PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 15 мая 2025 г.

RFV — это пассивный ETF от Invesco, отслеживающий инвестиционный результат S&P Mid Cap 400 Pure Value. RFV запущен 1 мар. 2006 г. и имеет комиссию в 0.35%.

Информация о ETF

ISIN

US46137V1917

CUSIP

46137V191

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

1 мар. 2006 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Small Cap Value Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

S&P Mid Cap 400 Pure Value

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия RFV составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
RFV с XMHQ RFV с RPV RFV с RWK RFV с XMMO RFV с RWJ RFV с ONEY RFV с ONEV RFV с XMVM RFV с VOO RFV с RFG
Популярные сравнения:
RFV с XMHQ RFV с RPV RFV с RWK RFV с XMMO RFV с RWJ RFV с ONEY RFV с ONEV RFV с XMVM RFV с VOO RFV с RFG

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) показал доход в -2.27% с начала года и 1.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RFV составила 9.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.78%.

RFV

С начала года

-2.27%

1 месяц

12.31%

6 месяцев

-5.05%

1 год

1.98%

5 лет

24.69%

10 лет

9.43%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.19%

1 месяц

9.00%

6 месяцев

-1.55%

1 год

12.31%

5 лет

15.59%

10 лет

10.78%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RFV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.61%-4.85%-4.93%-4.64%8.31%-2.27%
2024-4.66%0.86%6.90%-7.51%5.28%-3.47%7.27%-1.82%1.03%-0.52%10.78%-6.75%5.62%
202315.98%-3.41%-6.82%-0.73%-2.48%13.76%5.44%-3.95%-5.60%-5.47%11.51%12.45%30.26%
2022-2.13%0.25%1.66%-6.50%4.46%-10.54%8.07%-1.79%-9.20%14.82%6.99%-6.95%-3.99%
20211.86%10.41%9.19%3.70%3.51%-4.75%0.14%2.89%-3.54%3.08%-2.61%6.20%33.02%
2020-8.04%-11.17%-30.36%20.44%6.81%1.81%3.42%10.11%-4.83%4.46%19.18%9.03%9.62%
201917.44%3.54%-2.89%5.44%-13.71%11.91%-1.72%-9.79%7.90%2.70%4.17%1.58%24.98%
20181.75%-5.84%-1.05%0.00%5.11%1.91%1.35%2.11%-1.42%-8.71%0.66%-14.46%-18.56%
20171.36%0.38%-0.41%-0.37%-1.80%3.95%1.56%-3.14%4.59%1.14%4.95%1.96%14.74%
2016-7.97%3.42%12.74%3.04%-2.32%0.23%8.18%-0.87%1.26%-3.41%14.38%0.77%30.86%
2015-6.16%7.74%-0.06%1.77%-0.02%-1.95%-4.30%-2.81%-5.05%6.32%1.91%-7.63%-10.89%
2014-3.15%3.42%1.37%-0.74%1.75%3.78%-3.92%6.09%-6.33%3.23%1.71%1.63%8.43%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг RFV составляет 23, что хуже, чем результаты 77% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности RFV, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RFV, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFV, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFV, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFV, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFV, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.08
  • За 5 лет: 0.99
  • За 10 лет: 0.37
  • За всё время: 0.35

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.89 на акцию.

0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.89$1.59$1.48$1.86$1.55$1.12$1.18$0.78$0.95$0.54$0.86$0.65

Дивидендный доход

1.61%1.31%1.27%2.05%1.60%1.52%1.71%1.39%1.36%0.88%1.79%1.19%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66
2024$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.42$1.59
2023$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.33$1.48
2022$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.39$1.86
2021$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.53$1.55
2020$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.15$1.12
2019$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.39$1.18
2018$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.18$0.78
2017$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.95
2016$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.06$0.54
2015$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.19$0.86
2014$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.16$0.65

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF показал максимальную просадку в 71.82%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 482 торговые сессии.

Текущая просадка Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF составляет 9.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-71.82%5 июн. 2007 г.4369 мар. 2009 г.4827 февр. 2011 г.918
-52.24%23 янв. 2018 г.54523 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.717
-29.11%7 апр. 2011 г.1243 окт. 2011 г.11315 мар. 2012 г.237
-27.6%19 мая 2015 г.17020 янв. 2016 г.1805 окт. 2016 г.350
-24.65%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...