boardman lifetime 2023-05-05

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

boardman lifetime 2023-05-05

Currency in USD · Последнее обновление 22 мая 2025 г.

seems wack to me. is it?

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	Total Bond Market	0%
ARKK ARK Innovation ETF	Actively Managed, Innovation, Technology Equities	-3.46%
BGELX Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund	Emerging Markets Diversified	11.10%
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF	All Cap Equities	9%
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund	Short-Term Bond	4.06%
DBLTX DoubleLine Total Return Bond Fund Class I	Total Bond Market	5.12%
HACAX Harbor Capital Appreciation Fund Class I	Large Cap Growth Equities	14.37%
IVV iShares Core S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	-22.44%
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	Large Cap Blend Equities	6.40%
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF	Large Cap Growth Equities	6.52%
IWL iShares Russell Top 200 ETF	Large Cap Growth Equities	-13.26%
IWM iShares Russell 2000 ETF	Small Cap Growth Equities	-8.21%
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	Corporate Bonds	0%
MDIJX MFS International Diversification Fund	Foreign Large Cap Equities	19.01%
MGGIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio	Global Equities	-6.74%
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	Preferred Stock/Convertible Bonds	0%
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF	Large Cap Blend Equities	6.55%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	-10.59%
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	Government Bonds	3.92%
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF	Large Cap Blend Equities	15.71%
SPLV Invesco S&P 500® Low Volatility ETF	Volatility Hedged Equity	7.61%
VB Vanguard Small-Cap ETF	Small Cap Growth Equities	15.97%
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	Foreign Large Cap Equities	6.46%
VHT Vanguard Health Care ETF	Health & Biotech Equities	2.50%
VO Vanguard Mid-Cap ETF	Mid Cap Growth Equities	22.45%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	Emerging Markets Equities	0%
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	Dividend, Large Cap Value Equities	7.94%

Бенчмарк

S&P 500

Транзакции

Дата	Тип	Инструмент	Количество	Цена
10 апр. 2023 г.	Куп.	Vanguard Small-Cap ETF	6	$185.99
10 апр. 2023 г.	Куп.	Vanguard Mid-Cap ETF	7	$207.26
6 апр. 2023 г.	Куп.	Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund	496.192	$18.17
6 апр. 2023 г.	Куп.	DoubleLine Total Return Bond Fund Class I	567.291	$9.08
6 апр. 2023 г.	Куп.	DoubleLine Low Duration Bond Fund	407.489	$9.48
6 апр. 2023 г.	Куп.	Harbor Capital Appreciation Fund Class I	122.21	$73.77
6 апр. 2023 г.	Прод.	Invesco S&P 500® Quality ETF	174	$47.33
6 апр. 2023 г.	Куп.	Invesco S&P 500® Equal Weight ETF	36	$143.04
6 апр. 2023 г.	Прод.	Invesco S&P 500® Low Volatility ETF	89	$63.36
6 апр. 2023 г.	Прод.	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	35	$100.61

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-0.63%	13.31%	-1.23%	9.83%	14.61%	10.64%
boardman lifetime 2023-05-05	4.86%	7.91%	3.22%	7.28%	N/A	N/A
Активы портфеля:
VB Vanguard Small-Cap ETF	-5.22%	12.14%	-8.48%	2.16%	12.16%	7.89%
MGGIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio	10.72%	17.16%	0.57%	16.95%	4.78%	9.20%
ARKK ARK Innovation ETF	-1.92%	25.29%	0.72%	23.19%	-1.96%	11.01%
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF	4.13%	12.79%	4.21%	14.56%	16.95%	13.22%
SPLV Invesco S&P 500® Low Volatility ETF	4.78%	2.99%	0.76%	12.78%	11.04%	9.09%
IVV iShares Core S&P 500 ETF	-0.20%	13.42%	-0.65%	11.16%	16.32%	12.58%
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	1.22%	-0.15%	0.94%	3.82%	-1.14%	1.40%
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	0.42%	0.46%	-0.36%	2.88%	-0.81%	2.33%
VO Vanguard Mid-Cap ETF	1.76%	11.46%	-2.05%	9.75%	13.37%	9.14%
IWM iShares Russell 2000 ETF	-7.83%	11.20%	-11.54%	-1.34%	9.91%	6.42%
IWL iShares Russell Top 200 ETF	-0.30%	14.03%	-0.11%	12.23%	16.77%	13.35%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	-3.94%	3.92%	-7.73%	1.97%	12.87%	10.41%
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	0.79%	7.62%	-0.98%	8.72%	14.18%	9.55%
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	13.60%	9.11%	12.47%	11.31%	11.47%	5.42%
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF	-1.90%	18.34%	0.41%	14.45%	17.62%	15.57%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	8.44%	10.06%	7.35%	10.59%	9.02%	3.83%
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF	-4.58%	8.69%	-8.57%	-1.88%	18.67%	N/A
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	-2.42%	3.02%	-4.16%	1.16%	2.94%	2.82%
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	1.81%	-0.06%	2.41%	5.26%	1.04%	1.38%
BGELX Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund	10.96%	12.99%	7.87%	6.04%	7.18%	N/A
DBLTX DoubleLine Total Return Bond Fund Class I	2.17%	0.16%	2.22%	5.95%	0.06%	1.56%
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund	1.95%	0.37%	2.49%	5.35%	3.18%	2.52%
HACAX Harbor Capital Appreciation Fund Class I	-0.14%	19.12%	-8.01%	2.27%	6.50%	5.91%
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF	0.69%	10.16%	-2.60%	6.34%	14.64%	9.64%
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	1.54%	8.26%	-2.56%	6.74%	13.61%	8.25%
MDIJX MFS International Diversification Fund	13.40%	8.78%	11.01%	11.01%	8.97%	5.93%
VHT Vanguard Health Care ETF	-4.54%	0.24%	-7.59%	-8.23%	6.25%	7.18%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью boardman lifetime 2023-05-05, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	3.18%	0.24%	-1.80%	-0.08%	3.32%								4.86%
2024	-0.16%	3.11%	3.71%	-2.72%	3.16%	-0.06%	2.46%	2.38%	1.57%	-2.37%	2.93%	-3.53%	10.60%
2023	4.89%	-3.67%	1.77%	1.75%	-3.10%	5.26%	2.76%	-2.23%	-3.32%	-2.84%	6.16%	4.34%	11.56%
2022	4.01%	0.22%	0.26%	1.34%	2.89%	-6.19%	1.07%	-2.85%	-8.05%	3.92%	10.54%	0.32%	6.36%
2021								-15.01%	6.44%	-3.76%	1.93%	10.57%	-1.87%

