- ISIN
- US46137V2584
- CUSIP
- 46137V258
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 1 мар. 2006 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Value Equities, S&P 500
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P 500 Pure Value Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $2B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) прибавил 15.7% с начала года. Текущая цена акции RPV — $118. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RPV 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,800.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) показал доход в 15.68% с начала года и 30.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RPV составила 10.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Invesco S&P 500® Pure Value ETF
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 2.83%
- 6 месяцев
- 10.12%
- С начала года
- 15.68%
- 1 год
- 30.24%
- 3 года*
- 17.42%
- 5 лет*
- 12.47%
- 10 лет*
- 10.81%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность RPV по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 мар. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +33.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -28.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении RPV закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -13.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.84% | 4.71% | -3.83% | 3.59% | 1.84% | 1.08% | 3.74% | 15.68% | |||||
| 2025 | 3.08% | 0.15% | -0.11% | -4.20% | 2.44% | 4.07% | -1.81% | 6.58% | 2.13% | -0.28% | 3.51% | 1.29% | 17.70% |
| 2024 | -0.72% | 2.18% | 6.88% | -5.55% | 2.51% | -2.10% | 5.95% | 1.26% | -0.07% | -0.30% | 9.20% | -6.30% | 12.41% |
| 2023 | 11.62% | -5.97% | -6.61% | 0.17% | -6.02% | 9.24% | 4.17% | -4.62% | -3.93% | -5.72% | 10.45% | 7.78% | 7.98% |
| 2022 | 1.83% | 0.80% | 3.53% | -4.73% | 4.25% | -11.15% | 4.62% | -1.48% | -9.15% | 13.06% | 5.26% | -5.52% | -1.27% |
| 2021 | 2.44% | 10.56% | 6.86% | 3.91% | 4.72% | -3.78% | -2.28% | 2.84% | -1.70% | 4.48% | -3.70% | 6.56% | 34.22% |
Метрики бенчмарка
Invesco S&P 500® Pure Value ETF has an annualized alpha of 0.83%, beta of 1.06, and R2 of 0.70 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 07, 2006.
- This ETF captured 120.33% of S&P 500 Index gains and 117.18% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.06 and R2 of 0.70, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.83%
- Бета
- 1.06
- R²
- 0.70
- Участие в росте
- 120.33%
- Участие в снижении
- 117.18%
Комиссия
Комиссия RPV составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RPV имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — в топ 88% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RPV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.29 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 2.24 | +1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.66 | 9.71 | +3.96 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco S&P 500® Pure Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.71 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.71 | $2.59 | $1.95 | $1.96 | $1.78 | $1.55 | $1.30 | $1.58 | $1.41 | $1.15 | $1.00 | $1.18 |
Дивидендный доход | 2.30% | 2.50% | 2.16% | 2.38% | 2.29% | 1.92% | 2.11% | 2.28% | 2.49% | 1.73% | 1.73% | 2.39% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco S&P 500® Pure Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $1.35 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $2.59 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $1.95 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $1.96 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $1.78 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $1.55 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco S&P 500® Pure Value ETF показал максимальную просадку в 75.32%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 890 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-75.32%март 2009 г. | 1y 7mo | 3y 6mo | 5y 2moиюль 2007 г. - сент. 2012 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-50.67%март 2020 г. | 2mo 2d | 10mo 24d | 1y 21dянв. 2020 г. - февр. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-22.86%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 9mo 3d | 1y 5moмай 2015 г. - нояб. 2016 г. | — |
-22.64%окт. 2023 г. | 8mo 26d | 4mo 26d | 1y 1moфевр. 2023 г. - март 2024 г. | — |
-22.57%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 11mo 6d | 1y 10moянв. 2018 г. - нояб. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| RPV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.32% | -56.78% | -18.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.74% | -9.10% | +1.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.50% | -18.90% | +3.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.64% | -25.43% | +2.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.67% | -33.92% | -16.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.00% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.63% | -10.70% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 2.09% | +0.13% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RPV
Добавьте Invesco S&P 500® Pure Value ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RPV