moat-stocks
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в moat-stocks и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 мар. 2020 г., начальной даты OTIS
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 22.95% | 4.39% | 18.07% | 37.09% | 14.48% | 11.71% |
moat-stocks | 16.82% | 1.91% | 16.19% | 36.01% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
The Boeing Company | -40.54% | 1.12% | -9.08% | -13.91% | -14.56% | 3.45% |
Realty Income Corporation | 17.54% | 5.44% | 24.74% | 38.79% | 1.26% | 9.01% |
3M Company | 52.16% | 0.27% | 47.71% | 95.22% | 4.01% | 4.87% |
Johnson & Johnson | 7.82% | 0.58% | 12.47% | 11.34% | 8.23% | 8.05% |
The Procter & Gamble Company | 19.79% | -1.11% | 7.96% | 18.57% | 10.55% | 10.47% |
The Coca-Cola Company | 22.26% | -1.68% | 18.04% | 33.07% | 8.48% | 9.07% |
The Home Depot, Inc. | 22.04% | 6.45% | 25.08% | 48.66% | 14.55% | 18.76% |
-12.09% | 0.12% | -11.59% | 2.52% | N/A | N/A | |
16.49% | -2.26% | 29.16% | 37.96% | N/A | N/A | |
Lam Research Corporation | -6.35% | -5.79% | -15.68% | 22.52% | 27.17% | 27.73% |
Ingredion Incorporated | 26.12% | 0.05% | 18.95% | 52.42% | 14.28% | 8.78% |
Ecolab Inc. | 32.76% | 3.99% | 19.77% | 65.13% | 7.33% | 10.05% |
Otis Worldwide Corporation | 19.91% | 10.98% | 11.00% | 38.94% | N/A | N/A |
20.09% | 4.24% | 3.27% | 37.93% | N/A | N/A | |
Analog Devices, Inc. | 16.48% | 0.68% | 23.56% | 39.55% | 18.02% | 19.74% |
Rockwell Automation, Inc. | -10.90% | 4.29% | 0.71% | 4.49% | 12.05% | 11.88% |
AbbVie Inc. | 26.33% | -1.60% | 14.44% | 33.88% | 25.12% | 17.68% |
Lockheed Martin Corporation | 37.66% | 6.97% | 34.26% | 41.47% | 13.45% | 16.63% |
12.27% | 2.05% | 7.13% | 25.51% | N/A | N/A | |
Automatic Data Processing, Inc. | 27.56% | 5.75% | 19.95% | 23.70% | 14.75% | 17.16% |
The Sherwin-Williams Company | 25.33% | 2.60% | 26.11% | 64.82% | 16.81% | 18.93% |
McDonald's Corporation | 8.70% | 6.65% | 16.30% | 25.62% | 11.29% | 16.26% |
NextEra Energy, Inc. | 42.01% | 1.96% | 30.88% | 67.36% | 10.29% | 16.43% |
American Water Works Company, Inc. | 9.38% | -3.58% | 20.36% | 25.39% | 4.84% | 12.97% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью moat-stocks, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -2.02% | 3.96% | 3.37% | -3.50% | 3.99% | 0.44% | 4.66% | 3.83% | 0.95% | 16.82% | |||
2023 | 2.16% | -2.09% | 3.77% | 0.44% | -3.17% | 6.93% | 3.35% | -3.72% | -7.08% | -3.22% | 9.50% | 6.04% | 12.15% |
2022 | -7.45% | -2.64% | 2.35% | -4.07% | 0.32% | -5.92% | 8.09% | -4.82% | -9.24% | 10.14% | 8.01% | -1.91% | -9.02% |
2021 | -3.42% | 2.69% | 6.36% | 3.96% | 1.27% | -0.22% | 3.30% | 0.44% | -5.12% | 5.16% | 0.74% | 7.19% | 23.86% |
2020 | 9.72% | 10.86% | 5.63% | 2.67% | 3.86% | 2.97% | -1.44% | -1.46% | 12.13% | 2.20% | 57.02% |
Комиссия
Комиссия moat-stocks составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг moat-stocks среди портфелей на нашем сайте составляет 75, что соответствует топ 25% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
The Boeing Company | -0.50 | -0.49 | 0.94 | -0.36 | -0.58 |
Realty Income Corporation | 1.95 | 2.68 | 1.35 | 1.08 | 5.67 |
3M Company | 2.74 | 4.37 | 1.65 | 1.69 | 15.81 |
Johnson & Johnson | 0.77 | 1.20 | 1.15 | 0.63 | 2.30 |
The Procter & Gamble Company | 1.18 | 1.68 | 1.23 | 2.10 | 7.66 |
The Coca-Cola Company | 2.81 | 4.08 | 1.51 | 2.35 | 20.45 |
The Home Depot, Inc. | 2.31 | 3.14 | 1.39 | 1.53 | 5.78 |
0.05 | 0.20 | 1.03 | 0.02 | 0.08 | |
0.80 | 1.30 | 1.17 | 0.68 | 2.99 | |
Lam Research Corporation | 0.35 | 0.74 | 1.10 | 0.41 | 0.98 |
Ingredion Incorporated | 2.76 | 4.44 | 1.52 | 2.52 | 19.92 |
Ecolab Inc. | 3.23 | 4.43 | 1.68 | 1.98 | 31.19 |
Otis Worldwide Corporation | 2.02 | 2.55 | 1.36 | 2.19 | 9.26 |
1.99 | 2.61 | 1.44 | 3.02 | 9.00 | |
Analog Devices, Inc. | 1.13 | 1.71 | 1.21 | 1.66 | 6.72 |
Rockwell Automation, Inc. | 0.03 | 0.24 | 1.04 | 0.03 | 0.08 |
AbbVie Inc. | 1.64 | 2.15 | 1.30 | 1.96 | 6.23 |
Lockheed Martin Corporation | 2.80 | 4.21 | 1.54 | 2.75 | 13.21 |
1.45 | 1.89 | 1.27 | 1.87 | 4.78 | |
Automatic Data Processing, Inc. | 1.14 | 1.46 | 1.24 | 1.00 | 4.83 |
The Sherwin-Williams Company | 3.05 | 4.09 | 1.52 | 1.92 | 9.62 |
McDonald's Corporation | 1.60 | 2.27 | 1.29 | 1.55 | 3.52 |
NextEra Energy, Inc. | 2.37 | 2.97 | 1.40 | 1.49 | 11.77 |
American Water Works Company, Inc. | 1.07 | 1.67 | 1.20 | 0.62 | 3.65 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность moat-stocks за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.87%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
moat-stocks | 1.87% | 2.15% | 2.03% | 1.71% | 1.96% | 2.01% | 2.24% | 1.85% | 2.17% | 2.24% | 2.07% | 2.07% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
The Boeing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 2.52% | 2.12% | 1.93% | 2.80% | 2.52% | 2.25% | 1.42% |
Realty Income Corporation | 4.81% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
3M Company | 2.90% | 5.49% | 4.97% | 3.33% | 3.36% | 3.26% | 2.85% | 2.00% | 2.49% | 2.72% | 2.08% | 1.81% |
Johnson & Johnson | 2.94% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% | 2.64% | 2.83% |
The Procter & Gamble Company | 2.31% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% | 2.78% | 2.91% |
The Coca-Cola Company | 2.72% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% | 2.89% | 2.71% |
The Home Depot, Inc. | 2.13% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 1.79% | 1.89% |
0.90% | 0.79% | 0.75% | 0.76% | 0.62% | 0.64% | 0.93% | 0.80% | 0.93% | 0.86% | 0.78% | 0.86% | |
0.37% | 0.41% | 0.50% | 0.24% | 0.33% | 0.53% | 1.15% | 0.67% | 0.94% | 1.16% | 0.91% | 0.00% | |
Lam Research Corporation | 1.14% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% | 0.68% | 0.00% |
Ingredion Incorporated | 2.34% | 2.75% | 2.78% | 2.67% | 3.23% | 2.70% | 2.68% | 1.57% | 1.52% | 1.82% | 1.98% | 2.28% |
Ecolab Inc. | 0.87% | 1.09% | 1.42% | 0.83% | 0.87% | 0.96% | 1.15% | 1.13% | 1.51% | 1.17% | 1.11% | 0.93% |
Otis Worldwide Corporation | 1.38% | 1.46% | 1.42% | 1.06% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1.39% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% | 2.92% | 3.25% | |
Analog Devices, Inc. | 1.59% | 1.73% | 1.85% | 1.57% | 1.68% | 1.82% | 2.24% | 2.02% | 2.31% | 2.89% | 2.67% | 2.67% |
Rockwell Automation, Inc. | 1.83% | 1.54% | 1.76% | 1.24% | 1.65% | 1.94% | 2.42% | 1.59% | 2.18% | 2.61% | 2.15% | 1.77% |
AbbVie Inc. | 3.28% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% | 2.54% | 3.03% |
Lockheed Martin Corporation | 2.06% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% | 2.85% | 3.22% |
0.72% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% | 0.64% | 0.62% | |
Automatic Data Processing, Inc. | 1.92% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% | 2.11% | 2.22% |
The Sherwin-Williams Company | 0.71% | 0.78% | 1.01% | 0.62% | 0.73% | 0.77% | 0.87% | 0.83% | 1.25% | 1.03% | 0.84% | 1.09% |
McDonald's Corporation | 2.11% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% | 3.50% | 3.22% |
NextEra Energy, Inc. | 2.39% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% | 2.73% | 3.08% |
American Water Works Company, Inc. | 2.07% | 2.10% | 1.68% | 1.25% | 1.40% | 1.59% | 1.96% | 1.77% | 2.02% | 2.23% | 2.27% | 1.99% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
moat-stocks показал максимальную просадку в 22.52%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 194 торговые сессии.
Текущая просадка moat-stocks составляет 0.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-22.52% | 30 дек. 2021 г. | 198 | 12 окт. 2022 г. | 194 | 24 июл. 2023 г. | 392 |
-15.06% | 31 июл. 2023 г. | 64 | 27 окт. 2023 г. | 40 | 26 дек. 2023 г. | 104 |
