- ISIN
- US73937B3327
- CUSIP
- 46138G300
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 6 апр. 2017 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Small Cap Growth Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P SmallCap 600 Quality Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Микро
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $249M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности XSHQ
Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) прибавил 9.1% с начала года. Текущая цена акции XSHQ — $46. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции XSHQ 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,336.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) показал доход в 9.09% с начала года и 15.18% за последние 12 месяцев.
Invesco S&P SmallCap Quality ETF
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- 9.09%
- 6 месяцев
- 8.27%
- 1 год
- 15.18%
- 3 года*
- 11.81%
- 5 лет*
- 5.96%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность XSHQ по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 авг. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.0 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +15.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.7%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении XSHQ закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 29 сент. 2017 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.12% | 1.82% | -4.24% | 7.95% | 0.37% | 0.13% | 9.09% | ||||||
| 2025 | 2.15% | -6.20% | -2.24% | -5.01% | 6.37% | 2.25% | 1.18% | 6.77% | -1.90% | -3.86% | 2.47% | -0.14% | 0.89% |
| 2024 | -2.01% | 3.48% | 2.14% | -4.93% | 3.91% | -4.19% | 11.83% | -2.25% | 2.23% | -1.62% | 10.38% | -9.64% | 7.49% |
| 2023 | 8.21% | 0.17% | -3.95% | -3.57% | -0.14% | 11.07% | 6.10% | -2.95% | -3.65% | -4.96% | 7.53% | 9.74% | 23.88% |
| 2022 | -5.13% | -0.52% | -2.18% | -8.31% | 1.48% | -6.93% | 12.68% | -5.57% | -8.10% | 13.53% | 4.01% | -7.94% | -15.01% |
| 2021 | 4.77% | 7.20% | 2.74% | -0.34% | 0.10% | 0.17% | -0.74% | 2.57% | -1.76% | 3.22% | 0.88% | 3.24% | 23.99% |
Метрики бенчмарка
Invesco S&P SmallCap Quality ETF has an annualized alpha of -2.68%, beta of 0.92, and R2 of 0.57 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 25, 2017.
- This ETF participated in 103.36% of S&P 500 Index downside but only 83.90% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -2.68% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 0.92 and R2 of 0.57, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -2.68%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.57
- Участие в росте
- 83.90%
- Участие в снижении
- 103.36%
Комиссия
Комиссия XSHQ составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XSHQ имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| XSHQ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.41 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 2.93 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | 13.52 | -9.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco S&P SmallCap Quality ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.63 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.63 | $0.62 | $0.50 | $0.46 | $0.66 | $0.49 | $0.40 | $0.32 | $0.29 | $0.16 |
Дивидендный доход | 1.38% | 1.48% | 1.18% | 1.15% | 2.02% | 1.25% | 1.24% | 1.11% | 1.16% | 0.60% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco S&P SmallCap Quality ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.62 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.50 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.46 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.66 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.49 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco S&P SmallCap Quality ETF показал максимальную просадку в 38.33%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.
Текущая просадка Invesco S&P SmallCap Quality ETF составляет 1.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -38.33%март 2020 г. | 1y 6mo | 8mo 16d | 2y 3moсент. 2018 г. - дек. 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -27.34%апр. 2025 г. | 4mo 13d | — | 1y 6moнояб. 2024 г. - сейчас |
Медвежий рынок2022 | -25.47%июнь 2022 г. | 7mo 1d | 1y 6mo | 2y 1moнояб. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -10.16%июль 2021 г. | 4mo 6d | 3mo 15d | 7mo 21dмарт 2021 г. - нояб. 2021 г. |
Откат 2024 года2024 | -9.18%авг. 2024 г. | 6d | 2mo 5d | 2mo 11dавг. 2024 г. - окт. 2024 г. |
Показатели просадок
| XSHQ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.33% | -56.78% | +18.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.27% | -9.10% | -1.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.34% | -18.90% | -8.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.34% | -25.43% | -1.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | -0.74% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.35% | -10.72% | +1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 1.97% | +1.78% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с XSHQ
Добавьте Invesco S&P SmallCap Quality ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с XSHQ