1.93%	1.99%
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF	3.52%	3.71%	4.46%	4.69%	3.59%	3.47%	2.05%	3.53%	2.82%	2.87%	2.53%	0.93%
SMH VanEck Semiconductor ETF	0.28%	0.31%	0.44%	0.60%	1.18%	0.51%	0.69%	1.50%	1.88%	1.43%	0.80%	2.14%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	3.45%	3.82%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	4.43%	4.35%	3.96%	3.09%	2.01%	1.81%	2.27%	2.87%	2.65%	2.26%	2.10%	2.08%
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund	4.34%	4.74%	5.02%	5.28%	10.25%	6.08%	4.59%	5.00%	5.67%	5.05%	4.57%	4.51%
LSGRX Loomis Sayles Growth Fund	2.50%	2.22%	5.62%	6.02%	16.47%	4.73%	4.41%	2.70%	5.82%	2.41%	1.48%	0.54%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Modified Benz-getting closer показал максимальную просадку в 23.98%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.

Текущая просадка Modified Benz-getting closer составляет 4.07%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-23.98%	13 февр. 2020 г.	27	23 мар. 2020 г.	94	5 авг. 2020 г.	121
-20.91%	5 янв. 2022 г.	196	14 окт. 2022 г.	196	28 июл. 2023 г.	392
-12.33%	29 янв. 2018 г.	229	24 дек. 2018 г.	59	21 мар. 2019 г.	288
-11.98%	19 февр. 2025 г.	35	8 апр. 2025 г.	26	15 мая 2025 г.	61
-10.19%	20 июл. 2015 г.	144	11 февр. 2016 г.	78	3 июн. 2016 г.	222

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 7.73, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	VGSH	VCSH	IVLU	SCHD	SMH	FAGIX	LSGRX	VWENX	VINIX	VITSX	Portfolio
Benchmark	1.00	-0.12	0.14	0.67	0.79	0.77	0.78	0.88	0.95	1.00	0.99	0.96
VGSH	-0.12	1.00	0.75	-0.06	-0.10	-0.13	-0.05	-0.09	-0.01	-0.12	-0.11	-0.06
VCSH	0.14	0.75	1.00	0.14	0.12	0.09	0.21	0.15	0.25	0.14	0.14	0.21
IVLU	0.67	-0.06	0.14	1.00	0.66	0.52	0.62	0.58	0.68	0.67	0.68	0.78
SCHD	0.79	-0.10	0.12	0.66	1.00	0.55	0.62	0.62	0.77	0.79	0.79	0.76
SMH	0.77	-0.13	0.09	0.52	0.55	1.00	0.69	0.75	0.72	0.77	0.78	0.83
FAGIX	0.78	-0.05	0.21	0.62	0.62	0.69	1.00	0.71	0.78	0.78	0.80	0.82
LSGRX	0.88	-0.09	0.15	0.58	0.62	0.75	0.71	1.00	0.83	0.88	0.88	0.89
VWENX	0.95	-0.01	0.25	0.68	0.77	0.72	0.78	0.83	1.00	0.95	0.95	0.94
VINIX	1.00	-0.12	0.14	0.67	0.79	0.77	0.78	0.88	0.95	1.00	0.99	0.96
VITSX	0.99	-0.11	0.14	0.68	0.79	0.78	0.80	0.88	0.95	0.99	1.00	0.96
Portfolio	0.96	-0.06	0.21	0.78	0.76	0.83	0.82	0.89	0.94	0.96	0.96	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 16 июл. 2015 г.

Modified Benz-getting closer

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов