boardman lifetime 2023-05-05
seems wack to me. is it?
Распределение активов
Транзакции
Дата | Тип | Инструмент | Количество | Цена |
---|---|---|---|---|
10 апр. 2023 г. | Куп. | VB | 6 | 185.99 |
10 апр. 2023 г. | Куп. | VO | 7 | 207.26 |
6 апр. 2023 г. | Куп. | Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund | 496.192 | $18.17 |
6 апр. 2023 г. | Куп. | DoubleLine Total Return Bond Fund Class I | 567.291 | $9.08 |
6 апр. 2023 г. | Куп. | DoubleLine Low Duration Bond Fund | 407.489 | $9.48 |
6 апр. 2023 г. | Куп. | Harbor Capital Appreciation Fund Class I | 122.21 | $73.77 |
6 апр. 2023 г. | Прод. | Invesco S&P 500® Quality ETF | 174 | $47.33 |
6 апр. 2023 г. | Куп. | Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | 36 | $143.04 |
6 апр. 2023 г. | Прод. | SPLV | 89 | 63.36 |
6 апр. 2023 г. | Прод. | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 35 | $100.61 |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в boardman lifetime 2023-05-05 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 15.91% | 3.41% | 8.87% | 22.44% | 13.23% | 10.69% |
boardman lifetime 2023-05-05 | 10.22% | 3.62% | 6.32% | 12.47% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
VB | 7.33% | 2.87% | 4.06% | 13.81% | N/A | N/A |
MGGIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio | 14.19% | 7.89% | 3.62% | 24.49% | 11.02% | 13.24% |
ARKK ARK Innovation ETF | -17.93% | 4.30% | -12.11% | -0.65% | 0.24% | N/A |
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF | 21.91% | 4.08% | 12.45% | 26.36% | 16.12% | 13.55% |
SPLV | 15.12% | 4.42% | 12.29% | 19.13% | N/A | N/A |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 16.97% | 3.64% | 9.64% | 24.22% | 15.05% | 12.71% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.62% | 0.34% | 4.51% | 8.32% | 0.06% | 1.72% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 3.44% | 0.86% | 4.93% | 10.63% | 0.50% | 2.68% |
VO | 9.98% | 4.19% | 6.15% | 16.92% | N/A | N/A |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 6.87% | 2.12% | 5.28% | 13.33% | 8.65% | 7.69% |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | 17.83% | 3.53% | 9.99% | 25.44% | 15.99% | 13.40% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 12.08% | 3.69% | 9.23% | 16.48% | 12.99% | 11.47% |
VYM | 14.32% | 4.32% | 9.66% | 20.18% | N/A | N/A |
VEU | 9.21% | 4.90% | 7.13% | 15.48% | N/A | N/A |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 17.32% | 3.10% | 8.28% | 26.62% | 17.82% | 15.49% |
VWO | 7.67% | 2.20% | 7.61% | 11.23% | N/A | N/A |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 10.13% | 2.79% | 5.41% | 12.47% | 17.43% | N/A |
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 7.30% | 2.04% | 3.59% | 11.76% | 2.46% | 3.62% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.31% | 0.27% | 3.21% | 5.88% | 1.21% | 1.21% |
BGELX Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund | 8.18% | 4.03% | 7.15% | 10.35% | 3.90% | N/A |
DBLTX DoubleLine Total Return Bond Fund Class I | 5.12% | 0.20% | 5.49% | 9.47% | 0.14% | 1.82% |
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 4.32% | 0.46% | 3.46% | 7.26% | 2.35% | 2.34% |
HACAX Harbor Capital Appreciation Fund Class I | 16.91% | 4.33% | 3.98% | 28.51% | 16.96% | 14.91% |
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | 10.92% | 4.10% | 7.07% | 17.23% | 12.10% | 10.16% |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 13.48% | 4.26% | 8.93% | 18.75% | 10.34% | 8.52% |
MDIJX MFS International Diversification Fund | 10.67% | 5.18% | 8.86% | 15.45% | 7.44% | 6.22% |
VHT | 15.23% | 4.00% | 8.70% | 18.65% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью boardman lifetime 2023-05-05, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -0.23% | 3.18% | 3.64% | -2.90% | 3.22% | -0.32% | 2.50% | 2.42% | 10.22% | ||||
2023 | 4.99% | -3.83% | 1.52% | 1.68% | -3.23% | 5.09% | 2.76% | -2.35% | -3.62% | -3.00% | 6.27% | 3.15% | 9.00% |
2022 | 4.02% | 0.13% | -0.01% | 1.27% | 2.86% | -7.00% | 0.98% | -3.05% | -8.73% | 3.93% | 10.73% | -0.60% | 3.14% |
2021 | -15.21% | 5.46% | -3.99% | 1.82% | 9.50% | -4.28% |
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг boardman lifetime 2023-05-05 среди портфелей на нашем сайте составляет 25, что соответствует нижним 25% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
VB | 0.82 | 1.26 | 1.15 | 0.61 | 3.10 |
MGGIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio | 1.41 | 2.00 | 1.25 | 0.71 | 6.54 |
ARKK ARK Innovation ETF | -0.03 | 0.22 | 1.02 | -0.01 | -0.07 |
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF | 2.16 | 3.00 | 1.39 | 3.14 | 11.23 |
SPLV | 1.96 | 2.70 | 1.35 | 1.33 | 8.83 |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.95 | 2.67 | 1.35 | 2.11 | 9.30 |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 1.19 | 1.75 | 1.21 | 0.46 | 4.45 |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 1.18 | 1.76 | 1.20 | 0.43 | 4.14 |
VO | 1.30 | 1.88 | 1.23 | 0.77 | 5.10 |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.69 | 1.12 | 1.13 | 0.47 | 2.65 |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | 1.96 | 2.65 | 1.36 | 2.33 | 9.85 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.42 | 2.09 | 1.25 | 1.26 | 5.36 |
VYM | 1.88 | 2.66 | 1.33 | 2.07 | 7.85 |
VEU | 1.27 | 1.82 | 1.22 | 0.90 | 6.15 |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 1.58 | 2.14 | 1.28 | 1.68 | 7.49 |
VWO | 0.92 | 1.37 | 1.16 | 0.52 | 4.47 |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 0.97 | 1.48 | 1.17 | 1.66 | 3.71 |
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 1.33 | 1.92 | 1.25 | 0.58 | 5.38 |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 2.99 | 5.02 | 1.64 | 1.79 | 21.49 |
BGELX Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund | 0.78 | 1.18 | 1.14 | 0.37 | 3.11 |
DBLTX DoubleLine Total Return Bond Fund Class I | 1.36 | 1.97 | 1.24 | 0.55 | 5.29 |
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 5.29 | 9.73 | 2.67 | 17.44 | 81.16 |
HACAX Harbor Capital Appreciation Fund Class I | 1.50 | 2.06 | 1.27 | 1.07 | 7.01 |
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | 1.42 | 2.04 | 1.25 | 1.11 | 5.22 |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 1.69 | 2.38 | 1.30 | 1.55 | 6.76 |
MDIJX MFS International Diversification Fund | 1.37 | 1.95 | 1.24 | 0.83 | 5.87 |
VHT | 1.70 | 2.36 | 1.31 | 1.31 | 6.62 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
boardman lifetime 2023-05-05 показал максимальную просадку в 17.71%, зарегистрированную 7 сент. 2021 г.. Полное восстановление заняло 89 торговых сессий.
Текущая просадка boardman lifetime 2023-05-05 составляет 1.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-17.71% | 20 авг. 2021 г. | 12 | 7 сент. 2021 г. | 89 | 12 янв. 2022 г. | 101 |
-17.29% | 31 мая 2022 г. | 83 | 27 сент. 2022 г. | 83 | 26 янв. 2023 г. | 166 |
