- ISIN
- US46137V1750
- CUSIP
- 46137V175
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 1 мар. 2006 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Small Cap Growth Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P Small Cap 600 Pure Growth
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Микро
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $128M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RZG
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) прибавил 27.5% с начала года. Текущая цена акции RZG — $69. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RZG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,336.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) показал доход в 27.46% с начала года и 40.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RZG составила 10.90%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 8.64%
- С начала года
- 27.46%
- 6 месяцев
- 23.58%
- 1 год
- 40.75%
- 3 года*
- 20.36%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 10.90%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность RZG по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 мар. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +27.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -25.3%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении RZG закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -15.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.54% | 2.83% | -3.28% | 12.53% | 0.34% | 7.55% | 27.46% | ||||||
| 2025 | 4.48% | -5.85% | -3.94% | -1.33% | 5.60% | 3.89% | 1.01% | 5.78% | 0.92% | -1.06% | 1.98% | -0.96% | 10.22% |
| 2024 | -1.42% | 4.87% | 3.55% | -4.96% | 4.86% | -1.93% | 10.80% | -2.50% | 0.77% | -4.23% | 11.92% | -10.03% | 9.84% |
| 2023 | 6.30% | -0.65% | -3.47% | -2.56% | 2.65% | 7.88% | 4.90% | -3.18% | -6.01% | -4.93% | 7.98% | 10.54% | 19.15% |
| 2022 | -12.76% | -1.13% | -1.53% | -12.35% | 4.85% | -11.32% | 13.10% | -5.75% | -9.73% | 10.64% | 5.37% | -8.57% | -29.00% |
| 2021 | 9.89% | 3.48% | 0.35% | 0.89% | 0.06% | 2.50% | -0.25% | 2.24% | -3.81% | 5.44% | -4.22% | 3.43% | 21.01% |
Метрики бенчмарка
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF has an annualized alpha of 1.58%, beta of 0.97, and R2 of 0.62 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 07, 2006.
- This ETF captured 114.12% of S&P 500 Index gains and 111.93% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 0.97 and R2 of 0.62, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.58%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.62
- Участие в росте
- 114.12%
- Участие в снижении
- 111.93%
Комиссия
Комиссия RZG составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RZG имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RZG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.32 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.75 | 2.46 | +2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.04 | 10.92 | +5.12 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.30 | $0.20 | $0.47 | $0.65 | $0.62 | $0.12 | $0.22 | $0.27 | $0.16 | $0.17 | $0.21 | $0.19 |
Дивидендный доход | 0.44% | 0.37% | 0.95% | 1.43% | 1.59% | 0.22% | 0.49% | 0.70% | 0.46% | 0.44% | 0.65% | 0.70% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.20 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.20 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.47 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.65 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.62 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF показал максимальную просадку в 58.52%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 421 торговую сессию.
Текущая просадка Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF составляет 0.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -58.52%март 2009 г. | 1y 5mo | 1y 8mo | 3y 26dокт. 2007 г. - нояб. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -54.02%март 2020 г. | 1y 6mo | 9mo 4d | 2y 3moсент. 2018 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -38.33%сент. 2022 г. | 10mo 21d | 3y 3mo | 4y 1moнояб. 2021 г. - дек. 2025 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -26.30%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 9mo 10d | 1y 4moиюнь 2015 г. - нояб. 2016 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -25.50%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 4mo 3d | 7moиюль 2011 г. - февр. 2012 г. |
Показатели просадок
| RZG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.52% | -56.78% | -1.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.63% | -9.10% | +0.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.73% | -18.90% | -6.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.33% | -25.43% | -12.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.02% | -33.92% | -20.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -3.21% | +3.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.09% | -10.71% | -1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 2.04% | +0.51% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RZG
Добавьте Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RZG