PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Factor ETFs (improved)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Factor ETFs (improved)

Последнее обновление 13 нояб. 2024 г.

Распределение активов

DBMF 4%DYNF 4%EFAV 4%IDHQ 4%IDLV 4%IDMO 4%IVLU 4%OMFL 4%RFG 4%RFV 4%RPG 4%RPV 4%RZG 4%RZV 4%SPHD 4%SPHQ 4%SPLV 4%SPMO 4%SPY 4%XMHQ 4%XMLV 4%XMMO 4%XSHQ 4%XSLV 4%XSMO 4%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		Hedge Fund, Actively Managed
4%
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF		Large Cap Growth Equities, Actively Managed
4%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		Foreign Large Cap Equities
4%
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF		Foreign Large Cap Equities
4%
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF		Volatility Hedged Equity
4%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		Global Equities
4%
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		Foreign Large Cap Equities
4%
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF		Small Cap Blend Equities
4%
RFG
Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF		Small Cap Growth Equities
4%
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF		Small Cap Value Equities
4%
RPG
Invesco S&P 500® Pure Growth ETF		Large Cap Blend Equities
4%
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF		All Cap Equities
4%
RZG
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF		Small Cap Growth Equities
4%
RZV
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF		Small Cap Value Equities
4%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		Volatility Hedged Equity, Dividend
4%
SPHQ
Invesco S&P 500® Quality ETF		Large Cap Blend Equities
4%
SPLV
Invesco S&P 500® Low Volatility ETF		Volatility Hedged Equity
4%
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		Large Cap Growth Equities
4%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
4%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		Mid Cap Blend Equities
4%
XMLV
4%
XMMO
4%
XSHQ
4%
XSLV
4%
XSMO
4%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Factor ETFs (improved) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.62%
12.73%
Factor ETFs (improved)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 мая 2019 г., начальной даты DBMF

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		25.45%2.91%14.05%35.64%14.13%11.39%
Factor ETFs (improved)19.95%1.77%8.63%29.08%11.56%N/A
Активы портфеля:
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		7.63%-1.92%-6.09%3.41%6.51%N/A
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF		32.69%2.99%16.23%42.09%16.19%N/A
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		7.06%-4.16%2.94%12.90%2.21%4.33%
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF		3.86%-8.15%-4.91%11.09%5.75%6.80%
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF		4.33%-4.12%2.59%10.68%0.16%2.69%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		14.27%-2.23%0.92%22.23%11.98%9.49%
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		7.03%-4.51%-2.97%13.61%6.51%N/A
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF		8.73%2.22%1.68%18.65%12.87%N/A
RFG
Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF		25.28%2.61%2.42%31.67%12.26%8.31%
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF		8.76%5.03%7.18%25.01%15.19%10.78%
RPG
Invesco S&P 500® Pure Growth ETF		31.66%2.84%17.37%39.76%12.35%11.08%
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF		16.54%4.62%9.63%30.04%9.25%8.09%
RZG
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF		20.05%5.30%12.24%32.74%9.18%8.26%
RZV
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF		8.56%6.16%9.48%26.00%12.69%7.48%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		21.69%-0.32%12.60%32.03%7.44%8.82%
SPHQ
Invesco S&P 500® Quality ETF		27.59%0.38%12.13%33.92%16.15%13.61%
SPLV
Invesco S&P 500® Low Volatility ETF		18.88%1.25%12.58%23.65%7.28%9.47%
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		47.88%2.47%18.90%57.51%20.49%N/A
SPY
SPDR S&P 500 ETF		26.77%2.15%13.38%34.82%15.71%13.33%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		24.82%0.94%1.24%33.96%17.58%12.50%
XMLV
23.09%4.48%14.54%29.82%6.14%N/A
XMMO
45.98%5.41%11.44%57.94%18.15%N/A
XSHQ
18.35%6.51%15.54%29.89%12.26%N/A
XSLV
16.16%5.44%14.56%25.81%2.55%N/A
XSMO
28.22%7.74%17.87%43.12%14.86%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Factor ETFs (improved), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.12%5.02%4.49%-4.28%4.24%-0.46%4.59%1.12%1.18%-2.01%19.95%
20236.17%-2.35%-1.22%0.52%-2.91%6.93%3.75%-1.96%-3.45%-3.39%7.40%6.52%16.01%
2022-5.37%-0.91%2.07%-5.92%1.62%-8.21%7.59%-3.70%-8.32%9.58%5.79%-4.60%-11.76%
20211.50%3.71%4.04%2.68%1.49%0.80%0.72%2.32%-3.39%5.10%-2.28%4.30%22.70%
2020-1.89%-8.79%-15.72%11.05%4.71%1.66%4.13%4.69%-2.65%-0.78%12.45%5.19%11.03%
2019-4.10%5.98%0.54%-2.09%2.60%1.57%2.40%2.35%9.27%

