- ISIN
- US73937B6544
- CUSIP
- 73937B654
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 18 окт. 2012 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Dividend, S&P 500, Low Volatility
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P 500 Low Volatility High Dividend Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $4B
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 877K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $45.93M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) прибавил 12.4% с начала года. Текущая цена акции SPHD — $52. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SPHD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,466.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) показал доход в 12.35% с начала года и 14.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SPHD составила 7.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 1.85%
- 6 месяцев
- 4.49%
- С начала года
- 12.35%
- 1 год
- 14.09%
- 3 года*
- 12.62%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- 7.24%
- Всё время*
- 9.82%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность SPHD по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 окт. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -20.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении SPHD закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.18% | 4.71% | -4.99% | 2.04% | -1.09% | 2.83% | 3.39% | 0.06% | 12.35% | ||||
| 2025 | 1.07% | 4.08% | -0.33% | -5.25% | 0.41% | 0.45% | 0.60% | 4.10% | 0.30% | -3.95% | 3.23% | -0.91% | 3.41% |
| 2024 | -0.94% | 1.55% | 5.14% | -2.11% | 4.49% | -1.26% | 6.95% | 4.87% | 2.33% | -0.69% | 3.60% | -6.38% | 18.08% |
| 2023 | 3.90% | -4.67% | -1.77% | 0.33% | -6.59% | 5.69% | 3.43% | -3.04% | -4.35% | -2.56% | 7.52% | 4.62% | 1.32% |
| 2022 | 0.84% | -0.78% | 5.20% | -1.19% | 2.75% | -7.03% | 2.71% | -2.49% | -10.68% | 9.79% | 6.96% | -3.61% | 0.58% |
| 2021 | 2.01% | 3.21% | 9.53% | 3.40% | 2.27% | -1.97% | -0.60% | 1.48% | -3.99% | 1.96% | -2.60% | 8.71% | 24.98% |
Метрики бенчмарка
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF has an annualized alpha of 0.50%, beta of 0.74, and R2 of 0.59 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 26, 2012.
- This ETF participated in 77.52% of S&P 500 Index downside but only 71.06% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 0.50%
- Бета
- 0.74
- R²
- 0.59
- Участие в росте
- 71.06%
- Участие в снижении
- 77.52%
Комиссия
Комиссия SPHD составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SPHD имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 42% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPHD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.32 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 2.50 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.80 | 10.58 | -5.78 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.39 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.39 | $1.93 | $1.65 | $1.90 | $1.70 | $1.56 | $1.84 | $1.79 | $1.68 | $1.33 | $1.50 | $1.16 |
Дивидендный доход | 4.55% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.20 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.00 | $1.46 | ||||
| 2025 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.15 | $0.15 | $0.16 | $0.16 | $0.18 | $0.18 | $0.19 | $0.21 | $1.93 |
| 2024 | $0.15 | $0.15 | $0.13 | $0.14 | $0.14 | $0.13 | $0.14 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.14 | $0.14 | $1.65 |
| 2023 | $0.14 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.18 | $0.18 | $0.16 | $0.17 | $1.90 |
| 2022 | $0.14 | $0.14 | $0.15 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $1.70 |
| 2021 | $0.15 | $0.15 | $0.14 | $0.13 | $0.11 | $0.12 | $0.11 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.14 | $1.56 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF показал максимальную просадку в 41.39%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 241 торговую сессию.
Текущая просадка Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF составляет 2.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-41.39%март 2020 г. | 2mo 2d | 11mo 20d | 1y 1moянв. 2020 г. - март 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-19.50%окт. 2022 г. | 5mo 24d | 1y 7mo | 2y 25dапр. 2022 г. - май 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-13.29%апр. 2025 г. | 4mo 7d | 9mo 19d | 1y 1moдек. 2024 г. - янв. 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-12.54%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 1mo 21d | 4mo 22dсент. 2018 г. - февр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-11.06%март 2018 г. | 1mo 23d | 4mo 27d | 6mo 20dянв. 2018 г. - авг. 2018 г. | — |
Показатели просадок
| SPHD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.39% | -56.78% | +15.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.33% | -9.10% | +1.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.29% | -18.90% | +5.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.50% | -25.43% | +5.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.39% | -33.92% | -7.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | -0.17% | -2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.66% | -10.69% | +6.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 2.14% | +0.80% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SPHD
Добавьте Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SPHD