- ISIN
- US73937B6478
- CUSIP
- 73937B647
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 15 февр. 2013 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Volatility Hedged Equity
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P MidCap 400 Low Volatility Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $716M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности XMLV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) прибавил 2.5% с начала года. Текущая цена акции XMLV — $63. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции XMLV 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,308.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) показал доход в 2.54% с начала года и 5.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность XMLV составила 7.60%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 2.54%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 5.54%
- 3 года*
- 10.18%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 7.60%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность XMLV по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 февр. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.1 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении XMLV закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.49% | 4.35% | -4.73% | 4.83% | -2.52% | -1.52% | 2.54% | ||||||
| 2025 | 1.94% | 0.77% | -0.38% | -2.75% | 3.18% | 0.24% | -0.89% | 4.68% | 0.05% | -2.72% | 3.22% | -1.61% | 5.55% |
| 2024 | -1.00% | 3.42% | 4.20% | -3.47% | 3.51% | -1.45% | 7.10% | 2.01% | 1.70% | 0.15% | 7.05% | -6.44% | 17.08% |
| 2023 | 4.37% | -1.49% | -4.09% | -0.10% | -5.35% | 5.13% | 3.25% | -3.72% | -3.81% | -1.95% | 5.64% | 4.91% | 1.86% |
| 2022 | -6.16% | -1.60% | 3.83% | -3.49% | 1.49% | -5.42% | 6.67% | -4.16% | -7.94% | 9.47% | 6.35% | -3.96% | -6.55% |
| 2021 | 0.27% | 3.03% | 5.60% | 3.27% | 0.48% | -1.26% | 2.21% | 1.19% | -4.69% | 4.99% | -1.18% | 7.61% | 23.00% |
Метрики бенчмарка
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF has an annualized alpha of -0.03%, beta of 0.76, and R2 of 0.67 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 19, 2013.
- This ETF participated in 78.56% of S&P 500 Index downside but only 71.00% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -0.03%
- Бета
- 0.76
- R²
- 0.67
- Участие в росте
- 71.00%
- Участие в снижении
- 78.56%
Комиссия
Комиссия XMLV составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XMLV имеет ранг 19 по соотношению доходности и риска — в нижних 19% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| XMLV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.41 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 2.93 | -2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.66 | 13.52 | -10.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.84 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.84 | $1.79 | $1.36 | $1.24 | $1.10 | $0.66 | $0.93 | $1.09 | $0.94 | $0.79 | $0.70 | $0.63 |
Дивидендный доход | 2.91% | 2.87% | 2.23% | 2.34% | 2.05% | 1.14% | 1.93% | 2.02% | 2.13% | 1.74% | 1.72% | 1.85% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $1.79 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $1.36 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.24 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $1.10 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.66 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF показал максимальную просадку в 39.86%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 268 торговых сессий.
Текущая просадка Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF составляет 4.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -39.86%март 2020 г. | 1mo 3d | 1y 23d | 1y 1moфевр. 2020 г. - апр. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -16.53%сент. 2022 г. | 9mo 4d | 1y 5mo | 2y 2moдек. 2021 г. - март 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -13.80%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 4mo 16d | 8mo 29dнояб. 2024 г. - авг. 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -13.29%дек. 2018 г. | 3mo 8d | 1mo 23d | 5mo 1dсент. 2018 г. - февр. 2019 г. |
Откат 2015 года2015 | -9.62%авг. 2015 г. | 7d | 3mo | 3mo 7dавг. 2015 г. - нояб. 2015 г. |
Показатели просадок
| XMLV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.86% | -56.78% | +16.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.03% | -9.10% | +2.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.80% | -18.90% | +5.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.53% | -25.43% | +8.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.86% | -33.92% | -5.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.89% | -0.74% | -4.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -10.72% | +6.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 1.97% | +0.12% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с XMLV
Добавьте Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с XMLV