Комиссия

Комиссия Factor ETFs (improved) составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF
График комиссии DBMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
RFG
Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF
График комиссии RFG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF
График комиссии RFV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
RPG
Invesco S&P 500® Pure Growth ETF
График комиссии RPG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF
График комиссии RPV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
RZG
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF
График комиссии RZG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
RZV
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF
График комиссии RZV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF
График комиссии DYNF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
График комиссии IVLU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF
График комиссии SPHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF
График комиссии IDHQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
График комиссии OMFL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
График комиссии IDLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
График комиссии IDMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
SPLV
Invesco S&P 500® Low Volatility ETF
График комиссии SPLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF
График комиссии XMHQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF
График комиссии EFAV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
SPHQ
Invesco S&P 500® Quality ETF
График комиссии SPHQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF
График комиссии SPMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Factor ETFs (improved) среди портфелей на нашем сайте составляет 48, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Factor ETFs (improved), с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Factor ETFs (improved), с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Factor ETFs (improved), с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Factor ETFs (improved), с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Factor ETFs (improved), с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Factor ETFs (improved), с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Factor ETFs (improved)
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Factor ETFs (improved), с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Factor ETFs (improved), с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Factor ETFs (improved), с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Factor ETFs (improved), с текущим значением в 3.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Factor ETFs (improved), с текущим значением в 17.67, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0017.67
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.72, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0018.72
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		0.100.211.030.060.20
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF		3.214.221.594.8621.69
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		1.572.231.271.158.44
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF		0.991.471.180.945.16
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF		1.281.811.220.966.33
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		1.622.161.282.269.53
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		1.281.771.222.086.92
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF		1.542.131.271.664.90
RFG
Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF		1.912.641.321.748.23
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF		1.562.251.282.887.21
RPG
Invesco S&P 500® Pure Growth ETF		2.242.931.391.3811.73
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF		2.223.191.391.8511.26
RZG
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF		1.952.851.331.2711.85
RZV
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF		1.362.051.241.916.18
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		3.024.381.562.0421.68
SPHQ
Invesco S&P 500® Quality ETF		3.004.151.555.8222.62
SPLV
Invesco S&P 500® Low Volatility ETF		2.723.801.502.3218.19
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		3.444.421.614.6219.25
SPY
SPDR S&P 500 ETF		3.064.081.584.4420.11
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		2.153.041.363.789.28
XMLV
2.723.991.492.6819.61
XMMO
3.244.361.544.3422.33
XSHQ
1.752.621.313.0310.11
XSLV
1.872.821.341.4511.28
XSMO
2.343.321.412.6815.98

Коэффициент Шарпа

Factor ETFs (improved) на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.55. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.07 до 2.97, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.55
2.90
Factor ETFs (improved)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Factor ETFs (improved) за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.88%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель1.88%2.02%2.40%1.88%1.51%2.22%1.80%1.38%1.47%1.44%1.32%1.17%
Активы портфеля:
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		5.21%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF		0.57%1.11%1.65%5.24%1.52%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		3.09%3.07%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%3.57%2.53%
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF		2.15%2.52%3.32%2.10%1.60%2.10%2.67%1.68%2.36%1.71%1.75%1.70%
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF		3.34%3.59%4.69%2.99%2.31%5.48%3.94%3.05%3.92%3.93%3.25%2.47%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		2.28%2.89%3.66%1.81%1.64%2.10%3.27%3.08%2.18%2.52%2.18%1.70%
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		4.55%4.69%3.59%3.25%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%0.00%0.00%
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF		1.27%1.37%1.55%0.95%1.48%1.53%1.39%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%
RFG
Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF		0.54%0.99%0.78%0.26%0.27%0.64%0.76%0.66%0.35%0.61%0.60%0.65%
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF		1.20%1.27%2.05%1.60%1.52%1.71%1.39%1.36%0.88%1.79%1.19%0.80%
RPG
Invesco S&P 500® Pure Growth ETF		0.38%1.44%0.74%0.00%0.46%0.83%0.47%0.56%0.43%0.73%0.67%0.56%
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF		2.07%2.38%2.29%1.92%2.11%2.28%2.49%1.73%1.73%2.39%1.57%1.13%
RZG
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF		0.95%1.43%1.59%0.22%0.48%0.70%0.46%0.44%0.65%0.70%0.36%0.34%
RZV
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF		1.07%1.13%1.43%0.86%0.63%1.03%2.03%1.02%0.46%1.24%0.68%0.64%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		3.40%4.48%3.89%3.46%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%3.24%3.68%
SPHQ
Invesco S&P 500® Quality ETF		1.13%1.43%1.85%1.19%1.56%1.50%1.86%1.57%1.68%2.29%1.66%1.99%
SPLV
Invesco S&P 500® Low Volatility ETF		1.89%2.45%2.11%1.50%2.13%2.08%2.17%2.03%2.03%2.28%2.20%2.60%
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		0.44%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.17%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		4.83%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.64%1.34%1.25%1.11%
XMLV
1.86%2.34%2.05%1.14%1.93%2.02%2.12%1.74%1.72%1.85%2.00%1.62%
XMMO
0.30%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%1.24%1.31%
XSHQ
1.03%1.15%2.02%1.25%1.24%1.11%1.16%0.79%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSLV
1.90%2.35%2.79%1.05%2.48%2.43%2.75%1.87%1.96%2.20%2.38%1.58%
XSMO
0.46%0.96%1.19%0.30%0.82%0.69%0.65%0.28%0.30%0.35%1.31%0.91%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.93%
-0.29%
Factor ETFs (improved)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Factor ETFs (improved) показал максимальную просадку в 35.79%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 162 торговые сессии.

