PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

The Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) seeks to track the performance of the S&P Low Volatility High Dividend Index, which focuses on high-dividend-yielding stocks in the S&P 500 with lower volatility than the overall market. It aims to provide exposure to lower-risk, high-income equities through a passive investment strategy.

ISIN
US73937B6544
CUSIP
73937B654
Эмитент
Invesco
Дата выпуска
18 окт. 2012 г.
Регион
North America (U.S.)
Категория
S&P 500, Dividend
С плечом
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
S&P Low Volatility High Dividend index
Страна регистрации
United States
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Акции
Размер класса активов
Смешанная
Стиль класса активов
Смешанный
Активы под управлением
$3B

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOOSPHD с SDIVSPHD с LVHDSPHD с PEY

Доходность

График доходности SPHD

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) прибавил 4.4% с начала года. Текущая цена акции SPHD — $49. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SPHD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,306.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) показал доход в 4.38% с начала года и 8.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SPHD составила 7.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

1 день
-0.89%
1 месяц
-0.82%
С начала года
4.38%
6 месяцев
4.63%
1 год
8.12%
3 года*
11.42%
5 лет*
5.48%
10 лет*
7.08%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.74%
1 месяц
4.90%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.28%
1 год
26.52%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.30%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность SPHD по месяцам

На основе ежедневных данных с 26 окт. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.0 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -20.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении SPHD закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.0%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20265.18%4.71%-4.99%2.04%-1.09%-1.17%4.38%
20251.07%4.08%-0.33%-5.25%0.41%0.45%0.60%4.10%0.30%-3.95%3.23%-0.91%3.41%
2024-0.94%1.55%5.14%-2.11%4.49%-1.26%6.95%4.87%2.33%-0.69%3.60%-6.38%18.08%
20233.90%-4.67%-1.77%0.33%-6.59%5.69%3.43%-3.04%-4.35%-2.56%7.52%4.62%1.32%
20220.84%-0.78%5.20%-1.19%2.75%-7.03%2.71%-2.49%-10.68%9.79%6.96%-3.61%0.58%
20212.01%3.21%9.53%3.40%2.27%-1.97%-0.60%1.48%-3.99%1.96%-2.60%8.71%24.98%

Метрики бенчмарка

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF has an annualized alpha of -0.05%, beta of 0.75, and R2 of 0.61 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 31, 2012.

  • This ETF participated in 81.37% of S&P 500 Index downside but only 71.79% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
Альфа
-0.05%
Бета
0.75
R²
0.61
Участие в росте
71.79%
Участие в снижении
81.37%

Комиссия

Комиссия SPHD составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

SPHD имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ранг доходности на риск SPHD: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

SPHDБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

2.24

-1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

3.07

-1.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.41

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

2.93

-1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.78

13.52

-10.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.27 на акцию.

3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$2.27$1.93$1.65$1.90$1.70$1.56$1.84$1.79$1.68$1.33$1.50$1.16

Дивидендный доход

4.62%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.20$0.21$0.21$0.21$0.21$0.00$1.04
2025$0.14$0.14$0.14$0.14$0.15$0.15$0.16$0.16$0.18$0.18$0.19$0.21$1.93
2024$0.15$0.15$0.13$0.14$0.14$0.13$0.14$0.13$0.13$0.13$0.14$0.14$1.65
2023$0.14$0.15$0.15$0.15$0.15$0.16$0.16$0.16$0.18$0.18$0.16$0.17$1.90
2022$0.14$0.14$0.15$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$1.70
2021$0.15$0.15$0.14$0.13$0.11$0.12$0.11$0.13$0.13$0.13$0.13$0.14$1.56

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF показал максимальную просадку в 41.39%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 241 торговую сессию.

Текущая просадка Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF составляет 5.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Обвал COVID2020
-41.39%март 2020 г.
2mo 2d11mo 20d
1y 1moянв. 2020 г. - март 2021 г.
Медвежий рынок2022
-19.50%окт. 2022 г.
5mo 24d1y 7mo
2y 25dапр. 2022 г. - май 2024 г.
Распродажа 2025 года2025
-13.29%апр. 2025 г.
4mo 7d9mo 19d
1y 1moдек. 2024 г. - янв. 2026 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018
-12.54%дек. 2018 г.
3mo 1d1mo 21d
4mo 22dсент. 2018 г. - февр. 2019 г.
Коррекция 2018 года2018
-11.06%март 2018 г.
1mo 23d4mo 27d
6mo 20dянв. 2018 г. - авг. 2018 г.

Показатели просадок

SPHDБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.39%

-56.78%

+15.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.33%

-9.10%

+1.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.29%

-18.90%

+5.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.50%

-25.43%

+5.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.39%

-33.92%

-7.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

-0.74%

-4.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-10.72%

+6.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

1.97%

+0.96%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с SPHD

Добавьте Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с SPHD