PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Saratoga Investment Corp. (SAR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Saratoga Investment Corp. (SAR)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 21 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US80349A2087

CUSIP

80349A208

Сектор

Financial Services

Отрасль

Asset Management

Дата IPO

23 мар. 2007 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$353.71M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.52

Цена/прибыль

16.86

Общая выручка (12 мес.)

$63.19M

Валовая прибыль (12 мес.)

$31.98M

EBITDA (12 мес.)

$18.22B

Годовой диапазон

$20.70 - $25.68

Целевая цена

$26.05

Процент коротких позиций

1.09%

Коэффициент коротких позиций

1.93

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
SAR с BCSF SAR с CGBD SAR с GTY SAR с ABR SAR с VOO SAR с ^GSPC SAR с BRK-B SAR с GLAD SAR с BXMT SAR с GIC
Популярные сравнения:
SAR с BCSF SAR с CGBD SAR с GTY SAR с ABR SAR с VOO SAR с ^GSPC SAR с BRK-B SAR с GLAD SAR с BXMT SAR с GIC

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Saratoga Investment Corp. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.46%
11.50%
SAR (Saratoga Investment Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Saratoga Investment Corp. показал доход в 8.77% с начала года и 12.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Saratoga Investment Corp. составила 15.89%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.13%.

SAR

С начала года

8.77%

1 месяц

5.78%

6 месяцев

17.47%

1 год

12.92%

5 лет (среднегодовая)

9.70%

10 лет (среднегодовая)

15.89%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

11.50%

1 год

30.38%

5 лет (среднегодовая)

13.77%

10 лет (среднегодовая)

11.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SAR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-10.52%2.03%1.33%1.72%0.59%-1.39%3.00%0.81%1.54%1.08%8.77%
20235.73%2.23%-5.69%-3.32%14.98%-1.49%-0.41%-3.83%2.15%-8.68%11.67%1.40%12.91%
2022-5.13%0.37%1.15%-6.16%3.87%-7.97%-1.67%3.01%-12.72%9.29%16.17%-0.82%-3.82%
20211.50%11.01%9.71%1.69%0.87%6.95%0.71%6.06%1.97%0.38%0.17%1.66%51.00%
20208.61%-13.74%-49.76%45.87%-9.59%4.08%11.84%-0.75%-2.04%8.25%24.33%-5.78%-10.92%
201915.03%0.66%-1.00%12.52%-1.68%2.43%1.94%-0.04%0.45%1.13%0.40%-0.60%34.20%
2018-7.47%5.60%-2.65%-1.20%10.85%24.10%-12.68%2.77%-5.11%-9.40%5.50%-7.63%-2.78%
20172.13%10.39%-2.77%0.65%1.42%-3.59%3.88%1.15%0.26%4.41%-0.76%2.55%20.77%
2016-5.95%0.94%10.25%8.48%-1.26%3.11%3.97%5.66%-0.45%4.72%10.55%2.13%49.47%
20154.24%3.28%0.57%7.85%9.70%-1.44%0.17%-3.26%-1.04%1.12%-2.13%-1.34%18.22%
20143.96%-2.58%-3.22%3.71%-4.78%3.83%1.72%0.37%-0.23%-4.00%-0.16%-2.15%-3.98%
201315.58%-4.38%-3.29%3.28%5.93%-1.99%1.47%2.23%2.21%2.53%-5.61%0.06%17.70%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SAR среди акций на нашем сайте составляет 63, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности SAR, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Saratoga Investment Corp. (SAR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SAR, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.722.46
Коэффициент Сортино SAR, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.013.31
Коэффициент Омега SAR, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.161.46
Коэффициент Кальмара SAR, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.943.55
Коэффициент Мартина SAR, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.6715.76
SAR
^GSPC

Saratoga Investment Corp. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.72. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.72
2.46
SAR (Saratoga Investment Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Saratoga Investment Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.93 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.

0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.93$2.82$2.81$1.81$1.37$1.65$2.06$2.35$1.88$2.18$0.18$2.65

Дивидендный доход

11.43%10.90%11.02%6.16%6.57%6.61%10.35%10.51%9.12%14.14%1.21%16.93%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Saratoga Investment Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$2.21
2023$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.72$2.82
2022$0.53$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.68$2.81
2021$0.42$0.00$0.00$0.43$0.00$0.44$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.00$1.81
2020$0.56$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$1.37
2019$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.00$1.65
2018$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.53$2.06
2017$0.45$0.00$0.46$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.49$2.35
2016$0.40$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.43$0.20$0.00$0.44$0.00$0.00$1.88
2015$0.22$0.00$0.00$0.27$1.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$2.18
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18
2013$2.65$0.00$2.65

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%11.4%
У Saratoga Investment Corp. дивидендная доходность составляет 11.43%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%146.5%
У Saratoga Investment Corp. коэффициент выплат составляет 146.50%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-1.40%
SAR (Saratoga Investment Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Saratoga Investment Corp. показал максимальную просадку в 90.83%, зарегистрированную 24 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2779 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-90.83%26 мар. 2007 г.42324 нояб. 2008 г.277917 янв. 2020 г.3202
-69.89%18 февр. 2020 г.2218 мар. 2020 г.2635 апр. 2021 г.285
-26.18%7 окт. 2021 г.26220 окт. 2022 г.5510 янв. 2023 г.317
-15.54%21 февр. 2023 г.3410 апр. 2023 г.3224 мая 2023 г.66
-15.19%2 июн. 2023 г.10327 окт. 2023 г.2389 окт. 2024 г.341

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Saratoga Investment Corp. составляет 4.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.78%
4.07%
SAR (Saratoga Investment Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Saratoga Investment Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Saratoga Investment Corp. по сравнению с аналогами в отрасли Asset Management.

PE Ratio
50.0100.0150.0200.0250.016.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SAR по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у SAR значение P/E равно 16.9. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-4.0-2.00.02.04.00.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SAR по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у SAR значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Saratoga Investment Corp..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию