PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Invesco S&P International Developed High Quality E...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS73936T8053
CUSIP46138E214
ЭмитентInvesco
Дата выпуска13 июн. 2007 г.
РегионDeveloped Markets (Broad)
КатегорияForeign Large Cap Equities
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексIDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия IDHQ составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии IDHQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: IDHQ с INTF, IDHQ с IDMO, IDHQ с SPY, IDHQ с VIGI, IDHQ с VEA, IDHQ с QQQ, IDHQ с BKIE, IDHQ с SCHF, IDHQ с FNDF, IDHQ с IMCG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco S&P International Developed High Quality ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.70%
13.71%
IDHQ (Invesco S&P International Developed High Quality ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Invesco S&P International Developed High Quality ETF показал доход в 5.42% с начала года и 16.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco S&P International Developed High Quality ETF составила 7.03%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.33%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года5.42%24.30%
1 месяц-5.06%4.09%
6 месяцев-0.82%14.29%
1 год16.44%35.42%
5 лет (среднегодовая)6.23%13.95%
10 лет (среднегодовая)7.03%11.33%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IDHQ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.50%3.07%3.28%-4.43%5.22%-0.64%1.48%3.89%-0.68%-6.20%5.42%
20237.62%-4.70%5.26%2.48%-3.88%4.91%2.74%-3.16%-3.35%-2.28%8.06%4.89%18.81%
2022-7.54%-3.22%0.47%-7.61%-0.15%-8.33%6.54%-7.20%-9.50%5.06%14.41%-2.46%-20.23%
2021-1.85%-1.16%3.03%3.61%2.05%0.75%1.78%2.70%-5.96%4.38%-2.85%4.94%11.38%
2020-1.22%-8.19%-10.21%9.45%5.22%2.61%2.61%4.29%0.46%-4.72%12.07%5.12%16.09%
20197.70%3.27%0.40%3.56%-4.12%6.07%-1.37%-0.47%2.10%3.97%2.51%3.13%29.58%
20183.27%-4.13%-0.07%0.91%0.19%2.50%-2.94%-0.66%-0.35%-8.96%0.75%-4.13%-13.38%
20173.39%1.41%3.72%2.58%5.47%0.19%1.56%1.01%2.72%1.02%-0.03%2.16%28.16%
2016-5.71%-2.11%6.34%1.77%1.19%-1.23%3.21%-1.80%1.39%-3.87%-3.02%1.97%-2.46%
20151.10%5.92%0.10%1.62%1.01%-1.12%1.28%-5.25%-2.46%5.23%0.27%0.10%7.55%
2014-4.36%5.35%0.26%1.90%1.37%1.05%-2.18%0.41%-4.72%0.83%-0.47%-1.40%-2.37%
20132.25%0.68%3.08%1.25%-3.28%-1.29%4.65%-1.08%6.21%2.27%-0.15%1.28%16.64%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг IDHQ среди ETFs на нашем сайте составляет 33, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности IDHQ, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDHQ, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDHQ, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDHQ, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDHQ, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDHQ, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


IDHQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IDHQ, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IDHQ, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IDHQ, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IDHQ, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IDHQ, с текущим значением в 6.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.25
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.86

Коэффициент Шарпа

Invesco S&P International Developed High Quality ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.14. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.14
2.90
IDHQ (Invesco S&P International Developed High Quality ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco S&P International Developed High Quality ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.63 на акцию.


2.00%2.50%3.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.63$0.72$0.82$0.67$0.47$0.54$0.55$0.41$0.45$0.35$0.33$0.34

Дивидендный доход

2.12%2.52%3.32%2.10%1.60%2.10%2.67%1.68%2.36%1.71%1.75%1.70%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco S&P International Developed High Quality ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.53
2023$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.09$0.72
2022$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.04$0.82
2021$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.08$0.67
2020$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.06$0.47
2019$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.05$0.54
2018$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.10$0.55
2017$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.41
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.17$0.45
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.13$0.35
2014$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09$0.33
2013$0.14$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.15$0.34

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.84%
0
IDHQ (Invesco S&P International Developed High Quality ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco S&P International Developed High Quality ETF показал максимальную просадку в 73.84%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2131 торговую сессию.

Текущая просадка Invesco S&P International Developed High Quality ETF составляет 7.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-73.84%7 дек. 2007 г.3149 мар. 2009 г.213112 янв. 2018 г.2445
-33.54%7 сент. 2021 г.26626 сент. 2022 г.3637 мар. 2024 г.629
-30.51%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.10217 авг. 2020 г.146
-19.93%29 янв. 2018 г.22424 дек. 2018 г.21228 окт. 2019 г.436
-15.71%13 июл. 2007 г.2516 авг. 2007 г.3911 окт. 2007 г.64

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco S&P International Developed High Quality ETF составляет 4.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.29%
3.92%
IDHQ (Invesco S&P International Developed High Quality ETF)
Benchmark (^GSPC)