Сравнение FAGIX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAGIX или SCHD.
Основные характеристики
| FAGIX | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.96% | 13.60% |
| Дох-ть за 1 год | 17.62% | 24.10% |
| Дох-ть за 3 года | 4.07% | 7.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.40% | 13.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.64% | 12.02% |
| Коэф-т Шарпа | 3.43 | 2.19 |
| Коэф-т Сортино | 5.39 | 3.14 |
| Коэф-т Омега | 1.76 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 2.45 | 1.93 |
| Коэф-т Мартина | 24.08 | 11.49 |
| Индекс Язвы | 0.72% | 2.22% |
| Дневная вол-ть | 5.03% | 11.64% |
| Макс. просадка | -37.80% | -33.37% |
| Текущая просадка | -0.20% | -0.58% |
Корреляция
Корреляция между FAGIX и SCHD составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FAGIX и SCHD
С начала года, FAGIX показывает доходность 9.96%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 13.60%. За последние 10 лет акции FAGIX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 6.64% против 12.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAGIX и SCHD
FAGIX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FAGIX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAGIX и SCHD
Дивидендная доходность FAGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности SCHD в 3.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 5.10% | 5.29% | 11.37% | 6.55% | 4.88% | 4.98% | 7.31% | 5.03% | 4.12% | 5.00% | 8.04% | 5.47% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.48% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок FAGIX и SCHD
Максимальная просадка FAGIX за все время составила -37.80%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGIX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAGIX и SCHD
Текущая волатильность для Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) составляет 0.95%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 2.39%. Это указывает на то, что FAGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.