- ISIN
- US73937B6478
- CUSIP
- 73937B647
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 15 февр. 2013 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Volatility Hedged Equity
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P MidCap 400 Low Volatility Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $739M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности XMLV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) прибавил 12.6% с начала года. Текущая цена акции XMLV — $69. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции XMLV 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,448.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) показал доход в 12.59% с начала года и 15.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность XMLV составила 8.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- 5.75%
- 6 месяцев
- 8.89%
- С начала года
- 12.59%
- 1 год
- 15.61%
- 3 года*
- 12.63%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 8.18%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность XMLV по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 февр. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении XMLV закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.49% | 4.35% | -4.73% | 4.83% | -2.52% | 3.90% | 4.09% | 12.59% | |||||
| 2025 | 1.94% | 0.77% | -0.38% | -2.75% | 3.18% | 0.24% | -0.89% | 4.68% | 0.05% | -2.72% | 3.22% | -1.61% | 5.55% |
| 2024 | -1.00% | 3.42% | 4.20% | -3.47% | 3.51% | -1.45% | 7.10% | 2.01% | 1.70% | 0.15% | 7.05% | -6.44% | 17.08% |
| 2023 | 4.37% | -1.49% | -4.09% | -0.10% | -5.35% | 5.13% | 3.25% | -3.72% | -3.81% | -1.95% | 5.64% | 4.91% | 1.86% |
| 2022 | -6.16% | -1.60% | 3.83% | -3.49% | 1.49% | -5.42% | 6.67% | -4.16% | -7.94% | 9.47% | 6.35% | -3.96% | -6.55% |
| 2021 | 0.27% | 3.03% | 5.60% | 3.27% | 0.48% | -1.26% | 2.21% | 1.19% | -4.69% | 4.99% | -1.18% | 7.61% | 23.00% |
Метрики бенчмарка
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF has an annualized alpha of 0.77%, beta of 0.76, and R2 of 0.66 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 15, 2013.
- This ETF participated in 75.81% of S&P 500 Index downside but only 72.18% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 0.77%
- Бета
- 0.76
- R²
- 0.66
- Участие в росте
- 72.18%
- Участие в снижении
- 75.81%
Комиссия
Комиссия XMLV составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XMLV имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XMLV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.29 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 2.24 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 9.71 | -2.34 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.95 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.95 | $1.79 | $1.36 | $1.24 | $1.10 | $0.66 | $0.93 | $1.09 | $0.94 | $0.79 | $0.70 | $0.63 |
Дивидендный доход | 2.82% | 2.87% | 2.23% | 2.34% | 2.05% | 1.14% | 1.93% | 2.02% | 2.13% | 1.74% | 1.72% | 1.85% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $1.07 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $1.79 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $1.36 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.24 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $1.10 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.66 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF показал максимальную просадку в 39.86%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 268 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-39.86%март 2020 г. | 1mo 3d | 1y 23d | 1y 1moфевр. 2020 г. - апр. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-16.53%сент. 2022 г. | 9mo 4d | 1y 5mo | 2y 2moдек. 2021 г. - март 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-13.80%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 4mo 16d | 8mo 29dнояб. 2024 г. - авг. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-13.29%дек. 2018 г. | 3mo 8d | 1mo 23d | 5mo 1dсент. 2018 г. - февр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-9.62%авг. 2015 г. | 7d | 3mo | 3mo 7dавг. 2015 г. - нояб. 2015 г. | — |
Показатели просадок
| XMLV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.86% | -56.78% | +16.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.03% | -9.10% | +2.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.80% | -18.90% | +5.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.53% | -25.43% | +8.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.86% | -33.92% | -5.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.00% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -10.70% | +6.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 2.09% | +0.03% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с XMLV
Добавьте Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с XMLV