- ISIN
- US4115115044
- CUSIP
- 411511504
- Эмитент
- Harbor
- Дата выпуска
- 29 дек. 1987 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HACAX
Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) прибавил 9.0% с начала года. Текущая цена акции HACAX — $127. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HACAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,745.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) показал доход в 9.03% с начала года и 14.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HACAX составила 18.67%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
Harbor Capital Appreciation Fund Class I
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- 2.66%
- 6 месяцев
- 15.40%
- С начала года
- 9.03%
- 1 год
- 14.81%
- 3 года*
- 26.75%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- 18.67%
- Всё время*
- 13.00%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность HACAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 дек. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1991 г. с доходностью +16.2%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -19.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении HACAX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 20 дек. 2024 г. с доходностью +23.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.16% | -3.66% | -5.51% | 13.71% | 8.02% | -4.22% | -0.35% | 4.43% | 9.03% | ||||
| 2025 | 3.26% | -3.36% | -9.89% | 3.10% | 9.54% | 5.89% | 2.12% | -0.22% | 3.16% | 4.05% | -1.95% | -1.18% | 13.95% |
| 2024 | 4.23% | 8.37% | 0.68% | -5.06% | 5.15% | 6.67% | -3.27% | 3.04% | 1.74% | -0.40% | 6.29% | 12.57% | 46.37% |
| 2023 | 10.85% | -1.55% | 8.41% | 1.21% | 7.01% | 6.83% | 3.20% | -0.97% | -5.50% | -1.27% | 12.49% | 4.71% | 53.74% |
| 2022 | -11.81% | -5.54% | 3.72% | -14.26% | -5.59% | -7.95% | 13.63% | -4.87% | -9.15% | 4.68% | 3.04% | -8.67% | -37.72% |
| 2021 | -1.18% | 0.94% | -3.15% | 7.65% | -2.35% | 8.00% | 2.70% | 3.57% | -5.61% | 8.71% | -0.79% | -2.91% | 15.32% |
Метрики бенчмарка
Harbor Capital Appreciation Fund Class I has an annualized alpha of 3.29%, beta of 1.07, and R2 of 0.81 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 29, 1987.
- This fund captured 122.67% of S&P 500 Index gains and 105.96% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 3.29% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.07 and R2 of 0.81, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 3.29%
- Бета
- 1.07
- R²
- 0.81
- Участие в росте
- 122.67%
- Участие в снижении
- 105.96%
Комиссия
Комиссия HACAX составляет 0.71%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HACAX имеет ранг 16 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 16% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HACAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.32 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 2.50 | -1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.20 | 10.58 | -8.38 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Harbor Capital Appreciation Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $13.12 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $13.12 | $13.12 | $24.72 | $0.00 | $0.00 | $18.79 | $12.76 | $6.72 | $6.80 | $8.03 | $3.55 | $4.16 |
Дивидендный доход | 10.32% | 11.25% | 21.75% | 0.00% | 0.00% | 18.64% | 12.25% | 8.88% | 10.97% | 11.56% | 6.26% | 6.83% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Harbor Capital Appreciation Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $13.12 | $13.12 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $24.72 | $24.72 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $18.79 | $18.79 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Harbor Capital Appreciation Fund Class I показал максимальную просадку в 63.05%, зарегистрированную 11 мар. 2003 г.. Полное восстановление заняло 2565 торговых сессий.
Текущая просадка Harbor Capital Appreciation Fund Class I составляет 1.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-63.05%март 2003 г. | 2y 11mo | 10y 2mo | 13y 1moмарт 2000 г. - май 2013 г. | — |
-43.52%дек. 2022 г. | 1y 1mo | 1y 1mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-31.29%март 2020 г. | 25d | 2mo 24d | 3mo 19dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-29.34%окт. 1998 г. | 2mo 19d | 2mo 14d | 5mo 3dиюль 1998 г. - дек. 1998 г. | — |
-27.37%апр. 2025 г. | 3mo 16d | 4mo 22d | 8mo 8dдек. 2024 г. - авг. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| HACAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.05% | -56.78% | -6.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.96% | -9.10% | -8.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.37% | -18.90% | -8.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.52% | -25.43% | -18.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.52% | -33.92% | -9.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -0.17% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.17% | -10.69% | -5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.11% | 2.14% | +3.97% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HACAX
Добавьте Harbor Capital Appreciation Fund Class I в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HACAX