Текущая просадка Factor ETFs (improved) составляет 0.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.79%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.16210 нояб. 2020 г.206
-21.35%17 нояб. 2021 г.21930 сент. 2022 г.30619 дек. 2023 г.525
-7.03%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1423 авг. 2024 г.28
-5.37%25 июл. 2019 г.1514 авг. 2019 г.2012 сент. 2019 г.35
-5.36%1 апр. 2024 г.1418 апр. 2024 г.1915 мая 2024 г.33

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Factor ETFs (improved) составляет 4.11%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.11%
3.86%
Factor ETFs (improved)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
DBMFSPLVIDMOSPHDEFAVSPMOIDLVIDHQIVLURZVXSLVRPVRPGXMLVRFVXSHQXSMOSPHQXMMORZGDYNFOMFLRFGSPYXMHQ
DBMF1.000.060.130.060.070.180.070.120.130.100.090.100.140.100.110.130.150.150.160.110.150.120.130.140.13
SPLV0.061.000.510.760.650.640.660.580.550.490.660.610.590.820.540.540.550.690.620.540.660.640.570.700.60
IDMO0.130.511.000.460.780.720.770.810.750.520.520.530.710.560.550.570.640.690.690.620.690.620.680.700.64
SPHD0.060.760.461.000.610.480.640.560.680.760.800.870.520.840.790.710.630.630.600.660.640.750.610.670.70
EFAV0.070.650.780.611.000.630.940.860.830.550.590.600.650.660.590.590.600.710.630.620.700.670.650.720.64
SPMO0.180.640.720.480.631.000.630.690.590.490.550.530.870.620.550.590.710.860.800.660.840.690.750.850.69
IDLV0.070.660.770.640.940.631.000.830.850.580.620.630.640.680.620.610.610.700.650.630.690.680.650.710.66
IDHQ0.120.580.810.560.860.690.831.000.800.570.580.610.730.630.620.630.650.760.680.670.750.690.700.770.69
IVLU0.130.550.750.680.830.590.850.801.000.700.660.750.640.660.740.700.670.700.650.690.710.730.680.720.72
RZV0.100.490.520.760.550.490.580.570.701.000.860.890.610.770.930.900.830.640.720.850.680.800.760.680.83
XSLV0.090.660.520.800.590.550.620.580.660.861.000.830.630.900.850.890.820.670.750.830.700.780.750.710.82
RPV0.100.610.530.870.600.530.630.610.750.890.831.000.610.810.920.840.750.690.700.780.720.840.730.730.83
RPG0.140.590.710.520.650.870.640.730.640.610.630.611.000.680.660.710.780.880.840.800.890.780.890.900.81
XMLV0.100.820.560.840.660.620.680.630.660.770.900.810.681.000.810.810.790.720.790.780.730.800.770.750.83
RFV0.110.540.550.790.590.550.620.620.740.930.850.920.660.811.000.900.820.710.760.850.740.850.800.740.89
XSHQ0.130.540.570.710.590.590.610.630.700.900.890.840.710.810.901.000.890.730.810.910.750.820.840.750.90
XSMO0.150.550.640.630.600.710.610.650.670.830.820.750.780.790.820.891.000.750.900.930.780.790.880.770.87
SPHQ0.150.690.690.630.710.860.700.760.700.640.670.690.880.720.710.730.751.000.810.760.940.830.820.960.82
XMMO0.160.620.690.600.630.800.650.680.650.720.750.700.840.790.760.810.900.811.000.850.820.800.920.810.89
RZG0.110.540.620.660.620.660.630.670.690.850.830.780.800.780.850.910.930.760.851.000.800.820.910.800.89
DYNF0.150.660.690.640.700.840.690.750.710.680.700.720.890.730.740.750.780.940.820.801.000.850.840.970.84
OMFL0.120.640.620.750.670.690.680.690.730.800.780.840.780.800.850.820.790.830.800.820.851.000.830.860.87
RFG0.130.570.680.610.650.750.650.700.680.760.750.730.890.770.800.840.880.820.920.910.840.831.000.840.92
SPY0.140.700.700.670.720.850.710.770.720.680.710.730.900.750.740.750.770.960.810.800.970.860.841.000.84
XMHQ0.130.600.640.700.640.690.660.690.720.830.820.830.810.830.890.900.870.820.890.890.840.870.920.841.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 9 мая 2019 г.