PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 26 мая 2025 г.

XMLV — это пассивный ETF от Invesco, отслеживающий инвестиционный результат S&P MidCap 400 Low Volatility Index. XMLV запущен 15 февр. 2013 г. и имеет комиссию в 0.25%.

Информация о ETF

ISIN

US73937B6478

CUSIP

73937B647

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

15 февр. 2013 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Volatility Hedged Equity

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

S&P MidCap 400 Low Volatility Index

Домашняя страница

www.invesco.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия XMLV составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF

Популярные сравнения:
XMLV с VO XMLV с SPLV XMLV с VOO XMLV с smdv XMLV с FTBFX XMLV с MDY XMLV с OMFL XMLV с USMV XMLV с IWM XMLV с SCHD
Популярные сравнения:
XMLV с VO XMLV с SPLV XMLV с VOO XMLV с smdv XMLV с FTBFX XMLV с MDY XMLV с OMFL XMLV с USMV XMLV с IWM XMLV с SCHD

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) показал доход в 1.21% с начала года и 12.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность XMLV составила 8.25%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.68%.

XMLV

С начала года

1.21%

1 месяц

2.33%

6 месяцев

-4.42%

1 год

12.03%

3 года

7.18%

5 лет

10.47%

10 лет

8.25%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-1.34%

1 месяц

5.02%

6 месяцев

-2.79%

1 год

9.39%

3 года

13.76%

5 лет

14.45%

10 лет

10.68%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью XMLV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.94%0.77%-0.38%-2.75%1.70%1.21%
2024-1.00%3.42%4.20%-3.47%3.51%-1.45%7.10%2.01%1.70%0.15%7.05%-6.44%17.08%
20234.37%-1.49%-4.08%-0.10%-5.35%5.14%3.25%-3.72%-3.81%-1.95%5.64%4.91%1.87%
2022-6.16%-1.60%3.83%-3.49%1.49%-5.43%6.67%-4.16%-7.94%9.47%6.35%-3.96%-6.55%
20210.27%3.03%5.60%3.27%0.48%-1.26%2.21%1.19%-5.04%4.99%-1.18%7.61%22.55%
2020-0.15%-10.33%-16.46%6.33%0.31%-1.91%3.38%1.96%-4.49%-0.12%9.54%5.77%-8.83%
20197.28%3.84%0.73%3.12%-3.14%3.93%1.11%0.10%1.93%1.41%0.07%1.50%23.77%
20180.44%-3.71%2.48%0.56%3.17%1.64%1.94%2.36%-0.58%-4.80%4.89%-7.78%-0.16%
20171.13%3.75%-0.68%0.95%0.96%0.66%1.29%-0.66%1.19%2.60%3.46%-1.59%13.72%
2016-1.38%1.80%7.66%-0.88%3.42%4.25%1.97%-1.35%-0.96%-1.57%3.58%3.47%21.38%
20151.31%0.75%1.34%-2.48%1.72%-0.83%3.58%-5.17%-0.28%6.25%1.67%-2.13%5.37%
2014-0.28%4.54%1.29%-0.44%1.85%3.79%-4.22%3.94%-3.76%6.70%2.01%2.12%18.34%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг XMLV составляет 69, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности XMLV, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XMLV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMLV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMLV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMLV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMLV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 26 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.80
  • За 5 лет: 0.68
  • За 10 лет: 0.48
  • За всё время: 0.59

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.54 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20$1.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.54$1.36$1.24$1.10$0.66$0.93$1.09$0.94$0.79$0.70$0.63$0.66

Дивидендный доход

2.53%2.23%2.34%2.05%1.14%1.93%2.02%2.12%1.74%1.72%1.85%2.00%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51
2024$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.41$1.36
2023$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.25$1.24
2022$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.22$1.10
2021$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.17$0.66
2020$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.09$0.93
2019$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.38$1.09
2018$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.31$0.94
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.47$0.79
2016$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.37$0.70
2015$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.25$0.63
2014$0.11$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.28$0.66

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF показал максимальную просадку в 39.86%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 269 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF составляет 5.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-39.86%19 февр. 2020 г.2423 мар. 2020 г.26916 апр. 2021 г.293
-16.53%30 дек. 2021 г.19030 сент. 2022 г.37327 мар. 2024 г.563
-13.8%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———
-13.29%17 сент. 2018 г.6924 дек. 2018 г.3615 февр. 2019 г.105
-9.62%18 авг. 2015 г.625 авг. 2015 г.6323 нояб. 2015 г.69
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...