- ISIN
- US73937B6395
- CUSIP
- 73937B639
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 15 февр. 2013 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Volatility Hedged Equity
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P SmallCap 600 Low Volatility Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Микро
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $244M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности XSLV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) прибавил 18.2% с начала года. Текущая цена акции XSLV — $54. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции XSLV 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,317.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) показал доход в 18.15% с начала года и 21.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность XSLV составила 6.11%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- 6.28%
- 6 месяцев
- 13.45%
- С начала года
- 18.15%
- 1 год
- 21.22%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- 5.66%
- 10 лет*
- 6.11%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность XSLV по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 февр. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.4 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +13.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -25.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении XSLV закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -15.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.20% | 2.05% | -3.66% | 5.47% | -0.02% | 5.60% | 3.57% | 18.15% | |||||
| 2025 | 0.97% | -0.32% | -2.81% | -3.15% | 2.40% | 0.16% | -1.27% | 5.80% | -1.93% | -3.08% | 3.77% | 0.21% | 0.31% |
| 2024 | -3.19% | 1.52% | 2.53% | -3.78% | 3.43% | -0.46% | 10.09% | 0.39% | 0.25% | -2.37% | 8.68% | -6.43% | 9.81% |
| 2023 | 4.87% | -0.52% | -8.36% | -4.20% | -4.12% | 2.88% | 7.11% | -3.07% | -4.15% | -2.76% | 6.00% | 9.37% | 1.34% |
| 2022 | -6.80% | -0.54% | 1.96% | -6.93% | 2.28% | -3.71% | 7.16% | -5.51% | -9.01% | 13.11% | 3.14% | -5.33% | -11.83% |
| 2021 | 0.76% | 8.40% | 3.47% | 0.61% | 2.49% | -0.64% | 0.83% | 2.96% | -3.03% | 4.44% | -1.12% | 7.43% | 29.34% |
Метрики бенчмарка
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF has an annualized alpha of -1.38%, beta of 0.83, and R2 of 0.58 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 15, 2013.
- This ETF participated in 88.65% of S&P 500 Index downside but only 73.96% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -1.38%
- Бета
- 0.83
- R²
- 0.58
- Участие в росте
- 73.96%
- Участие в снижении
- 88.65%
Комиссия
Комиссия XSLV составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XSLV имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XSLV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 2.24 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.37 | 9.71 | -1.33 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.10 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.10 | $0.99 | $1.21 | $1.04 | $1.24 | $0.55 | $1.01 | $1.23 | $1.17 | $0.86 | $0.85 | $0.74 |
Дивидендный доход | 2.04% | 2.14% | 2.55% | 2.35% | 2.78% | 1.05% | 2.49% | 2.43% | 2.75% | 1.87% | 1.96% | 2.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.44 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.99 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $1.21 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $1.04 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $1.24 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.55 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF показал максимальную просадку в 44.34%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 407 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-44.34%март 2020 г. | 2mo 2d | 1y 7mo | 1y 9moянв. 2020 г. - нояб. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-24.72%окт. 2023 г. | 1y 9mo | 1y 11d | 2y 10moянв. 2022 г. - нояб. 2024 г. | — |
-18.70%дек. 2018 г. | 3mo 21d | 8mo 23d | 1y 9dсент. 2018 г. - сент. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-18.35%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 10mo 3d | 1y 2moнояб. 2024 г. - февр. 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-11.06%янв. 2016 г. | 1mo 20d | 2mo 9d | 3mo 29dдек. 2015 г. - март 2016 г. | — |
Показатели просадок
| XSLV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.34% | -56.78% | +12.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.46% | -9.10% | +1.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.35% | -18.90% | +0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.72% | -25.43% | +0.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.34% | -33.92% | -10.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.00% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.23% | -10.70% | +3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 2.09% | +0.45% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с XSLV
Добавьте Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с XSLV