Комиссия

Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

MGGIX

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio

MDIJX

MFS International Diversification Fund

BGELX

Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund

ARKK

ARK Innovation ETF

HACAX

Harbor Capital Appreciation Fund Class I

DBLTX

DoubleLine Total Return Bond Fund Class I

COWZ

Pacer US Cash Cows 100 ETF

PFF

iShares Preferred and Income Securities ETF

DBLSX

DoubleLine Low Duration Bond Fund

SPLV

Invesco S&P 500® Low Volatility ETF

RSP

Invesco S&P 500® Equal Weight ETF

IWM

iShares Russell 2000 ETF

IWF

iShares Russell 1000 Growth ETF

IWD

iShares Russell 1000 Value ETF

SPHQ

Invesco S&P 500® Quality ETF

LQD

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF

IWL

iShares Russell Top 200 ETF

SHY

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

VHT

Vanguard Health Care ETF

VWO

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

VEU

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

SCHD

Schwab US Dividend Equity ETF

VYM

Vanguard High Dividend Yield ETF

Vanguard Small-Cap ETF

AGG

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Vanguard Mid-Cap ETF

IVV

iShares Core S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг boardman lifetime 2023-05-05 составляет 35, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VB Vanguard Small-Cap ETF	0.09	0.29	1.04	0.08	0.25
MGGIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio	0.72	1.04	1.15	0.43	2.15
ARKK ARK Innovation ETF	0.52	1.00	1.12	0.33	1.62
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF	0.84	1.32	1.19	0.91	3.74
SPLV Invesco S&P 500® Low Volatility ETF	0.96	1.30	1.18	1.35	4.17
IVV iShares Core S&P 500 ETF	0.57	0.96	1.14	0.62	2.36
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	0.71	1.06	1.13	0.34	1.84
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	0.38	0.60	1.07	0.21	1.07
VO Vanguard Mid-Cap ETF	0.53	0.86	1.12	0.51	1.85
IWM iShares Russell 2000 ETF	-0.06	0.10	1.01	-0.04	-0.13
IWL iShares Russell Top 200 ETF	0.61	1.01	1.15	0.67	2.47
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	0.12	0.22	1.03	0.07	0.23
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	0.54	0.83	1.11	0.57	2.22
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	0.67	1.03	1.14	0.80	2.50
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF	0.58	1.01	1.14	0.66	2.17
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	0.57	0.87	1.11	0.56	1.65
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.10	-0.05	0.99	-0.11	-0.35
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	0.13	0.23	1.03	0.10	0.29
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	3.18	5.34	1.69	5.46	14.82
BGELX Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund	0.29	0.49	1.06	0.18	0.72
DBLTX DoubleLine Total Return Bond Fund Class I	1.15	1.77	1.21	0.60	2.96
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund	4.28	7.17	2.27	8.60	33.72
HACAX Harbor Capital Appreciation Fund Class I	0.08	0.33	1.05	0.10	0.26
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF	0.36	0.63	1.09	0.35	1.27
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	0.41	0.67	1.09	0.42	1.48
MDIJX MFS International Diversification Fund	0.77	1.09	1.15	0.81	2.38
VHT Vanguard Health Care ETF	-0.51	-0.60	0.92	-0.49	-1.19

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

boardman lifetime 2023-05-05 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 22 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.59
За всё время: 0.57

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.46 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность boardman lifetime 2023-05-05 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.49%.

	TTM	2024	2023	2022	2021
Портфель	3.49%	3.64%	2.40%	2.03%	1.55%

Дивиденды по месяцам

В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	$44.88	$56.49	$225.51	$58.47	$23.62								$408.96
2024	$48.48	$59.24	$198.75	$58.79	$62.97	$234.50	$61.80	$62.08	$170.36	$60.49	$58.90	$2,536.16	$3,612.52
2023	$17.90	$50.99	$209.84	$81.14	$52.02	$230.97	$55.36	$57.87	$179.74	$58.43	$58.70	$1,106.03	$2,158.98
2022	$11.91	$22.69	$69.76	$23.60	$24.26	$178.66	$29.76	$29.63	$162.87	$32.29	$31.49	$429.46	$1,046.37
2021								$7.79	$76.52	$20.62	$21.60	$243.23	$369.76

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

boardman lifetime 2023-05-05 показал максимальную просадку в 17.30%, зарегистрированную 7 сент. 2021 г.. Полное восстановление заняло 86 торговых сессий.

Текущая просадка boardman lifetime 2023-05-05 составляет 1.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-17.3%	20 авг. 2021 г.	12	7 сент. 2021 г.	86	7 янв. 2022 г.	98
-15.69%	31 мая 2022 г.	83	27 сент. 2022 г.	70	6 янв. 2023 г.	153
-11.4%	19 февр. 2025 г.	35	8 апр. 2025 г.	23	12 мая 2025 г.	58
-8.87%	1 авг. 2023 г.	63	27 окт. 2023 г.	33	14 дек. 2023 г.	96
-7.01%	27 янв. 2023 г.	33	15 мар. 2023 г.	62	13 июн. 2023 г.	95

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 27, при этом эффективное количество активов равно 3.28, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	DBLSX	SHY	DBLTX	AGG	LQD	SPLV	VWO	BGELX	VHT	PFF	ARKK	HACAX	COWZ	MGGIX	SCHD	MDIJX	IWF	VYM	VEU	IWM	SPHQ	IWL	IWD	VB	IVV	RSP	VO	Portfolio
^GSPC	1.00	0.10	0.10	0.10	0.18	0.32	0.61	0.62	0.66	0.70	0.61	0.74	0.92	0.76	0.84	0.76	0.75	0.96	0.81	0.77	0.83	0.95	0.99	0.86	0.86	1.00	0.90	0.91	0.58
DBLSX	0.10	1.00	0.76	0.74	0.73	0.64	0.13	0.12	0.08	0.12	0.31	0.13	0.09	0.05	0.12	0.09	0.19	0.10	0.07	0.16	0.11	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.12	0.11	0.13
SHY	0.10	0.76	1.00	0.82	0.82	0.70	0.17	0.10	0.06	0.16	0.33	0.13	0.08	0.06	0.12	0.11	0.17	0.09	0.08	0.17	0.12	0.09	0.10	0.10	0.11	0.10	0.12	0.12	0.14
DBLTX	0.10	0.74	0.82	1.00	0.96	0.87	0.18	0.10	0.07	0.15	0.42	0.15	0.08	0.05	0.12	0.10	0.17	0.09	0.07	0.16	0.12	0.07	0.09	0.10	0.12	0.10	0.12	0.13	0.17
AGG	0.18	0.73	0.82	0.96	1.00	0.95	0.26	0.15	0.12	0.23	0.49	0.21	0.15	0.12	0.19	0.18	0.24	0.17	0.15	0.23	0.20	0.16	0.17	0.18	0.19	0.18	0.21	0.22	0.23
LQD	0.32	0.64	0.70	0.87	0.95	1.00	0.34	0.25	0.23	0.32	0.58	0.32	0.28	0.25	0.31	0.30	0.36	0.30	0.28	0.35	0.33	0.30	0.31	0.32	0.33	0.32	0.34	0.36	0.32
SPLV	0.61	0.13	0.17	0.18	0.26	0.34	1.00	0.32	0.30	0.75	0.51	0.30	0.38	0.61	0.38	0.80	0.49	0.45	0.80	0.51	0.55	0.63	0.57	0.79	0.59	0.61	0.74	0.68	0.58
VWO	0.62	0.12	0.10	0.10	0.15	0.25	0.32	1.00	0.93	0.42	0.47	0.58	0.60	0.58	0.69	0.52	0.81	0.59	0.55	0.88	0.62	0.61	0.61	0.59	0.63	0.63	0.62	0.64	0.56
BGELX	0.66	0.08	0.06	0.07	0.12	0.23	0.30	0.93	1.00	0.41	0.47	0.61	0.65	0.59	0.73	0.51	0.81	0.64	0.55	0.85	0.64	0.64	0.65	0.59	0.65	0.66	0.63	0.65	0.56
VHT	0.70	0.12	0.16	0.15	0.23	0.32	0.75	0.42	0.41	1.00	0.52	0.52	0.56	0.63	0.56	0.73	0.57	0.60	0.73	0.58	0.66	0.70	0.68	0.76	0.67	0.70	0.75	0.72	0.47
PFF	0.61	0.31	0.33	0.42	0.49	0.58	0.51	0.47	0.47	0.52	1.00	0.56	0.54	0.58	0.58	0.58	0.60	0.56	0.59	0.61	0.66	0.58	0.59	0.65	0.67	0.61	0.67	0.68	0.47
ARKK	0.74	0.13	0.13	0.15	0.21	0.32	0.30	0.58	0.61	0.52	0.56	1.00	0.79	0.57	0.82	0.50	0.60	0.76	0.53	0.62	0.80	0.66	0.73	0.62	0.79	0.74	0.69	0.76	0.29
HACAX	0.92	0.09	0.08	0.08	0.15	0.28	0.38	0.60	0.65	0.56	0.54	0.79	1.00	0.58	0.89	0.53	0.69	0.98	0.58	0.69	0.74	0.85	0.94	0.65	0.75	0.92	0.73	0.79	0.39
COWZ	0.76	0.05	0.06	0.05	0.12	0.25	0.61	0.58	0.59	0.63	0.58	0.57	0.58	1.00	0.62	0.86	0.67	0.62	0.88	0.71	0.85	0.79	0.71	0.90	0.87	0.76	0.89	0.85	0.64
MGGIX	0.84	0.12	0.12	0.12	0.19	0.31	0.38	0.69	0.73	0.56	0.58	0.82	0.89	0.62	1.00	0.56	0.75	0.86	0.58	0.76	0.77	0.78	0.84	0.68	0.79	0.84	0.75	0.81	0.41
SCHD	0.76	0.09	0.11	0.10	0.18	0.30	0.80	0.52	0.51	0.73	0.58	0.50	0.53	0.86	0.56	1.00	0.65	0.59	0.95	0.68	0.78	0.79	0.72	0.94	0.81	0.77	0.91	0.84	0.65
MDIJX	0.75	0.19	0.17	0.17	0.24	0.36	0.49	0.81	0.81	0.57	0.60	0.60	0.69	0.67	0.75	0.65	1.00	0.69	0.68	0.95	0.71	0.74	0.73	0.73	0.74	0.75	0.76	0.76	0.65
IWF	0.96	0.10	0.09	0.09	0.17	0.30	0.45	0.59	0.64	0.60	0.56	0.76	0.98	0.62	0.86	0.59	0.69	1.00	0.64	0.70	0.75	0.89	0.97	0.70	0.77	0.96	0.77	0.82	0.45
VYM	0.81	0.07	0.08	0.07	0.15	0.28	0.80	0.55	0.55	0.73	0.59	0.53	0.58	0.88	0.58	0.95	0.68	0.64	1.00	0.72	0.81	0.83	0.77	0.97	0.84	0.81	0.93	0.87	0.70
VEU	0.77	0.16	0.17	0.16	0.23	0.35	0.51	0.88	0.85	0.58	0.61	0.62	0.69	0.71	0.76	0.68	0.95	0.70	0.72	1.00	0.75	0.75	0.75	0.76	0.77	0.77	0.78	0.78	0.67
IWM	0.83	0.11	0.12	0.12	0.20	0.33	0.55	0.62	0.64	0.66	0.66	0.80	0.74	0.85	0.77	0.78	0.71	0.75	0.81	0.75	1.00	0.80	0.80	0.87	0.98	0.83	0.91	0.93	0.55
SPHQ	0.95	0.09	0.09	0.07	0.16	0.30	0.63	0.61	0.64	0.70	0.58	0.66	0.85	0.79	0.78	0.79	0.74	0.89	0.83	0.75	0.80	1.00	0.94	0.86	0.84	0.95	0.89	0.89	0.62
IWL	0.99	0.10	0.10	0.09	0.17	0.31	0.57	0.61	0.65	0.68	0.59	0.73	0.94	0.71	0.84	0.72	0.73	0.97	0.77	0.75	0.80	0.94	1.00	0.82	0.83	0.99	0.86	0.88	0.54
IWD	0.86	0.10	0.10	0.10	0.18	0.32	0.79	0.59	0.59	0.76	0.65	0.62	0.65	0.90	0.68	0.94	0.73	0.70	0.97	0.76	0.87	0.86	0.82	1.00	0.91	0.86	0.98	0.93	0.69
VB	0.86	0.10	0.11	0.12	0.19	0.33	0.59	0.63	0.65	0.67	0.67	0.79	0.75	0.87	0.79	0.81	0.74	0.77	0.84	0.77	0.98	0.84	0.83	0.91	1.00	0.86	0.95	0.96	0.59
IVV	1.00	0.10	0.10	0.10	0.18	0.32	0.61	0.63	0.66	0.70	0.61	0.74	0.92	0.76	0.84	0.77	0.75	0.96	0.81	0.77	0.83	0.95	0.99	0.86	0.86	1.00	0.90	0.91	0.58
RSP	0.90	0.12	0.12	0.12	0.21	0.34	0.74	0.62	0.63	0.75	0.67	0.69	0.73	0.89	0.75	0.91	0.76	0.77	0.93	0.78	0.91	0.89	0.86	0.98	0.95	0.90	1.00	0.98	0.67
VO	0.91	0.11	0.12	0.13	0.22	0.36	0.68	0.64	0.65	0.72	0.68	0.76	0.79	0.85	0.81	0.84	0.76	0.82	0.87	0.78	0.93	0.89	0.88	0.93	0.96	0.91	0.98	1.00	0.62
Portfolio	0.58	0.13	0.14	0.17	0.23	0.32	0.58	0.56	0.56	0.47	0.47	0.29	0.39	0.64	0.41	0.65	0.65	0.45	0.70	0.67	0.55	0.62	0.54	0.69	0.59	0.58	0.67	0.62	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 19 авг. 2021 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

boardman lifetime 2023-05-05

Распределение активов

Транзакции

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивиденды по месяцам

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество