boardman lifetime 2023-05-05

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	Total Bond Market	0%
ARKK ARK Innovation ETF	Actively Managed, Technology Equities	-3.93%
BGELX Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund	Emerging Markets Diversified	13.35%
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF	Mid Cap Value Equities, Dividend	9.66%
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund	Short-Term Bond	3.74%
DBLTX DoubleLine Total Return Bond Fund Class I	Total Bond Market	4.77%
HACAX Harbor Capital Appreciation Fund Class I	Large Cap Growth Equities	12.20%
IVV iShares Core S&P 500 ETF	S&P 500	-23.33%
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	Large Cap Value Equities	6.81%
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF	Large Cap Growth Equities	6.58%
IWL iShares Russell Top 200 ETF	Large Cap Growth Equities	-13.80%
IWM iShares Russell 2000 ETF	Small Cap Blend Equities	-9.38%
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	Corporate Bonds	0%
MDIJX MFS International Diversification Fund	Foreign Large Cap Equities	18.88%
MGGIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio	Global Equities	-5.05%
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	Preferred Stock/Convertible Bonds	0%
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	S&P 500	6.65%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	-11.47%
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	Government Bonds	3.61%
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF	S&P 500, Large Cap Value Equities	15.86%
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	S&P 500, Large Cap Value Equities	7.12%
VB Vanguard Small-Cap ETF	Small Cap Growth Equities	17.20%
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	Foreign Large Cap Equities	6.95%
VHT Vanguard Health Care ETF	Health & Biotech Equities	2.59%
VO Vanguard Mid-Cap ETF	Mid Cap Growth Equities	22.49%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	Emerging Markets Equities	0%
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	Dividend	8.50%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Транзакции

Дата	Тип	Инструмент	Количество	Цена
10 апр. 2023 г.	Куп.	Vanguard Small-Cap ETF	6	$185.99
10 апр. 2023 г.	Куп.	Vanguard Mid-Cap ETF	7	$207.26
6 апр. 2023 г.	Куп.	Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund	496.192	$18.17
6 апр. 2023 г.	Куп.	DoubleLine Total Return Bond Fund Class I	567.291	$9.08
6 апр. 2023 г.	Куп.	DoubleLine Low Duration Bond Fund	407.489	$9.48
6 апр. 2023 г.	Куп.	Harbor Capital Appreciation Fund Class I	122.21	$73.77
6 апр. 2023 г.	Прод.	Invesco S&P 500 Quality ETF	174	$47.33
6 апр. 2023 г.	Куп.	Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	36	$143.04
6 апр. 2023 г.	Прод.	Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	89	$63.36
6 апр. 2023 г.	Прод.	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	35	$100.61

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в boardman lifetime 2023-05-05 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Загрузка...

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.44%	-1.90%	-3.41%	-1.91%	30.31%	17.22%	10.14%	12.44%
Портфель boardman lifetime 2023-05-05	0.18%	-0.99%	2.06%	4.76%	23.17%	12.54%	—	—
Активы портфеля:
VB Vanguard Small-Cap ETF	0.32%	0.49%	3.32%	3.59%	34.05%	14.52%	5.76%	10.83%
MGGIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio	-0.38%	-5.89%	-11.39%	-23.54%	0.96%	12.85%	-0.04%	12.14%
ARKK ARK Innovation ETF	0.35%	-4.97%	-10.56%	-24.88%	64.04%	21.61%	-10.40%	14.39%
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF	0.82%	-0.89%	2.16%	3.92%	28.31%	18.82%	12.64%	13.76%
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	0.04%	-2.62%	4.10%	2.61%	7.92%	7.51%	6.89%	8.56%
IVV iShares Core S&P 500 ETF	0.44%	-1.74%	-3.11%	-1.32%	32.00%	18.81%	11.72%	14.31%
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	-0.18%	-0.73%	0.14%	1.05%	3.58%	3.27%	0.25%	1.64%
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	-0.16%	-0.69%	-0.01%	0.22%	4.78%	4.05%	0.17%	2.62%
VO Vanguard Mid-Cap ETF	0.49%	-1.42%	0.78%	-0.64%	26.26%	13.85%	6.86%	11.00%
IWM iShares Russell 2000 ETF	0.43%	0.76%	2.70%	2.77%	40.78%	14.58%	3.99%	10.15%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 19 авг. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.3 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший месяц был авг. 2021 г. с доходностью -15.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении boardman lifetime 2023-05-05 закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 8 сент. 2021 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший день был 23 авг. 2021 г. с доходностью -8.3%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.49%	4.27%	-6.18%	0.81%									2.06%
2025	3.17%	0.24%	-1.79%	-0.08%	3.78%	1.93%	0.30%	1.90%	1.39%	0.46%	1.60%	1.46%	15.20%
2024	-0.16%	3.15%	3.75%	-2.75%	3.19%	-0.06%	2.48%	2.40%	1.58%	-2.39%	2.95%	-2.46%	11.98%
2023	4.99%	-3.73%	1.80%	1.77%	-3.14%	5.33%	2.80%	-2.26%	-3.39%	-2.88%	6.25%	4.56%	11.89%
2022	4.07%	0.22%	0.26%	1.36%	2.93%	-6.27%	1.09%	-2.89%	-8.13%	3.96%	10.64%	-1.35%	4.64%
2021								-15.01%	6.44%	-3.76%	1.93%	9.01%	-3.26%

Метрики бенчмарка

boardman lifetime 2023-05-05: годовая альфа составляет 5.49%, бета — 0.42, а R² — 0.27 относительно S&P 500 Index с 19.08.2021.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (48.19%) было выше, чем в снижении (37.85%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Бета 0.42 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.27 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
R² 0.27 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Альфа: 5.49%

Бета: 0.42

R²: 0.27

Участие в росте: 48.19%

Участие в снижении: 37.85%

Комиссия

Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

MGGIX

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio

MDIJX

MFS International Diversification Fund

BGELX

Baillie Gifford Emerging Markets Equities Fund

ARKK

ARK Innovation ETF

HACAX

Harbor Capital Appreciation Fund Class I

DBLTX

DoubleLine Total Return Bond Fund Class I

COWZ

Pacer US Cash Cows 100 ETF

PFF

iShares Preferred and Income Securities ETF

DBLSX

DoubleLine Low Duration Bond Fund

SPLV

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

boardman lifetime 2023-05-05 имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.26	1.84	+0.42
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.28	2.97	+0.31
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.44	1.40	+0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.92	1.82	+0.10
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.48	7.76	-0.28
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VB Vanguard Small-Cap ETF	75	1.70	2.63	1.33	2.13	7.43
MGGIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio	2	-0.41	-0.40	0.94	-0.31	-0.81
ARKK ARK Innovation ETF	59	1.58	2.34	1.27	1.28	3.27
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF	76	1.82	2.92	1.36	1.84	7.48
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	24	0.70	1.13	1.13	0.13	0.38
IVV iShares Core S&P 500 ETF	81	1.95	3.13	1.43	2.04	8.67
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	40	0.83	1.18	1.15	1.68	4.60
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	34	0.73	1.03	1.14	1.38	3.76
VO Vanguard Mid-Cap ETF	69	1.68	2.66	1.33	1.56	5.71
IWM iShares Russell 2000 ETF	79	1.89	2.77	1.33	2.35	8.21

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

boardman lifetime 2023-05-05 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 7 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.26
За всё время: 0.65

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.03 до 1.93, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность boardman lifetime 2023-05-05 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.71%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021
Портфель	3.71%	3.78%	4.76%	2.56%	0.53%	0.13%

Дивиденды по месяцам

В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	$44.56	$56.12	$229.05	$11.36									$341.08
2025	$45.11	$56.55	$225.41	$58.73	$60.95	$206.79	$61.71	$62.39	$221.40	$59.15	$59.75	$3,217.76	$4,335.70
2024	$48.67	$58.96	$198.85	$58.81	$62.99	$234.37	$61.69	$62.32	$170.46	$60.38	$58.75	$3,660.25	$4,736.51
2023	$17.90	$51.00	$209.89	$80.93	$51.95	$230.89	$55.26	$57.59	$157.83	$58.66	$58.87	$1,244.01	$2,274.76
2022	$11.91	$22.70	$69.66	$23.59	$24.27	$178.49	$29.74	$29.65	$162.96	$32.28	$31.49	-$348.71	$268.04
2021								$7.79	$76.55	$20.62	$21.59	-$95.13	$31.42

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

boardman lifetime 2023-05-05 показал максимальную просадку в 17.30%, зарегистрированную 7 сент. 2021 г.. Полное восстановление заняло 89 торговых сессий.

Текущая просадка boardman lifetime 2023-05-05 составляет 5.42%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-17.3%	20 авг. 2021 г.	12	7 сент. 2021 г.	89	12 янв. 2022 г.	101
-15.86%	31 мая 2022 г.	84	27 сент. 2022 г.	75	13 янв. 2023 г.	159
-11.38%	19 февр. 2025 г.	35	8 апр. 2025 г.	23	12 мая 2025 г.	58
-9.02%	1 авг. 2023 г.	63	27 окт. 2023 г.	33	14 дек. 2023 г.	96
-7.84%	2 мар. 2026 г.	21	30 мар. 2026 г.	—	—	—

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 27, при этом эффективное количество активов равно 3.14, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	DBLSX	SHY	DBLTX	AGG	LQD	SPLV	BGELX	VWO	VHT	ARKK	PFF	HACAX	SCHD	MGGIX	COWZ	IWF	MDIJX	VYM	VEU	IWM	IWL	SPHQ	VB	IWD	IVV	RSP	VO	Portfolio
Benchmark	1.00	0.10	0.10	0.10	0.18	0.32	0.55	0.61	0.63	0.66	0.74	0.62	0.91	0.71	0.83	0.73	0.96	0.74	0.80	0.77	0.82	0.99	0.94	0.85	0.85	1.00	0.88	0.90	0.60
DBLSX	0.10	1.00	0.75	0.74	0.72	0.63	0.15	0.08	0.12	0.14	0.13	0.30	0.09	0.10	0.13	0.06	0.09	0.20	0.08	0.18	0.11	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.13	0.12	0.14
SHY	0.10	0.75	1.00	0.82	0.82	0.70	0.19	0.06	0.10	0.18	0.13	0.32	0.08	0.12	0.11	0.07	0.08	0.18	0.09	0.17	0.11	0.10	0.09	0.11	0.11	0.10	0.13	0.13	0.15
DBLTX	0.10	0.74	0.82	1.00	0.95	0.87	0.20	0.07	0.10	0.17	0.14	0.40	0.08	0.11	0.12	0.06	0.09	0.19	0.09	0.18	0.12	0.10	0.09	0.12	0.11	0.11	0.14	0.14	0.19
AGG	0.18	0.72	0.82	0.95	1.00	0.94	0.27	0.11	0.15	0.24	0.20	0.48	0.15	0.17	0.18	0.13	0.17	0.25	0.17	0.24	0.20	0.18	0.17	0.20	0.19	0.19	0.22	0.22	0.25
LQD	0.32	0.63	0.70	0.87	0.94	1.00	0.34	0.20	0.25	0.32	0.31	0.57	0.28	0.29	0.30	0.24	0.29	0.36	0.29	0.36	0.33	0.31	0.30	0.33	0.32	0.32	0.35	0.36	0.33
SPLV	0.55	0.15	0.19	0.20	0.27	0.34	1.00	0.21	0.28	0.71	0.26	0.47	0.32	0.77	0.33	0.59	0.38	0.46	0.77	0.47	0.51	0.51	0.60	0.55	0.75	0.55	0.72	0.65	0.58
BGELX	0.61	0.08	0.06	0.07	0.11	0.20	0.21	1.00	0.86	0.33	0.54	0.43	0.58	0.42	0.66	0.51	0.59	0.75	0.50	0.78	0.58	0.61	0.58	0.58	0.54	0.61	0.56	0.58	0.57
VWO	0.63	0.12	0.10	0.10	0.15	0.25	0.28	0.86	1.00	0.41	0.58	0.49	0.60	0.49	0.68	0.56	0.60	0.80	0.55	0.87	0.62	0.62	0.61	0.62	0.59	0.64	0.61	0.62	0.58
VHT	0.66	0.14	0.18	0.17	0.24	0.32	0.71	0.33	0.41	1.00	0.49	0.51	0.51	0.70	0.51	0.63	0.54	0.55	0.70	0.56	0.63	0.63	0.67	0.64	0.74	0.66	0.72	0.69	0.50
ARKK	0.74	0.13	0.13	0.14	0.20	0.31	0.26	0.54	0.58	0.49	1.00	0.57	0.77	0.46	0.80	0.55	0.76	0.59	0.53	0.62	0.79	0.73	0.64	0.78	0.62	0.74	0.67	0.75	0.32
PFF	0.62	0.30	0.32	0.40	0.48	0.57	0.47	0.43	0.49	0.51	0.57	1.00	0.54	0.57	0.57	0.58	0.56	0.59	0.60	0.61	0.67	0.60	0.59	0.68	0.65	0.62	0.67	0.68	0.50
HACAX	0.91	0.09	0.08	0.08	0.15	0.28	0.32	0.58	0.60	0.51	0.77	0.54	1.00	0.47	0.87	0.54	0.97	0.67	0.56	0.68	0.71	0.93	0.82	0.72	0.63	0.91	0.69	0.76	0.42
