AMPT 6SM Implemented 09/15/2025 (New 7)

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	5.10%
AMZN Amazon.com, Inc	Consumer Cyclical	5%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	4%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	4.40%
CAT Caterpillar Inc.	Industrials	3.20%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	2%
CRH CRH plc	Basic Materials	2%
GE General Electric Company	Industrials	4%
GILD Gilead Sciences, Inc.	Healthcare	2.60%
GLD SPDR Gold Shares	Gold, Precious Metals	5%
GOOGL Alphabet Inc Class A	Communication Services	7%
GS The Goldman Sachs Group, Inc.	Financial Services	4.20%
IBM International Business Machines Corporation	Technology	2.60%
JPM JPMorgan Chase & Co.	Financial Services	4%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	2.20%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	6.20%
MO Altria Group, Inc.	Consumer Defensive	2%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	6%
NFLX Netflix, Inc.	Communication Services	3%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	7%
PLTR Palantir Technologies Inc.	Technology	4.10%
TD The Toronto-Dominion Bank	Financial Services	3.50%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	Technology	4.10%
USD=X USD Cash		1.30%
V Visa Inc.	Financial Services	2.60%
VST Vistra Corp.	Utilities	2.90%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AMPT 6SM Implemented 09/15/2025 (New 7) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 сент. 2020 г., начальной даты PLTR

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	-0.11%	2.16%	-0.42%	4.03%	27.10%	18.38%	10.55%	12.70%
Портфель AMPT 6SM Implemented 09/15/2025 (New 7)	0.00%	2.54%	0.44%	6.26%	49.20%	48.06%	29.17%	—
Активы портфеля:
MSFT Microsoft Corporation	-0.59%	-7.71%	-23.14%	-27.12%	-3.79%	10.31%	8.60%	22.66%
NVDA NVIDIA Corporation	2.57%	3.00%	1.15%	3.00%	70.08%	90.83%	67.37%	71.10%
GOOGL Alphabet Inc Class A	-0.39%	4.51%	1.43%	34.28%	102.58%	44.80%	23.02%	23.67%
NFLX Netflix, Inc.	0.94%	9.22%	9.87%	-15.57%	12.18%	44.95%	13.15%	25.42%
META Meta Platforms, Inc.	0.23%	-1.22%	-4.50%	-10.55%	16.24%	43.72%	15.23%	19.09%
AVGO Broadcom Inc.	4.69%	10.82%	7.58%	14.91%	105.87%	83.91%	53.30%	40.88%
GS The Goldman Sachs Group, Inc.	0.45%	15.27%	3.82%	19.98%	87.41%	43.97%	25.35%	21.87%
PLTR Palantir Technologies Inc.	-1.86%	-16.57%	-27.95%	-27.01%	44.62%	145.93%	39.73%	—
GE General Electric Company	-1.49%	0.54%	0.25%	6.06%	70.63%	61.08%	36.03%	8.91%
VST Vistra Corp.	1.30%	-2.91%	-3.96%	-21.18%	39.22%	86.65%	57.74%	—

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 1 окт. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +2.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.3 лет.

Исторически 75% месяцев были с положительной доходностью, а 25% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +18.0%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -12.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении AMPT 6SM Implemented 09/15/2025 (New 7) закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.0%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.13%	-0.46%	-5.60%	5.69%									0.44%
2025	6.21%	-1.61%	-5.99%	3.65%	9.88%	8.00%	3.91%	1.47%	6.72%	3.95%	0.66%	0.02%	42.29%
2024	4.76%	11.66%	4.99%	-2.08%	7.17%	5.04%	1.07%	4.12%	4.36%	1.32%	8.23%	1.36%	65.22%
2023	11.97%	0.32%	8.51%	2.02%	10.40%	6.24%	5.87%	-1.24%	-3.90%	-0.97%	10.58%	4.87%	68.32%
2022	-6.20%	-4.20%	4.07%	-12.04%	0.62%	-9.99%	9.71%	-5.30%	-9.55%	6.67%	9.18%	-5.76%	-23.16%
2021	2.77%	1.68%	2.88%	4.96%	2.35%	4.54%	0.31%	5.30%	-5.30%	6.59%	0.74%	2.86%	33.39%

Метрики бенчмарка

AMPT 6SM Implemented 09/15/2025 (New 7): годовая альфа составляет 16.04%, бета — 1.13, а R² — 0.90 относительно S&P 500 Index с 01.10.2020.

Портфель участвовал в 162.34% роста S&P 500 Index, но только в 85.64% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
Портфель показал годовую альфу 16.04% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
При бете 1.13 и R² 0.90 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 16.04%

Бета: 1.13

R²: 0.90

Участие в росте: 162.34%

Участие в снижении: 85.64%

Комиссия

Комиссия AMPT 6SM Implemented 09/15/2025 (New 7) составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

GLD

SPDR Gold Shares

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

AMPT 6SM Implemented 09/15/2025 (New 7) имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	3.15	2.23	+0.91
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	4.26	3.12	+1.15
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.56	1.42	+0.14
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.20	4.05	-1.85
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.36	17.91	-9.55
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
MSFT Microsoft Corporation	29	-0.08	0.05	1.01	0.16	0.40
NVDA NVIDIA Corporation	81	2.19	2.75	1.34	4.75	11.78
GOOGL Alphabet Inc Class A	94	3.82	4.73	1.59	5.89	22.02
NFLX Netflix, Inc.	40	0.37	0.75	1.10	0.42	0.88
META Meta Platforms, Inc.	44	0.44	0.92	1.12	0.71	1.74
AVGO Broadcom Inc.	86	2.76	3.36	1.43	4.89	11.77
GS The Goldman Sachs Group, Inc.	91	3.34	3.93	1.52	5.17	17.85
PLTR Palantir Technologies Inc.	57	0.84	1.36	1.18	1.72	4.03
GE General Electric Company	84	2.47	3.01	1.40	3.98	14.76
VST Vistra Corp.	55	0.87	1.40	1.17	1.51	3.12

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

AMPT 6SM Implemented 09/15/2025 (New 7) имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 3.15
За 5 лет: 1.44
За всё время: 1.67

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.14 до 3.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность AMPT 6SM Implemented 09/15/2025 (New 7) за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.83%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.83%	0.82%	1.04%	1.27%	1.42%	1.13%	1.37%	1.52%	1.56%	1.32%	1.72%	1.47%
Активы портфеля:
MSFT Microsoft Corporation	0.94%	0.70%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%
GOOGL Alphabet Inc Class A	0.26%	0.27%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NFLX Netflix, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
META Meta Platforms, Inc.	0.33%	0.32%	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVGO Broadcom Inc.	0.67%	0.70%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%
GS The Goldman Sachs Group, Inc.	1.71%	1.59%	2.01%	2.72%	2.62%	1.70%	1.90%	1.80%	1.89%	1.14%	1.09%	1.41%
PLTR Palantir Technologies Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GE General Electric Company	0.50%	0.47%	0.67%	0.25%	0.38%	0.34%	0.37%	4.12%	4.89%	4.81%	2.94%	2.95%
VST Vistra Corp.	0.59%	0.56%	0.63%	2.13%	3.12%	2.64%	2.75%	2.17%	0.00%	0.00%	14.97%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

AMPT 6SM Implemented 09/15/2025 (New 7) показал максимальную просадку в 31.52%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 219 торговых сессий.

Текущая просадка AMPT 6SM Implemented 09/15/2025 (New 7) составляет 1.95%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-31.52%	5 янв. 2022 г.	280	11 окт. 2022 г.	219	18 мая 2023 г.	499
-20.67%	19 февр. 2025 г.	49	8 апр. 2025 г.	49	27 мая 2025 г.	98
-10.66%	13 янв. 2026 г.	77	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-10.42%	11 июл. 2024 г.	26	5 авг. 2024 г.	18	23 авг. 2024 г.	44
-7.43%	2 авг. 2023 г.	87	27 окт. 2023 г.	14	10 нояб. 2023 г.	101

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 26, при этом эффективное количество активов равно 22.43, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	USD=X	GLD	MO	GILD	LLY	VST	COST	IBM	NFLX	PLTR	BRK-B	GE	TD	CAT	V	JPM	TSM	AAPL	META	AMZN	NVDA	GOOGL	CRH	GS	AVGO	MSFT	Portfolio
Benchmark	1.00	0.00	0.12	0.21	0.30	0.34	0.42	0.53	0.48	0.51	0.53	0.55	0.54	0.56	0.57	0.61	0.58	0.62	0.69	0.65	0.68	0.68	0.69	0.63	0.64	0.69	0.73	0.93
USD=X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GLD	0.12	0.00	1.00	0.06	0.09	0.03	0.08	0.08	0.07	0.10	0.07	0.06	0.05	0.19	0.14	0.05	0.06	0.10	0.04	0.09	0.06	0.07	0.10	0.13	0.06	0.10	0.05	0.15
MO	0.21	0.00	0.06	1.00	0.27	0.12	0.11	0.17	0.26	0.03	0.01	0.35	0.17	0.26	0.22	0.21	0.26	-0.02	0.11	-0.01	0.00	-0.06	0.02	0.15	0.21	0.03	0.06	0.10
GILD	0.30	0.00	0.09	0.27	1.00	0.22	0.08	0.22	0.24	0.12	0.06	0.28	0.15	0.20	0.20	0.25	0.21	0.07	0.20	0.11	0.13	0.03	0.14	0.21	0.20	0.12	0.16	0.19
LLY	0.34	0.00	0.03	0.12	0.22	1.00	0.15	0.24	0.19	0.14	0.10	0.23	0.18	0.13	0.16	0.22	0.15	0.15	0.22	0.20	0.19	0.19	0.20	0.20	0.16	0.20	0.23	0.28
VST	0.42	0.00	0.08	0.11	0.08	0.15	1.00	0.20	0.25	0.16	0.23	0.22	0.33	0.22	0.31	0.20	0.28	0.28	0.17	0.27	0.22	0.28	0.24	0.32	0.34	0.30	0.24	0.41
COST	0.53	0.00	0.08	0.17	0.22	0.24	0.20	1.00	0.26	0.33	0.23	0.29	0.22	0.18	0.20	0.34	0.19	0.26	0.37	0.33	0.35	0.28	0.31	0.28	0.22	0.34	0.40	0.44
IBM	0.48	0.00	0.07	0.26	0.24	0.19	0.25	0.26	1.00	0.14	0.21	0.40	0.35	0.35	0.38	0.37	0.39	0.24	0.25	0.21	0.19	0.16	0.24	0.31	0.40	0.28	0.26	0.39
NFLX	0.51	0.00	0.10	0.03	0.12	0.14	0.16	0.33	0.14	1.00	0.37	0.19	0.21	0.19	0.11	0.32	0.18	0.31	0.39	0.47	0.47	0.42	0.37	0.23	0.22	0.39	0.45	0.50
PLTR	0.53	0.00	0.07	0.01	0.06	0.10	0.23	0.23	0.21	0.37	1.00	0.14	0.29	0.25	0.24	0.25	0.27	0.39	0.32	0.39	0.43	0.46	0.35	0.30	0.35	0.40	0.40	0.60
BRK-B	0.55	0.00	0.06	0.35	0.28	0.23	0.22	0.29	0.40	0.19	0.14	1.00	0.38	0.47	0.44	0.48	0.60	0.16	0.31	0.21	0.21	0.15	0.27	0.43	0.51	0.19	0.25	0.40
GE	0.54	0.00	0.05	0.17	0.15	0.18	0.33	0.22	0.35	0.21	0.29	0.38	1.00	0.39	0.49	0.31	0.48	0.34	0.25	0.30	0.26	0.31	0.27	0.46	0.47	0.36	0.24	0.51
TD	0.56	0.00	0.19	0.26	0.20	0.13	0.22	0.18	0.35	0.19	0.25	0.47	0.39	1.00	0.50	0.38	0.54	0.31	0.27	0.25	0.23	0.27	0.27	0.45	0.53	0.27	0.25	0.46
CAT	0.57	0.00	0.14	0.22	0.20	0.16	0.31	0.20	0.38	0.11	0.24	0.44	0.49	0.50	1.00	0.32	0.52	0.36	0.24	0.23	0.22	0.28	0.27	0.50	0.54	0.34	0.21	0.49
V	0.61	0.00	0.05	0.21	0.25	0.22	0.20	0.34	0.37	0.32	0.25	0.48	0.31	0.38	0.32	1.00	0.40	0.27	0.39	0.34	0.33	0.27	0.37	0.40	0.39	0.32	0.41	0.48
JPM	0.58	0.00	0.06	0.26	0.21	0.15	0.28	0.19	0.39	0.18	0.27	0.60	0.48	0.54	0.52	0.40	1.00	0.29	0.26	0.25	0.25	0.27	0.28	0.46	0.68	0.30	0.25	0.50
TSM	0.62	0.00	0.10	-0.02	0.07	0.15	0.28	0.26	0.24	0.31	0.39	0.16	0.34	0.31	0.36	0.27	0.29	1.00	0.38	0.42	0.42	0.62	0.43	0.39	0.39	0.61	0.47	0.65
AAPL	0.69	0.00	0.04	0.11	0.20	0.22	0.17	0.37	0.25	0.39	0.32	0.31	0.25	0.27	0.24	0.39	0.26	0.38	1.00	0.42	0.49	0.44	0.52	0.34	0.30	0.45	0.55	0.60
META	0.65	0.00	0.09	-0.01	0.11	0.20	0.27	0.33	0.21	0.47	0.39	0.21	0.30	0.25	0.23	0.34	0.25	0.42	0.42	1.00	0.56	0.51	0.55	0.36	0.28	0.48	0.55	0.65
AMZN	0.68	0.00	0.06	0.00	0.13	0.19	0.22	0.35	0.19	0.47	0.43	0.21	0.26	0.23	0.22	0.33	0.25	0.42	0.49	0.56	1.00	0.52	0.60	0.36	0.30	0.47	0.60	0.65
NVDA	0.68	0.00	0.07	-0.06	0.03	0.19	0.28	0.28	0.16	0.42	0.46	0.15	0.31	0.27	0.28	0.27	0.27	0.62	0.44	0.51	0.52	1.00	0.47	0.36	0.33	0.62	0.56	0.72
GOOGL	0.69	0.00	0.10	0.02	0.14	0.20	0.24	0.31	0.24	0.37	0.35	0.27	0.27	0.27	0.27	0.37	0.28	0.43	0.52	0.55	0.60	0.47	1.00	0.35	0.33	0.45	0.60	0.66
CRH	0.63	0.00	0.13	0.15	0.21	0.20	0.32	0.28	0.31	0.23	0.30	0.43	0.46	0.45	0.50	0.40	0.46	0.39	0.34	0.36	0.36	0.36	0.35	1.00	0.51	0.39	0.37	0.57
GS	0.64	0.00	0.06	0.21	0.20	0.16	0.34	0.22	0.40	0.22	0.35	0.51	0.47	0.53	0.54	0.39	0.68	0.39	0.30	0.28	0.30	0.33	0.33	0.51	1.00	0.35	0.30	0.57
AVGO	0.69	0.00	0.10	0.03	0.12	0.20	0.30	0.34	0.28	0.39	0.40	0.19	0.36	0.27	0.34	0.32	0.30	0.61	0.45	0.48	0.47	0.62	0.45	0.39	0.35	1.00	0.56	0.69
MSFT	0.73	0.00	0.05	0.06	0.16	0.23	0.24	0.40	0.26	0.45	0.40	0.25	0.24	0.25	0.21	0.41	0.25	0.47	0.55	0.55	0.60	0.56	0.60	0.37	0.30	0.56	1.00	0.68
Portfolio	0.93	0.00	0.15	0.10	0.19	0.28	0.41	0.44	0.39	0.50	0.60	0.40	0.51	0.46	0.49	0.48	0.50	0.65	0.60	0.65	0.65	0.72	0.66	0.57	0.57	0.69	0.68	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 окт. 2020 г.

AMPT 6SM Implemented 09/15/2025 (New 7)

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов