- ISIN
- US73935X4438
- CUSIP
- 46137V472
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 1 дек. 2006 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Quality Factor, Mid Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P MidCap 400 Quality Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $5B
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 169K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $19.18M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) прибавил 15.6% с начала года. Текущая цена акции XMHQ — $118. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции XMHQ 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,656.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) показал доход в 15.60% с начала года и 17.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность XMHQ составила 12.99%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Invesco S&P MidCap Quality ETF
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 2.95%
- 6 месяцев
- 10.39%
- С начала года
- 15.60%
- 1 год
- 17.55%
- 3 года*
- 14.83%
- 5 лет*
- 10.61%
- 10 лет*
- 12.99%
- Всё время*
- 9.62%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность XMHQ по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 дек. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +14.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -22.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении XMHQ закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2008 г. с доходностью +13.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.93% | 1.81% | -4.48% | 3.81% | 3.12% | 2.16% | 1.81% | 2.72% | 15.60% | ||||
| 2025 | 2.81% | -5.12% | -4.52% | 0.91% | 5.35% | 1.11% | 2.88% | 3.37% | 0.60% | -2.19% | 0.40% | -0.45% | 4.71% |
| 2024 | 2.94% | 11.97% | 7.83% | -6.62% | 3.26% | -4.30% | 6.15% | -1.81% | 1.57% | -3.63% | 9.39% | -8.77% | 16.79% |
| 2023 | 8.94% | -1.67% | -0.49% | 0.63% | -1.65% | 11.31% | 3.77% | 0.60% | -4.24% | -4.95% | 8.15% | 7.35% | 29.51% |
| 2022 | -5.81% | 0.66% | -0.34% | -7.12% | 0.58% | -9.49% | 11.14% | -4.08% | -7.73% | 12.02% | 6.41% | -6.50% | -12.42% |
| 2021 | 2.07% | 6.14% | 5.02% | 2.50% | 0.50% | -1.13% | 0.35% | 2.22% | -3.88% | 4.85% | -2.83% | 3.93% | 20.98% |
Метрики бенчмарка
Invesco S&P MidCap Quality ETF has an annualized alpha of 2.05%, beta of 0.88, and R2 of 0.69 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 01, 2006.
- This ETF captured 105.09% of S&P 500 Index gains and 102.57% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.05% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.88 and R2 of 0.69, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.05%
- Бета
- 0.88
- R²
- 0.69
- Участие в росте
- 105.09%
- Участие в снижении
- 102.57%
Комиссия
Комиссия XMHQ составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XMHQ имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 43% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XMHQ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.32 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 2.50 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | 10.58 | -4.66 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco S&P MidCap Quality ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.65 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.65 | $0.66 | $5.12 | $0.65 | $1.19 | $0.80 | $0.75 | $0.66 | $0.68 | $0.51 | $0.68 | $0.49 |
Дивидендный доход | 0.55% | 0.64% | 5.20% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.63% | 1.34% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco S&P MidCap Quality ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.66 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $4.58 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $5.12 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.65 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $1.19 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.80 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco S&P MidCap Quality ETF показал максимальную просадку в 58.19%, зарегистрированную 21 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1045 торговых сессий.
Текущая просадка Invesco S&P MidCap Quality ETF составляет 0.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-58.19%нояб. 2008 г. | 1y 4mo | 4y 1mo | 5y 6moиюль 2007 г. - янв. 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-36.90%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 6d | 5mo 8dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-25.47%июнь 2022 г. | 7mo 1d | 1y 26d | 1y 7moнояб. 2021 г. - июль 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-24.56%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 9mo 12d | 1y 1moнояб. 2024 г. - янв. 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-22.39%февр. 2016 г. | 8mo 27d | 5mo 12d | 1y 2moмай 2015 г. - июль 2016 г. | — |
Показатели просадок
| XMHQ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.19% | -56.78% | -1.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.85% | -9.10% | +0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.56% | -18.90% | -5.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.47% | -25.43% | -0.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.90% | -33.92% | -2.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -0.17% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.21% | -10.69% | +1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.14% | +0.83% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с XMHQ
Добавьте Invesco S&P MidCap Quality ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с XMHQ