moat-stocks
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в moat-stocks и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 мар. 2020 г., начальной даты OTIS
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 24.34% | 0.23% | 8.53% | 24.95% | 13.01% | 11.06% |
moat-stocks | 11.12% | -1.34% | 4.22% | 12.04% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
The Boeing Company | -31.96% | 23.67% | 0.45% | -31.90% | -11.48% | 4.55% |
Realty Income Corporation | -3.24% | -7.59% | 2.04% | -1.91% | -0.91% | 5.77% |
3M Company | 46.34% | 1.54% | 27.62% | 50.45% | 1.54% | 2.65% |
Johnson & Johnson | -4.91% | -6.35% | -1.35% | -4.13% | 2.59% | 6.22% |
The Procter & Gamble Company | 17.54% | -2.71% | 1.07% | 18.56% | 8.70% | 9.10% |
The Coca-Cola Company | 9.38% | -1.15% | 1.09% | 10.53% | 5.86% | 7.20% |
The Home Depot, Inc. | 16.06% | -3.85% | 11.60% | 15.38% | 14.92% | 16.97% |
-11.42% | -1.18% | -0.24% | -10.41% | N/A | N/A | |
16.54% | 19.49% | -14.98% | 17.50% | N/A | N/A | |
Lam Research Corporation | -7.41% | -1.53% | -31.23% | -7.02% | 20.79% | 26.18% |
Ingredion Incorporated | 29.81% | -4.27% | 21.17% | 30.75% | 11.85% | 7.49% |
Ecolab Inc. | 21.31% | -1.85% | -1.86% | 21.76% | 5.64% | 9.55% |
Otis Worldwide Corporation | 6.25% | -6.39% | -1.67% | 6.67% | N/A | N/A |
16.57% | -6.77% | -0.82% | 17.99% | N/A | N/A | |
Analog Devices, Inc. | 8.50% | -0.60% | -7.56% | 9.30% | 14.16% | 16.54% |
Rockwell Automation, Inc. | -4.92% | 4.13% | 13.16% | -4.08% | 9.17% | 12.10% |
AbbVie Inc. | 17.45% | 2.24% | 4.83% | 17.47% | 19.53% | 15.26% |
Lockheed Martin Corporation | 10.72% | -9.21% | 5.82% | 11.96% | 7.68% | 12.59% |
22.97% | 2.52% | 15.89% | 23.88% | N/A | N/A | |
Automatic Data Processing, Inc. | 28.98% | -2.96% | 19.79% | 30.09% | 13.85% | 15.71% |
The Sherwin-Williams Company | 11.69% | -9.87% | 15.12% | 11.92% | 13.22% | 15.75% |
McDonald's Corporation | 1.11% | 2.07% | 14.18% | 2.77% | 10.78% | 14.92% |
NextEra Energy, Inc. | 21.43% | -6.73% | -0.26% | 23.44% | 5.86% | 13.31% |
American Water Works Company, Inc. | -2.43% | -9.27% | -2.47% | -2.11% | 2.33% | 11.15% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью moat-stocks, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -2.02% | 3.96% | 3.37% | -3.50% | 3.99% | 0.44% | 4.66% | 3.83% | 0.95% | -3.65% | 3.14% | 11.12% | |
2023 | 2.16% | -2.09% | 3.77% | 0.44% | -3.17% | 6.93% | 3.35% | -3.72% | -7.08% | -3.22% | 9.50% | 6.04% | 12.15% |
2022 | -7.45% | -2.64% | 2.35% | -4.07% | 0.32% | -5.92% | 8.09% | -4.82% | -9.24% | 10.14% | 8.01% | -1.91% | -9.02% |
2021 | -3.42% | 2.69% | 6.36% | 3.96% | 1.27% | -0.22% | 3.30% | 0.44% | -5.12% | 5.16% | 0.74% | 7.19% | 23.86% |
2020 | 9.72% | 10.86% | 5.63% | 2.67% | 3.86% | 2.97% | -1.44% | -1.46% | 12.13% | 2.20% | 57.02% |
Комиссия
Комиссия moat-stocks составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг moat-stocks составляет 22, что хуже, чем результаты 78% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
The Boeing Company | -0.93 | -1.23 | 0.85 | -0.65 | -0.97 |
Realty Income Corporation | -0.09 | -0.01 | 1.00 | -0.06 | -0.20 |
3M Company | 1.62 | 2.92 | 1.41 | 1.09 | 8.49 |
Johnson & Johnson | -0.18 | -0.16 | 0.98 | -0.16 | -0.46 |
The Procter & Gamble Company | 1.32 | 1.88 | 1.26 | 2.22 | 7.48 |
The Coca-Cola Company | 0.93 | 1.40 | 1.17 | 0.80 | 2.33 |
The Home Depot, Inc. | 0.75 | 1.15 | 1.14 | 0.87 | 1.86 |
-0.47 | -0.52 | 0.93 | -0.25 | -0.71 | |
0.50 | 0.93 | 1.12 | 0.51 | 1.29 | |
Lam Research Corporation | -0.09 | 0.17 | 1.02 | -0.10 | -0.19 |
Ingredion Incorporated | 1.42 | 2.76 | 1.35 | 3.07 | 9.90 |
Ecolab Inc. | 1.24 | 1.83 | 1.27 | 1.57 | 7.77 |
Otis Worldwide Corporation | 0.42 | 0.66 | 1.09 | 0.64 | 1.68 |
1.05 | 1.45 | 1.23 | 1.58 | 4.29 | |
Analog Devices, Inc. | 0.38 | 0.77 | 1.09 | 0.69 | 1.83 |
Rockwell Automation, Inc. | -0.08 | 0.11 | 1.02 | -0.10 | -0.24 |
AbbVie Inc. | 0.84 | 1.16 | 1.19 | 1.05 | 2.88 |
Lockheed Martin Corporation | 0.79 | 1.18 | 1.17 | 0.62 | 2.07 |
1.46 | 1.96 | 1.28 | 1.97 | 5.00 | |
Automatic Data Processing, Inc. | 1.93 | 2.67 | 1.35 | 2.29 | 10.76 |
The Sherwin-Williams Company | 0.68 | 1.08 | 1.14 | 0.92 | 2.11 |
McDonald's Corporation | 0.21 | 0.41 | 1.05 | 0.22 | 0.47 |
NextEra Energy, Inc. | 0.92 | 1.30 | 1.17 | 0.61 | 3.41 |
American Water Works Company, Inc. | -0.08 | 0.03 | 1.00 | -0.04 | -0.21 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность moat-stocks за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.05%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 2.05% | 2.15% | 2.03% | 1.72% | 1.96% | 2.01% | 2.24% | 1.85% | 2.17% | 2.24% | 2.07% | 2.07% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
The Boeing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 2.52% | 2.12% | 1.93% | 2.80% | 2.52% | 2.25% | 1.42% |
Realty Income Corporation | 5.93% | 5.33% | 4.69% | 3.88% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.19% | 4.42% | 4.59% | 5.84% |
3M Company | 2.60% | 5.49% | 4.97% | 3.33% | 3.36% | 3.26% | 2.86% | 2.00% | 2.49% | 2.72% | 2.08% | 1.81% |
Johnson & Johnson | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% | 2.64% | 2.83% |
The Procter & Gamble Company | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.32% | 2.78% | 2.91% |
The Coca-Cola Company | 3.10% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% | 2.89% | 2.71% |
The Home Depot, Inc. | 2.29% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 1.79% | 1.89% |
0.90% | 0.79% | 0.75% | 0.76% | 0.62% | 0.64% | 0.93% | 0.80% | 0.93% | 0.86% | 0.78% | 0.86% | |
0.38% | 0.41% | 0.50% | 0.24% | 0.33% | 0.53% | 1.15% | 0.67% | 0.94% | 1.16% | 0.91% | 0.00% | |
Lam Research Corporation | 1.20% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% | 0.68% | 0.00% |
Ingredion Incorporated | 2.27% | 2.75% | 2.78% | 2.67% | 3.23% | 2.70% | 2.68% | 1.57% | 1.52% | 1.82% | 1.98% | 2.28% |
Ecolab Inc. | 0.99% | 1.09% | 1.42% | 0.83% | 0.87% | 0.96% | 1.15% | 1.13% | 1.51% | 1.17% | 1.11% | 0.93% |
Otis Worldwide Corporation | 1.61% | 1.46% | 1.42% | 1.06% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1.46% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% | 2.92% | 3.25% | |
Analog Devices, Inc. | 1.74% | 1.73% | 1.85% | 1.57% | 1.68% | 1.82% | 2.24% | 2.02% | 2.31% | 2.89% | 2.67% | 2.67% |
Rockwell Automation, Inc. | 1.75% | 1.54% | 1.76% | 1.24% | 1.65% | 1.94% | 2.42% | 1.59% | 2.18% | 2.61% | 2.15% | 1.77% |
AbbVie Inc. | 3.53% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% | 2.54% | 3.03% |
Lockheed Martin Corporation | 2.61% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% | 2.85% | 3.22% |
0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% | 0.64% | 0.62% | |
Automatic Data Processing, Inc. | 1.95% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% | 2.10% | 2.21% |
The Sherwin-Williams Company | 0.83% | 0.78% | 1.01% | 0.62% | 0.73% | 0.77% | 0.87% | 0.83% | 1.25% | 1.03% | 0.84% | 1.09% |
McDonald's Corporation | 2.32% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% | 3.50% | 3.22% |
NextEra Energy, Inc. | 2.87% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% | 2.73% | 3.08% |
American Water Works Company, Inc. | 2.38% | 2.11% | 1.68% | 1.25% | 1.40% | 1.59% | 1.96% | 1.77% | 2.02% | 2.23% | 2.27% | 1.99% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
moat-stocks показал максимальную просадку в 22.52%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 194 торговые сессии.
Текущая просадка moat-stocks составляет 5.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-22.52% | 30 дек. 2021 г. | 198 | 12 окт. 2022 г. | 194 | 24 июл. 2023 г. | 392 |
-15.06% | 31 июл. 2023 г. | 64 | 27 окт. 2023 г. | 40 | 26 дек. 2023 г. | 104 |
-8.63% | 20 мар. 2020 г. | 2 | 23 мар. 2020 г. | 1 | 24 мар. 2020 г. | 3 |
-8.22% | 9 июн. 2020 г. | 14 | 26 июн. 2020 г. | 29 | 7 авг. 2020 г. | 43 |
-7.76% | 27 мар. 2020 г. | 4 | 1 апр. 2020 г. | 5 | 8 апр. 2020 г. | 9 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность moat-stocks составляет 3.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
ABBV | LMT | BA | LRCX | JNJ | INGR | TER | PG | NEE | ZBH | O | AWK | ADI | MCD | WM | OTIS | MMM | V | ROK | HD | SHW | KO | ADP | ECL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV | 1.00 | 0.26 | 0.12 | 0.11 | 0.47 | 0.27 | 0.14 | 0.35 | 0.22 | 0.33 | 0.25 | 0.30 | 0.19 | 0.28 | 0.33 | 0.22 | 0.27 | 0.29 | 0.24 | 0.28 | 0.26 | 0.40 | 0.33 | 0.27 |
LMT | 0.26 | 1.00 | 0.29 | 0.09 | 0.32 | 0.36 | 0.10 | 0.33 | 0.29 | 0.26 | 0.32 | 0.28 | 0.12 | 0.35 | 0.42 | 0.25 | 0.32 | 0.30 | 0.21 | 0.24 | 0.24 | 0.44 | 0.39 | 0.30 |
BA | 0.12 | 0.29 | 1.00 | 0.34 | 0.13 | 0.38 | 0.36 | 0.12 | 0.22 | 0.34 | 0.30 | 0.16 | 0.36 | 0.31 | 0.18 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.38 | 0.28 | 0.25 | 0.25 | 0.35 | 0.37 |
LRCX | 0.11 | 0.09 | 0.34 | 1.00 | 0.10 | 0.24 | 0.83 | 0.14 | 0.18 | 0.28 | 0.19 | 0.16 | 0.76 | 0.23 | 0.17 | 0.39 | 0.30 | 0.41 | 0.50 | 0.41 | 0.39 | 0.15 | 0.36 | 0.39 |
JNJ | 0.47 | 0.32 | 0.13 | 0.10 | 1.00 | 0.26 | 0.12 | 0.50 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.44 | 0.19 | 0.36 | 0.39 | 0.27 | 0.36 | 0.33 | 0.24 | 0.30 | 0.31 | 0.48 | 0.39 | 0.36 |
INGR | 0.27 | 0.36 | 0.38 | 0.24 | 0.26 | 1.00 | 0.25 | 0.31 | 0.24 | 0.36 | 0.36 | 0.27 | 0.28 | 0.38 | 0.33 | 0.37 | 0.45 | 0.36 | 0.37 | 0.33 | 0.31 | 0.45 | 0.36 | 0.42 |
TER | 0.14 | 0.10 | 0.36 | 0.83 | 0.12 | 0.25 | 1.00 | 0.13 | 0.22 | 0.33 | 0.23 | 0.20 | 0.80 | 0.26 | 0.21 | 0.41 | 0.36 | 0.45 | 0.51 | 0.44 | 0.41 | 0.19 | 0.42 | 0.43 |
PG | 0.35 | 0.33 | 0.12 | 0.14 | 0.50 | 0.31 | 0.13 | 1.00 | 0.46 | 0.31 | 0.34 | 0.52 | 0.20 | 0.44 | 0.47 | 0.30 | 0.36 | 0.35 | 0.24 | 0.36 | 0.38 | 0.61 | 0.40 | 0.42 |
NEE | 0.22 | 0.29 | 0.22 | 0.18 | 0.36 | 0.24 | 0.22 | 0.46 | 1.00 | 0.33 | 0.45 | 0.69 | 0.26 | 0.38 | 0.44 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.38 | 0.40 | 0.45 | 0.41 | 0.44 |
ZBH | 0.33 | 0.26 | 0.34 | 0.28 | 0.34 | 0.36 | 0.33 | 0.31 | 0.33 | 1.00 | 0.38 | 0.35 | 0.39 | 0.38 | 0.36 | 0.39 | 0.40 | 0.44 | 0.42 | 0.37 | 0.35 | 0.41 | 0.41 | 0.48 |
O | 0.25 | 0.32 | 0.30 | 0.19 | 0.34 | 0.36 | 0.23 | 0.34 | 0.45 | 0.38 | 1.00 | 0.50 | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.38 | 0.41 | 0.39 | 0.35 | 0.40 | 0.42 | 0.49 | 0.44 | 0.45 |
AWK | 0.30 | 0.28 | 0.16 | 0.16 | 0.44 | 0.27 | 0.20 | 0.52 | 0.69 | 0.35 | 0.50 | 1.00 | 0.26 | 0.42 | 0.48 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.35 | 0.41 | 0.43 | 0.49 | 0.42 | 0.46 |
ADI | 0.19 | 0.12 | 0.36 | 0.76 | 0.19 | 0.28 | 0.80 | 0.20 | 0.26 | 0.39 | 0.30 | 0.26 | 1.00 | 0.31 | 0.26 | 0.45 | 0.38 | 0.48 | 0.55 | 0.45 | 0.43 | 0.26 | 0.47 | 0.48 |
MCD | 0.28 | 0.35 | 0.31 | 0.23 | 0.36 | 0.38 | 0.26 | 0.44 | 0.38 | 0.38 | 0.40 | 0.42 | 0.31 | 1.00 | 0.48 | 0.39 | 0.38 | 0.44 | 0.38 | 0.41 | 0.39 | 0.55 | 0.46 | 0.44 |
WM | 0.33 | 0.42 | 0.18 | 0.17 | 0.39 | 0.33 | 0.21 | 0.47 | 0.44 | 0.36 | 0.40 | 0.48 | 0.26 | 0.48 | 1.00 | 0.39 | 0.36 | 0.39 | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.51 | 0.52 | 0.53 |
OTIS | 0.22 | 0.25 | 0.34 | 0.39 | 0.27 | 0.37 | 0.41 | 0.30 | 0.35 | 0.39 | 0.38 | 0.34 | 0.45 | 0.39 | 0.39 | 1.00 | 0.49 | 0.43 | 0.55 | 0.47 | 0.45 | 0.35 | 0.47 | 0.50 |
MMM | 0.27 | 0.32 | 0.34 | 0.30 | 0.36 | 0.45 | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.40 | 0.41 | 0.34 | 0.38 | 0.38 | 0.36 | 0.49 | 1.00 | 0.39 | 0.53 | 0.48 | 0.46 | 0.45 | 0.46 | 0.54 |
V | 0.29 | 0.30 | 0.33 | 0.41 | 0.33 | 0.36 | 0.45 | 0.35 | 0.32 | 0.44 | 0.39 | 0.33 | 0.48 | 0.44 | 0.39 | 0.43 | 0.39 | 1.00 | 0.45 | 0.44 | 0.46 | 0.45 | 0.54 | 0.54 |
ROK | 0.24 | 0.21 | 0.38 | 0.50 | 0.24 | 0.37 | 0.51 | 0.24 | 0.31 | 0.42 | 0.35 | 0.35 | 0.55 | 0.38 | 0.39 | 0.55 | 0.53 | 0.45 | 1.00 | 0.51 | 0.50 | 0.34 | 0.50 | 0.56 |
HD | 0.28 | 0.24 | 0.28 | 0.41 | 0.30 | 0.33 | 0.44 | 0.36 | 0.38 | 0.37 | 0.40 | 0.41 | 0.45 | 0.41 | 0.42 | 0.47 | 0.48 | 0.44 | 0.51 | 1.00 | 0.62 | 0.36 | 0.51 | 0.52 |
SHW | 0.26 | 0.24 | 0.25 | 0.39 | 0.31 | 0.31 | 0.41 | 0.38 | 0.40 | 0.35 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.39 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.50 | 0.62 | 1.00 | 0.40 | 0.51 | 0.62 |
KO | 0.40 | 0.44 | 0.25 | 0.15 | 0.48 | 0.45 | 0.19 | 0.61 | 0.45 | 0.41 | 0.49 | 0.49 | 0.26 | 0.55 | 0.51 | 0.35 | 0.45 | 0.45 | 0.34 | 0.36 | 0.40 | 1.00 | 0.50 | 0.49 |
ADP | 0.33 | 0.39 | 0.35 | 0.36 | 0.39 | 0.36 | 0.42 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.44 | 0.42 | 0.47 | 0.46 | 0.52 | 0.47 | 0.46 | 0.54 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 1.00 | 0.55 |
ECL | 0.27 | 0.30 | 0.37 | 0.39 | 0.36 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | 0.45 | 0.46 | 0.48 | 0.44 | 0.53 | 0.50 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.52 | 0.62 | 0.49 | 0.55 | 1.00 |