moat-stocks

Последнее обновление 22 сент. 2023 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
BA The Boeing Company	Industrials	4.17%
O Realty Income Corporation	Real Estate	4.17%
MMM 3M Company	Industrials	4.17%
JNJ Johnson & Johnson	Healthcare	4.17%
PG The Procter & Gamble Company	Consumer Defensive	4.17%
KO The Coca-Cola Company	Consumer Defensive	4.17%
HD The Home Depot, Inc.	Consumer Cyclical	4.17%
ZBH		4.17%
TER		4.17%
LRCX Lam Research Corporation	Technology	4.17%
INGR Ingredion Incorporated	Consumer Defensive	4.17%
ECL Ecolab Inc.	Basic Materials	4.17%
OTIS Otis Worldwide Corporation	Industrials	4.17%
WM		4.17%
ADI Analog Devices, Inc.	Technology	4.17%
ROK Rockwell Automation, Inc.	Industrials	4.17%
ABBV AbbVie Inc.	Healthcare	4.17%
LMT Lockheed Martin Corporation	Industrials	4.17%
V		4.17%
ADP Automatic Data Processing, Inc.	Industrials	4.17%
SHW The Sherwin-Williams Company	Basic Materials	4.17%
MCD McDonald's Corporation	Consumer Cyclical	4.17%
NEE NextEra Energy, Inc.	Utilities	4.17%
AWK American Water Works Company, Inc.	Utilities	4.17%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в moat-stocks и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

moat-stocks

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Доходность по периодам

	1 месяц	6 месяцев	С начала года	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк	-1.31%	9.66%	12.78%	14.25%	18.21%	N/A
moat-stocks	-3.32%	2.54%	2.15%	12.39%	18.41%	N/A
Активы портфеля:
BA The Boeing Company	-13.09%	1.04%	4.97%	39.54%	22.67%	N/A
O Realty Income Corporation	-7.14%	-9.90%	-15.17%	-12.56%	8.21%	N/A
MMM 3M Company	-1.04%	-0.54%	-15.13%	-10.31%	-5.56%	N/A
JNJ Johnson & Johnson	-1.92%	8.56%	-6.46%	1.86%	10.00%	N/A
PG The Procter & Gamble Company	0.20%	7.14%	2.29%	15.03%	12.20%	N/A
KO The Coca-Cola Company	-3.44%	-2.47%	-7.43%	-0.16%	12.96%	N/A
HD The Home Depot, Inc.	-4.86%	9.52%	-0.84%	16.02%	23.05%	N/A
ZBH	1.77%	-5.39%	-7.28%	7.72%	10.04%	N/A
TER	-6.85%	-10.96%	9.80%	18.59%	22.96%	N/A
LRCX Lam Research Corporation	-8.19%	17.25%	46.60%	55.14%	40.44%	N/A
INGR Ingredion Incorporated	-0.49%	3.70%	3.79%	24.44%	16.40%	N/A
ECL Ecolab Inc.	-4.40%	10.24%	19.34%	14.86%	3.31%	N/A
OTIS Otis Worldwide Corporation	-2.44%	1.63%	4.54%	22.59%	19.66%	N/A
WM	0.04%	5.43%	1.75%	-5.11%	15.85%	N/A
ADI Analog Devices, Inc.	-1.13%	-7.36%	7.49%	19.31%	22.78%	N/A
ROK Rockwell Automation, Inc.	-4.68%	1.02%	9.64%	22.79%	25.13%	N/A
ABBV AbbVie Inc.	3.50%	0.81%	-2.21%	13.79%	30.21%	N/A
LMT Lockheed Martin Corporation	-7.20%	-9.56%	-12.47%	1.97%	11.42%	N/A
V	-1.65%	6.71%	14.55%	27.53%	14.19%	N/A
ADP Automatic Data Processing, Inc.	-3.85%	12.96%	1.60%	5.83%	25.00%	N/A
SHW The Sherwin-Williams Company	-5.93%	22.27%	8.00%	20.16%	17.68%	N/A
MCD McDonald's Corporation	-2.72%	1.67%	4.62%	10.43%	21.25%	N/A
NEE NextEra Energy, Inc.	-0.22%	-8.14%	-18.37%	-18.32%	9.94%	N/A
AWK American Water Works Company, Inc.	-3.50%	-1.36%	-11.15%	-5.72%	6.05%	N/A
Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

	ABBV	LMT	BA	JNJ	LRCX	INGR	TER	PG	ZBH	NEE	O	AWK	OTIS	ADI	MCD	WM	HD	MMM	SHW	V	KO	ROK	ADP	ECL
ABBV	1.00	0.28	0.14	0.49	0.14	0.29	0.18	0.36	0.34	0.24	0.25	0.29	0.22	0.23	0.29	0.34	0.27	0.30	0.29	0.30	0.41	0.25	0.34	0.29
LMT	0.28	1.00	0.33	0.33	0.17	0.39	0.16	0.34	0.27	0.30	0.35	0.29	0.28	0.18	0.37	0.44	0.27	0.36	0.27	0.32	0.45	0.27	0.41	0.33
BA	0.14	0.33	1.00	0.14	0.40	0.45	0.40	0.16	0.37	0.25	0.36	0.19	0.38	0.40	0.37	0.25	0.30	0.38	0.27	0.40	0.31	0.43	0.41	0.42
JNJ	0.49	0.33	0.14	1.00	0.17	0.27	0.17	0.54	0.33	0.39	0.31	0.44	0.27	0.24	0.38	0.43	0.32	0.39	0.34	0.34	0.49	0.28	0.41	0.40
LRCX	0.14	0.17	0.40	0.17	1.00	0.29	0.85	0.21	0.33	0.25	0.26	0.22	0.40	0.78	0.29	0.21	0.44	0.36	0.40	0.48	0.24	0.52	0.43	0.44
INGR	0.29	0.39	0.45	0.27	0.29	1.00	0.30	0.31	0.40	0.26	0.38	0.26	0.39	0.31	0.39	0.35	0.34	0.49	0.31	0.42	0.46	0.43	0.40	0.45
TER	0.18	0.16	0.40	0.17	0.85	0.30	1.00	0.19	0.37	0.28	0.28	0.24	0.42	0.80	0.31	0.25	0.46	0.38	0.42	0.51	0.26	0.53	0.47	0.46
PG	0.36	0.34	0.16	0.54	0.21	0.31	0.19	1.00	0.33	0.50	0.35	0.55	0.36	0.26	0.46	0.50	0.40	0.40	0.44	0.37	0.62	0.31	0.45	0.44
ZBH	0.34	0.27	0.37	0.33	0.33	0.40	0.37	0.33	1.00	0.35	0.39	0.36	0.39	0.43	0.40	0.39	0.37	0.42	0.35	0.47	0.43	0.47	0.44	0.52
NEE	0.24	0.30	0.25	0.39	0.25	0.26	0.28	0.50	0.35	1.00	0.46	0.73	0.37	0.30	0.43	0.51	0.41	0.34	0.45	0.36	0.47	0.38	0.50	0.49
O	0.25	0.35	0.36	0.31	0.26	0.38	0.28	0.35	0.39	0.46	1.00	0.48	0.39	0.33	0.41	0.44	0.41	0.44	0.44	0.44	0.52	0.41	0.49	0.48
AWK	0.29	0.29	0.19	0.44	0.22	0.26	0.24	0.55	0.36	0.73	0.48	1.00	0.36	0.29	0.45	0.54	0.43	0.34	0.46	0.35	0.50	0.40	0.47	0.49
OTIS	0.22	0.28	0.38	0.27	0.40	0.39	0.42	0.36	0.39	0.37	0.39	0.36	1.00	0.46	0.42	0.43	0.46	0.52	0.44	0.46	0.40	0.56	0.51	0.52
ADI	0.23	0.18	0.40	0.24	0.78	0.31	0.80	0.26	0.43	0.30	0.33	0.29	0.46	1.00	0.35	0.30	0.47	0.41	0.44	0.55	0.31	0.57	0.52	0.52
MCD	0.29	0.37	0.37	0.38	0.29	0.39	0.31	0.46	0.40	0.43	0.41	0.45	0.42	0.35	1.00	0.52	0.45	0.40	0.41	0.48	0.58	0.44	0.52	0.47
WM	0.34	0.44	0.25	0.43	0.21	0.35	0.25	0.50	0.39	0.51	0.44	0.54	0.43	0.30	0.52	1.00	0.45	0.41	0.48	0.42	0.56	0.46	0.55	0.56
HD	0.27	0.27	0.30	0.32	0.44	0.34	0.46	0.40	0.37	0.41	0.41	0.43	0.46	0.47	0.45	0.45	1.00	0.49	0.63	0.47	0.40	0.54	0.57	0.54
MMM	0.30	0.36	0.38	0.39	0.36	0.49	0.38	0.40	0.42	0.34	0.44	0.34	0.52	0.41	0.40	0.41	0.49	1.00	0.50	0.43	0.50	0.58	0.53	0.59
SHW	0.29	0.27	0.27	0.34	0.40	0.31	0.42	0.44	0.35	0.45	0.44	0.46	0.44	0.44	0.41	0.48	0.63	0.50	1.00	0.49	0.44	0.51	0.55	0.63
V	0.30	0.32	0.40	0.34	0.48	0.42	0.51	0.37	0.47	0.36	0.44	0.35	0.46	0.55	0.48	0.42	0.47	0.43	0.49	1.00	0.48	0.51	0.57	0.59
KO	0.41	0.45	0.31	0.49	0.24	0.46	0.26	0.62	0.43	0.47	0.52	0.50	0.40	0.31	0.58	0.56	0.40	0.50	0.44	0.48	1.00	0.43	0.56	0.54
ROK	0.25	0.27	0.43	0.28	0.52	0.43	0.53	0.31	0.47	0.38	0.41	0.40	0.56	0.57	0.44	0.46	0.54	0.58	0.51	0.51	0.43	1.00	0.57	0.62
ADP	0.34	0.41	0.41	0.41	0.43	0.40	0.47	0.45	0.44	0.50	0.49	0.47	0.51	0.52	0.52	0.55	0.57	0.53	0.55	0.57	0.56	0.57	1.00	0.61
ECL	0.29	0.33	0.42	0.40	0.44	0.45	0.46	0.44	0.52	0.49	0.48	0.49	0.52	0.52	0.47	0.56	0.54	0.59	0.63	0.59	0.54	0.62	0.61	1.00

Коэффициент Шарпа

moat-stocks на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.69. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

Коэффициент Шарпа moat-stocks находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.

moat-stocks

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность moat-stocks за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.25%.

	TTM	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
moat-stocks	2.25%	2.07%	1.82%	2.12%	2.22%	2.53%	2.16%	2.58%	2.75%	2.61%	2.72%	2.91%
Активы портфеля:
BA The Boeing Company	0.00%	0.00%	0.00%	0.96%	2.54%	2.18%	2.02%	3.02%	2.81%	2.57%	1.66%	2.79%
O Realty Income Corporation	5.81%	4.84%	4.67%	5.27%	4.52%	5.33%	5.95%	5.85%	6.44%	7.03%	9.40%	7.51%
MMM 3M Company	6.14%	5.19%	3.63%	3.78%	3.80%	3.44%	2.47%	3.14%	3.53%	2.77%	2.47%	3.55%
JNJ Johnson & Johnson	2.87%	2.57%	2.57%	2.72%	2.84%	3.12%	2.77%	3.27%	3.53%	3.34%	3.68%	4.59%
PG The Procter & Gamble Company	2.44%	2.43%	2.17%	2.40%	2.60%	3.49%	3.48%	3.83%	4.12%	3.57%	3.85%	4.45%
KO The Coca-Cola Company	3.16%	2.83%	2.99%	3.25%	3.25%	3.82%	3.87%	4.19%	3.93%	3.82%	3.69%	3.94%
HD The Home Depot, Inc.	2.66%	2.46%	1.66%	2.41%	2.72%	2.69%	2.16%	2.42%	2.14%	2.19%	2.37%	2.40%
ZBH	0.81%	0.76%	0.76%	0.63%	0.66%	0.96%	0.83%	0.98%	0.91%	0.83%	0.93%	1.18%
TER	0.46%	0.51%	0.25%	0.34%	0.54%	1.17%	0.69%	0.98%	1.22%	0.97%	0.00%	0.00%
LRCX Lam Research Corporation	1.18%	1.55%	0.80%	1.07%	1.62%	2.99%	1.10%	1.42%	1.53%	0.78%	0.00%	0.00%
INGR Ingredion Incorporated	2.83%	2.82%	2.79%	3.47%	3.00%	3.07%	1.84%	1.81%	2.20%	2.45%	2.88%	1.85%
ECL Ecolab Inc.	1.23%	1.43%	0.85%	0.90%	1.00%	1.21%	1.21%	1.30%	1.28%	1.22%	1.03%	1.30%
OTIS Otis Worldwide Corporation	1.56%	1.43%	1.08%	0.92%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
WM	1.75%	1.68%	1.42%	1.93%	1.92%	2.27%	2.19%	2.62%	3.36%	3.51%	4.04%	5.41%
ADI Analog Devices, Inc.	1.92%	1.88%	1.62%	1.76%	1.95%	2.45%	2.26%	2.64%	3.39%	3.21%	3.31%	3.64%
ROK Rockwell Automation, Inc.	1.69%	1.78%	1.28%	1.72%	2.07%	2.65%	1.77%	2.48%	3.04%	2.57%	2.16%	2.66%
ABBV AbbVie Inc.	3.81%	3.59%	4.11%	4.94%	5.72%	4.87%	3.44%	4.90%	4.77%	3.66%	4.52%	0.00%
LMT Lockheed Martin Corporation	2.87%	2.39%	3.14%	2.98%	2.56%	3.55%	2.70%	3.23%	3.48%	3.61%	4.20%	6.13%
V	0.76%	0.76%	0.62%	0.57%	0.57%	0.69%	0.63%	0.78%	0.68%	0.68%	0.67%	0.70%
ADP Automatic Data Processing, Inc.	2.09%	1.86%	1.61%	2.19%	2.08%	2.36%	2.25%	2.42%	2.79%	2.56%	2.75%	3.64%
SHW The Sherwin-Williams Company	0.95%	1.02%	0.64%	0.75%	0.80%	0.91%	0.87%	1.33%	1.11%	0.91%	1.20%	1.13%
MCD McDonald's Corporation	2.24%	2.18%	2.04%	2.50%	2.61%	2.63%	2.55%	3.48%	3.52%	4.38%	4.16%	4.35%
NEE NextEra Energy, Inc.	2.73%	2.07%	1.72%	1.93%	2.24%	2.84%	2.87%	3.42%	3.58%	3.39%	3.95%	4.60%
AWK American Water Works Company, Inc.	2.04%	1.71%	1.29%	1.47%	1.69%	2.12%	1.96%	2.28%	2.56%	2.68%	2.41%	4.02%

Комиссия

Комиссия moat-stocks составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Индекс Язвы
BA The Boeing Company	1.11
O Realty Income Corporation	-0.68
MMM 3M Company	-0.41
JNJ Johnson & Johnson	0.05
PG The Procter & Gamble Company	0.86
KO The Coca-Cola Company	-0.07
HD The Home Depot, Inc.	0.60
ZBH	N/A
TER	N/A
LRCX Lam Research Corporation	1.20
INGR Ingredion Incorporated	1.14
ECL Ecolab Inc.	0.42
OTIS Otis Worldwide Corporation	1.01
WM	N/A
ADI Analog Devices, Inc.	0.60
ROK Rockwell Automation, Inc.	0.66
ABBV AbbVie Inc.	0.58
LMT Lockheed Martin Corporation	0.09
V	N/A
ADP Automatic Data Processing, Inc.	0.20
SHW The Sherwin-Williams Company	0.61
MCD McDonald's Corporation	0.55
NEE NextEra Energy, Inc.	-0.82
AWK American Water Works Company, Inc.	-0.29

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

moat-stocks

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

moat-stocks с января 2010 показал максимальную просадку в 22.52%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 194 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-22.52%	30 дек. 2021 г.	198	12 окт. 2022 г.	194	24 июл. 2023 г.	392
-8.63%	20 мар. 2020 г.	2	23 мар. 2020 г.	1	24 мар. 2020 г.	3
-8.62%	31 июл. 2023 г.	38	21 сент. 2023 г.	—	—	—
-8.22%	9 июн. 2020 г.	14	26 июн. 2020 г.	29	7 авг. 2020 г.	43
-7.76%	27 мар. 2020 г.	4	1 апр. 2020 г.	5	8 апр. 2020 г.	9

График волатильности

Текущая волатильность moat-stocks составляет 3.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

moat-stocks

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля