PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS2586201038
CUSIP258620103
ЭмитентDoubleLine
Дата выпуска6 апр. 2010 г.
КатегорияTotal Bond Market
Домашняя страницаdoublelinefunds.com
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия DBLTX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии DBLTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: DBLTX с PTTRX, DBLTX с CMNIX, DBLTX с PTKIX, DBLTX с TOTL, DBLTX с PDBAX, DBLTX с WOBDX, DBLTX с FBND, DBLTX с IUSB, DBLTX с FTBFX, DBLTX с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в DoubleLine Total Return Bond Fund Class I и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.86%
14.80%
DBLTX (DoubleLine Total Return Bond Fund Class I)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

DoubleLine Total Return Bond Fund Class I показал доход в 3.51% с начала года и 10.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DoubleLine Total Return Bond Fund Class I составила 1.60%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.41%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года3.51%25.70%
1 месяц-0.82%3.51%
6 месяцев4.86%14.80%
1 год10.24%37.91%
5 лет (среднегодовая)-0.03%14.18%
10 лет (среднегодовая)1.60%11.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DBLTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.05%-1.08%0.84%-2.47%1.65%1.36%2.52%1.66%1.41%-2.58%3.51%
20233.51%-1.99%1.82%0.77%-1.01%-0.54%-0.32%-0.53%-2.61%-1.87%4.17%4.10%5.34%
2022-1.30%-0.83%-2.77%-2.80%-0.15%-1.05%1.70%-2.11%-3.80%-2.26%2.77%-0.57%-12.57%
20210.32%-0.90%-0.94%0.84%0.29%0.46%0.92%-0.13%-0.42%-0.13%0.35%-0.39%0.25%
20201.79%1.47%-3.89%0.97%1.16%1.24%0.85%-0.19%0.36%-0.39%0.54%0.27%4.13%
20190.59%0.02%1.37%0.02%1.54%0.77%0.13%1.81%-0.35%0.21%-0.16%-0.25%5.83%
2018-0.84%-0.28%0.60%-0.48%0.70%0.13%-0.07%0.61%-0.36%-0.26%0.62%1.39%1.76%
20170.32%0.48%0.24%0.77%0.79%-0.16%0.49%0.95%-0.35%0.02%-0.07%0.28%3.81%
20161.33%0.27%0.15%0.20%0.09%1.14%0.50%-0.06%0.38%-0.35%-1.53%0.05%2.17%
20151.42%-0.33%0.54%-0.03%0.17%-0.66%0.83%0.05%0.80%-0.22%-0.06%-0.20%2.33%
20142.21%0.32%-0.14%0.69%1.13%0.21%-0.04%0.96%-0.17%0.63%0.71%0.04%6.72%
20130.49%0.47%0.30%1.00%-0.84%-1.74%-0.22%-0.31%1.19%0.65%-0.22%-0.70%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг DBLTX среди mutual funds на нашем сайте составляет 20, что соответствует нижним 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности DBLTX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBLTX, с текущим значением в 2121Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBLTX, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBLTX, с текущим значением в 2121Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBLTX, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBLTX, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


DBLTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DBLTX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DBLTX, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DBLTX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DBLTX, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DBLTX, с текущим значением в 6.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.10
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.39

Коэффициент Шарпа

DoubleLine Total Return Bond Fund Class I на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.56. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.56
2.97
DBLTX (DoubleLine Total Return Bond Fund Class I)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность DoubleLine Total Return Bond Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.44$0.39$0.34$0.33$0.36$0.39$0.39$0.39$0.40$0.44$0.52$0.56

Дивидендный доход

4.95%4.36%3.84%3.13%3.39%3.67%3.74%3.66%3.72%4.11%4.77%5.16%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DoubleLine Total Return Bond Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.00$0.36
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.39
2022$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.34
2021$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2020$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.36
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.39
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.39
2017$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.39
2016$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.40
2015$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.44
2014$0.05$0.05$0.05$0.05$0.04$0.04$0.05$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.52
2013$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.56

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.53%
0
DBLTX (DoubleLine Total Return Bond Fund Class I)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

DoubleLine Total Return Bond Fund Class I показал максимальную просадку в 16.49%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка DoubleLine Total Return Bond Fund Class I составляет 5.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.49%5 авг. 2021 г.55619 окт. 2023 г.
-7.61%10 мар. 2020 г.1225 мар. 2020 г.21025 янв. 2021 г.222
-3.97%3 мая 2013 г.875 сент. 2013 г.1033 февр. 2014 г.190
-2.77%30 сент. 2016 г.5415 дек. 2016 г.8318 апр. 2017 г.137
-1.92%2 февр. 2021 г.3218 мар. 2021 г.756 июл. 2021 г.107

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность DoubleLine Total Return Bond Fund Class I составляет 1.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.43%
3.92%
DBLTX (DoubleLine Total Return Bond Fund Class I)
Benchmark (^GSPC)