PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
MyAllPortfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


XLK 29.59%SCHD 17.75%DGRO 11.83%JEPI 2.96%BIZD 2.96%JEPQ 2.96%ADP 2.37%PG 2.37%ABBV 2.37%CVX 2.37%LOW 2.37%PEP 2.37%MRK 2.37%TGT 2.37%XOM 2.37%ABR 1.18%PM 1.18%PRU 1.18%BBY 1.18%EPD 1.18%MO 1.18%VICI 1.18%OMF 1.18%SAR 1.18%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ABBV
AbbVie Inc.
Healthcare
2.37%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.
Real Estate
1.18%
ADP
Automatic Data Processing, Inc.
Industrials
2.37%
BBY
Best Buy Co., Inc.
Consumer Cyclical
1.18%
BIZD
VanEck Vectors BDC Income ETF
Financials Equities
2.96%
CVX
Chevron Corporation
Energy
2.37%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend
11.83%
EPD
Enterprise Products Partners L.P.
Energy
1.18%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
Actively Managed, Dividend, Derivative Income
2.96%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
Actively Managed, Dividend, Derivative Income
2.96%
LOW
Lowe's Companies, Inc.
Consumer Cyclical
2.37%
MO
Altria Group, Inc.
Consumer Defensive
1.18%
MRK
Merck & Co., Inc.
Healthcare
2.37%
OMF
OneMain Holdings, Inc.
Financial Services
1.18%
PEP
PepsiCo, Inc.
Consumer Defensive
2.37%
PG
The Procter & Gamble Company
Consumer Defensive
2.37%
PM
Philip Morris International Inc.
Consumer Defensive
1.18%
PRU
Prudential Financial, Inc.
Financial Services
1.18%
SAR
Saratoga Investment Corp.
Financial Services
1.18%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend
17.75%
TGT
2.37%
VICI
1.18%
XLK
29.59%
XOM
2.37%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в MyAllPortfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
12.51%
15.83%
MyAllPortfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
MyAllPortfolio17.42%0.92%12.50%33.86%N/AN/A
ADP
Automatic Data Processing, Inc.
25.66%5.52%20.33%36.31%14.62%15.95%
PG
The Procter & Gamble Company
16.92%-3.11%3.65%14.79%8.75%9.78%
ABBV
AbbVie Inc.
26.73%-1.96%18.50%38.41%24.25%16.31%
CVX
Chevron Corporation
2.81%2.08%-5.93%6.07%9.84%6.62%
LOW
Lowe's Companies, Inc.
20.41%-1.14%16.39%42.75%20.92%18.63%
PEP
PepsiCo, Inc.
0.92%-1.47%-3.30%6.43%7.10%8.83%
MRK
Merck & Co., Inc.
-3.03%-8.76%-18.71%3.70%7.89%9.81%
TGT
6.18%-4.67%-6.75%40.60%N/AN/A
XOM
20.32%1.26%0.77%14.65%N/AN/A
XLK
21.85%3.65%19.30%44.34%N/AN/A
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
13.75%0.01%11.61%29.24%12.61%11.48%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
18.17%0.21%13.06%33.75%12.10%11.92%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.
9.41%-3.45%25.30%37.68%13.15%19.32%
PM
Philip Morris International Inc.
45.25%9.08%41.96%54.98%16.31%9.48%
PRU
Prudential Financial, Inc.
24.97%3.69%15.92%44.82%12.14%8.02%
BBY
Best Buy Co., Inc.
18.65%-12.02%24.61%45.84%8.54%14.06%
EPD
Enterprise Products Partners L.P.
16.65%-0.27%5.51%16.25%10.30%4.47%
MO
Altria Group, Inc.
31.89%-2.15%18.80%35.31%10.90%6.88%
VICI
5.65%-2.51%16.28%25.56%N/AN/A
OMF
OneMain Holdings, Inc.
2.91%1.34%-4.88%46.91%16.62%9.54%
SAR
Saratoga Investment Corp.
0.54%2.29%6.83%14.04%7.98%14.91%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
13.65%0.38%9.87%22.53%N/AN/A
BIZD
VanEck Vectors BDC Income ETF
11.04%1.76%3.96%23.69%11.34%8.53%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
20.41%2.84%13.04%34.37%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MyAllPortfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.33%3.63%3.49%-3.96%3.48%2.29%2.00%2.07%1.56%17.42%
20234.75%-1.29%2.97%0.99%-0.31%5.63%3.41%-1.51%-4.18%-2.92%8.12%4.75%21.47%
2022-3.50%-8.06%8.39%-3.64%-9.21%10.59%6.50%-5.05%-5.92%

Комиссия

Комиссия MyAllPortfolio составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии BIZD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%10.92%
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии DGRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг MyAllPortfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 71, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности MyAllPortfolio, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MyAllPortfolio, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MyAllPortfolio, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MyAllPortfolio, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MyAllPortfolio, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MyAllPortfolio, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MyAllPortfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MyAllPortfolio, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MyAllPortfolio, с текущим значением в 4.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MyAllPortfolio, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.62
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MyAllPortfolio, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MyAllPortfolio, с текущим значением в 21.53, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0021.53
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
ADP
Automatic Data Processing, Inc.
2.473.271.441.8213.79
PG
The Procter & Gamble Company
1.101.571.212.106.78
ABBV
AbbVie Inc.
2.262.901.402.808.42
CVX
Chevron Corporation
0.390.661.080.331.23
LOW
Lowe's Companies, Inc.
2.072.891.362.335.92
PEP
PepsiCo, Inc.
0.520.861.100.511.85
MRK
Merck & Co., Inc.
0.180.371.060.170.45
TGT
1.232.271.270.803.90
XOM
0.771.201.140.803.04
XLK
2.152.731.382.709.46
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
2.713.911.482.7315.22
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
3.635.081.683.7325.37
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.
0.871.351.191.302.91
PM
Philip Morris International Inc.
3.134.841.644.8518.40
PRU
Prudential Financial, Inc.
2.272.681.422.8210.96
BBY
Best Buy Co., Inc.
1.402.511.281.497.38
EPD
Enterprise Products Partners L.P.
1.331.961.242.857.56
MO
Altria Group, Inc.
2.393.261.451.9312.26
VICI
1.311.911.251.333.39
OMF
OneMain Holdings, Inc.
1.511.991.261.847.12
SAR
Saratoga Investment Corp.
0.871.191.191.152.04
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
3.354.721.694.2824.91
BIZD
VanEck Vectors BDC Income ETF
2.273.031.412.8510.85
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
2.963.811.613.3614.57

Коэффициент Шарпа

MyAllPortfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.30. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.30
3.43
MyAllPortfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность MyAllPortfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.26%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MyAllPortfolio3.26%3.43%3.51%2.74%3.09%2.65%2.96%2.44%2.63%2.81%2.21%2.15%
ADP
Automatic Data Processing, Inc.
1.94%2.21%1.83%1.55%2.08%1.92%2.14%2.00%2.10%2.36%2.11%2.22%
PG
The Procter & Gamble Company
2.37%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%2.78%2.91%
ABBV
AbbVie Inc.
3.27%3.82%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%2.54%3.03%
CVX
Chevron Corporation
4.31%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%3.75%3.12%
LOW
Lowe's Companies, Inc.
1.71%1.93%1.86%1.08%1.40%1.72%1.93%1.64%1.77%1.34%1.19%1.37%
PEP
PepsiCo, Inc.
3.13%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%2.68%2.70%
MRK
Merck & Co., Inc.
2.97%2.72%2.52%3.41%3.03%2.48%2.60%3.36%3.14%3.42%3.11%3.45%
TGT
2.99%3.06%2.66%1.37%1.52%2.03%3.81%3.74%3.21%2.97%2.50%2.50%
XOM
3.24%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%2.43%
XLK
0.67%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.48%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
2.20%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%0.97%0.00%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.
11.38%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%9.89%8.21%8.19%7.99%7.57%7.40%
PM
Philip Morris International Inc.
3.99%5.46%4.98%5.16%5.73%5.43%6.73%3.99%4.50%4.60%4.76%4.11%
PRU
Prudential Financial, Inc.
4.11%4.82%4.83%4.25%5.64%4.27%4.41%2.61%2.69%3.00%2.40%1.88%
BBY
Best Buy Co., Inc.
4.16%4.70%4.39%2.76%2.20%2.28%3.40%1.99%3.68%4.67%1.80%1.66%
EPD
Enterprise Products Partners L.P.
5.34%7.51%7.79%8.20%9.09%6.23%6.97%6.29%5.88%5.90%3.96%4.07%
MO
Altria Group, Inc.
7.93%9.52%8.05%7.43%8.29%6.57%6.07%3.56%3.48%3.73%4.06%4.79%
VICI
5.20%5.05%4.63%4.58%4.92%4.58%5.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OMF
OneMain Holdings, Inc.
8.59%8.13%11.41%19.08%12.33%7.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SAR
Saratoga Investment Corp.
12.37%10.90%11.02%6.16%6.57%6.61%10.35%10.51%9.05%14.09%1.21%16.93%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.13%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIZD
VanEck Vectors BDC Income ETF
11.25%10.96%11.21%8.14%10.39%9.13%10.88%9.13%8.51%9.12%8.51%5.45%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
9.35%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.49%
-0.54%
MyAllPortfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

MyAllPortfolio показал максимальную просадку в 16.13%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 85 торговых сессий.

