PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US2586201038

CUSIP

258620103

Эмитент

DoubleLine

Дата выпуска

6 апр. 2010 г.

Категория

Total Bond Market

Домашняя страница

doublelinefunds.com

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия DBLTX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Total Return Bond Fund Class I

Популярные сравнения:
DBLTX с PTTRX DBLTX с TOTL DBLTX с CMNIX DBLTX с PTKIX DBLTX с PDBAX DBLTX с WOBDX DBLTX с FBND DBLTX с FTBFX DBLTX с IUSB DBLTX с SPY
Популярные сравнения:
DBLTX с PTTRX DBLTX с TOTL DBLTX с CMNIX DBLTX с PTKIX DBLTX с PDBAX DBLTX с WOBDX DBLTX с FBND DBLTX с FTBFX DBLTX с IUSB DBLTX с SPY

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX) показал доход в 2.17% с начала года и 5.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DBLTX составила 1.56%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.64%.

DBLTX

С начала года

2.17%

1 месяц

0.16%

6 месяцев

2.22%

1 год

5.95%

3 года

1.56%

5 лет

0.06%

10 лет

1.56%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.63%

1 месяц

13.31%

6 месяцев

-1.23%

1 год

9.83%

3 года

14.42%

5 лет

14.61%

10 лет

10.64%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DBLTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.62%2.35%0.19%0.38%-1.36%2.17%
20240.05%-1.08%0.84%-2.47%1.66%1.36%2.52%1.66%1.41%-2.58%1.20%-1.37%3.08%
20233.51%-1.99%1.82%0.77%-1.01%-0.54%-0.32%-0.53%-2.61%-1.87%4.17%4.10%5.34%
2022-1.30%-0.83%-2.77%-2.80%-0.15%-1.05%1.70%-2.11%-3.80%-2.26%2.77%-0.57%-12.57%
20210.32%-0.89%-0.94%0.84%0.29%0.46%0.92%-0.13%-0.42%-0.13%0.35%-0.39%0.25%
20201.79%1.47%-3.89%0.97%1.16%1.24%0.85%-0.19%0.36%-0.39%0.54%0.27%4.13%
20190.59%0.02%1.37%0.02%1.54%0.77%0.13%1.81%-0.35%0.21%-0.16%-0.25%5.83%
2018-0.84%-0.27%0.60%-0.48%0.70%0.13%-0.07%0.61%-0.37%-0.26%0.62%1.39%1.76%
20170.32%0.48%0.24%0.77%0.79%-0.16%0.49%0.95%-0.35%0.02%-0.08%0.28%3.81%
20161.33%0.28%0.15%0.20%0.09%1.13%0.51%-0.07%0.39%-0.35%-1.53%0.05%2.17%
20151.42%-0.33%0.54%-0.03%0.17%-0.66%0.83%0.05%0.80%-0.22%-0.06%-0.20%2.33%
20142.21%0.32%-0.14%0.69%1.14%0.21%-0.04%0.96%-0.17%0.63%0.71%0.04%6.72%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DBLTX составляет 78, что ставит его в топ 22% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DBLTX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBLTX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBLTX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBLTX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBLTX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBLTX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

DoubleLine Total Return Bond Fund Class I имеет следующие коэффициенты Шарпа на 22 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.20
  • За 5 лет: 0.01
  • За 10 лет: 0.36
  • За всё время: 0.99

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность DoubleLine Total Return Bond Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.44$0.44$0.39$0.34$0.33$0.36$0.39$0.39$0.39$0.40$0.44$0.52

Дивидендный доход

5.02%5.03%4.36%3.84%3.13%3.39%3.67%3.74%3.66%3.72%4.11%4.77%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DoubleLine Total Return Bond Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.04$0.03$0.00$0.14
2024$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.44
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.39
2022$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.34
2021$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2020$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.36
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.39
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.39
2017$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.39
2016$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.40
2015$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.44
2014$0.05$0.05$0.05$0.05$0.04$0.04$0.05$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.52

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

DoubleLine Total Return Bond Fund Class I показал максимальную просадку в 16.49%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка DoubleLine Total Return Bond Fund Class I составляет 3.88%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.49%5 авг. 2021 г.55619 окт. 2023 г.———
-7.61%10 мар. 2020 г.1225 мар. 2020 г.21025 янв. 2021 г.222
-3.96%3 мая 2013 г.875 сент. 2013 г.1033 февр. 2014 г.190
-2.77%30 сент. 2016 г.5415 дек. 2016 г.8318 апр. 2017 г.137
-1.92%2 февр. 2021 г.3218 мар. 2021 г.756 июл. 2021 г.107

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...