SCHD	0.71	0.10	0.12	0.11	0.17	0.29	0.77	0.42	0.49	0.70	0.46	0.57	0.47	1.00	0.50	0.86	0.53	0.62	0.93	0.65	0.75	0.66	0.76	0.79	0.91	0.71	0.89	0.81	0.65
MGGIX	0.83	0.13	0.11	0.12	0.18	0.30	0.33	0.66	0.68	0.51	0.80	0.57	0.87	0.50	1.00	0.59	0.85	0.74	0.57	0.75	0.75	0.83	0.77	0.77	0.66	0.83	0.72	0.79	0.44
COWZ	0.73	0.06	0.07	0.06	0.13	0.24	0.59	0.51	0.56	0.63	0.55	0.58	0.54	0.86	0.59	1.00	0.58	0.65	0.87	0.69	0.83	0.69	0.77	0.86	0.89	0.73	0.89	0.85	0.66
IWF	0.96	0.09	0.08	0.09	0.17	0.29	0.38	0.59	0.60	0.54	0.76	0.56	0.97	0.53	0.85	0.58	1.00	0.68	0.62	0.69	0.73	0.97	0.86	0.75	0.68	0.95	0.74	0.79	0.46
MDIJX	0.74	0.20	0.18	0.19	0.25	0.36	0.46	0.75	0.80	0.55	0.59	0.59	0.67	0.62	0.74	0.65	0.68	1.00	0.68	0.95	0.70	0.72	0.73	0.72	0.73	0.74	0.75	0.75	0.68
VYM	0.80	0.08	0.09	0.09	0.17	0.29	0.77	0.50	0.55	0.70	0.53	0.60	0.56	0.93	0.57	0.87	0.62	0.68	1.00	0.72	0.81	0.75	0.83	0.84	0.97	0.80	0.93	0.87	0.72
VEU	0.77	0.18	0.17	0.18	0.24	0.36	0.47	0.78	0.87	0.56	0.62	0.61	0.68	0.65	0.75	0.69	0.69	0.95	0.72	1.00	0.74	0.75	0.75	0.76	0.76	0.77	0.77	0.77	0.70
IWM	0.82	0.11	0.11	0.12	0.20	0.33	0.51	0.58	0.62	0.63	0.79	0.67	0.71	0.75	0.75	0.83	0.73	0.70	0.81	0.74	1.00	0.79	0.80	0.98	0.87	0.82	0.90	0.92	0.59
IWL	0.99	0.10	0.10	0.10	0.18	0.31	0.51	0.61	0.62	0.63	0.73	0.60	0.93	0.66	0.83	0.69	0.97	0.72	0.75	0.75	0.79	1.00	0.92	0.81	0.80	0.99	0.83	0.85	0.56
SPHQ	0.94	0.10	0.09	0.09	0.17	0.30	0.60	0.58	0.61	0.67	0.64	0.59	0.82	0.76	0.77	0.77	0.86	0.73	0.83	0.75	0.80	0.92	1.00	0.83	0.86	0.94	0.89	0.88	0.66
VB	0.85	0.11	0.11	0.12	0.20	0.33	0.55	0.58	0.62	0.64	0.78	0.68	0.72	0.79	0.77	0.86	0.75	0.72	0.84	0.76	0.98	0.81	0.83	1.00	0.91	0.85	0.94	0.96	0.63
IWD	0.85	0.11	0.11	0.11	0.19	0.32	0.75	0.54	0.59	0.74	0.62	0.65	0.63	0.91	0.66	0.89	0.68	0.73	0.97	0.76	0.87	0.80	0.86	0.91	1.00	0.85	0.98	0.93	0.72
IVV	1.00	0.11	0.10	0.11	0.19	0.32	0.55	0.61	0.64	0.66	0.74	0.62	0.91	0.71	0.83	0.73	0.95	0.74	0.80	0.77	0.82	0.99	0.94	0.85	0.85	1.00	0.88	0.90	0.60
RSP	0.88	0.13	0.13	0.14	0.22	0.35	0.72	0.56	0.61	0.72	0.67	0.67	0.69	0.89	0.72	0.89	0.74	0.75	0.93	0.77	0.90	0.83	0.89	0.94	0.98	0.88	1.00	0.97	0.70
VO	0.90	0.12	0.13	0.14	0.22	0.36	0.65	0.58	0.62	0.69	0.75	0.68	0.76	0.81	0.79	0.85	0.79	0.75	0.87	0.77	0.92	0.85	0.88	0.96	0.93	0.90	0.97	1.00	0.66
Portfolio	0.60	0.14	0.15	0.19	0.25	0.33	0.58	0.57	0.58	0.50	0.32	0.50	0.42	0.65	0.44	0.66	0.46	0.68	0.72	0.70	0.59	0.56	0.66	0.63	0.72	0.60	0.70	0.66	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 19 авг. 2021 г.

boardman lifetime 2023-05-05

Распределение активов

Транзакции

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Топ 10 позиций

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивиденды по месяцам

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов