moat-stocks

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ABBV AbbVie Inc.	Healthcare	4.17%
ADI Analog Devices, Inc.	Technology	4.17%
ADP Automatic Data Processing, Inc.	Industrials	4.17%
AWK American Water Works Company, Inc.	Utilities	4.17%
BA The Boeing Company	Industrials	4.17%
ECL Ecolab Inc.	Basic Materials	4.17%
HD The Home Depot, Inc.	Consumer Cyclical	4.17%
INGR Ingredion Incorporated	Consumer Defensive	4.17%
JNJ Johnson & Johnson	Healthcare	4.17%
KO The Coca-Cola Company	Consumer Defensive	4.17%
LMT Lockheed Martin Corporation	Industrials	4.17%
LRCX Lam Research Corporation	Technology	4.17%
MCD McDonald's Corporation	Consumer Cyclical	4.17%
MMM 3M Company	Industrials	4.17%
NEE NextEra Energy, Inc.	Utilities	4.17%
O Realty Income Corporation	Real Estate	4.17%
OTIS Otis Worldwide Corporation	Industrials	4.17%
PG The Procter & Gamble Company	Consumer Defensive	4.17%
ROK Rockwell Automation, Inc.	Industrials	4.17%
SHW The Sherwin-Williams Company	Basic Materials	4.17%
TER Teradyne, Inc.	Technology	4.17%
V Visa Inc.	Financial Services	4.17%
WM Waste Management, Inc.	Industrials	4.17%
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc.	Healthcare	4.17%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в moat-stocks и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 мар. 2020 г., начальной даты OTIS

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель moat-stocks	-0.16%	-5.76%	5.49%	7.11%	18.81%	13.82%	10.12%	—
Активы портфеля:
BA The Boeing Company	0.43%	-7.09%	-4.10%	-4.24%	23.53%	-1.12%	-3.82%	6.18%
O Realty Income Corporation	0.53%	-6.12%	11.80%	6.39%	15.07%	5.34%	4.90%	5.14%
MMM 3M Company	-0.54%	-8.84%	-9.36%	-8.22%	-0.42%	22.35%	1.44%	3.72%
JNJ Johnson & Johnson	-0.44%	-1.50%	18.06%	32.21%	60.80%	19.22%	11.44%	11.41%
PG The Procter & Gamble Company	-0.67%	-10.39%	0.58%	-4.54%	-13.25%	1.10%	3.87%	8.50%
KO The Coca-Cola Company	0.84%	-2.64%	10.50%	17.69%	10.67%	10.37%	11.14%	8.39%
HD The Home Depot, Inc.	-2.41%	-11.76%	-5.91%	-17.50%	-11.09%	5.23%	3.38%	11.72%
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc.	0.67%	-8.25%	1.51%	-7.45%	-18.14%	-10.21%	-9.38%	-0.54%
TER Teradyne, Inc.	5.31%	-4.18%	61.36%	121.49%	279.32%	43.25%	19.85%	31.29%
LRCX Lam Research Corporation	-1.61%	0.66%	27.76%	49.03%	198.24%	62.76%	29.23%	40.66%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 20 мар. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.46%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.0 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.1%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -9.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении moat-stocks закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +11.7%, в то время как худший день был 11 июн. 2020 г. с доходностью -6.4%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	7.39%	6.35%	-8.30%	0.71%									5.49%
2025	3.05%	3.27%	-2.07%	-2.02%	4.08%	0.98%	-0.29%	5.31%	1.90%	0.35%	1.55%	0.12%	17.15%
2024	-2.02%	3.96%	3.37%	-3.50%	3.99%	0.44%	4.66%	3.83%	0.95%	-3.65%	3.14%	-4.42%	10.58%
2023	2.16%	-2.09%	3.77%	0.44%	-3.17%	6.93%	3.35%	-3.72%	-7.08%	-3.22%	9.50%	6.04%	12.15%
2022	-7.45%	-2.64%	2.34%	-4.07%	0.32%	-5.92%	8.09%	-4.82%	-9.24%	10.14%	8.01%	-1.91%	-9.02%
2021	-3.42%	2.69%	6.36%	3.96%	1.27%	-0.22%	3.30%	0.44%	-5.12%	5.16%	0.74%	7.19%	23.86%

