PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS73935X4438
CUSIP46137V472
ЭмитентInvesco
Дата выпуска1 дек. 2006 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияMid Cap Blend Equities
Отслеживаемый индексS&P MidCap 400 Index
Класс активаАкции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия XMHQ составляет 0.25%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии XMHQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P MidCap Quality ETF

Популярные сравнения: XMHQ с XMMO, XMHQ с RFV, XMHQ с IMCG, XMHQ с FLQM, XMHQ с MDY, XMHQ с QQQ, XMHQ с IWY, XMHQ с SYLD, XMHQ с MOAT, XMHQ с ONEY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco S&P MidCap Quality ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


250.00%300.00%350.00%400.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
423.62%
279.80%
XMHQ (Invesco S&P MidCap Quality ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Invesco S&P MidCap Quality ETF показал доход в 21.19% с начала года и 47.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco S&P MidCap Quality ETF составила 12.72%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.76%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года21.19%11.21%
1 месяц2.43%4.60%
6 месяцев29.41%16.35%
1 год47.46%27.79%
5 лет (среднегодовая)18.93%13.43%
10 лет (среднегодовая)12.72%10.76%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью XMHQ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.94%11.97%7.83%-6.62%21.19%
20238.93%-1.67%-0.49%0.63%-1.65%11.32%3.77%0.60%-4.24%-4.95%8.15%7.35%29.51%
2022-5.81%0.66%-0.34%-7.12%0.58%-9.49%11.14%-4.08%-7.74%12.02%6.41%-6.50%-12.42%
20212.07%6.14%5.02%2.50%0.50%-1.12%0.35%2.22%-3.89%4.86%-2.82%3.93%20.98%
2020-2.01%-9.64%-12.83%14.61%9.13%2.47%4.21%3.86%-4.03%2.47%12.71%6.68%26.61%
201910.87%3.58%1.32%2.03%-7.87%7.24%2.36%-3.78%1.79%1.64%3.67%2.62%27.18%
20182.79%-4.08%0.41%0.87%1.98%1.77%0.83%4.26%-0.91%-7.88%0.47%-9.01%-9.08%
20172.42%2.20%-0.50%0.51%-0.16%1.08%1.02%-0.70%3.25%0.46%3.95%1.20%15.64%
2016-8.13%2.65%9.75%3.29%0.59%0.40%3.54%0.05%-0.16%-2.92%5.86%1.20%16.15%
2015-2.17%4.98%-0.18%-0.47%0.87%-2.79%-0.10%-5.42%-4.99%7.10%0.32%-3.13%-6.52%
2014-3.30%5.01%0.63%-0.11%2.40%3.14%-2.54%3.71%-2.55%2.43%3.29%0.62%13.05%
20135.68%1.83%4.12%0.60%3.53%-1.24%4.34%-2.67%4.51%4.22%2.11%2.49%33.42%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг XMHQ среди ETFs на нашем сайте составляет 93, что соответствует топ 7% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности XMHQ, с текущим значением в 9393
XMHQ (Invesco S&P MidCap Quality ETF)
Ранг коэф-та Шарпа XMHQ, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMHQ, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMHQ, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMHQ, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMHQ, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


XMHQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XMHQ, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XMHQ, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XMHQ, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XMHQ, с текущим значением в 4.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XMHQ, с текущим значением в 13.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.60
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.59

Коэффициент Шарпа

Invesco S&P MidCap Quality ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.82. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.82
2.52
XMHQ (Invesco S&P MidCap Quality ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco S&P MidCap Quality ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.64 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.64$0.65$1.19$0.80$0.75$0.66$0.68$0.51$0.68$0.49$0.50$0.39

Дивидендный доход

0.60%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.63%1.34%1.25%1.11%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco S&P MidCap Quality ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20
2023$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.16$0.65
2022$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.35$1.19
2021$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.19$0.80
2020$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.31$0.75
2019$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.22$0.66
2018$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.21$0.68
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.19$0.51
2016$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.31$0.68
2015$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.23$0.49
2014$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.23$0.50
2013$0.01$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.39

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-2.50%
-0.31%
XMHQ (Invesco S&P MidCap Quality ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco S&P MidCap Quality ETF показал максимальную просадку в 58.19%, зарегистрированную 21 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1045 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco S&P MidCap Quality ETF составляет 2.50%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.19%18 июл. 2007 г.34321 нояб. 2008 г.104518 янв. 2013 г.1388
-36.9%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8727 июл. 2020 г.110
-25.48%17 нояб. 2021 г.14616 июн. 2022 г.26712 июл. 2023 г.413
-22.39%20 мая 2015 г.18511 февр. 2016 г.11222 июл. 2016 г.297
-21.83%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.14524 июл. 2019 г.209

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco S&P MidCap Quality ETF составляет 4.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
4.47%
3.10%
XMHQ (Invesco S&P MidCap Quality ETF)
Benchmark (^GSPC)