PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 17 мая 2025 г.

XMHQ — это пассивный ETF от Invesco, отслеживающий инвестиционный результат S&P MidCap 400 Index. XMHQ запущен 1 дек. 2006 г. и имеет комиссию в 0.25%.

Информация о ETF

ISIN

US73935X4438

CUSIP

46137V472

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

1 дек. 2006 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Mid Cap Blend Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

S&P MidCap 400 Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия XMHQ составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
XMHQ с XMMO XMHQ с IMCG XMHQ с RFV XMHQ с MDY XMHQ с FLQM XMHQ с RWK XMHQ с QQQ XMHQ с JSMD XMHQ с GRPM XMHQ с JHMM
Популярные сравнения:
XMHQ с XMMO XMHQ с IMCG XMHQ с RFV XMHQ с MDY XMHQ с FLQM XMHQ с RWK XMHQ с QQQ XMHQ с JSMD XMHQ с GRPM XMHQ с JHMM

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) показал доход в 1.72% с начала года и -2.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность XMHQ составила 11.14%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.87%.

XMHQ

С начала года

1.72%

1 месяц

13.99%

6 месяцев

-1.76%

1 год

-2.58%

5 лет

18.98%

10 лет

11.14%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.94%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.48%

5 лет

15.82%

10 лет

10.87%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью XMHQ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.81%-5.12%-4.52%0.91%8.23%1.72%
20242.94%11.97%7.83%-6.62%3.26%-4.30%6.15%-1.81%1.57%-3.63%9.39%-8.77%16.79%
20238.93%-1.67%-0.50%0.63%-1.65%11.32%3.77%0.60%-4.24%-4.95%8.15%7.35%29.50%
2022-5.81%0.66%-0.34%-7.12%0.58%-9.49%11.14%-4.08%-7.74%12.02%6.41%-6.50%-12.42%
20212.07%6.14%5.02%2.50%0.50%-1.12%0.35%2.22%-3.89%4.86%-2.82%3.93%20.98%
2020-2.01%-9.64%-12.83%14.61%9.14%2.47%4.21%3.86%-4.03%2.47%12.71%6.68%26.61%
201910.87%3.58%1.32%2.03%-7.87%7.24%2.36%-3.78%1.79%1.64%3.67%2.62%27.18%
20182.79%-4.08%0.41%0.87%1.98%1.77%0.83%4.26%-0.91%-7.88%0.47%-9.01%-9.08%
20172.42%2.20%-0.50%0.51%-0.16%1.09%1.02%-0.70%3.25%0.46%3.95%1.20%15.64%
2016-8.13%2.65%9.75%3.29%0.59%0.41%3.54%0.05%-0.16%-2.92%5.86%1.20%16.15%
2015-2.17%4.98%-0.18%-0.47%0.87%-2.79%-0.10%-5.42%-4.99%7.10%0.32%-3.13%-6.52%
2014-3.30%5.01%0.63%-0.11%2.40%3.15%-2.54%3.71%-2.55%2.43%3.29%0.62%13.05%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг XMHQ составляет 12, что хуже, чем результаты 88% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности XMHQ, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XMHQ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMHQ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMHQ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMHQ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMHQ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Invesco S&P MidCap Quality ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 17 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.11
  • За 5 лет: 0.87
  • За 10 лет: 0.53
  • За всё время: 0.44

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco S&P MidCap Quality ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.10 на акцию.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$5.10$5.12$0.65$1.19$0.80$0.75$0.66$0.68$0.51$0.68$0.49$0.50

Дивидендный доход

5.11%5.20%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.64%1.34%1.25%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco S&P MidCap Quality ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19
2024$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$4.58$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.19$5.12
2023$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.16$0.65
2022$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.35$1.19
2021$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.19$0.80
2020$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.31$0.75
2019$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.22$0.66
2018$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.21$0.68
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.20$0.51
2016$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.31$0.68
2015$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.23$0.49
2014$0.02$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.23$0.50

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Invesco S&P MidCap Quality ETF показал максимальную просадку в 58.19%, зарегистрированную 21 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1045 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco S&P MidCap Quality ETF составляет 8.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.19%18 июл. 2007 г.34321 нояб. 2008 г.104518 янв. 2013 г.1388
-36.9%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8727 июл. 2020 г.110
-25.48%17 нояб. 2021 г.14616 июн. 2022 г.26712 июл. 2023 г.413
-24.56%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———
-22.39%20 мая 2015 г.18511 февр. 2016 г.11222 июл. 2016 г.297

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...