-8.63% | 20 мар. 2020 г. | 2 | 23 мар. 2020 г. | 1 | 24 мар. 2020 г. | 3 |
-8.22% | 9 июн. 2020 г. | 14 | 26 июн. 2020 г. | 29 | 7 авг. 2020 г. | 43 |
-7.76% | 27 мар. 2020 г. | 4 | 1 апр. 2020 г. | 5 | 8 апр. 2020 г. | 9 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность moat-stocks составляет 2.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
ABBV | LMT | BA | LRCX | JNJ | INGR | TER | PG | NEE | ZBH | O | AWK | ADI | MCD | WM | OTIS | MMM | HD | V | SHW | KO | ROK | ADP | ECL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV | 1.00 | 0.26 | 0.13 | 0.11 | 0.47 | 0.27 | 0.15 | 0.36 | 0.22 | 0.33 | 0.25 | 0.29 | 0.19 | 0.29 | 0.33 | 0.22 | 0.27 | 0.27 | 0.30 | 0.27 | 0.39 | 0.24 | 0.33 | 0.27 |
LMT | 0.26 | 1.00 | 0.30 | 0.10 | 0.32 | 0.37 | 0.10 | 0.34 | 0.29 | 0.26 | 0.32 | 0.28 | 0.13 | 0.35 | 0.43 | 0.25 | 0.32 | 0.24 | 0.30 | 0.24 | 0.45 | 0.22 | 0.38 | 0.30 |
BA | 0.13 | 0.30 | 1.00 | 0.35 | 0.14 | 0.39 | 0.37 | 0.12 | 0.23 | 0.35 | 0.31 | 0.17 | 0.37 | 0.32 | 0.20 | 0.36 | 0.36 | 0.30 | 0.34 | 0.27 | 0.26 | 0.40 | 0.37 | 0.38 |
LRCX | 0.11 | 0.10 | 0.35 | 1.00 | 0.10 | 0.24 | 0.84 | 0.15 | 0.19 | 0.30 | 0.21 | 0.17 | 0.76 | 0.23 | 0.18 | 0.40 | 0.32 | 0.42 | 0.43 | 0.39 | 0.16 | 0.52 | 0.37 | 0.40 |
JNJ | 0.47 | 0.32 | 0.14 | 0.10 | 1.00 | 0.27 | 0.13 | 0.51 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.44 | 0.19 | 0.38 | 0.40 | 0.26 | 0.37 | 0.30 | 0.33 | 0.31 | 0.48 | 0.24 | 0.40 | 0.36 |
INGR | 0.27 | 0.37 | 0.39 | 0.24 | 0.27 | 1.00 | 0.26 | 0.31 | 0.25 | 0.38 | 0.36 | 0.28 | 0.28 | 0.38 | 0.33 | 0.38 | 0.47 | 0.33 | 0.38 | 0.31 | 0.45 | 0.38 | 0.37 | 0.42 |
TER | 0.15 | 0.10 | 0.37 | 0.84 | 0.13 | 0.26 | 1.00 | 0.14 | 0.24 | 0.34 | 0.25 | 0.22 | 0.80 | 0.27 | 0.21 | 0.42 | 0.36 | 0.45 | 0.46 | 0.42 | 0.20 | 0.53 | 0.42 | 0.43 |
PG | 0.36 | 0.34 | 0.12 | 0.15 | 0.51 | 0.31 | 0.14 | 1.00 | 0.46 | 0.32 | 0.34 | 0.52 | 0.21 | 0.45 | 0.48 | 0.31 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.39 | 0.62 | 0.25 | 0.41 | 0.42 |
NEE | 0.22 | 0.29 | 0.23 | 0.19 | 0.35 | 0.25 | 0.24 | 0.46 | 1.00 | 0.34 | 0.44 | 0.69 | 0.27 | 0.39 | 0.44 | 0.35 | 0.34 | 0.38 | 0.32 | 0.40 | 0.46 | 0.33 | 0.42 | 0.44 |
ZBH | 0.33 | 0.26 | 0.35 | 0.30 | 0.34 | 0.38 | 0.34 | 0.32 | 0.34 | 1.00 | 0.38 | 0.36 | 0.40 | 0.39 | 0.37 | 0.39 | 0.41 | 0.37 | 0.44 | 0.36 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.49 |
O | 0.25 | 0.32 | 0.31 | 0.21 | 0.33 | 0.36 | 0.25 | 0.34 | 0.44 | 0.38 | 1.00 | 0.50 | 0.31 | 0.40 | 0.41 | 0.37 | 0.42 | 0.40 | 0.40 | 0.43 | 0.50 | 0.36 | 0.45 | 0.45 |
AWK | 0.29 | 0.28 | 0.17 | 0.17 | 0.44 | 0.28 | 0.22 | 0.52 | 0.69 | 0.36 | 0.50 | 1.00 | 0.28 | 0.43 | 0.49 | 0.35 | 0.34 | 0.41 | 0.33 | 0.44 | 0.49 | 0.37 | 0.43 | 0.46 |
ADI | 0.19 | 0.13 | 0.37 | 0.76 | 0.19 | 0.28 | 0.80 | 0.21 | 0.27 | 0.40 | 0.31 | 0.28 | 1.00 | 0.32 | 0.27 | 0.46 | 0.39 | 0.47 | 0.49 | 0.43 | 0.27 | 0.57 | 0.48 | 0.49 |
MCD | 0.29 | 0.35 | 0.32 | 0.23 | 0.38 | 0.38 | 0.27 | 0.45 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.43 | 0.32 | 1.00 | 0.49 | 0.39 | 0.38 | 0.41 | 0.45 | 0.39 | 0.56 | 0.39 | 0.48 | 0.44 |
WM | 0.33 | 0.43 | 0.20 | 0.18 | 0.40 | 0.33 | 0.21 | 0.48 | 0.44 | 0.37 | 0.41 | 0.49 | 0.27 | 0.49 | 1.00 | 0.39 | 0.36 | 0.42 | 0.40 | 0.45 | 0.52 | 0.40 | 0.52 | 0.53 |
OTIS | 0.22 | 0.25 | 0.36 | 0.40 | 0.26 | 0.38 | 0.42 | 0.31 | 0.35 | 0.39 | 0.37 | 0.35 | 0.46 | 0.39 | 0.39 | 1.00 | 0.50 | 0.46 | 0.44 | 0.45 | 0.36 | 0.56 | 0.48 | 0.50 |
MMM | 0.27 | 0.32 | 0.36 | 0.32 | 0.37 | 0.47 | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.41 | 0.42 | 0.34 | 0.39 | 0.38 | 0.36 | 0.50 | 1.00 | 0.49 | 0.40 | 0.46 | 0.46 | 0.54 | 0.47 | 0.54 |
HD | 0.27 | 0.24 | 0.30 | 0.42 | 0.30 | 0.33 | 0.45 | 0.36 | 0.38 | 0.37 | 0.40 | 0.41 | 0.47 | 0.41 | 0.42 | 0.46 | 0.49 | 1.00 | 0.44 | 0.62 | 0.36 | 0.53 | 0.53 | 0.51 |
V | 0.30 | 0.30 | 0.34 | 0.43 | 0.33 | 0.38 | 0.46 | 0.36 | 0.32 | 0.44 | 0.40 | 0.33 | 0.49 | 0.45 | 0.40 | 0.44 | 0.40 | 0.44 | 1.00 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.54 | 0.55 |
SHW | 0.27 | 0.24 | 0.27 | 0.39 | 0.31 | 0.31 | 0.42 | 0.39 | 0.40 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.43 | 0.39 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.62 | 0.46 | 1.00 | 0.41 | 0.51 | 0.51 | 0.62 |
KO | 0.39 | 0.45 | 0.26 | 0.16 | 0.48 | 0.45 | 0.20 | 0.62 | 0.46 | 0.43 | 0.50 | 0.49 | 0.27 | 0.56 | 0.52 | 0.36 | 0.46 | 0.36 | 0.46 | 0.41 | 1.00 | 0.35 | 0.51 | 0.50 |
ROK | 0.24 | 0.22 | 0.40 | 0.52 | 0.24 | 0.38 | 0.53 | 0.25 | 0.33 | 0.42 | 0.36 | 0.37 | 0.57 | 0.39 | 0.40 | 0.56 | 0.54 | 0.53 | 0.46 | 0.51 | 0.35 | 1.00 | 0.52 | 0.57 |
ADP | 0.33 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.40 | 0.37 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.45 | 0.43 | 0.48 | 0.48 | 0.52 | 0.48 | 0.47 | 0.53 | 0.54 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 1.00 | 0.56 |
ECL | 0.27 | 0.30 | 0.38 | 0.40 | 0.36 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.44 | 0.49 | 0.45 | 0.46 | 0.49 | 0.44 | 0.53 | 0.50 | 0.54 | 0.51 | 0.55 | 0.62 | 0.50 | 0.57 | 0.56 | 1.00 |