PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Invesco S&P International Developed High Quality E...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2025 г.

IDHQ — это пассивный ETF от Invesco, отслеживающий инвестиционный результат IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index. IDHQ запущен 13 июн. 2007 г. и имеет комиссию в 0.29%.

Информация о ETF

ISIN

US73936T8053

CUSIP

46138E214

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

13 июн. 2007 г.

Регион

Developed Markets (Broad)

Категория

Foreign Large Cap Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия IDHQ составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P International Developed High Quality ETF

Популярные сравнения:
IDHQ с IDMO IDHQ с INTF IDHQ с VIGI IDHQ с SPY IDHQ с VEA IDHQ с QQQ IDHQ с BKIE IDHQ с SCHF IDHQ с FNDF IDHQ с IMCG
Популярные сравнения:
IDHQ с IDMO IDHQ с INTF IDHQ с VIGI IDHQ с SPY IDHQ с VEA IDHQ с QQQ IDHQ с BKIE IDHQ с SCHF IDHQ с FNDF IDHQ с IMCG

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) показал доход в 15.30% с начала года и 7.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IDHQ составила 7.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.05%.

IDHQ

С начала года

15.30%

1 месяц

2.34%

6 месяцев

9.60%

1 год

7.14%

3 года

10.30%

5 лет

8.01%

10 лет

7.09%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.51%

1 месяц

4.99%

6 месяцев

-1.31%

1 год

13.00%

3 года

13.27%

5 лет

13.92%

10 лет

11.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IDHQ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.40%2.58%-1.40%3.91%3.95%0.12%15.30%
20241.50%3.07%3.28%-4.43%5.22%-0.64%1.48%3.89%-0.68%-6.20%-0.34%-4.11%1.33%
20237.62%-4.70%5.26%2.48%-3.88%4.91%2.74%-3.16%-3.35%-2.28%8.06%4.89%18.81%
2022-7.54%-3.22%0.47%-7.61%-0.15%-8.33%6.54%-7.20%-9.50%5.06%14.41%-2.46%-20.23%
2021-1.85%-1.16%3.03%3.61%2.05%0.75%1.78%2.70%-5.96%4.38%-2.85%4.94%11.38%
2020-1.22%-8.19%-10.21%9.45%5.22%2.61%2.61%4.29%0.46%-4.72%12.07%5.12%16.09%
20197.70%3.27%0.40%3.56%-4.12%6.07%-1.37%-0.47%2.10%3.97%2.51%3.13%29.57%
20183.27%-4.13%-0.07%0.91%0.19%2.50%-2.94%-0.66%-0.35%-8.96%0.75%-4.12%-13.38%
20173.39%1.41%3.72%2.58%5.47%0.19%1.56%1.01%2.72%1.02%-0.03%2.16%28.16%
2016-5.71%-2.11%6.34%1.77%1.19%-1.23%3.21%-1.80%1.39%-3.87%-3.02%1.96%-2.46%
20151.10%5.92%0.10%1.62%1.01%-1.12%1.28%-5.25%-2.46%5.23%0.27%0.10%7.55%
2014-4.36%5.35%0.27%1.90%1.37%1.04%-2.18%0.41%-4.72%0.83%-0.47%-1.41%-2.37%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IDHQ составляет 45, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности IDHQ, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDHQ, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDHQ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDHQ, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDHQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDHQ, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Invesco S&P International Developed High Quality ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.41
  • За 5 лет: 0.48
  • За 10 лет: 0.40
  • За всё время: 0.15

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco S&P International Developed High Quality ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.72 на акцию.

2.00%2.50%3.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.72$0.68$0.72$0.82$0.67$0.47$0.54$0.55$0.41$0.45$0.35$0.33

Дивидендный доход

2.23%2.41%2.52%3.32%2.10%1.60%2.10%2.67%1.68%2.36%1.71%1.75%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco S&P International Developed High Quality ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.00$0.26
2024$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.15$0.68
2023$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.09$0.72
2022$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.04$0.82
2021$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.08$0.67
2020$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.06$0.47
2019$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.05$0.54
2018$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.10$0.55
2017$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.41
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.17$0.45
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.13$0.35
2014$0.01$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09$0.33

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Invesco S&P International Developed High Quality ETF показал максимальную просадку в 73.84%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2131 торговую сессию.

Текущая просадка Invesco S&P International Developed High Quality ETF составляет 0.98%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-73.84%7 дек. 2007 г.3149 мар. 2009 г.213112 янв. 2018 г.2445
-33.54%7 сент. 2021 г.26626 сент. 2022 г.3637 мар. 2024 г.629
-30.51%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.10217 авг. 2020 г.146
-19.93%29 янв. 2018 г.22424 дек. 2018 г.21228 окт. 2019 г.436
-15.71%13 июл. 2007 г.2516 авг. 2007 г.3911 окт. 2007 г.64
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...