PortfoliosLab logo
Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US73937B3327

CUSIP

46138G300

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

6 апр. 2017 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Small Cap Growth Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

S&P SmallCap 600 Quality Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Микро

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия XSHQ составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco S&P SmallCap Quality ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
77.98%
140.08%
XSHQ (Invesco S&P SmallCap Quality ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) показал доход в -7.51% с начала года и -2.16% за последние 12 месяцев.


XSHQ

С начала года

-7.51%

1 месяц

5.20%

6 месяцев

-15.58%

1 год

-2.16%

5 лет

12.23%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

3.72%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.55%

5 лет

14.11%

10 лет

10.45%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью XSHQ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.15%-6.20%-2.24%-5.01%3.94%-7.51%
2024-2.01%3.48%2.14%-4.93%3.91%-4.19%11.83%-2.25%2.24%-1.62%10.38%-9.64%7.49%
20238.21%0.17%-3.95%-3.57%-0.14%11.07%6.10%-2.95%-3.65%-4.96%7.53%9.74%23.88%
2022-5.13%-0.52%-2.18%-8.31%1.48%-6.94%12.68%-5.57%-8.10%13.53%4.01%-7.94%-15.02%
20214.77%7.20%2.75%-0.34%0.10%0.17%-0.74%2.57%-1.76%3.22%0.88%3.24%23.99%
2020-4.30%-10.22%-13.70%10.54%3.72%3.27%3.80%2.75%-5.16%1.56%15.10%7.71%11.81%
20198.62%2.18%-3.57%5.40%-9.28%6.91%1.91%-5.01%3.99%2.57%1.04%2.82%17.37%
20182.48%-2.83%-0.60%2.43%5.05%1.90%3.28%4.69%-3.86%-6.79%0.02%-10.75%-6.11%
20174.66%-2.81%1.09%0.99%-5.09%8.90%-0.56%3.44%0.80%11.30%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг XSHQ составляет 16, что хуже, чем результаты 84% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности XSHQ, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSHQ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSHQ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSHQ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSHQ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSHQ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Invesco S&P SmallCap Quality ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 10 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.09
  • За 5 лет: 0.53
  • За всё время: 0.32

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.09
0.44
XSHQ (Invesco S&P SmallCap Quality ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco S&P SmallCap Quality ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.53 на акцию.


0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.60$0.7020172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017
Дивиденд$0.53$0.50$0.46$0.66$0.49$0.40$0.32$0.29$0.21

Дивидендный доход

1.36%1.18%1.15%2.02%1.25%1.24%1.11%1.16%0.79%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco S&P SmallCap Quality ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15
2024$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.13$0.50
2023$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.46
2022$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.21$0.66
2021$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.25$0.49
2020$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.09$0.40
2019$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.13$0.32
2018$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.12$0.29
2017$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.12$0.21

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-17.44%
-7.88%
XSHQ (Invesco S&P SmallCap Quality ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco S&P SmallCap Quality ETF показал максимальную просадку в 38.33%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 178 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco S&P SmallCap Quality ETF составляет 17.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.33%6 сент. 2018 г.38623 мар. 2020 г.1784 дек. 2020 г.564
-27.34%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.
-25.47%17 нояб. 2021 г.14616 июн. 2022 г.37819 дек. 2023 г.524
-10.16%15 мар. 2021 г.8819 июл. 2021 г.741 нояб. 2021 г.162
-9.18%1 авг. 2024 г.57 авг. 2024 г.4611 окт. 2024 г.51

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco S&P SmallCap Quality ETF составляет 6.99%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
6.99%
6.82%
XSHQ (Invesco S&P SmallCap Quality ETF)
Benchmark (^GSPC)