PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
moat-stocks
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BA 4.17%O 4.17%MMM 4.17%JNJ 4.17%PG 4.17%KO 4.17%HD 4.17%ZBH 4.17%TER 4.17%LRCX 4.17%INGR 4.17%ECL 4.17%OTIS 4.17%WM 4.17%ADI 4.17%ROK 4.17%ABBV 4.17%LMT 4.17%V 4.17%ADP 4.17%SHW 4.17%MCD 4.17%NEE 4.17%AWK 4.17%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ABBV
AbbVie Inc.
Healthcare

4.17%

ADI
Analog Devices, Inc.
Technology

4.17%

ADP
Automatic Data Processing, Inc.
Industrials

4.17%

AWK
American Water Works Company, Inc.
Utilities

4.17%

BA
The Boeing Company
Industrials

4.17%

ECL
Ecolab Inc.
Basic Materials

4.17%

HD
The Home Depot, Inc.
Consumer Cyclical

4.17%

INGR
Ingredion Incorporated
Consumer Defensive

4.17%

JNJ
Johnson & Johnson
Healthcare

4.17%

KO
The Coca-Cola Company
Consumer Defensive

4.17%

LMT
Lockheed Martin Corporation
Industrials

4.17%

LRCX
Lam Research Corporation
Technology

4.17%

MCD
McDonald's Corporation
Consumer Cyclical

4.17%

MMM
3M Company
Industrials

4.17%

NEE
NextEra Energy, Inc.
Utilities

4.17%

O
Realty Income Corporation
Real Estate

4.17%

OTIS
Otis Worldwide Corporation
Industrials

4.17%

PG
The Procter & Gamble Company
Consumer Defensive

4.17%

ROK
Rockwell Automation, Inc.
Industrials

4.17%

SHW
The Sherwin-Williams Company
Basic Materials

4.17%

TER

4.17%

V

4.17%

WM

4.17%

ZBH

4.17%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в moat-stocks и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
116.16%
130.59%
moat-stocks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 мар. 2020 г., начальной даты OTIS

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
16.48%1.67%14.21%21.98%13.13%10.91%
moat-stocks8.93%2.16%9.36%10.82%N/AN/A
BA
The Boeing Company
-28.46%5.62%-11.83%-13.61%-11.45%5.78%
O
Realty Income Corporation
3.08%8.71%5.71%-3.89%1.69%7.67%
MMM
3M Company
17.29%2.29%33.43%26.77%-2.83%1.93%
JNJ
Johnson & Johnson
-1.27%2.42%-3.17%-8.16%5.94%6.99%
PG
The Procter & Gamble Company
15.85%-0.38%9.56%11.35%10.87%10.79%
KO
The Coca-Cola Company
11.98%3.49%10.26%7.33%7.44%8.11%
HD
The Home Depot, Inc.
5.12%1.07%3.85%13.52%13.55%18.85%
ZBH
-8.83%2.68%-8.36%-20.91%N/AN/A
TER
35.20%-1.37%31.89%27.71%N/AN/A
LRCX
Lam Research Corporation
23.02%-8.63%16.04%51.65%37.33%32.00%
INGR
Ingredion Incorporated
10.07%2.74%9.48%10.45%11.76%6.78%
ECL
Ecolab Inc.
24.99%1.12%24.47%31.65%5.61%9.63%
OTIS
Otis Worldwide Corporation
10.82%2.56%12.23%14.58%N/AN/A
WM
25.31%6.61%20.96%31.76%N/AN/A
ADI
Analog Devices, Inc.
17.01%-0.32%15.37%21.92%15.70%19.04%
ROK
Rockwell Automation, Inc.
-11.55%5.27%-9.74%-18.06%12.31%10.50%
ABBV
AbbVie Inc.
14.90%2.55%5.30%25.60%26.60%17.32%
LMT
Lockheed Martin Corporation
12.16%7.20%15.63%12.83%9.16%14.53%
V
2.34%-3.55%-1.77%11.12%N/AN/A
ADP
Automatic Data Processing, Inc.
7.84%0.15%4.52%6.06%10.61%15.64%
SHW
The Sherwin-Williams Company
3.66%6.83%5.84%21.17%17.23%17.41%
MCD
McDonald's Corporation
-13.27%-2.06%-14.30%-11.93%5.89%13.20%
NEE
NextEra Energy, Inc.
20.58%-0.96%27.64%-1.53%9.32%14.28%
AWK
American Water Works Company, Inc.
7.67%7.62%12.55%-2.76%6.14%13.42%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью moat-stocks, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.02%3.96%3.37%-3.50%3.99%0.44%8.93%
20232.16%-2.09%3.77%0.44%-3.17%6.93%3.35%-3.72%-7.08%-3.22%9.50%6.04%12.15%
2022-7.45%-2.64%2.35%-4.07%0.32%-5.92%8.09%-4.82%-9.24%10.14%8.01%-1.91%-9.02%
2021-3.42%2.69%6.36%3.96%1.27%-0.22%3.30%0.44%-5.12%5.16%0.74%7.19%23.86%
20209.72%10.86%5.63%2.67%3.86%2.97%-1.44%-1.46%12.13%2.20%57.02%

Комиссия

Комиссия moat-stocks составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг moat-stocks среди портфелей на нашем сайте составляет 20, что соответствует нижним 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности moat-stocks, с текущим значением в 2020
moat-stocks
Ранг коэф-та Шарпа moat-stocks, с текущим значением в 2222Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино moat-stocks, с текущим значением в 2121Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега moat-stocks, с текущим значением в 2121Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара moat-stocks, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина moat-stocks, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


moat-stocks
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа moat-stocks, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино moat-stocks, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега moat-stocks, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара moat-stocks, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина moat-stocks, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.002.05
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.44, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.007.44

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BA
The Boeing Company
-0.38-0.340.96-0.31-0.52
O
Realty Income Corporation
-0.15-0.070.99-0.09-0.22
MMM
3M Company
1.011.531.210.492.68
JNJ
Johnson & Johnson
-0.50-0.600.93-0.42-0.77
PG
The Procter & Gamble Company
0.861.311.161.223.40
KO
The Coca-Cola Company
0.570.881.110.431.28
HD
The Home Depot, Inc.
0.771.241.140.501.68
ZBH
-1.02-1.390.83-0.55-1.26
TER
0.801.321.160.552.11
LRCX
Lam Research Corporation
1.552.121.282.937.50
INGR
Ingredion Incorporated
0.580.931.120.561.46
ECL
Ecolab Inc.
1.772.891.361.015.93
OTIS
Otis Worldwide Corporation
0.881.301.160.872.31
WM
1.993.011.422.527.23
ADI
Analog Devices, Inc.
0.821.351.161.032.84
ROK
Rockwell Automation, Inc.
-0.57-0.560.91-0.68-1.10
ABBV
AbbVie Inc.
1.351.851.251.584.45
LMT
Lockheed Martin Corporation
0.771.371.180.683.23
V
0.851.221.151.252.87
ADP
Automatic Data Processing, Inc.
0.370.601.090.341.21
SHW
The Sherwin-Williams Company
1.041.531.190.652.61
MCD
McDonald's Corporation
-0.75-0.950.89-0.70-1.40
NEE
NextEra Energy, Inc.
-0.070.111.01-0.05-0.12
AWK
American Water Works Company, Inc.
-0.16-0.080.99-0.09-0.26

Коэффициент Шарпа

moat-stocks на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.10. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.31 до 2.06, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.03
1.99
moat-stocks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность moat-stocks за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.05%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
moat-stocks2.05%2.15%2.03%1.71%1.96%2.01%2.24%1.85%2.17%2.24%2.07%2.07%
BA
The Boeing Company
0.00%0.00%0.00%0.00%0.96%2.52%2.12%1.93%2.80%2.52%2.25%1.42%
O
Realty Income Corporation
5.37%5.33%4.68%3.87%4.50%3.69%4.18%4.45%4.18%4.41%4.59%5.83%
MMM
3M Company
4.27%5.49%4.97%3.33%3.36%3.26%2.85%2.00%2.49%2.72%2.08%1.81%
JNJ
Johnson & Johnson
3.16%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%2.64%2.83%
PG
The Procter & Gamble Company
2.34%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%2.78%2.91%
KO
The Coca-Cola Company
2.91%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%2.89%2.71%
HD
The Home Depot, Inc.
2.41%2.41%2.41%1.59%2.26%2.49%2.40%1.88%2.06%1.78%1.79%1.89%
ZBH
0.87%0.79%0.75%0.76%0.62%0.64%0.93%0.80%0.93%0.86%0.78%0.86%
TER
0.31%0.41%0.50%0.24%0.33%0.53%1.15%0.67%0.94%1.16%0.91%0.00%
LRCX
Lam Research Corporation
0.83%0.95%1.53%0.78%1.04%1.54%2.79%1.01%1.28%1.36%0.68%0.00%
INGR
Ingredion Incorporated
2.65%2.75%2.78%2.67%3.23%2.70%2.68%1.57%1.52%1.82%1.98%2.28%
ECL
Ecolab Inc.
0.91%1.09%1.42%0.83%0.87%0.96%1.15%1.13%1.51%1.17%1.11%0.93%
OTIS
Otis Worldwide Corporation
1.43%1.46%1.42%1.06%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WM
1.30%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%2.92%3.25%
ADI
Analog Devices, Inc.
1.55%1.73%1.85%1.57%1.68%1.82%2.24%2.02%2.31%2.89%2.67%2.67%
ROK
Rockwell Automation, Inc.
1.81%1.54%1.76%1.24%1.65%1.94%2.42%1.59%2.18%2.61%2.15%1.77%
ABBV
AbbVie Inc.
3.54%3.82%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%2.54%3.03%
LMT
Lockheed Martin Corporation
2.48%2.68%2.34%2.98%2.76%2.31%3.13%2.32%2.71%2.83%2.85%3.22%
V
0.76%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%0.64%0.62%
ADP
Automatic Data Processing, Inc.
2.19%2.21%1.83%1.55%2.08%1.92%2.14%2.00%2.10%2.36%2.11%2.22%
SHW
The Sherwin-Williams Company
0.82%0.78%1.01%0.62%0.73%0.77%0.87%0.83%1.25%1.03%0.84%1.09%
MCD
McDonald's Corporation
2.57%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%3.50%3.22%
NEE
NextEra Energy, Inc.
2.73%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%2.73%3.08%
AWK
American Water Works Company, Inc.
2.06%2.10%1.68%1.25%1.40%1.59%1.96%1.77%2.02%2.23%2.27%1.99%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-0.98%
-1.97%
moat-stocks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

moat-stocks показал максимальную просадку в 22.52%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 194 торговые сессии.

Текущая просадка moat-stocks составляет 1.42%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.52%30 дек. 2021 г.19812 окт. 2022 г.19424 июл. 2023 г.392
-15.06%31 июл. 2023 г.6427 окт. 2023 г.4026 дек. 2023 г.104
-8.63%20 мар. 2020 г.223 мар. 2020 г.124 мар. 2020 г.3
-8.22%9 июн. 2020 г.1426 июн. 2020 г.297 авг. 2020 г.43
-7.76%27 мар. 2020 г.41 апр. 2020 г.58 апр. 2020 г.9

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность moat-stocks составляет 3.11%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
3.11%
2.94%
moat-stocks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

ABBVLMTBALRCXJNJINGRTERPGNEEZBHOAWKADIMCDOTISWMMMMHDVSHWROKKOADPECL
ABBV1.000.260.140.130.470.270.160.360.220.330.250.290.200.290.220.340.280.280.300.270.240.390.330.28
LMT0.261.000.310.120.330.380.120.340.290.270.330.280.140.360.260.440.330.250.300.250.240.450.390.31
BA0.140.311.000.360.150.400.360.140.240.350.330.190.360.330.360.210.350.290.350.260.390.280.370.39
LRCX0.130.120.361.000.130.250.840.170.200.300.230.190.760.240.400.180.320.420.440.400.520.190.380.41
JNJ0.470.330.150.131.000.270.150.510.360.340.330.430.210.380.260.420.380.310.330.320.250.480.400.37
INGR0.270.380.400.250.271.000.260.320.260.380.370.280.290.390.380.350.470.330.390.300.380.460.380.43
TER0.160.120.360.840.150.261.000.160.240.340.270.230.790.270.420.210.360.450.470.430.520.230.430.43
PG0.360.340.140.170.510.320.161.000.460.330.340.520.230.460.330.480.370.380.360.400.260.620.420.43
NEE0.220.290.240.200.360.260.240.461.000.350.440.690.280.390.370.450.350.390.320.420.340.460.430.45
ZBH0.330.270.350.300.340.380.340.330.351.000.380.360.410.390.390.380.410.370.440.350.420.420.410.49
O0.250.330.330.230.330.370.270.340.440.381.000.510.330.410.390.420.430.410.410.440.390.490.460.46
AWK0.290.280.190.190.430.280.230.520.690.360.511.000.290.440.360.500.350.430.340.450.380.490.440.47
ADI0.200.140.360.760.210.290.790.230.280.410.330.291.000.320.460.270.390.460.500.440.560.290.480.49
MCD0.290.360.330.240.380.390.270.460.390.390.410.440.321.000.400.490.390.420.460.400.400.570.490.44
OTIS0.220.260.360.400.260.380.420.330.370.390.390.360.460.401.000.400.500.460.440.450.550.380.490.51
WM0.340.440.210.180.420.350.210.480.450.380.420.500.270.490.401.000.370.420.410.460.420.540.520.53
MMM0.280.330.350.320.380.470.360.370.350.410.430.350.390.390.500.371.000.480.400.460.530.470.480.55
HD0.280.250.290.420.310.330.450.380.390.370.410.430.460.420.460.420.481.000.450.620.520.370.530.52
V0.300.300.350.440.330.390.470.360.320.440.410.340.500.460.440.410.400.451.000.470.470.470.540.56
SHW0.270.250.260.400.320.300.430.400.420.350.440.450.440.400.450.460.460.620.471.000.510.420.520.62
ROK0.240.240.390.520.250.380.520.260.340.420.390.380.560.400.550.420.530.520.470.511.000.370.520.58
KO0.390.450.280.190.480.460.230.620.460.420.490.490.290.570.380.540.470.370.470.420.371.000.520.51
ADP0.330.390.370.380.400.380.430.420.430.410.460.440.480.490.490.520.480.530.540.520.520.521.000.57
ECL0.280.310.390.410.370.430.430.430.450.490.460.470.490.440.510.530.550.520.560.620.580.510.571.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 мар. 2020 г.