Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) показал доход в 2.47% с начала года и 19.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IDLV составила 5.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 17 янв. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.54%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.7 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.4%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении IDLV закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -11.1%.

Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF: годовая альфа составляет -1.05%, бета — 0.60, а R² — 0.59 относительно S&P 500 Index с 18.01.2012.

• Этот ETF участвовал в 73.14% снижения S&P 500 Index, но только в 56.05% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.60 указывает на то, что этот ETF обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия IDLV составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.

IDLV имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — в топ 80% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.62 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF показал максимальную просадку в 34.65%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1113 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF составляет 5.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.