Текущая просадка MyAllPortfolio составляет 1.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.13%17 авг. 2022 г.3230 сент. 2022 г.852 февр. 2023 г.117
-13.87%5 мая 2022 г.3016 июн. 2022 г.4116 авг. 2022 г.71
-9.96%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.298 дек. 2023 г.92
-6.94%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1423 авг. 2024 г.28
-6.47%16 февр. 2023 г.1713 мар. 2023 г.3328 апр. 2023 г.50

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность MyAllPortfolio составляет 2.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.43%
2.71%
MyAllPortfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

MRKABBVSARPGXOMPEPCVXEPDPMMOTGTXLKBBYABRJEPQVICILOWOMFADPBIZDPRUJEPISCHDDGRO
MRK1.000.410.120.390.150.360.150.150.290.330.140.060.080.140.090.210.150.080.270.100.170.370.310.33
ABBV0.411.000.140.430.220.370.210.180.330.350.230.120.190.180.170.260.250.190.350.180.240.430.430.43
SAR0.120.141.000.180.280.220.290.280.260.260.230.280.280.370.310.360.320.430.320.570.450.400.440.44
PG0.390.430.181.000.110.650.130.190.460.440.240.210.220.220.240.310.310.160.420.230.240.530.460.50
XOM0.150.220.280.111.000.150.870.550.250.310.260.160.240.290.160.320.240.330.260.370.440.370.500.46
PEP0.360.370.220.650.151.000.150.190.450.420.270.230.210.200.280.340.320.150.460.240.240.540.480.50
CVX0.150.210.290.130.870.151.000.560.260.310.290.210.270.300.210.340.260.360.270.420.470.390.540.49
EPD0.150.180.280.190.550.190.561.000.280.330.340.320.340.400.340.380.320.420.290.480.480.470.550.52
PM0.290.330.260.460.250.450.260.281.000.650.350.220.310.350.240.410.330.330.370.340.390.480.540.53
MO0.330.350.260.440.310.420.310.330.651.000.320.160.320.350.190.390.350.360.370.310.400.460.550.50
TGT0.140.230.230.240.260.270.290.340.350.321.000.350.550.380.380.380.490.460.340.410.460.470.570.57
XLK0.060.120.280.210.160.230.210.320.220.160.351.000.470.390.940.330.480.450.490.500.430.640.590.69
BBY0.080.190.280.220.240.210.270.340.310.320.550.471.000.460.470.380.540.530.390.440.470.500.610.60
ABR0.140.180.370.220.290.200.300.400.350.350.380.390.461.000.420.460.470.540.380.580.530.500.590.58
JEPQ0.090.170.310.240.160.280.210.340.240.190.380.940.470.421.000.360.510.470.490.530.470.700.610.71
VICI0.210.260.360.310.320.340.340.380.410.390.380.330.380.460.361.000.470.480.460.510.510.580.620.61
LOW0.150.250.320.310.240.320.260.320.330.350.490.480.540.470.510.471.000.520.470.440.470.610.660.68
OMF0.080.190.430.160.330.150.360.420.330.360.460.450.530.540.470.480.521.000.390.590.670.530.660.64
ADP0.270.350.320.420.260.460.270.290.370.370.340.490.390.380.490.460.470.391.000.460.490.680.670.69
BIZD0.100.180.570.230.370.240.420.480.340.310.410.500.440.580.530.510.440.590.461.000.640.580.650.66
PRU0.170.240.450.240.440.240.470.480.390.400.460.430.470.530.470.510.470.670.490.641.000.640.740.74
JEPI0.370.430.400.530.370.540.390.470.480.460.470.640.500.500.700.580.610.530.680.580.641.000.850.91
SCHD0.310.430.440.460.500.480.540.550.540.550.570.590.610.590.610.620.660.660.670.650.740.851.000.95
DGRO0.330.430.440.500.460.500.490.520.530.500.570.690.600.580.710.610.680.640.690.660.740.910.951.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 мая 2022 г.