Метрики бенчмарка

moat-stocks: годовая альфа составляет 2.89%, бета — 0.83, а R² — 0.79 относительно S&P 500 Index с 20.03.2020.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (90.43%) было выше, чем в снижении (87.53%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Портфель показал годовую альфу 2.89% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Альфа: 2.89%

Бета: 0.83

R²: 0.79

Участие в росте: 90.43%

Участие в снижении: 87.53%

Комиссия

Комиссия moat-stocks составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

moat-stocks имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.28	0.88	+0.39
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.83	1.37	+0.47
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.25	1.21	+0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.85	1.39	+0.46
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.69	6.43	+0.26
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BA The Boeing Company	60	0.64	1.16	1.16	0.95	2.37
O Realty Income Corporation	66	0.90	1.29	1.16	1.35	4.03
MMM 3M Company	36	-0.01	0.20	1.03	-0.02	-0.06
JNJ Johnson & Johnson	97	3.51	4.77	1.64	7.48	25.03
PG The Procter & Gamble Company	12	-0.71	-0.87	0.90	-0.75	-1.39
KO The Coca-Cola Company	58	0.64	1.06	1.12	1.00	2.03
HD The Home Depot, Inc.	21	-0.48	-0.56	0.94	-0.42	-0.94
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc.	15	-0.59	-0.60	0.91	-0.80	-1.20
TER Teradyne, Inc.	98	4.51	4.43	1.59	13.73	41.62
LRCX Lam Research Corporation	97	3.70	3.60	1.50	10.10	31.52

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

moat-stocks имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.28
За 5 лет: 0.70
За всё время: 1.05

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность moat-stocks за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.98%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.98%	2.02%	2.58%	2.15%	2.03%	1.71%	1.96%	2.01%	2.24%	1.85%	2.16%	2.24%
Активы портфеля:
BA The Boeing Company	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.96%	2.52%	2.12%	1.93%	2.80%	2.52%
O Realty Income Corporation	5.20%	6.19%	5.37%	5.33%	4.68%	3.87%	4.51%	3.69%	4.19%	4.45%	4.18%	4.41%
MMM 3M Company	2.06%	1.82%	16.27%	5.49%	4.97%	3.33%	3.36%	3.26%	2.86%	2.00%	2.49%	2.72%
JNJ Johnson & Johnson	2.14%	2.48%	3.40%	3.00%	2.52%	2.45%	2.53%	2.57%	2.74%	2.38%	2.73%	2.87%
PG The Procter & Gamble Company	2.95%	2.91%	2.36%	2.55%	2.38%	2.08%	2.24%	2.37%	3.09%	2.98%	3.18%	3.31%
KO The Coca-Cola Company	2.69%	2.92%	3.12%	3.12%	2.77%	2.84%	2.99%	2.89%	3.29%	3.23%	3.38%	3.07%
HD The Home Depot, Inc.	2.87%	2.67%	2.31%	2.41%	2.41%	1.59%	2.26%	2.49%	2.40%	1.88%	2.06%	1.78%
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc.	1.05%	1.07%	0.91%	0.79%	0.75%	0.76%	0.62%	0.64%	0.93%	0.80%	0.93%	0.86%
TER Teradyne, Inc.	0.16%	0.25%	0.38%	0.41%	0.50%	0.24%	0.33%	0.53%	1.15%	0.67%	0.94%	1.16%
LRCX Lam Research Corporation	0.46%	0.57%	1.19%	0.95%	1.53%	0.78%	1.04%	1.54%	2.79%	1.01%	1.28%	1.36%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

moat-stocks показал максимальную просадку в 22.52%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 194 торговые сессии.

