Opt -1

График показывает рост $10,000 инвестированных в Opt -1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 8 нояб. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.9 лет.

Исторически 97% месяцев были с положительной доходностью, а 3% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +1.4%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -0.3%. Самая длинная серия побед составила 28 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении Opt -1 закрывался с повышением в 65% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +0.8%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -0.7%.

Opt -1: годовая альфа составляет 5.67%, бета — 0.06, а R² — 0.42 относительно S&P 500 Index с 08.11.2023.

• Портфель участвовал в 18.53% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -12.73%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета 0.06 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.42 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.42 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия Opt -1 составляет 0.42%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Opt -1 имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — в топ 96% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Opt -1 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.85
• За всё время: 4.59

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Opt -1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.84%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Opt -1 показал максимальную просадку в 1.35%, зарегистрированную 7 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 10 торговых сессий.

Текущая просадка Opt -1 составляет 0.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.