PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAGIX с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAGIX с SCHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FAGIX (Fidelity Capital & Income Fund) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both funds - FAGIX is a High Yield Bonds fund actively managed by Fidelity, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. FAGIX is actively managed, while SCHD is passively managed. Over the past 10 years, FAGIX returned 8.08%/yr vs 12.79%/yr for SCHD. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAGIX charges 0.67%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности FAGIX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAGIX показывает доходность 8.24%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 19.82%. За последние 10 лет акции FAGIX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 8.08% против 12.79% соответственно.

FAGIX

1 день
-0.17%
1 месяц
2.01%
С начала года
8.24%
6 месяцев
9.00%
1 год
18.11%
3 года*
13.29%
5 лет*
7.05%
10 лет*
8.08%

SCHD

1 день
0.68%
1 месяц
2.84%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.65%
1 год
28.76%
3 года*
15.59%
5 лет*
8.50%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAGIX и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		8.24%12.38%10.69%13.02%-11.50%11.13%9.95%18.96%-7.17%11.66%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.82%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Correlation

The correlation between FAGIX and SCHD is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г.

0.61

Over the past year, the correlation between FAGIX and SCHD has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Capital & Income Fund

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с FAGIX:
FAGIX с FBALXFAGIX с FFRHXFAGIX с SPHIXFAGIX с VYMFAGIX с HYGHFAGIX с BNDFAGIX с FTABX
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

FAGIX vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAGIX
Ранг доходности на риск FAGIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAGIX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAGIXSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.02
2.64

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.41
4.08

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.47

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.25

6.26

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.15

15.38

+6.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAGIX vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAGIX на текущий момент составляет 3.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAGIX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAGIXSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02

2.64

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

0.59

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

0.77

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.86

+0.01

Просадки

Сравнение просадок FAGIX и SCHD

Максимальная просадка FAGIX за все время составила -37.97%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGIX и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAGIXSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.97%

-33.37%

-4.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.49%

-4.61%

+1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.26%

-16.13%

+8.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

-16.85%

+1.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.45%

-33.37%

+4.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.73%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.98%

-3.32%

-3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

1.87%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FAGIX и SCHD

Текущая волатильность для Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) составляет 1.90%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что FAGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAGIXSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

2.69%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.85%

7.65%

-2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.08%

10.95%

-4.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.59%

14.38%

-7.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.82%

16.71%

-8.89%

Сравнение комиссий FAGIX и SCHD

FAGIX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAGIX и SCHD

Дивидендная доходность FAGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности SCHD в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		4.43%4.74%5.02%5.28%10.25%6.08%4.59%5.00%5.67%5.05%4.57%4.51%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.24%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

FAGIX and SCHD have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHD has higher volatility (2.69%) compared to FAGIX (1.90%). In terms of maximum drawdown, FAGIX dropped -37.97% vs SCHD's -33.37%.

FAGIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAGIX и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор