PortfoliosLab logo
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US73937B6478

CUSIP

73937B647

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

15 февр. 2013 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Volatility Hedged Equity

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

S&P MidCap 400 Low Volatility Index

Домашняя страница

www.invesco.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия XMLV составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.


График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%300.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
209.59%
270.53%
XMLV (Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) показал доход в 1.04% с начала года и 11.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность XMLV составила 8.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.31%.


XMLV

С начала года

1.04%

1 месяц

8.18%

6 месяцев

-2.67%

1 год

11.04%

5 лет

9.97%

10 лет

8.43%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-4.26%

1 месяц

11.24%

6 месяцев

-5.02%

1 год

8.55%

5 лет

14.02%

10 лет

10.31%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью XMLV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.94%0.77%-0.38%-2.75%1.53%1.04%
2024-1.00%3.42%4.20%-3.47%3.51%-1.45%7.10%2.01%1.70%0.15%7.05%-6.44%17.08%
20234.37%-1.49%-4.08%-0.10%-5.35%5.14%3.25%-3.72%-3.81%-1.95%5.64%4.91%1.87%
2022-6.16%-1.60%3.83%-3.49%1.49%-5.43%6.67%-4.16%-7.94%9.47%6.35%-3.96%-6.55%
20210.27%3.03%5.60%3.27%0.48%-1.26%2.21%1.19%-4.69%4.99%-1.18%7.61%23.00%
2020-0.15%-10.33%-16.46%6.33%0.31%-1.91%3.38%1.96%-4.07%-0.12%9.54%5.77%-8.42%
20197.28%3.84%0.73%3.12%-3.14%3.93%1.11%0.10%1.93%1.41%0.08%1.50%23.77%
20180.44%-3.71%2.48%0.56%3.18%1.64%1.94%2.36%-0.58%-4.80%4.89%-7.78%-0.16%
20171.13%3.75%-0.68%0.95%0.96%0.66%1.29%-0.66%1.19%2.60%3.46%-1.59%13.72%
2016-1.38%1.80%7.81%-0.88%3.42%4.25%1.97%-1.35%-0.96%-1.57%3.58%3.47%21.55%
20151.31%0.75%1.34%-2.48%1.72%-0.83%3.58%-5.17%-0.28%6.25%1.67%-2.13%5.37%
2014-0.28%4.54%1.29%-0.44%1.85%3.79%-4.22%3.94%-3.76%6.70%2.01%2.12%18.35%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг XMLV составляет 75, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности XMLV, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XMLV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMLV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMLV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMLV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMLV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.82. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.72
0.44
XMLV (Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.54 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20$1.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.54$1.36$1.24$1.10$0.66$0.93$1.09$0.94$0.79$0.70$0.63$0.66

Дивидендный доход

2.53%2.23%2.34%2.05%1.14%1.93%2.02%2.13%1.74%1.72%1.85%2.00%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51
2024$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.41$1.36
2023$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.25$1.24
2022$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.22$1.10
2021$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.17$0.66
2020$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.09$0.93
2019$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.38$1.09
2018$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.31$0.94
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.47$0.79
2016$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.37$0.70
2015$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.25$0.63
2014$0.11$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.28$0.66

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-5.47%
-8.35%
XMLV (Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF показал максимальную просадку в 39.86%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 268 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF составляет 5.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-39.86%19 февр. 2020 г.2423 мар. 2020 г.26815 апр. 2021 г.292
-16.53%30 дек. 2021 г.19030 сент. 2022 г.37327 мар. 2024 г.563
-13.8%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.
-13.29%17 сент. 2018 г.6924 дек. 2018 г.3615 февр. 2019 г.105
-9.62%18 авг. 2015 г.625 авг. 2015 г.6323 нояб. 2015 г.69

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF составляет 7.11%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
7.11%
11.43%
XMLV (Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF)
Benchmark (^GSPC)