Saratoga Investment Corp. (SAR)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Investment Corp. (SAR) прибавил 2.5% с начала года. По цене $22 за акцию SAR торгуется на 12.6% ниже 52-недельного максимума в $26. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SAR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,502.

Saratoga Investment Corp. (SAR) показал доход в 2.48% с начала года и 4.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SAR составила 13.88%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 27 мар. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.3 лет.

Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2009 г. с доходностью +149.9%, в то время как худший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью -69.6%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении SAR закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 23 нояб. 2009 г. с доходностью +146.2%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -30.5%.

Saratoga Investment Corp. has an annualized alpha of 15.90%, beta of 0.64, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 28, 2007.

• This stock captured 126.04% of S&P 500 Index gains and 125.19% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
• Beta of 0.64 may look defensive, but with R2 of 0.05 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
• R2 of 0.05 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

SAR имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Saratoga Investment Corp. (SAR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Saratoga Investment Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.25 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Saratoga Investment Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Saratoga Investment Corp. показал максимальную просадку в 90.51%, зарегистрированную 24 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1128 торговых сессий.

Текущая просадка Saratoga Investment Corp. составляет 5.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Saratoga Investment Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Saratoga Investment Corp. по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.