Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) показал доход в 1.89% с начала года и 5.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность XMLV составила 7.78%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 15 февр. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.0 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении XMLV закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.4%.

Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF: годовая альфа составляет 0.74%, бета — 0.77, а R² — 0.67 относительно S&P 500 Index с 19.02.2013.

• Этот ETF участвовал в 78.02% снижения S&P 500 Index, но только в 74.07% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.

Комиссия XMLV составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.

XMLV имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.84 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF показал максимальную просадку в 39.86%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 268 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF составляет 5.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.