PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Factor ETFs (improved)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Factor ETFs (improved)

Currency in USD · Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Распределение активов

DBMF 4%DYNF 4%EFAV 4%IDHQ 4%IDLV 4%IDMO 4%IVLU 4%OMFL 4%RFG 4%RFV 4%RPG 4%RPV 4%RZG 4%RZV 4%SPHD 4%SPHQ 4%SPLV 4%SPMO 4%SPY 4%XMHQ 4%XMLV 4%XMMO 4%XSHQ 4%XSLV 4%XSMO 4%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		Hedge Fund, Actively Managed
4%
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF		Large Cap Growth Equities, Actively Managed
4%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		Foreign Large Cap Equities
4%
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF		Foreign Large Cap Equities
4%
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF		Volatility Hedged Equity
4%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		Global Equities
4%
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		Foreign Large Cap Equities
4%
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF		Small Cap Blend Equities
4%
RFG
Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF		Small Cap Growth Equities
4%
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF		Small Cap Value Equities
4%
RPG
Invesco S&P 500® Pure Growth ETF		Large Cap Blend Equities
4%
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF		All Cap Equities
4%
RZG
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF		Small Cap Growth Equities
4%
RZV
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF		Small Cap Value Equities
4%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		Volatility Hedged Equity, Dividend
4%
SPHQ
Invesco S&P 500® Quality ETF		Large Cap Blend Equities
4%
SPLV
Invesco S&P 500® Low Volatility ETF		Volatility Hedged Equity
4%
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		Large Cap Growth Equities
4%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
4%
XMHQ
4%
XMLV
4%
XMMO
4%
XSHQ
4%
XSLV
4%
XSMO
4%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Factor ETFs (improved) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
78.20%
96.70%
Factor ETFs (improved)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 мая 2019 г., начальной даты DBMF

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-3.70%13.67%-5.18%9.18%14.14%10.43%
Factor ETFs (improved)1.21%13.81%-2.62%8.18%14.18%N/A
Активы портфеля:
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		-2.99%2.40%-4.05%-9.50%5.20%N/A
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF		-2.68%14.17%-4.10%13.78%17.10%N/A
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		15.85%11.94%11.37%19.71%7.60%4.83%
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF		11.77%15.23%5.51%6.55%9.29%6.68%
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF		16.21%13.92%11.20%18.83%7.25%3.78%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		17.91%20.13%13.68%19.47%16.49%8.69%
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		16.05%17.87%11.77%15.41%15.37%N/A
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF		0.37%12.14%-1.26%2.75%14.18%N/A
RFG
Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF		-4.41%18.35%-9.62%-6.07%11.65%6.45%
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF		-6.24%15.42%-9.86%0.45%21.42%9.02%
RPG
Invesco S&P 500® Pure Growth ETF		-0.39%21.29%-1.56%17.05%12.10%10.17%
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF		0.31%10.00%-2.59%7.81%17.48%7.35%
RZG
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF		-4.17%15.21%-10.95%0.57%10.80%5.77%
RZV
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF		-14.29%14.25%-17.25%-6.71%19.04%5.00%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		-0.82%7.09%-3.88%10.36%12.49%8.04%
SPHQ
Invesco S&P 500® Quality ETF		0.92%13.84%-0.68%14.14%16.47%13.01%
SPLV
Invesco S&P 500® Low Volatility ETF		4.46%6.86%1.09%14.18%10.29%9.22%
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		3.87%19.16%2.96%25.00%20.72%N/A
SPY
SPDR S&P 500 ETF		-3.30%13.81%-4.52%10.65%15.81%12.33%
XMHQ
-2.95%16.06%-9.12%-5.53%16.92%N/A
XMLV
1.39%10.04%-1.89%12.03%10.04%N/A
XMMO
-2.53%17.82%-7.11%6.01%17.52%N/A
XSHQ
-6.75%14.56%-14.65%-0.53%12.40%N/A
XSLV
-4.04%9.36%-8.49%5.07%8.22%N/A
XSMO
-3.02%15.88%-10.48%7.67%15.06%N/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Factor ETFs (improved), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.36%-1.14%-2.78%-0.23%2.11%1.21%
20240.12%5.02%4.49%-4.28%4.24%-0.46%4.59%1.12%1.18%-2.01%6.74%-5.40%15.55%
20236.17%-2.35%-1.22%0.52%-2.91%6.93%3.75%-1.96%-3.45%-3.39%7.40%6.52%16.01%
2022-5.37%-0.91%2.07%-5.92%1.62%-8.21%7.59%-3.70%-8.32%9.58%5.79%-4.60%-11.76%
20211.50%3.71%4.04%2.69%1.49%0.80%0.72%2.32%-3.39%5.10%-2.28%4.30%22.70%
2020-1.89%-8.79%-15.72%11.05%4.74%1.63%4.13%4.69%-2.65%-0.78%12.45%5.19%11.03%
2019-4.10%5.98%0.54%-2.09%2.60%1.57%2.39%2.35%9.27%

Комиссия

Комиссия Factor ETFs (improved) составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF
RFG
Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF
RPG
Invesco S&P 500® Pure Growth ETF
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF
RZG
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF
RZV
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
SPLV
Invesco S&P 500® Low Volatility ETF
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF
SPHQ
Invesco S&P 500® Quality ETF
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF
SPY
SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Factor ETFs (improved) составляет 32, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Factor ETFs (improved), с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Factor ETFs (improved), с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Factor ETFs (improved), с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Factor ETFs (improved), с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Factor ETFs (improved), с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Factor ETFs (improved), с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		-0.95-1.080.86-0.52-0.90
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF		0.711.101.160.752.80
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		1.632.221.312.285.64
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF		0.380.661.090.471.22
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF		1.451.991.281.864.74
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		0.941.311.191.465.53
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		0.861.281.170.983.42
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF		0.150.341.040.170.52
RFG
Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF		-0.25-0.220.97-0.25-0.69
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF		0.020.201.030.020.07
RPG
Invesco S&P 500® Pure Growth ETF		0.630.971.140.652.15
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF		0.440.761.100.541.73
RZG
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF		0.020.201.020.010.02
RZV
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF		-0.26-0.190.98-0.22-0.64
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		0.731.151.160.862.93
SPHQ
Invesco S&P 500® Quality ETF		0.821.271.180.873.60
SPLV
Invesco S&P 500® Low Volatility ETF		1.091.591.231.665.19
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		1.021.511.221.254.52
SPY
SPDR S&P 500 ETF		0.540.901.130.572.24
XMHQ
-0.25-0.230.97-0.24-0.67
XMLV
0.791.201.150.872.83
XMMO
0.250.511.070.240.70
XSHQ
-0.020.131.02-0.03-0.07
XSLV
0.290.641.080.330.99
XSMO
0.310.601.080.290.83

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Factor ETFs (improved) имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.48
  • За 5 лет: 0.85
  • За всё время: 0.51

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.95, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.48
0.48
Factor ETFs (improved)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Factor ETFs (improved) за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.98%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.98%1.99%2.02%2.40%1.88%1.51%2.22%1.80%1.38%1.47%1.44%1.32%
Активы портфеля:
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		6.05%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF		0.94%0.66%1.11%1.65%5.24%1.52%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		2.79%3.24%3.07%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%3.57%
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF		2.30%2.41%2.52%3.32%2.10%1.60%2.10%2.67%1.68%2.36%1.71%1.75%
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF		3.03%3.41%3.59%4.69%2.99%2.31%5.48%3.94%3.05%3.92%3.93%3.25%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		1.74%2.24%2.89%3.66%1.81%1.64%2.10%3.27%3.08%2.18%2.52%2.18%
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		3.84%4.46%4.69%3.59%3.25%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%0.00%
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF		0.98%1.22%1.37%1.55%0.95%1.48%1.53%1.39%0.32%0.00%0.00%0.00%
RFG
Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF		0.32%0.38%0.99%0.78%0.26%0.27%0.64%0.76%0.66%0.35%0.61%0.60%
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF		1.67%1.31%1.27%2.05%1.60%1.52%1.71%1.39%1.36%0.88%1.79%1.19%
RPG
Invesco S&P 500® Pure Growth ETF		0.28%0.25%1.44%0.74%0.00%0.46%0.83%0.47%0.56%0.43%0.73%0.67%
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF		2.33%2.16%2.38%2.29%1.92%2.11%2.28%2.49%1.73%1.73%2.39%1.57%
RZG
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF		0.79%0.95%1.43%1.59%0.22%0.48%0.70%0.46%0.44%0.65%0.70%0.36%
RZV
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF		1.54%1.14%1.13%1.43%0.86%0.63%1.03%2.03%1.02%0.46%1.24%0.68%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		3.43%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%3.24%
SPHQ
Invesco S&P 500® Quality ETF		1.14%1.15%1.43%1.85%1.19%1.56%1.50%1.86%1.57%1.68%2.29%1.66%
SPLV
Invesco S&P 500® Low Volatility ETF		1.74%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%2.20%
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		0.52%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.27%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%
XMHQ
5.35%5.20%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.64%1.34%1.25%
XMLV
2.52%2.23%2.34%2.05%1.14%1.93%2.02%2.12%1.74%1.72%1.85%2.00%
XMMO
0.51%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%1.24%
XSHQ
1.35%1.18%1.15%2.02%1.25%1.24%1.11%1.16%0.79%0.00%0.00%0.00%
XSLV
2.11%2.55%2.35%2.79%1.05%2.48%2.43%2.75%1.87%1.96%2.20%2.38%
XSMO
0.86%0.63%0.96%1.19%0.30%0.82%0.69%0.66%0.27%0.30%0.35%1.31%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-4.38%
-7.82%
Factor ETFs (improved)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Factor ETFs (improved) показал максимальную просадку в 35.79%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 162 торговые сессии.

Текущая просадка Factor ETFs (improved) составляет 4.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.79%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.16210 нояб. 2020 г.206
-21.35%17 нояб. 2021 г.21930 сент. 2022 г.30619 дек. 2023 г.525
-15.98%5 дек. 2024 г.848 апр. 2025 г.———
-7.03%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1423 авг. 2024 г.28
-5.45%25 июл. 2019 г.1514 авг. 2019 г.2012 сент. 2019 г.35

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Factor ETFs (improved) составляет 8.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
8.89%
11.21%
Factor ETFs (improved)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 25, при этом эффективное количество активов равно 25.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCDBMFSPLVEFAVSPHDIDLVIDMOSPMOIDHQIVLURZVRPVXSLVRPGXMLVRFVXSHQXSMOXMMORZGSPHQOMFLRFGDYNFSPYXMHQPortfolio
^GSPC1.000.160.680.680.650.690.740.860.760.700.680.720.700.900.740.740.760.780.820.800.960.870.840.971.000.840.91
DBMF0.161.000.060.070.060.070.170.190.120.130.110.110.090.150.100.120.140.160.160.120.160.140.140.160.150.140.18
SPLV0.680.061.000.640.770.650.550.620.570.540.490.620.670.570.820.540.550.550.610.540.690.630.560.640.680.590.69
EFAV0.680.070.641.000.590.940.820.590.850.820.530.580.580.620.640.570.570.570.610.600.680.640.620.660.690.620.74
SPHD0.650.060.770.591.000.630.490.470.550.660.750.860.800.500.840.780.700.620.590.650.630.730.600.620.650.690.77
IDLV0.690.070.650.940.631.000.820.600.830.840.580.620.610.620.670.610.600.600.630.620.690.660.640.670.690.650.76
IDMO0.740.170.550.820.490.821.000.750.850.790.540.560.550.740.600.580.600.670.720.660.730.660.710.730.740.670.77
SPMO0.860.190.620.590.470.600.751.000.680.580.500.520.550.880.620.550.600.720.810.670.860.710.760.840.850.700.78
IDHQ0.760.120.570.850.550.830.850.681.000.800.570.600.580.720.620.620.630.640.680.660.750.690.700.740.760.690.79
IVLU0.700.130.540.820.660.840.790.580.801.000.690.740.650.630.650.730.690.660.640.680.690.710.670.690.710.710.80
RZV0.680.110.490.530.750.580.540.500.570.691.000.890.860.610.770.930.900.820.720.840.650.790.760.680.680.830.86
RPV0.720.110.620.580.860.620.560.520.600.740.891.000.830.600.810.920.830.750.700.770.690.820.720.700.720.820.86
XSLV0.700.090.670.580.800.610.550.550.580.650.860.831.000.630.900.850.890.820.750.830.670.770.750.690.710.820.87
RPG0.900.150.570.620.500.620.740.880.720.630.610.600.631.000.670.660.720.780.850.800.880.790.890.890.900.820.86
XMLV0.740.100.820.640.840.670.600.620.620.650.770.810.900.671.000.810.810.790.790.780.720.780.770.720.740.830.87
RFV0.740.120.540.570.780.610.580.550.620.730.930.920.850.660.811.000.890.820.760.850.710.840.800.740.750.880.90
XSHQ0.760.140.550.570.700.600.600.600.630.690.900.830.890.720.810.891.000.890.810.910.730.820.840.760.760.900.91
XSMO0.780.160.550.570.620.600.670.720.640.660.820.750.820.780.790.820.891.000.900.930.760.790.880.790.780.870.91
XMMO0.820.160.610.610.590.630.720.810.680.640.720.700.750.850.790.760.810.901.000.850.810.800.930.830.820.890.90
RZG0.800.120.540.600.650.620.660.670.660.680.840.770.830.800.780.850.910.930.851.000.770.820.910.800.800.890.92
SPHQ0.960.160.690.680.630.690.730.860.750.690.650.690.670.880.720.710.730.760.810.771.000.830.820.940.960.820.88
OMFL0.870.140.630.640.730.660.660.710.690.710.790.820.770.790.780.840.820.790.800.820.831.000.830.860.870.870.91
RFG0.840.140.560.620.600.640.710.760.700.670.760.720.750.890.770.800.840.880.930.910.820.831.000.840.840.920.92
DYNF0.970.160.640.660.620.670.730.840.740.690.680.700.690.890.720.740.760.790.830.800.940.860.841.000.970.840.90
SPY1.000.150.680.690.650.690.740.850.760.710.680.720.710.900.740.750.760.780.820.800.960.870.840.971.000.840.91
XMHQ0.840.140.590.620.690.650.670.700.690.710.830.820.820.820.830.880.900.870.890.890.820.870.920.840.841.000.94
Portfolio0.910.180.690.740.770.760.770.780.790.800.860.860.870.860.870.900.910.910.900.920.880.910.920.900.910.941.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 9 мая 2019 г.