PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

SPHD — это пассивный ETF от Invesco, отслеживающий инвестиционный результат S&P Low Volatility High Dividend index. SPHD запущен 18 окт. 2012 г. и имеет комиссию в 0.30%.

Информация о ETF

ISIN

US73937B6544

CUSIP

73937B654

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

18 окт. 2012 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Volatility Hedged Equity, Dividend

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

S&P Low Volatility High Dividend index

Домашняя страница

www.invesco.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SPHD составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
SPHD с SCHD SPHD с SPYD SPHD с VYM SPHD с JEPI SPHD с SPY SPHD с VOO SPHD с SPLV SPHD с PEY SPHD с NOBL SPHD с ^GSPC
Популярные сравнения:
SPHD с SCHD SPHD с SPYD SPHD с VYM SPHD с JEPI SPHD с SPY SPHD с VOO SPHD с SPLV SPHD с PEY SPHD с NOBL SPHD с ^GSPC

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) показал доход в -0.86% с начала года и 9.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SPHD составила 8.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.

SPHD

С начала года

-0.86%

1 месяц

4.52%

6 месяцев

-4.50%

1 год

9.28%

5 лет

12.86%

10 лет

8.09%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SPHD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.07%4.08%-0.33%-5.25%-0.21%-0.86%
2024-0.94%1.55%5.14%-2.11%4.49%-1.26%6.95%4.87%2.33%-0.69%3.60%-6.38%18.08%
20233.90%-4.67%-1.77%0.33%-6.59%5.70%3.43%-3.04%-4.35%-2.56%7.52%4.62%1.32%
20220.84%-0.78%5.20%-1.19%2.75%-7.04%2.71%-2.49%-10.68%9.79%6.96%-3.61%0.57%
20212.01%3.21%9.53%3.40%2.27%-1.97%-0.60%1.48%-3.99%1.96%-2.60%8.71%24.98%
2020-4.05%-9.46%-20.53%10.46%1.39%-0.63%2.52%1.82%-2.71%-0.94%13.38%2.70%-9.98%
20198.69%1.80%1.49%0.80%-6.13%5.95%0.00%-3.09%5.61%-0.23%1.95%2.64%20.26%
20180.26%-6.78%0.48%0.77%1.91%2.41%1.85%0.40%-0.34%-2.47%3.33%-7.48%-6.17%
20171.72%3.32%-0.70%-1.13%0.90%0.34%0.67%-0.42%2.44%0.73%3.69%-0.13%11.90%
2016-0.69%4.08%8.80%0.26%-0.26%3.99%4.64%-1.58%-0.36%-2.78%2.55%2.28%22.37%
20150.11%1.25%-0.37%0.04%0.09%-3.04%3.91%-3.66%0.18%6.01%-0.04%0.94%5.18%
2014-1.91%3.61%3.16%4.14%1.56%1.93%-3.71%3.79%-1.43%4.89%2.22%0.51%19.99%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SPHD составляет 73, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SPHD, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPHD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.67
  • За 5 лет: 0.74
  • За 10 лет: 0.45
  • За всё время: 0.56

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.63 на акцию.

3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.63$1.65$1.90$1.70$1.56$1.84$1.79$1.68$1.33$1.50$1.16$1.06

Дивидендный доход

3.44%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%3.24%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.14$0.14$0.14$0.14$0.00$0.55
2024$0.15$0.15$0.13$0.14$0.14$0.13$0.14$0.13$0.13$0.13$0.14$0.14$1.65
2023$0.14$0.15$0.15$0.15$0.15$0.16$0.16$0.16$0.18$0.18$0.16$0.17$1.90
2022$0.14$0.14$0.15$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$1.70
2021$0.15$0.15$0.14$0.13$0.11$0.12$0.11$0.13$0.13$0.13$0.13$0.14$1.56
2020$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$1.84
2019$0.13$0.14$0.14$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$1.79
2018$0.14$0.15$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.15$1.68
2017$0.12$0.13$0.12$0.12$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.13$0.12$1.33
2016$0.11$0.11$0.12$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.12$0.12$0.12$0.25$1.50
2015$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.10$0.10$0.09$0.10$0.11$0.10$0.10$1.16
2014$0.09$0.09$0.09$0.09$0.08$0.09$0.08$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$1.06

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF показал максимальную просадку в 41.39%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 241 торговую сессию.

Текущая просадка Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF составляет 7.19%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.39%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.2418 мар. 2021 г.285
-19.51%21 апр. 2022 г.12112 окт. 2022 г.39915 мая 2024 г.520
-13.29%2 дек. 2024 г.878 апр. 2025 г.———
-12.54%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.3413 февр. 2019 г.98
-11.06%29 янв. 2018 г.3923 мар. 2018 г.10217 авг. 2018 г.141

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...