PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US2586208637

CUSIP

258620863

Эмитент

DoubleLine

Дата выпуска

30 сент. 2011 г.

Категория

Short-Term Bond

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия DBLSX составляет 0.41%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии DBLSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
DBLSX с OSTIX DBLSX с BND
Популярные сравнения:
DBLSX с OSTIX DBLSX с BND

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в DoubleLine Low Duration Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
36.77%
424.20%
DBLSX (DoubleLine Low Duration Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

DoubleLine Low Duration Bond Fund показал доход в 4.66% с начала года и 4.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DoubleLine Low Duration Bond Fund составила 2.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


DBLSX

С начала года

4.66%

1 месяц

-0.10%

6 месяцев

2.12%

1 год

4.98%

5 лет

2.28%

10 лет

2.39%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DBLSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.63%0.09%0.60%-0.03%0.76%0.55%0.87%0.68%0.73%-0.41%0.10%4.66%
20231.39%-0.30%0.80%0.43%0.06%0.18%0.70%0.51%0.08%0.30%1.16%1.26%6.75%
2022-0.28%-0.50%-1.00%-0.48%-0.25%-0.66%0.51%0.02%-1.11%-0.48%0.97%0.56%-2.69%
20210.35%0.13%-0.13%0.14%0.26%-0.05%0.24%0.04%0.04%-0.17%-0.06%-0.07%0.72%
20200.44%0.32%-5.11%1.18%1.67%1.44%0.59%0.58%0.17%0.07%0.47%0.39%2.04%
20190.77%0.47%0.48%0.48%0.49%0.57%0.17%0.36%0.15%0.35%0.05%0.27%4.71%
2018-0.00%-0.10%0.13%0.01%0.26%0.15%0.25%0.25%0.24%0.06%0.07%0.06%1.40%
20170.39%0.27%0.19%0.29%0.33%0.19%0.31%0.31%0.12%0.12%0.02%0.10%2.66%
2016-0.01%-0.01%0.64%0.52%0.10%0.62%0.43%0.21%0.21%0.12%-0.29%0.20%2.77%
20150.09%0.40%0.19%0.29%0.24%-0.10%0.21%-0.19%-0.10%0.31%-0.09%-0.18%1.06%
20140.24%0.24%0.04%0.16%0.52%0.18%0.09%0.18%-0.12%0.18%0.19%-0.29%1.60%
20130.24%0.25%0.05%0.36%-0.13%-0.53%0.26%0.04%0.38%0.41%0.04%0.16%1.55%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DBLSX составляет 98, что ставит его в топ 2% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности DBLSX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBLSX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBLSX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBLSX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBLSX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBLSX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DBLSX, с текущим значением в 3.96, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.003.962.10
Коэффициент Сортино DBLSX, с текущим значением в 6.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.006.342.80
Коэффициент Омега DBLSX, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.502.141.39
Коэффициент Кальмара DBLSX, с текущим значением в 11.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.0011.943.09
Коэффициент Мартина DBLSX, с текущим значением в 32.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0032.4113.49
DBLSX
^GSPC

DoubleLine Low Duration Bond Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.96. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.96
2.10
DBLSX (DoubleLine Low Duration Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность DoubleLine Low Duration Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.45 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.45$0.43$0.23$0.17$0.24$0.32$0.29$0.24$0.25$0.25$0.21$0.18

Дивидендный доход

4.66%4.48%2.49%1.74%2.39%3.19%2.91%2.43%2.54%2.47%2.09%1.74%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DoubleLine Low Duration Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.04$0.04$0.00$0.00$0.41
2023$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.43
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.23
2021$0.02$0.01$0.02$0.01$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.17
2020$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.32
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.29
2017$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2016$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25
2015$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25
2014$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.21
2013$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.18

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.31%
-2.62%
DBLSX (DoubleLine Low Duration Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

DoubleLine Low Duration Bond Fund показал максимальную просадку в 7.45%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 113 торговых сессий.

Текущая просадка DoubleLine Low Duration Bond Fund составляет 0.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-7.45%5 мар. 2020 г.1525 мар. 2020 г.1133 сент. 2020 г.128
-4.71%23 сент. 2021 г.2823 нояб. 2022 г.17519 июл. 2023 г.457
-0.91%22 мая 2013 г.2324 июн. 2013 г.7610 окт. 2013 г.99
-0.59%1 дек. 2014 г.1216 дек. 2014 г.4218 февр. 2015 г.54
-0.57%28 окт. 2015 г.7412 февр. 2016 г.2418 мар. 2016 г.98

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность DoubleLine Low Duration Bond Fund составляет 0.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.41%
3.79%
DBLSX (DoubleLine Low Duration Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab