PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 15 мая 2025 г.

RPV — это пассивный ETF от Invesco, отслеживающий инвестиционный результат S&P 500/Citigroup Pure Value Index. RPV запущен 1 мар. 2006 г. и имеет комиссию в 0.35%.

Информация о ETF

ISIN

US46137V2584

CUSIP

00046137V258

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

1 мар. 2006 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

All Cap Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

S&P 500/Citigroup Pure Value Index

Домашняя страница

www.invesco.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия RPV составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
RPV с VOOV RPV с VONV RPV с RZV RPV с VTV RPV с MGV RPV с RFV RPV с VOO RPV с IUSV RPV с SCHD RPV с SPY
Популярные сравнения:
RPV с VOOV RPV с VONV RPV с RZV RPV с VTV RPV с MGV RPV с RFV RPV с VOO RPV с IUSV RPV с SCHD RPV с SPY

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) показал доход в 1.63% с начала года и 7.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RPV составила 7.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.78%.

RPV

С начала года

1.63%

1 месяц

5.26%

6 месяцев

-2.23%

1 год

7.62%

5 лет

19.50%

10 лет

7.49%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.19%

1 месяц

9.00%

6 месяцев

-1.55%

1 год

12.31%

5 лет

15.59%

10 лет

10.78%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RPV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.08%0.15%-0.11%-4.20%2.87%1.63%
2024-0.72%2.18%6.88%-5.55%2.51%-2.10%5.95%1.26%-0.07%-0.30%9.20%-6.29%12.41%
202311.62%-5.97%-6.61%0.17%-6.02%9.25%4.17%-4.62%-3.93%-5.72%10.45%7.78%7.99%
20221.83%0.80%3.53%-4.73%4.25%-11.16%4.62%-1.48%-9.15%13.06%5.26%-5.52%-1.28%
20212.44%10.56%6.86%3.91%4.72%-3.78%-2.28%2.84%-1.70%4.48%-3.70%6.56%34.22%
2020-5.95%-13.05%-28.58%14.39%3.22%1.85%2.51%4.80%-3.85%1.86%18.83%3.97%-8.69%
201911.26%1.94%-1.63%5.19%-9.32%8.74%0.54%-5.80%6.00%0.99%3.86%2.40%24.79%
20184.54%-4.63%-1.76%2.71%-0.78%0.30%3.47%2.00%-0.50%-5.62%0.57%-12.12%-12.31%
20171.15%4.19%-2.52%0.02%-1.02%2.73%2.22%-2.12%3.74%1.48%4.68%1.82%17.30%
2016-7.40%2.24%9.22%2.73%-0.15%-1.17%4.41%-0.39%0.21%-1.06%8.51%1.73%19.31%
2015-5.71%6.79%-1.82%2.26%0.13%-2.56%-1.46%-5.32%-3.87%7.70%0.60%-4.47%-8.43%
2014-4.04%4.48%3.47%1.65%1.63%2.72%-3.31%4.56%-3.36%2.40%1.22%0.66%12.22%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг RPV составляет 47, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности RPV, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RPV, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPV, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPV, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPV, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPV, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Invesco S&P 500® Pure Value ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.42
  • За 5 лет: 0.91
  • За 10 лет: 0.33
  • За всё время: 0.33

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco S&P 500® Pure Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.09 на акцию.

1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.09$1.95$1.96$1.78$1.55$1.30$1.58$1.41$1.15$1.00$1.18$0.86

Дивидендный доход

2.30%2.16%2.38%2.29%1.92%2.11%2.28%2.49%1.73%1.73%2.39%1.57%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco S&P 500® Pure Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.67
2024$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$1.95
2023$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.50$1.96
2022$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.54$1.78
2021$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.44$1.55
2020$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.22$1.30
2019$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.37$1.58
2018$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.39$1.41
2017$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.24$1.15
2016$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.16$1.00
2015$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.26$1.18
2014$0.23$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.20$0.86

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Invesco S&P 500® Pure Value ETF показал максимальную просадку в 75.32%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 890 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco S&P 500® Pure Value ETF составляет 5.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-75.32%17 июл. 2007 г.4116 мар. 2009 г.89014 сент. 2012 г.1301
-50.67%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.22410 февр. 2021 г.268
-22.86%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.19010 нояб. 2016 г.373
-22.63%3 февр. 2023 г.18527 окт. 2023 г.9921 мар. 2024 г.284
-22.57%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.23225 нояб. 2019 г.461

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...