Текущая просадка moat-stocks составляет 7.50%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-22.52%	30 дек. 2021 г.	198	12 окт. 2022 г.	194	24 июл. 2023 г.	392
-15.06%	31 июл. 2023 г.	64	27 окт. 2023 г.	40	26 дек. 2023 г.	104
-12.58%	10 мар. 2025 г.	22	8 апр. 2025 г.	27	16 мая 2025 г.	49
-9.81%	2 мар. 2026 г.	21	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-8.63%	20 мар. 2020 г.	2	23 мар. 2020 г.	1	24 мар. 2020 г.	3

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 24, при этом эффективное количество активов равно 24.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	LMT	ABBV	BA	LRCX	JNJ	TER	PG	NEE	INGR	AWK	O	ZBH	MCD	WM	ADI	KO	MMM	OTIS	V	ROK	HD	SHW	ADP	ECL	Portfolio
Benchmark	1.00	0.26	0.30	0.48	0.68	0.27	0.70	0.29	0.39	0.39	0.31	0.38	0.48	0.42	0.39	0.71	0.36	0.52	0.53	0.64	0.66	0.59	0.58	0.59	0.64	0.83
LMT	0.26	1.00	0.25	0.26	0.08	0.30	0.08	0.29	0.26	0.35	0.28	0.32	0.24	0.30	0.39	0.11	0.37	0.27	0.25	0.25	0.19	0.21	0.22	0.33	0.27	0.41
ABBV	0.30	0.25	1.00	0.11	0.11	0.47	0.13	0.36	0.23	0.27	0.30	0.27	0.33	0.29	0.31	0.18	0.38	0.27	0.24	0.30	0.23	0.27	0.26	0.31	0.27	0.42
BA	0.48	0.26	0.11	1.00	0.32	0.10	0.34	0.09	0.19	0.33	0.11	0.25	0.30	0.25	0.15	0.35	0.19	0.34	0.31	0.31	0.37	0.28	0.25	0.31	0.35	0.50
LRCX	0.68	0.08	0.11	0.32	1.00	0.07	0.81	0.07	0.16	0.19	0.07	0.16	0.24	0.16	0.11	0.73	0.09	0.31	0.34	0.37	0.51	0.36	0.37	0.30	0.36	0.60
JNJ	0.27	0.30	0.47	0.10	0.07	1.00	0.09	0.49	0.35	0.27	0.43	0.36	0.35	0.36	0.38	0.16	0.47	0.32	0.27	0.30	0.20	0.30	0.30	0.34	0.36	0.46
TER	0.70	0.08	0.13	0.34	0.81	0.09	1.00	0.06	0.20	0.21	0.10	0.18	0.29	0.18	0.13	0.76	0.11	0.35	0.35	0.38	0.53	0.39	0.38	0.32	0.38	0.63
PG	0.29	0.29	0.36	0.09	0.07	0.49	0.06	1.00	0.41	0.34	0.49	0.36	0.32	0.44	0.45	0.16	0.61	0.34	0.33	0.34	0.20	0.36	0.38	0.37	0.42	0.48
NEE	0.39	0.26	0.23	0.19	0.16	0.35	0.20	0.41	1.00	0.26	0.62	0.43	0.32	0.34	0.39	0.24	0.42	0.30	0.32	0.28	0.29	0.36	0.37	0.35	0.41	0.54
INGR	0.39	0.35	0.27	0.33	0.19	0.27	0.21	0.34	0.26	1.00	0.29	0.37	0.36	0.38	0.34	0.26	0.44	0.42	0.37	0.35	0.35	0.35	0.33	0.37	0.41	0.54
AWK	0.31	0.28	0.30	0.11	0.07	0.43	0.10	0.49	0.62	0.29	1.00	0.50	0.34	0.41	0.47	0.19	0.47	0.27	0.33	0.28	0.26	0.36	0.38	0.40	0.41	0.52
