- ISIN
- US73936T8053
- CUSIP
- 46138E214
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 13 июн. 2007 г.
- Регион
- Developed Markets (Broad)
- Категория
- Quality Factor, Foreign Large Cap Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $939M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 147K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $6.38M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) прибавил 29.7% с начала года. Текущая цена акции IDHQ — $45. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IDHQ 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,619.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) показал доход в 29.72% с начала года и 43.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IDHQ составила 10.97%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Invesco S&P International Developed High Quality ETF
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 1.95%
- 6 месяцев
- 21.78%
- С начала года
- 29.72%
- 1 год
- 43.59%
- 3 года*
- 21.47%
- 5 лет*
- 10.12%
- 10 лет*
- 10.97%
- Всё время*
- 5.46%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность IDHQ по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 июн. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.5 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +19.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -31.5%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении IDHQ закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 6 дек. 2007 г. с доходностью +23.6%, в то время как худший день был 7 дек. 2007 г. с доходностью -17.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.25% | 5.41% | -10.39% | 9.92% | 7.07% | 5.69% | 0.18% | 2.73% | 29.72% | ||||
| 2025 | 5.40% | 2.58% | -1.40% | 3.91% | 3.95% | 2.80% | -3.24% | 3.26% | 2.56% | 2.38% | 0.17% | 2.46% | 27.46% |
| 2024 | 1.50% | 3.07% | 3.28% | -4.43% | 5.22% | -0.64% | 1.48% | 3.89% | -0.68% | -6.20% | -0.34% | -4.11% | 1.33% |
| 2023 | 7.62% | -4.70% | 5.26% | 2.48% | -3.88% | 4.89% | 2.74% | -3.16% | -3.35% | -2.28% | 8.06% | 4.89% | 18.80% |
| 2022 | -7.54% | -3.22% | 0.47% | -7.61% | -0.15% | -8.33% | 6.54% | -7.20% | -9.50% | 5.06% | 14.41% | -2.46% | -20.23% |
| 2021 | -1.85% | -1.16% | 3.03% | 3.61% | 2.05% | 0.75% | 1.78% | 2.70% | -5.96% | 4.38% | -2.85% | 4.94% | 11.38% |
Метрики бенчмарка
Invesco S&P International Developed High Quality ETF has an annualized alpha of -1.03%, beta of 0.88, and R2 of 0.52 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 13, 2007.
- This ETF participated in 109.56% of S&P 500 Index downside but only 94.75% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.88 and R2 of 0.52, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -1.03%
- Бета
- 0.88
- R²
- 0.52
- Участие в росте
- 94.75%
- Участие в снижении
- 109.56%
Комиссия
Комиссия IDHQ составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IDHQ имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 82% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDHQ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.32 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 2.50 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.06 | 10.58 | +2.47 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco S&P International Developed High Quality ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.88 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.88 | $0.86 | $0.68 | $0.72 | $0.82 | $0.67 | $0.47 | $0.54 | $0.55 | $0.41 | $0.45 | $0.35 |
Дивидендный доход | 1.95% | 2.46% | 2.41% | 2.52% | 3.33% | 2.10% | 1.60% | 2.10% | 2.67% | 1.68% | 2.36% | 1.71% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco S&P International Developed High Quality ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.86 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.68 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.72 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.82 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.67 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco S&P International Developed High Quality ETF показал максимальную просадку в 73.84%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2229 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-73.84%март 2009 г. | 1y 3mo | 8y 10mo | 10y 1moдек. 2007 г. - янв. 2018 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-33.54%сент. 2022 г. | 1y 19d | 1y 5mo | 2y 6moсент. 2021 г. - март 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-30.52%март 2020 г. | 2mo 2d | 4mo 27d | 6mo 29dянв. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-19.93%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 10mo 8d | 1y 9moянв. 2018 г. - окт. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-15.71%авг. 2007 г. | 1mo 4d | 1mo 26d | 3moиюль 2007 г. - окт. 2007 г. | — |
Показатели просадок
| IDHQ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.84% | -56.78% | -17.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.44% | -9.10% | -4.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.07% | -18.90% | +4.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.54% | -25.43% | -8.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.54% | -33.92% | +0.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.02% | -10.69% | -10.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 2.14% | +1.21% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IDHQ
Добавьте Invesco S&P International Developed High Quality ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IDHQ