Сравнение LSGRX с VITSX
LSGRX (Loomis Sayles Growth Fund) and VITSX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - LSGRX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Natixis, while VITSX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Over the past 10 years, LSGRX returned 16.10%/yr vs 14.94%/yr for VITSX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. LSGRX charges 0.64%/yr vs 0.03%/yr for VITSX.
Доходность
Сравнение доходности LSGRX и VITSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LSGRX показывает доходность -4.82%, что значительно ниже, чем у VITSX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции LSGRX превзошли акции VITSX по среднегодовой доходности: 16.10% против 14.94% соответственно.
LSGRX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- -4.82%
- 6 месяцев
- -3.89%
- 1 год
- 5.03%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 11.20%
- 10 лет*
- 16.10%
VITSX
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- 9.11%
- 6 месяцев
- 9.18%
- 1 год
- 25.69%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- 14.94%
Сравнение доходности по годам LSGRX и VITSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSGRX Loomis Sayles Growth Fund | -4.82% | 14.01% | 35.21% | 51.30% | -27.86% | 18.68% | 31.76% | 31.73% | -2.56% | 32.63% |
VITSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares | 9.11% | 17.14% | 23.25% | 26.51% | -19.51% | 25.74% | 20.99% | 30.80% | -5.18% | 21.16% |
Correlation
The correlation between LSGRX and VITSX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 1997 г. | 0.91 |
Over the past year, the correlation between LSGRX and VITSX has dropped to 0.69 - well below their long-term average of 0.91, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSGRX vs. VITSX — Ранг доходности на риск
LSGRX
VITSX
Сравнение LSGRX c VITSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LSGRX | VITSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.35 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 2.77 | -2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.08 | 12.46 | -11.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LSGRX и VITSX
Максимальная просадка LSGRX за все время составила -63.63%, что больше максимальной просадки VITSX в -55.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGRX и VITSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSGRX | VITSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.63% | -55.30% | -8.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.83% | -8.92% | -8.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.33% | -19.36% | -7.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.69% | -25.36% | -9.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.69% | -34.97% | +0.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.00% | -2.56% | -5.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.94% | -10.06% | -7.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.63% | 1.98% | +3.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSGRX и VITSX
Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что LSGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VITSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSGRX | VITSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 4.60% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.19% | 9.93% | +3.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.19% | 12.72% | +4.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.73% | 17.44% | +5.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.95% | 18.44% | +2.51% |
Сравнение комиссий LSGRX и VITSX
LSGRX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VITSX в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSGRX и VITSX
Дивидендная доходность LSGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности VITSX в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSGRX Loomis Sayles Growth Fund | 2.33% | 2.22% | 5.62% | 6.02% | 16.47% | 4.73% | 4.41% | 2.70% | 5.82% | 2.41% | 1.48% | 0.54% |
VITSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares | 1.03% | 1.12% | 1.27% | 1.43% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.93% | 1.99% |
Часто задаваемые вопросы
LSGRX and VITSX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LSGRX has higher volatility (5.33%) compared to VITSX (4.60%). In terms of maximum drawdown, LSGRX dropped -63.63% vs VITSX's -55.30%.
VITSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LSGRX и VITSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор