PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Invesco S&P 500® Pure Growth ETF (RPG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Invesco S&P 500® Pure Growth ETF (RPG)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 25 мая 2025 г.

RPG — это пассивный ETF от Invesco, отслеживающий инвестиционный результат S&P 500/Citigroup Pure Growth Index. RPG запущен 1 мар. 2006 г. и имеет комиссию в 0.35%.

Информация о ETF

ISIN

US46137V2667

CUSIP

46137V266

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

1 мар. 2006 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Blend Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

S&P 500/Citigroup Pure Growth Index

Домашняя страница

www.invesco.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия RPG составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® Pure Growth ETF

Популярные сравнения:
RPG с SPGP RPG с VOOG RPG с SPYG RPG с SCHG RPG с SPLG RPG с VOO RPG с RSP RPG с VUG RPG с IWY RPG с QQQ
Популярные сравнения:
RPG с SPGP RPG с VOOG RPG с SPYG RPG с SCHG RPG с SPLG RPG с VOO RPG с RSP RPG с VUG RPG с IWY RPG с QQQ

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Invesco S&P 500® Pure Growth ETF (RPG) показал доход в 2.52% с начала года и 17.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RPG составила 10.48%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.68%.

RPG

С начала года

2.52%

1 месяц

9.39%

6 месяцев

-1.22%

1 год

17.43%

3 года

12.45%

5 лет

12.13%

10 лет

10.48%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-1.34%

1 месяц

5.80%

6 месяцев

-2.79%

1 год

9.39%

3 года

13.76%

5 лет

14.45%

10 лет

10.68%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RPG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.91%-3.71%-9.03%2.59%7.72%2.52%
20242.26%8.06%3.04%-6.26%3.40%4.73%-1.32%2.67%4.07%0.05%9.72%-4.16%28.23%
20233.72%-3.24%-0.14%0.83%-5.81%6.69%4.19%-1.57%-3.37%-2.89%5.84%4.47%8.05%
2022-13.49%-1.69%2.50%-13.63%3.37%-9.83%12.86%-4.47%-8.94%7.85%5.23%-7.34%-27.55%
2021-0.71%1.58%-0.03%5.11%-0.97%7.68%5.15%5.12%-5.39%10.02%0.31%-0.80%29.40%
20200.82%-6.81%-15.66%16.59%8.15%2.68%6.56%5.52%-2.62%-1.73%12.10%4.53%29.34%
20199.13%4.40%2.11%2.98%-5.69%6.48%0.75%-1.64%0.34%0.62%4.26%2.26%28.34%
20188.29%-1.76%-1.47%-0.58%4.76%0.44%1.30%4.05%-0.47%-10.34%1.81%-9.09%-4.53%
20172.80%3.06%1.46%1.94%3.11%0.00%3.31%0.89%2.15%3.48%2.33%-0.93%26.20%
2016-7.27%-0.53%6.97%-0.88%3.70%-0.83%4.82%-0.52%-0.16%-2.54%1.61%0.32%4.02%
2015-1.27%5.99%-0.01%-1.49%1.54%-2.17%3.50%-5.11%-2.78%7.20%-0.51%-1.97%2.21%
2014-0.94%7.57%-2.14%-1.94%4.23%3.63%-1.38%4.20%-2.70%2.29%1.58%-0.74%13.89%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг RPG составляет 69, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности RPG, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RPG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco S&P 500® Pure Growth ETF (RPG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Invesco S&P 500® Pure Growth ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 25 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.70
  • За 5 лет: 0.51
  • За 10 лет: 0.47
  • За всё время: 0.48

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco S&P 500® Pure Growth ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.12 на акцию.

0.00%0.50%1.00%1.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.12$0.10$0.46$0.23$0.00$0.15$0.21$0.09$0.12$0.07$0.12$0.11

Дивидендный доход

0.27%0.25%1.44%0.74%0.00%0.46%0.83%0.47%0.56%0.43%0.73%0.67%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco S&P 500® Pure Growth ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03
2024$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.06$0.10
2023$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.46
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.23
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.15
2019$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.05$0.21
2018$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.09
2017$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.02$0.12
2016$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.07
2015$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.04$0.12
2014$0.02$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.11

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Invesco S&P 500® Pure Growth ETF показал максимальную просадку в 53.27%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 404 торговые сессии.

Текущая просадка Invesco S&P 500® Pure Growth ETF составляет 6.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.27%11 окт. 2007 г.3509 мар. 2009 г.40413 окт. 2010 г.754
-36.58%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8220 июл. 2020 г.105
-35.59%22 нояб. 2021 г.22614 окт. 2022 г.5352 дек. 2024 г.761
-24.75%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.———
-23.02%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.1313 июл. 2019 г.211
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...