-9.4% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 33 | 14 дек. 2023 г. | 96 |
-7.29% | 27 янв. 2023 г. | 33 | 15 мар. 2023 г. | 64 | 15 июн. 2023 г. | 97 |
-5.51% | 4 февр. 2022 г. | 22 | 8 мар. 2022 г. | 30 | 20 апр. 2022 г. | 52 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность boardman lifetime 2023-05-05 составляет 3.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
DBLSX | SHY | DBLTX | AGG | LQD | SPLV | BGELX | VWO | VHT | ARKK | PFF | COWZ | HACAX | MGGIX | SCHD | VYM | MDIJX | IWF | VEU | IWM | SPHQ | IWL | IWD | VB | IVV | RSP | VO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLSX | 1.00 | 0.77 | 0.75 | 0.74 | 0.66 | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.14 | 0.18 | 0.32 | 0.07 | 0.14 | 0.17 | 0.12 | 0.10 | 0.22 | 0.14 | 0.19 | 0.14 | 0.11 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 |
SHY | 0.77 | 1.00 | 0.83 | 0.83 | 0.72 | 0.18 | 0.09 | 0.12 | 0.17 | 0.17 | 0.34 | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.12 | 0.09 | 0.20 | 0.14 | 0.18 | 0.15 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 |
DBLTX | 0.75 | 0.83 | 1.00 | 0.97 | 0.88 | 0.18 | 0.08 | 0.11 | 0.15 | 0.18 | 0.41 | 0.05 | 0.12 | 0.15 | 0.10 | 0.08 | 0.19 | 0.12 | 0.17 | 0.13 | 0.08 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.14 |
AGG | 0.74 | 0.83 | 0.97 | 1.00 | 0.95 | 0.25 | 0.13 | 0.16 | 0.22 | 0.23 | 0.48 | 0.12 | 0.18 | 0.21 | 0.17 | 0.15 | 0.25 | 0.19 | 0.24 | 0.20 | 0.15 | 0.19 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.22 |
LQD | 0.66 | 0.72 | 0.88 | 0.95 | 1.00 | 0.34 | 0.24 | 0.26 | 0.32 | 0.34 | 0.57 | 0.24 | 0.32 | 0.33 | 0.30 | 0.28 | 0.37 | 0.33 | 0.36 | 0.33 | 0.30 | 0.33 | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.36 |
SPLV | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.34 | 1.00 | 0.33 | 0.35 | 0.75 | 0.32 | 0.52 | 0.60 | 0.42 | 0.39 | 0.79 | 0.80 | 0.53 | 0.49 | 0.53 | 0.55 | 0.63 | 0.61 | 0.78 | 0.59 | 0.64 | 0.74 | 0.68 |
BGELX | 0.12 | 0.09 | 0.08 | 0.13 | 0.24 | 0.33 | 1.00 | 0.93 | 0.44 | 0.61 | 0.48 | 0.60 | 0.66 | 0.74 | 0.55 | 0.57 | 0.82 | 0.65 | 0.85 | 0.65 | 0.66 | 0.66 | 0.62 | 0.66 | 0.67 | 0.65 | 0.67 |
VWO | 0.15 | 0.12 | 0.11 | 0.16 | 0.26 | 0.35 | 0.93 | 1.00 | 0.45 | 0.60 | 0.49 | 0.60 | 0.63 | 0.70 | 0.56 | 0.58 | 0.82 | 0.62 | 0.88 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.62 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.66 |
VHT | 0.14 | 0.17 | 0.15 | 0.22 | 0.32 | 0.75 | 0.44 | 0.45 | 1.00 | 0.55 | 0.54 | 0.63 | 0.60 | 0.58 | 0.73 | 0.72 | 0.60 | 0.64 | 0.61 | 0.67 | 0.70 | 0.71 | 0.76 | 0.68 | 0.72 | 0.74 | 0.73 |
ARKK | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.61 | 0.60 | 0.55 | 1.00 | 0.58 | 0.58 | 0.78 | 0.84 | 0.53 | 0.52 | 0.61 | 0.75 | 0.64 | 0.80 | 0.65 | 0.72 | 0.62 | 0.79 | 0.72 | 0.69 | 0.77 |
PFF | 0.32 | 0.34 | 0.41 | 0.48 | 0.57 | 0.52 | 0.48 | 0.49 | 0.54 | 0.58 | 1.00 | 0.60 | 0.57 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 0.63 | 0.59 | 0.63 | 0.67 | 0.59 | 0.62 | 0.66 | 0.69 | 0.64 | 0.68 | 0.69 |
COWZ | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.12 | 0.24 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.63 | 0.58 | 0.60 | 1.00 | 0.60 | 0.62 | 0.87 | 0.89 | 0.69 | 0.64 | 0.74 | 0.85 | 0.79 | 0.73 | 0.90 | 0.88 | 0.77 | 0.89 | 0.86 |