O	0.38	0.32	0.27	0.25	0.16	0.36	0.18	0.36	0.43	0.37	0.50	1.00	0.37	0.38	0.40	0.27	0.48	0.36	0.37	0.35	0.31	0.38	0.41	0.40	0.44	0.56
ZBH	0.48	0.24	0.33	0.30	0.24	0.35	0.29	0.32	0.32	0.36	0.34	0.37	1.00	0.34	0.34	0.37	0.37	0.38	0.40	0.42	0.40	0.36	0.36	0.39	0.47	0.58
MCD	0.42	0.30	0.29	0.25	0.16	0.36	0.18	0.44	0.34	0.38	0.41	0.38	0.34	1.00	0.46	0.26	0.53	0.34	0.38	0.42	0.32	0.41	0.37	0.43	0.42	0.54
WM	0.39	0.39	0.31	0.15	0.11	0.38	0.13	0.45	0.39	0.34	0.47	0.40	0.34	0.46	1.00	0.21	0.50	0.31	0.38	0.38	0.32	0.38	0.42	0.51	0.50	0.55
ADI	0.71	0.11	0.18	0.35	0.73	0.16	0.76	0.16	0.24	0.26	0.19	0.27	0.37	0.26	0.21	1.00	0.20	0.40	0.42	0.45	0.56	0.43	0.42	0.42	0.46	0.68
KO	0.36	0.37	0.38	0.19	0.09	0.47	0.11	0.61	0.42	0.44	0.47	0.48	0.37	0.53	0.50	0.20	1.00	0.37	0.35	0.40	0.26	0.33	0.39	0.44	0.45	0.56
MMM	0.52	0.27	0.27	0.34	0.31	0.32	0.35	0.34	0.30	0.42	0.27	0.36	0.38	0.34	0.31	0.40	0.37	1.00	0.47	0.39	0.52	0.48	0.47	0.43	0.52	0.64
OTIS	0.53	0.25	0.24	0.31	0.34	0.27	0.35	0.33	0.32	0.37	0.33	0.37	0.40	0.38	0.38	0.42	0.35	0.47	1.00	0.42	0.52	0.46	0.45	0.46	0.49	0.65
V	0.64	0.25	0.30	0.31	0.37	0.30	0.38	0.34	0.28	0.35	0.28	0.35	0.42	0.42	0.38	0.45	0.40	0.39	0.42	1.00	0.44	0.43	0.45	0.55	0.54	0.64
ROK	0.66	0.19	0.23	0.37	0.51	0.20	0.53	0.20	0.29	0.35	0.26	0.31	0.40	0.32	0.32	0.56	0.26	0.52	0.52	0.44	1.00	0.49	0.49	0.45	0.53	0.70
HD	0.59	0.21	0.27	0.28	0.36	0.30	0.39	0.36	0.36	0.35	0.36	0.38	0.36	0.41	0.38	0.43	0.33	0.48	0.46	0.43	0.49	1.00	0.64	0.49	0.52	0.67
SHW	0.58	0.22	0.26	0.25	0.37	0.30	0.38	0.38	0.37	0.33	0.38	0.41	0.36	0.37	0.42	0.42	0.39	0.47	0.45	0.45	0.49	0.64	1.00	0.48	0.62	0.68
ADP	0.59	0.33	0.31	0.31	0.30	0.34	0.32	0.37	0.35	0.37	0.40	0.40	0.39	0.43	0.51	0.42	0.44	0.43	0.46	0.55	0.45	0.49	0.48	1.00	0.53	0.67
ECL	0.64	0.27	0.27	0.35	0.36	0.36	0.38	0.42	0.41	0.41	0.41	0.44	0.47	0.42	0.50	0.46	0.45	0.52	0.49	0.54	0.53	0.52	0.62	0.53	1.00	0.74
Portfolio	0.83	0.41	0.42	0.50	0.60	0.46	0.63	0.48	0.54	0.54	0.52	0.56	0.58	0.54	0.55	0.68	0.56	0.64	0.65	0.64	0.70	0.67	0.68	0.67	0.74	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 мар. 2020 г.

moat-stocks

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов