PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS73937B6544
CUSIP73937B654
ЭмитентInvesco
Дата выпуска18 окт. 2012 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияVolatility Hedged Equity, Dividend
Отслеживаемый индексS&P Low Volatility High Dividend index
Домашняя страницаwww.invesco.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SPHD составляет 0.30%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии SPHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Популярные сравнения: SPHD с SCHD, SPHD с SPYD, SPHD с VYM, SPHD с VOO, SPHD с SPY, SPHD с SPLV, SPHD с VTI, SPHD с JEPI, SPHD с NOBL, SPHD с PEY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
175.46%
264.00%
SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF показал доход в 6.22% с начала года и 18.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF составила 8.05%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.76%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года6.22%11.21%
1 месяц1.75%4.60%
6 месяцев13.50%16.35%
1 год18.26%27.79%
5 лет (среднегодовая)5.76%13.43%
10 лет (среднегодовая)8.05%10.76%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SPHD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.94%1.55%5.14%-2.11%6.22%
20233.90%-4.67%-1.77%0.33%-6.59%5.70%3.43%-3.04%-4.35%-2.56%7.52%4.62%1.32%
20220.84%-0.78%5.20%-1.19%2.75%-7.04%2.71%-2.49%-10.68%9.79%6.96%-3.61%0.57%
20212.01%3.21%9.53%3.40%2.27%-1.97%-0.60%1.48%-3.99%1.96%-2.60%8.71%24.98%
2020-4.05%-9.46%-20.53%10.46%1.39%-0.63%2.52%1.82%-2.71%-0.94%13.38%2.70%-9.98%
20198.69%1.80%1.49%0.80%-6.13%5.95%0.00%-3.09%5.61%-0.23%1.95%2.64%20.26%
20180.26%-6.78%0.48%0.77%1.92%2.41%1.85%0.40%-0.34%-2.47%3.33%-7.48%-6.17%
20171.72%3.32%-0.70%-1.13%0.90%0.34%0.67%-0.42%2.44%0.73%3.69%-0.13%11.90%
2016-0.69%4.08%8.80%0.26%-0.26%3.99%4.64%-1.58%-0.36%-2.78%2.55%2.28%22.37%
20150.11%1.25%-0.37%0.04%0.09%-3.04%3.91%-3.66%0.18%6.01%-0.04%0.94%5.18%
2014-1.91%3.61%3.16%4.14%1.56%1.93%-3.71%3.79%-1.43%4.89%2.22%0.51%19.99%
20135.76%2.15%5.00%4.09%-3.05%0.06%3.21%-4.16%1.40%4.49%-0.25%0.89%20.81%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SPHD среди ETFs на нашем сайте составляет 53, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности SPHD, с текущим значением в 5353
SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF)
Ранг коэф-та Шарпа SPHD, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


SPHD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPHD, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPHD, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPHD, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPHD, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPHD, с текущим значением в 4.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.31
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.59

Коэффициент Шарпа

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.37. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.37
2.52
SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.87 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.87$1.90$1.70$1.56$1.84$1.79$1.68$1.33$1.50$1.16$1.06$1.04

Дивидендный доход

4.23%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%3.24%3.68%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.15$0.15$0.13$0.14$0.14$0.71
2023$0.14$0.15$0.15$0.15$0.15$0.16$0.16$0.16$0.18$0.18$0.16$0.17$1.90
2022$0.14$0.14$0.15$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$1.70
2021$0.15$0.15$0.14$0.13$0.11$0.12$0.11$0.13$0.13$0.13$0.13$0.14$1.56
2020$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$1.84
2019$0.13$0.14$0.14$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$1.79
2018$0.14$0.15$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.15$1.68
2017$0.12$0.13$0.12$0.12$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.13$0.12$1.33
2016$0.11$0.11$0.12$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.12$0.12$0.12$0.25$1.50
2015$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.10$0.10$0.09$0.10$0.11$0.10$0.10$1.16
2014$0.09$0.09$0.09$0.09$0.08$0.09$0.08$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$1.06
2013$0.09$0.10$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.09$0.09$0.09$0.12$1.04

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-2.17%
-0.31%
SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF показал максимальную просадку в 41.39%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 241 торговую сессию.

Текущая просадка Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF составляет 2.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.39%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.2418 мар. 2021 г.285
-19.51%21 апр. 2022 г.12112 окт. 2022 г.39915 мая 2024 г.520
-12.54%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.3413 февр. 2019 г.98
-11.06%29 янв. 2018 г.3923 мар. 2018 г.10217 авг. 2018 г.141
-8.88%18 авг. 2015 г.625 авг. 2015 г.4122 окт. 2015 г.47

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF составляет 2.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%December2024FebruaryMarchAprilMay
2.57%
3.10%
SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF)
Benchmark (^GSPC)