PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Invesco S&P International Developed High Quality E...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US73936T8053

CUSIP

46138E214

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

13 июн. 2007 г.

Регион

Developed Markets (Broad)

Категория

Foreign Large Cap Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
IDHQ с INTF IDHQ с IDMO IDHQ с SPY IDHQ с VIGI IDHQ с VEA IDHQ с QQQ IDHQ с BKIE IDHQ с SCHF IDHQ с FNDF IDHQ с IMCG
Популярные сравнения:
IDHQ с INTF IDHQ с IDMO IDHQ с SPY IDHQ с VIGI IDHQ с VEA IDHQ с QQQ IDHQ с BKIE IDHQ с SCHF IDHQ с FNDF IDHQ с IMCG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco S&P International Developed High Quality ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.83%
12.14%
IDHQ (Invesco S&P International Developed High Quality ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Invesco S&P International Developed High Quality ETF показал доход в 2.90% с начала года и 7.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco S&P International Developed High Quality ETF составила 6.62%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.16%.


IDHQ

С начала года

2.90%

1 месяц

-5.89%

6 месяцев

-4.57%

1 год

7.93%

5 лет (среднегодовая)

5.60%

10 лет (среднегодовая)

6.62%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.72%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

12.93%

1 год

30.55%

5 лет (среднегодовая)

13.88%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IDHQ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.50%3.07%3.28%-4.43%5.22%-0.64%1.48%3.89%-0.68%-6.20%2.90%
20237.62%-4.70%5.26%2.48%-3.88%4.91%2.74%-3.16%-3.35%-2.28%8.06%4.89%18.81%
2022-7.54%-3.22%0.47%-7.61%-0.15%-8.33%6.54%-7.20%-9.50%5.06%14.41%-2.46%-20.23%
2021-1.85%-1.16%3.03%3.61%2.05%0.75%1.78%2.70%-5.96%4.38%-2.85%4.94%11.38%
2020-1.22%-8.19%-10.21%9.45%5.22%2.61%2.61%4.29%0.46%-4.72%12.07%5.12%16.09%
20197.70%3.27%0.40%3.56%-4.12%6.07%-1.37%-0.47%2.10%3.97%2.51%3.13%29.58%
20183.27%-4.13%-0.07%0.91%0.19%2.50%-2.94%-0.66%-0.35%-8.96%0.75%-4.13%-13.38%
20173.39%1.41%3.72%2.58%5.47%0.19%1.56%1.01%2.72%1.02%-0.03%2.16%28.16%
2016-5.71%-2.11%6.34%1.77%1.19%-1.23%3.21%-1.80%1.39%-3.87%-3.02%1.97%-2.46%
20151.10%5.92%0.10%1.62%1.01%-1.12%1.28%-5.25%-2.46%5.23%0.27%0.10%7.55%
2014-4.36%5.35%0.26%1.90%1.37%1.05%-2.18%0.41%-4.72%0.83%-0.47%-1.40%-2.37%
20132.25%0.68%3.08%1.25%-3.28%-1.29%4.65%-1.08%6.21%2.27%-0.15%1.28%16.64%

Комиссия

Комиссия IDHQ составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии IDHQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг IDHQ среди ETFs на нашем сайте составляет 21, что соответствует нижним 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности IDHQ, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDHQ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDHQ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDHQ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDHQ, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDHQ, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IDHQ, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.602.54
Коэффициент Сортино IDHQ, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.933.40
Коэффициент Омега IDHQ, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.111.47
Коэффициент Кальмара IDHQ, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.723.66
Коэффициент Мартина IDHQ, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.6116.26
IDHQ
^GSPC

Invesco S&P International Developed High Quality ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.60. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.60
2.54
IDHQ (Invesco S&P International Developed High Quality ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco S&P International Developed High Quality ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.63 на акцию.


2.00%2.50%3.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.63$0.72$0.82$0.67$0.47$0.54$0.55$0.41$0.45$0.35$0.33$0.34

Дивидендный доход

2.17%2.52%3.32%2.10%1.60%2.10%2.67%1.68%2.36%1.71%1.75%1.70%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco S&P International Developed High Quality ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.53
2023$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.09$0.72
2022$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.04$0.82
2021$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.08$0.67
2020$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.06$0.47
2019$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.05$0.54
2018$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.10$0.55
2017$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.41
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.17$0.45
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.13$0.35
2014$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09$0.33
2013$0.14$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.15$0.34

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.05%
-0.88%
IDHQ (Invesco S&P International Developed High Quality ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco S&P International Developed High Quality ETF показал максимальную просадку в 73.84%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2131 торговую сессию.

Текущая просадка Invesco S&P International Developed High Quality ETF составляет 10.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-73.84%7 дек. 2007 г.3149 мар. 2009 г.213112 янв. 2018 г.2445
-33.54%7 сент. 2021 г.26626 сент. 2022 г.3637 мар. 2024 г.629
-30.51%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.10217 авг. 2020 г.146
-19.93%29 янв. 2018 г.22424 дек. 2018 г.21228 окт. 2019 г.436
-15.71%13 июл. 2007 г.2516 авг. 2007 г.3911 окт. 2007 г.64

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco S&P International Developed High Quality ETF составляет 4.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.64%
3.96%
IDHQ (Invesco S&P International Developed High Quality ETF)
Benchmark (^GSPC)