PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US73937B6395

CUSIP

73937B639

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

15 февр. 2013 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Volatility Hedged Equity

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

S&P SmallCap 600 Low Volatility Index

Домашняя страница

www.invesco.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Микро

Стиль класса активов

Смешанный

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
XSLV с SMLV XSLV с VOO XSLV с USMV XSLV с FTBFX XSLV с VBR XSLV с SPY XSLV с FSPGX XSLV с ViOO XSLV с IWM XSLV с vioo
Популярные сравнения:
XSLV с SMLV XSLV с VOO XSLV с USMV XSLV с FTBFX XSLV с VBR XSLV с SPY XSLV с FSPGX XSLV с ViOO XSLV с IWM XSLV с vioo

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.90%
11.03%
XSLV (Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF показал доход в 13.85% с начала года и 24.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF составила 6.74%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.10%.


XSLV

С начала года

13.85%

1 месяц

2.28%

6 месяцев

12.90%

1 год

24.60%

5 лет (среднегодовая)

2.14%

10 лет (среднегодовая)

6.74%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.56%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

11.03%

1 год

30.56%

5 лет (среднегодовая)

13.70%

10 лет (среднегодовая)

11.10%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью XSLV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.19%1.52%2.53%-3.78%3.43%-0.46%10.09%0.39%0.25%-2.37%13.85%
20234.87%-0.52%-8.36%-4.20%-4.12%2.88%7.11%-3.07%-4.15%-2.76%6.00%9.37%1.35%
2022-6.80%-0.54%1.96%-6.93%2.28%-3.71%7.16%-5.51%-9.01%13.11%3.14%-5.33%-11.84%
20210.76%8.40%3.47%0.61%2.49%-0.64%0.83%2.96%-3.03%4.44%-1.12%7.43%29.34%
2020-2.52%-8.71%-25.65%6.03%-4.52%1.42%1.39%2.56%-5.18%2.08%12.54%7.33%-17.40%
20198.58%3.63%-2.09%3.03%-4.63%5.05%1.71%-2.58%3.37%2.68%0.76%1.53%22.35%
2018-0.61%-5.18%3.49%0.73%5.56%1.51%2.65%3.04%-2.72%-7.00%3.61%-9.38%-5.41%
2017-2.03%1.36%-0.51%1.31%-1.27%2.35%1.34%-1.97%6.44%1.11%3.16%-2.69%8.57%
2016-2.79%0.37%6.63%0.63%3.18%2.28%3.32%2.06%-0.44%-2.12%10.72%4.56%31.43%
2015-1.45%1.82%1.70%-3.72%0.41%1.11%1.71%-4.66%0.82%6.00%2.74%-3.31%2.68%
2014-2.72%3.28%2.08%-2.77%0.91%3.21%-4.10%3.06%-4.43%9.34%-0.21%3.51%10.79%
20130.08%4.92%0.60%1.18%0.69%7.21%-5.69%4.93%5.10%3.46%0.83%25.18%

Комиссия

Комиссия XSLV составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии XSLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг XSLV среди ETFs на нашем сайте составляет 53, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности XSLV, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSLV, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSLV, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSLV, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSLV, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSLV, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XSLV, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.522.51
Коэффициент Сортино XSLV, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.313.36
Коэффициент Омега XSLV, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.281.47
Коэффициент Кальмара XSLV, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.263.62
Коэффициент Мартина XSLV, с текущим значением в 8.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.9116.12
XSLV
^GSPC

Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.52. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.52
2.51
XSLV (Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.96 на акцию.


1.00%1.50%2.00%2.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.96$1.04$1.24$0.55$1.01$1.23$1.17$0.86$0.85$0.74$0.80$0.49

Дивидендный доход

1.94%2.35%2.79%1.05%2.48%2.43%2.75%1.87%1.96%2.20%2.38%1.58%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.66
2023$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.30$1.04
2022$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.15$1.24
2021$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.17$0.55
2020$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$1.01
2019$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.48$1.23
2018$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.52$1.17
2017$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.38$0.86
2016$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.42$0.85
2015$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.33$0.74
2014$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.36$0.80
2013$0.04$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.25$0.49

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.84%
-1.80%
XSLV (Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF показал максимальную просадку в 44.34%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 407 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF составляет 2.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.34%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.4071 нояб. 2021 г.451
-24.71%5 янв. 2022 г.45627 окт. 2023 г.2586 нояб. 2024 г.714
-18.7%4 сент. 2018 г.7824 дек. 2018 г.18113 сент. 2019 г.259
-11.06%2 дек. 2015 г.3421 янв. 2016 г.4730 мар. 2016 г.81
-9.75%30 нояб. 2017 г.488 февр. 2018 г.7324 мая 2018 г.121

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF составляет 7.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.18%
4.06%
XSLV (Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF)
Benchmark (^GSPC)