- ISIN
- US4115115044
- CUSIP
- 411511504
- Эмитент
- Harbor
- Дата выпуска
- 29 дек. 1987 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HACAX
Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) прибавил 9.6% с начала года. Текущая цена акции HACAX — $128. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HACAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,025.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) показал доход в 9.59% с начала года и 21.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HACAX составила 19.17%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Harbor Capital Appreciation Fund Class I
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 7.50%
- С начала года
- 9.59%
- 6 месяцев
- 8.21%
- 1 год
- 21.34%
- 3 года*
- 28.91%
- 5 лет*
- 15.15%
- 10 лет*
- 19.17%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность HACAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 дек. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1991 г. с доходностью +16.2%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -19.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении HACAX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 20 дек. 2024 г. с доходностью +23.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.16% | -3.66% | -5.51% | 13.71% | 8.02% | 0.18% | 9.59% | ||||||
| 2025 | 3.26% | -3.36% | -9.89% | 3.10% | 9.54% | 5.89% | 2.12% | -0.22% | 3.16% | 4.05% | -1.95% | -1.18% | 13.95% |
| 2024 | 4.23% | 8.37% | 0.68% | -5.06% | 5.15% | 6.67% | -3.27% | 3.04% | 1.74% | -0.40% | 6.29% | 12.57% | 46.37% |
| 2023 | 10.85% | -1.55% | 8.41% | 1.21% | 7.01% | 6.83% | 3.20% | -0.97% | -5.50% | -1.27% | 12.49% | 4.71% | 53.74% |
| 2022 | -11.81% | -5.54% | 3.72% | -14.26% | -5.59% | -7.95% | 13.63% | -4.87% | -9.15% | 4.68% | 3.04% | -8.67% | -37.72% |
| 2021 | -1.18% | 0.94% | -3.15% | 7.65% | -2.35% | 8.00% | 2.70% | 3.57% | -5.61% | 8.71% | -0.79% | -2.91% | 15.32% |
Метрики бенчмарка
Harbor Capital Appreciation Fund Class I has an annualized alpha of 3.36%, beta of 1.07, and R2 of 0.80 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 30, 1987.
- This fund captured 122.49% of S&P 500 Index gains and 105.52% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 3.36% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.07 and R2 of 0.80, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 3.36%
- Бета
- 1.07
- R²
- 0.80
- Участие в росте
- 122.49%
- Участие в снижении
- 105.52%
Комиссия
Комиссия HACAX составляет 0.71%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HACAX имеет ранг 18 по соотношению доходности и риска — в нижних 18% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HACAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.41 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 2.93 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.86 | 13.52 | -9.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Harbor Capital Appreciation Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $13.12 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $13.12 | $13.12 | $24.72 | $0.00 | $0.00 | $18.79 | $12.76 | $6.72 | $6.80 | $8.03 | $3.55 | $4.16 |
Дивидендный доход | 10.27% | 11.25% | 21.75% | 0.00% | 0.00% | 18.64% | 12.25% | 8.88% | 10.97% | 11.56% | 6.26% | 6.83% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Harbor Capital Appreciation Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $13.12 | $13.12 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $24.72 | $24.72 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $18.79 | $18.79 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Harbor Capital Appreciation Fund Class I показал максимальную просадку в 63.05%, зарегистрированную 11 мар. 2003 г.. Полное восстановление заняло 2565 торговых сессий.
Текущая просадка Harbor Capital Appreciation Fund Class I составляет 0.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2003 года2003 | -63.05%март 2003 г. | 2y 11mo | 10y 2mo | 13y 1moмарт 2000 г. - май 2013 г. |
Медвежий рынок2022 | -43.52%дек. 2022 г. | 1y 1mo | 1y 1mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -31.29%март 2020 г. | 25d | 2mo 24d | 3mo 19dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -29.34%окт. 1998 г. | 2mo 19d | 2mo 14d | 5mo 3dиюль 1998 г. - дек. 1998 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -27.37%апр. 2025 г. | 3mo 16d | 4mo 22d | 8mo 8dдек. 2024 г. - авг. 2025 г. |
Показатели просадок
| HACAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.05% | -56.78% | -6.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.96% | -9.10% | -8.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.37% | -18.90% | -8.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.52% | -25.43% | -18.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.52% | -33.92% | -9.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -0.74% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.22% | -10.72% | -5.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.68% | 1.97% | +3.71% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HACAX
Добавьте Harbor Capital Appreciation Fund Class I в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HACAX