- ISIN
- US73937B6882
- CUSIP
- 46138E230
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 13 янв. 2012 г.
- Регион
- Developed Markets (Broad)
- Категория
- Low Volatility
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P BMI International Developed Low Volatility Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $345M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 25K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $880.01K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) прибавил 8.8% с начала года. Текущая цена акции IDLV — $36. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IDLV 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,387.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) показал доход в 8.82% с начала года и 14.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IDLV составила 5.61%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 3.38%
- 6 месяцев
- 3.97%
- С начала года
- 8.82%
- 1 год
- 14.38%
- 3 года*
- 14.25%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 5.61%
- Всё время*
- 6.23%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность IDLV по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 янв. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.3 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.4%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении IDLV закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -11.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.63% | 6.04% | -5.83% | 3.15% | -1.70% | 0.23% | 4.75% | -0.26% | 8.82% | ||||
| 2025 | 3.11% | 3.24% | 3.16% | 5.72% | 2.84% | 1.72% | -1.44% | 4.17% | -0.62% | -1.54% | 3.29% | 1.38% | 27.77% |
| 2024 | -1.21% | -0.14% | 1.74% | -3.06% | 2.79% | -1.21% | 5.55% | 4.57% | 1.73% | -4.99% | 1.07% | -4.10% | 2.15% |
| 2023 | 4.56% | -3.71% | 2.70% | 3.33% | -3.96% | 1.74% | 1.90% | -2.73% | -2.92% | -1.10% | 4.84% | 4.84% | 9.18% |
| 2022 | -2.31% | -1.26% | 1.91% | -3.66% | 0.07% | -6.18% | 3.69% | -4.75% | -8.56% | 1.05% | 8.91% | -0.67% | -12.21% |
| 2021 | -0.67% | -0.91% | 3.75% | 0.53% | 2.16% | -0.27% | 2.52% | 1.07% | -3.70% | 3.53% | -2.96% | 4.68% | 9.76% |
Метрики бенчмарка
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF has an annualized alpha of -1.26%, beta of 0.60, and R2 of 0.58 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 17, 2012.
- This ETF participated in 70.33% of S&P 500 Index downside but only 53.20% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.60 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -1.26%
- Бета
- 0.60
- R²
- 0.58
- Участие в росте
- 53.20%
- Участие в снижении
- 70.33%
Комиссия
Комиссия IDLV составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IDLV имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 48% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDLV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.32 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 2.50 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.96 | 10.58 | -5.63 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.74 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.74 | $1.57 | $0.95 | $1.01 | $1.26 | $0.96 | $0.69 | $1.68 | $1.18 | $1.03 | $1.12 | $1.12 |
Дивидендный доход | 4.82% | 4.63% | 3.41% | 3.59% | 4.69% | 2.99% | 2.30% | 4.92% | 3.94% | 3.05% | 3.92% | 3.93% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $1.57 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.95 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $1.01 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $1.26 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.96 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF показал максимальную просадку в 34.65%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1113 торговых сессий.
Текущая просадка Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF составляет 1.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-34.65%март 2020 г. | 1mo 9d | 4y 5mo | 4y 6moфевр. 2020 г. - авг. 2024 г. | Обвал COVID2020 |
-18.79%янв. 2016 г. | 1y 5mo | 1y 2mo | 2y 8moиюль 2014 г. - апр. 2017 г. | — |
-14.39%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 5mo 15d | 1y 4moянв. 2018 г. - июнь 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-12.21%июнь 2013 г. | 1mo 16d | 4mo | 5mo 16dмай 2013 г. - окт. 2013 г. | — |
-9.97%янв. 2025 г. | 3mo 18d | 1mo 23d | 5mo 11dсент. 2024 г. - март 2025 г. | — |
Показатели просадок
| IDLV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.65% | -56.78% | +22.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.54% | -9.10% | +1.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.97% | -18.90% | +8.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.52% | -25.43% | +2.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.65% | -33.92% | -0.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.48% | -0.17% | -1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.91% | -10.69% | +4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.14% | +0.77% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IDLV
Добавьте Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IDLV