HACAX | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0.32 | 0.42 | 0.66 | 0.63 | 0.60 | 0.78 | 0.57 | 0.60 | 1.00 | 0.90 | 0.59 | 0.59 | 0.71 | 0.98 | 0.72 | 0.74 | 0.86 | 0.94 | 0.68 | 0.76 | 0.92 | 0.75 | 0.81 |
MGGIX | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.21 | 0.33 | 0.39 | 0.74 | 0.70 | 0.58 | 0.84 | 0.61 | 0.62 | 0.90 | 1.00 | 0.59 | 0.58 | 0.76 | 0.87 | 0.77 | 0.78 | 0.79 | 0.84 | 0.69 | 0.79 | 0.84 | 0.76 | 0.82 |
SCHD | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.17 | 0.30 | 0.79 | 0.55 | 0.56 | 0.73 | 0.53 | 0.60 | 0.87 | 0.59 | 0.59 | 1.00 | 0.97 | 0.70 | 0.65 | 0.73 | 0.80 | 0.82 | 0.77 | 0.95 | 0.84 | 0.81 | 0.92 | 0.86 |
VYM | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.15 | 0.28 | 0.80 | 0.57 | 0.58 | 0.72 | 0.52 | 0.60 | 0.89 | 0.59 | 0.58 | 0.97 | 1.00 | 0.71 | 0.65 | 0.75 | 0.81 | 0.83 | 0.78 | 0.97 | 0.84 | 0.82 | 0.93 | 0.86 |
MDIJX | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.25 | 0.37 | 0.53 | 0.82 | 0.82 | 0.60 | 0.61 | 0.63 | 0.69 | 0.71 | 0.76 | 0.70 | 0.71 | 1.00 | 0.72 | 0.96 | 0.73 | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.76 | 0.78 | 0.79 | 0.79 |
IWF | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.19 | 0.33 | 0.49 | 0.65 | 0.62 | 0.64 | 0.75 | 0.59 | 0.64 | 0.98 | 0.87 | 0.65 | 0.65 | 0.72 | 1.00 | 0.73 | 0.76 | 0.90 | 0.97 | 0.73 | 0.78 | 0.96 | 0.80 | 0.84 |
VEU | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.24 | 0.36 | 0.53 | 0.85 | 0.88 | 0.61 | 0.64 | 0.63 | 0.74 | 0.72 | 0.77 | 0.73 | 0.75 | 0.96 | 0.73 | 1.00 | 0.77 | 0.78 | 0.77 | 0.80 | 0.79 | 0.79 | 0.81 | 0.81 |
IWM | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.33 | 0.55 | 0.65 | 0.64 | 0.67 | 0.80 | 0.67 | 0.85 | 0.74 | 0.78 | 0.80 | 0.81 | 0.73 | 0.76 | 0.77 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.87 | 0.99 | 0.83 | 0.91 | 0.93 |
SPHQ | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.15 | 0.30 | 0.63 | 0.66 | 0.64 | 0.70 | 0.65 | 0.59 | 0.79 | 0.86 | 0.79 | 0.82 | 0.83 | 0.76 | 0.90 | 0.78 | 0.80 | 1.00 | 0.95 | 0.87 | 0.83 | 0.96 | 0.89 | 0.89 |
IWL | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.19 | 0.33 | 0.61 | 0.66 | 0.64 | 0.71 | 0.72 | 0.62 | 0.73 | 0.94 | 0.84 | 0.77 | 0.78 | 0.76 | 0.97 | 0.77 | 0.80 | 0.95 | 1.00 | 0.83 | 0.83 | 0.99 | 0.87 | 0.88 |
IWD | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.18 | 0.32 | 0.78 | 0.62 | 0.62 | 0.76 | 0.62 | 0.66 | 0.90 | 0.68 | 0.69 | 0.95 | 0.97 | 0.77 | 0.73 | 0.80 | 0.87 | 0.87 | 0.83 | 1.00 | 0.91 | 0.87 | 0.98 | 0.93 |
VB | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.20 | 0.34 | 0.59 | 0.66 | 0.65 | 0.68 | 0.79 | 0.69 | 0.88 | 0.76 | 0.79 | 0.84 | 0.84 | 0.76 | 0.78 | 0.79 | 0.99 | 0.83 | 0.83 | 0.91 | 1.00 | 0.86 | 0.95 | 0.96 |
IVV | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.20 | 0.34 | 0.64 | 0.67 | 0.65 | 0.72 | 0.72 | 0.64 | 0.77 | 0.92 | 0.84 | 0.81 | 0.82 | 0.78 | 0.96 | 0.79 | 0.83 | 0.96 | 0.99 | 0.87 | 0.86 | 1.00 | 0.91 | 0.92 |
RSP | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.21 | 0.35 | 0.74 | 0.65 | 0.65 | 0.74 | 0.69 | 0.68 | 0.89 | 0.75 | 0.76 | 0.92 | 0.93 | 0.79 | 0.80 | 0.81 | 0.91 | 0.89 | 0.87 | 0.98 | 0.95 | 0.91 | 1.00 | 0.98 |
VO | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.22 | 0.36 | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.73 | 0.77 | 0.69 | 0.86 | 0.81 | 0.82 | 0.86 | 0.86 | 0.79 | 0.84 | 0.81 | 0.93 | 0.89 | 0.88 | 0.93 | 0.96 | 0.92 | 0.98 | 1.00 |