NVSek-JimSimons-Stks
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация
NVSek-JimSimons-Stks
Currency in USD · Последнее обновление 5 мая 2025 г.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 3.57% |
ABNB Airbnb, Inc. | Communication Services | 3.57% |
BA The Boeing Company | Industrials | 3.57% |
CAT Caterpillar Inc. | Industrials | 3.57% |
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | Financial Services | 3.57% |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | Technology | 3.57% |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | Consumer Cyclical | 3.58% |
EXEL Exelixis, Inc. | Healthcare | 3.58% |
FNV Franco-Nevada Corporation | Basic Materials | 3.57% |
FTNT Fortinet, Inc. | Technology | 3.57% |
GILD Gilead Sciences, Inc. | Healthcare | 3.57% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 3.58% |
HSY The Hershey Company | Consumer Defensive | 3.57% |
KR The Kroger Co. | Consumer Defensive | 3.57% |
LULU Lululemon Athletica Inc. | Consumer Cyclical | 3.57% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 3.57% |
MOH Molina Healthcare, Inc. | Healthcare | 3.57% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 3.57% |
NVO Novo Nordisk A/S | Healthcare | 3.57% |
PLTR | 3.57% | |
SNOW | 3.58% | |
TEAM | 3.57% | |
TSLA | 3.57% | |
UBER | 3.57% | |
UTHR | 3.57% | |
VRSN | 3.57% | |
VRTX | 3.57% | |
ZM | 3.57% |
Каждые 3 месяца
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в NVSek-JimSimons-Stks и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
NVSek-JimSimons-Stks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 дек. 2020 г., начальной даты ABNB
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.31% | 12.07% | -0.74% | 10.90% | 14.73% | 10.57% |
| NVSek-JimSimons-Stks | 6.15% | 15.23% | 14.53% | 31.57% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
META Meta Platforms, Inc. | 2.06% | 18.29% | 5.44% | 32.58% | 23.81% | 22.64% |
NVO Novo Nordisk A/S | -18.22% | 10.68% | -37.16% | -42.62% | 19.03% | 11.75% |
AAPL Apple Inc | -17.91% | 9.01% | -7.67% | 12.51% | 23.35% | 22.09% |
NVDA NVIDIA Corporation | -14.73% | 21.41% | -15.42% | 28.99% | 73.72% | 71.09% |
ABNB Airbnb, Inc. | -4.68% | 17.44% | -8.21% | -21.57% | N/A | N/A |
PLTR | 64.33% | 67.92% | 196.47% | 432.70% | N/A | N/A |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 13.03% | -3.33% | 17.62% | 66.06% | 9.94% | 3.70% |
VRSN | 37.27% | 18.27% | 60.79% | 68.78% | N/A | N/A |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 28.76% | 36.98% | 45.34% | 42.03% | 44.03% | N/A |
FNV Franco-Nevada Corporation | 40.61% | 13.72% | 25.91% | 35.36% | 3.51% | 13.17% |
UTHR | -16.51% | 0.73% | -21.23% | 12.27% | N/A | N/A |
VRTX | 24.45% | 5.59% | 6.37% | 24.95% | N/A | N/A |
TSLA | -28.88% | 19.96% | 15.35% | 58.51% | N/A | N/A |
UBER | 39.72% | 30.42% | 15.06% | 21.74% | N/A | N/A |
HSY The Hershey Company | -2.71% | 0.68% | -7.35% | -14.93% | 6.85% | 8.16% |
FTNT Fortinet, Inc. | 12.38% | 25.35% | 34.75% | 80.33% | 37.54% | 30.15% |
BA The Boeing Company | 4.78% | 35.78% | 19.97% | 3.15% | 8.17% | 4.01% |
TEAM | -14.34% | 11.09% | -7.07% | 13.60% | N/A | N/A |
KR The Kroger Co. | 18.35% | 7.20% | 28.63% | 34.35% | 23.97% | 11.49% |
MOH Molina Healthcare, Inc. | 9.27% | -8.27% | -2.67% | -6.37% | 11.97% | 18.57% |
LULU Lululemon Athletica Inc. | -27.47% | 5.18% | -13.64% | -21.90% | 4.93% | 15.61% |
ZM | -4.14% | 15.47% | 3.48% | 26.54% | N/A | N/A |
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 16.21% | 5.25% | 8.45% | 27.54% | 19.86% | 16.46% |
CAT Caterpillar Inc. | -10.00% | 12.92% | -14.00% | -2.30% | 27.03% | 17.17% |
GOOGL Alphabet Inc. | -13.25% | 12.66% | -4.02% | -1.45% | 19.65% | 19.85% |
SNOW | 8.58% | 28.45% | 45.17% | 5.23% | N/A | N/A |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 15.92% | 9.09% | 14.64% | -4.46% | 6.71% | 17.52% |
EXEL Exelixis, Inc. | 18.92% | 14.55% | 16.06% | 80.82% | 9.42% | 29.08% |
*Среднегодовая
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью NVSek-JimSimons-Stks, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.60% | 0.81% | -5.79% | 4.74% | 1.04% | 6.15% | |||||||
| 2024 | 0.28% | 6.80% | 1.15% | -4.82% | 1.12% | 4.78% | -0.27% | 3.17% | 2.46% | 2.62% | 10.86% | -0.95% | 29.78% |
| 2023 | 10.20% | 1.28% | 7.60% | -1.30% | 6.73% | 6.02% | 6.20% | -2.29% | -1.99% | -4.08% | 10.87% | 5.32% | 52.82% |
| 2022 | -9.02% | -2.39% | 6.40% | -10.79% | -5.56% | -3.39% | 8.60% | -2.72% | -7.77% | 7.44% | 3.09% | -6.35% | -22.27% |
| 2021 | 3.07% | -0.85% | 1.84% | 6.28% | 0.19% | 5.09% | 2.38% | 5.18% | -3.89% | 8.08% | -2.91% | 2.24% | 29.29% |
| 2020 | 0.51% | 0.51% |
Комиссия
Комиссия NVSek-JimSimons-Stks составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг NVSek-JimSimons-Stks составляет 90, что ставит его в топ 10% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Portfolio: 1.70
Portfolio: 2.37
^GSPC: 1.05
Portfolio: 1.34
^GSPC: 1.16
Portfolio: 1.79
^GSPC: 0.68
Portfolio: 6.98
^GSPC: 2.70
Активы портфеля
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 1.08 | 1.66 | 1.22 | 1.15 | 3.71 |
NVO Novo Nordisk A/S | -1.07 | -1.51 | 0.80 | -0.75 | -1.46 |
AAPL Apple Inc | 0.65 | 1.11 | 1.16 | 0.63 | 2.29 |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.55 | 1.12 | 1.14 | 0.88 | 2.24 |
ABNB Airbnb, Inc. | -0.51 | -0.51 | 0.93 | -0.41 | -1.11 |
PLTR | 6.44 | 4.96 | 1.69 | 9.87 | 33.00 |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 2.56 | 3.55 | 1.45 | 2.44 | 13.84 |
VRSN | 3.09 | 4.20 | 1.57 | 1.98 | 23.50 |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 0.96 | 1.54 | 1.20 | 1.14 | 2.58 |
FNV Franco-Nevada Corporation | 1.34 | 1.79 | 1.25 | 1.25 | 5.70 |
UTHR | 0.79 | 1.22 | 1.18 | 0.80 | 1.99 |
VRTX | 1.05 | 1.42 | 1.21 | 1.19 | 3.21 |
TSLA | 0.79 | 1.58 | 1.19 | 0.96 | 2.44 |
UBER | 0.63 | 1.17 | 1.15 | 0.89 | 1.91 |
HSY The Hershey Company | -0.49 | -0.58 | 0.93 | -0.29 | -0.94 |
FTNT Fortinet, Inc. | 1.61 | 2.67 | 1.38 | 2.20 | 8.37 |
BA The Boeing Company | 0.26 | 0.64 | 1.08 | 0.21 | 0.78 |
TEAM | 0.39 | 0.93 | 1.13 | 0.30 | 1.27 |
KR The Kroger Co. | 1.42 | 2.23 | 1.26 | 2.32 | 7.95 |
MOH Molina Healthcare, Inc. | -0.16 | 0.09 | 1.01 | -0.19 | -0.53 |
LULU Lululemon Athletica Inc. | -0.53 | -0.54 | 0.93 | -0.42 | -1.13 |
ZM | 0.83 | 1.38 | 1.18 | 0.32 | 2.93 |
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 1.16 | 1.69 | 1.20 | 1.83 | 5.08 |
CAT Caterpillar Inc. | -0.05 | 0.14 | 1.02 | -0.05 | -0.14 |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.04 | 0.26 | 1.03 | 0.04 | 0.10 |
SNOW | 0.14 | 0.66 | 1.09 | 0.11 | 0.39 |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | -0.23 | -0.11 | 0.99 | -0.27 | -0.46 |
EXEL Exelixis, Inc. | 1.98 | 2.85 | 1.39 | 3.37 | 13.31 |
NVSek-JimSimons-Stks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность NVSek-JimSimons-Stks за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.60%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.60% | 0.60% | 0.55% | 1.08% | 0.51% | 0.64% | 0.69% | 0.75% | 0.63% | 0.80% | 0.72% | 0.62% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
META Meta Platforms, Inc. | 0.34% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVO Novo Nordisk A/S | 2.33% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.34% | 1.86% | 2.14% | 2.47% | 2.12% | 3.93% | 1.31% | 1.96% |
AAPL Apple Inc | 0.49% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
ABNB Airbnb, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PLTR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 2.99% | 3.33% | 3.70% | 3.40% | 3.91% | 4.67% | 3.88% | 3.65% | 2.90% | 2.57% | 1.27% | 0.00% |
VRSN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FNV Franco-Nevada Corporation | 0.89% | 1.22% | 1.23% | 0.94% | 0.84% | 0.82% | 0.72% | 1.35% | 1.14% | 1.46% | 1.81% | 1.59% |
UTHR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRTX | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBER | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HSY The Hershey Company | 3.35% | 3.24% | 2.39% | 1.67% | 1.76% | 2.07% | 2.03% | 2.57% | 2.24% | 2.32% | 2.50% | 1.96% |
FTNT Fortinet, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BA The Boeing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 2.52% | 2.12% | 1.93% | 2.80% | 2.52% | 2.25% |
TEAM | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KR The Kroger Co. | 1.74% | 2.00% | 2.41% | 17.47% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% | 1.06% |
MOH Molina Healthcare, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LULU Lululemon Athletica Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZM | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 1.08% | 1.21% | 1.18% | 1.56% | 1.38% | 1.68% | 1.12% | 1.19% | 0.83% | 1.30% | 1.36% | 1.23% |
CAT Caterpillar Inc. | 1.74% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% | 2.84% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.49% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SNOW | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 1.29% | 1.44% | 1.17% | 1.27% | 0.67% | 0.81% | 0.89% | 0.89% | 0.97% | 0.95% | 1.11% | 1.06% |
EXEL Exelixis, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
NVSek-JimSimons-Stks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Максимальные просадки
NVSek-JimSimons-Stks показал максимальную просадку в 29.26%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 250 торговых сессий.
Текущая просадка NVSek-JimSimons-Stks составляет 4.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.26% | 9 нояб. 2021 г. | 152 | 16 июн. 2022 г. | 250 | 15 июн. 2023 г. | 402 |
| -18.73% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -9.57% | 11 февр. 2021 г. | 17 | 8 мар. 2021 г. | 25 | 13 апр. 2021 г. | 42 |
| -9.19% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 29 | 16 сент. 2024 г. | 43 |
| -8.96% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 16 | 20 нояб. 2023 г. | 79 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность NVSek-JimSimons-Stks составляет 13.37%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
NVSek-JimSimons-Stks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Эффективные активы: 28.00
Количество позиций в портфеле равно 28, при этом эффективное количество активов равно 28.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
| ^GSPC | KR | HSY | CBOE | UTHR | FNV | MOH | GILD | NVO | EXEL | VRTX | DPZ | CAT | BA | TSLA | UBER | ABNB | LULU | VRSN | ZM | CRWD | PLTR | META | SNOW | NVDA | GOOGL | AAPL | TEAM | FTNT | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.29 | 0.35 | 0.34 | 0.37 | 0.43 | 0.56 | 0.49 | 0.57 | 0.52 | 0.55 | 0.58 | 0.59 | 0.52 | 0.55 | 0.56 | 0.66 | 0.55 | 0.70 | 0.72 | 0.72 | 0.54 | 0.62 | 0.87 |
| KR | 0.13 | 1.00 | 0.32 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.16 | 0.24 | 0.04 | 0.08 | 0.10 | 0.16 | 0.12 | 0.04 | -0.01 | -0.03 | 0.00 | 0.08 | 0.14 | 0.02 | -0.05 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | -0.04 | 0.01 | 0.03 | -0.03 | 0.01 | 0.10 |
| HSY | 0.20 | 0.32 | 1.00 | 0.23 | 0.13 | 0.15 | 0.28 | 0.32 | 0.12 | 0.08 | 0.22 | 0.13 | 0.13 | 0.02 | -0.03 | -0.04 | -0.03 | 0.13 | 0.26 | -0.04 | -0.07 | -0.08 | 0.00 | -0.04 | -0.05 | 0.05 | 0.16 | 0.01 | 0.07 | 0.11 |
| CBOE | 0.21 | 0.10 | 0.23 | 1.00 | 0.12 | 0.09 | 0.23 | 0.22 | 0.12 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.14 | 0.23 | 0.07 | 0.05 | 0.01 | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.11 | 0.13 | 0.09 | 0.17 | 0.20 |
| UTHR | 0.28 | 0.10 | 0.13 | 0.12 | 1.00 | 0.11 | 0.21 | 0.35 | 0.19 | 0.32 | 0.33 | 0.14 | 0.19 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.08 | 0.12 | 0.17 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.13 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.28 |
| FNV | 0.30 | 0.09 | 0.15 | 0.09 | 0.11 | 1.00 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.25 | 0.17 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.22 | 0.13 | 0.13 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.29 |
| MOH | 0.31 | 0.16 | 0.28 | 0.23 | 0.21 | 0.15 | 1.00 | 0.28 | 0.21 | 0.16 | 0.30 | 0.19 | 0.15 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.21 | 0.28 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.17 | 0.20 | 0.14 | 0.22 | 0.29 |
| GILD | 0.29 | 0.24 | 0.32 | 0.22 | 0.35 | 0.17 | 0.28 | 1.00 | 0.20 | 0.28 | 0.39 | 0.16 | 0.22 | 0.14 | 0.10 | 0.06 | 0.08 | 0.18 | 0.26 | 0.15 | 0.02 | 0.08 | 0.13 | 0.10 | 0.02 | 0.15 | 0.21 | 0.12 | 0.15 | 0.27 |
| NVO | 0.35 | 0.04 | 0.12 | 0.12 | 0.19 | 0.16 | 0.21 | 0.20 | 1.00 | 0.16 | 0.31 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.14 | 0.28 | 0.26 | 0.15 | 0.21 | 0.15 | 0.28 | 0.18 | 0.26 | 0.27 | 0.23 | 0.22 | 0.28 | 0.36 |
| EXEL | 0.34 | 0.08 | 0.08 | 0.18 | 0.32 | 0.14 | 0.16 | 0.28 | 0.16 | 1.00 | 0.30 | 0.20 | 0.24 | 0.24 | 0.21 | 0.28 | 0.19 | 0.17 | 0.23 | 0.25 | 0.19 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.18 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.39 |
| VRTX | 0.37 | 0.10 | 0.22 | 0.16 | 0.33 | 0.15 | 0.30 | 0.39 | 0.31 | 0.30 | 1.00 | 0.20 | 0.19 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.15 | 0.21 | 0.28 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.26 | 0.19 | 0.18 | 0.25 | 0.26 | 0.23 | 0.28 | 0.39 |
| DPZ | 0.43 | 0.16 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.19 | 0.16 | 0.17 | 0.20 | 0.20 | 1.00 | 0.26 | 0.18 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.33 | 0.32 | 0.27 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.27 | 0.29 | 0.33 | 0.33 | 0.45 |
| CAT | 0.56 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.19 | 0.25 | 0.15 | 0.22 | 0.17 | 0.24 | 0.19 | 0.26 | 1.00 | 0.40 | 0.25 | 0.31 | 0.33 | 0.30 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.28 | 0.26 | 0.23 | 0.31 | 0.28 | 0.28 | 0.21 | 0.28 | 0.45 |
| BA | 0.49 | 0.04 | 0.02 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 0.24 | 0.15 | 0.18 | 0.40 | 1.00 | 0.35 | 0.37 | 0.42 | 0.33 | 0.25 | 0.31 | 0.27 | 0.36 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.34 | 0.29 | 0.29 | 0.49 |
| TSLA | 0.57 | -0.01 | -0.03 | 0.07 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.15 | 0.21 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.35 | 1.00 | 0.36 | 0.45 | 0.36 | 0.31 | 0.44 | 0.42 | 0.51 | 0.40 | 0.47 | 0.48 | 0.44 | 0.49 | 0.45 | 0.40 | 0.64 |
| UBER | 0.52 | -0.03 | -0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.15 | 0.11 | 0.06 | 0.17 | 0.28 | 0.20 | 0.26 | 0.31 | 0.37 | 0.36 | 1.00 | 0.53 | 0.40 | 0.33 | 0.49 | 0.47 | 0.50 | 0.45 | 0.51 | 0.46 | 0.41 | 0.37 | 0.46 | 0.41 | 0.64 |
| ABNB | 0.55 | 0.00 | -0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.15 | 0.08 | 0.08 | 0.14 | 0.19 | 0.15 | 0.25 | 0.33 | 0.42 | 0.45 | 0.53 | 1.00 | 0.40 | 0.32 | 0.49 | 0.45 | 0.55 | 0.48 | 0.51 | 0.48 | 0.44 | 0.42 | 0.47 | 0.40 | 0.66 |
| LULU | 0.58 | 0.08 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.16 | 0.21 | 0.18 | 0.28 | 0.17 | 0.21 | 0.33 | 0.30 | 0.33 | 0.36 | 0.40 | 0.40 | 1.00 | 0.43 | 0.45 | 0.43 | 0.38 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.42 | 0.43 | 0.48 | 0.44 | 0.63 |
| VRSN | 0.59 | 0.14 | 0.26 | 0.23 | 0.17 | 0.22 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.23 | 0.28 | 0.32 | 0.24 | 0.25 | 0.31 | 0.33 | 0.32 | 0.43 | 1.00 | 0.40 | 0.36 | 0.32 | 0.42 | 0.38 | 0.39 | 0.46 | 0.50 | 0.45 | 0.49 | 0.59 |
| ZM | 0.52 | 0.02 | -0.04 | 0.07 | 0.14 | 0.13 | 0.09 | 0.15 | 0.15 | 0.25 | 0.19 | 0.27 | 0.22 | 0.31 | 0.44 | 0.49 | 0.49 | 0.45 | 0.40 | 1.00 | 0.55 | 0.57 | 0.46 | 0.57 | 0.45 | 0.45 | 0.43 | 0.58 | 0.50 | 0.68 |
| CRWD | 0.55 | -0.05 | -0.07 | 0.05 | 0.11 | 0.13 | 0.09 | 0.02 | 0.21 | 0.19 | 0.20 | 0.30 | 0.21 | 0.27 | 0.42 | 0.47 | 0.45 | 0.43 | 0.36 | 0.55 | 1.00 | 0.58 | 0.45 | 0.61 | 0.56 | 0.45 | 0.41 | 0.62 | 0.61 | 0.70 |
| PLTR | 0.56 | 0.01 | -0.08 | 0.01 | 0.11 | 0.18 | 0.08 | 0.08 | 0.15 | 0.23 | 0.19 | 0.29 | 0.28 | 0.36 | 0.51 | 0.50 | 0.55 | 0.38 | 0.32 | 0.57 | 0.58 | 1.00 | 0.47 | 0.60 | 0.52 | 0.43 | 0.42 | 0.55 | 0.48 | 0.73 |
| META | 0.66 | 0.02 | 0.00 | 0.09 | 0.12 | 0.17 | 0.10 | 0.13 | 0.28 | 0.22 | 0.26 | 0.28 | 0.26 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.48 | 0.42 | 0.42 | 0.46 | 0.45 | 0.47 | 1.00 | 0.45 | 0.58 | 0.64 | 0.51 | 0.45 | 0.44 | 0.65 |
| SNOW | 0.55 | -0.01 | -0.04 | 0.08 | 0.11 | 0.16 | 0.10 | 0.10 | 0.18 | 0.21 | 0.19 | 0.29 | 0.23 | 0.33 | 0.47 | 0.51 | 0.51 | 0.43 | 0.38 | 0.57 | 0.61 | 0.60 | 0.45 | 1.00 | 0.51 | 0.46 | 0.43 | 0.65 | 0.53 | 0.72 |
| NVDA | 0.70 | -0.04 | -0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.19 | 0.08 | 0.02 | 0.26 | 0.18 | 0.18 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.48 | 0.46 | 0.48 | 0.45 | 0.39 | 0.45 | 0.56 | 0.52 | 0.58 | 0.51 | 1.00 | 0.56 | 0.52 | 0.48 | 0.54 | 0.69 |
| GOOGL | 0.72 | 0.01 | 0.05 | 0.11 | 0.13 | 0.22 | 0.17 | 0.15 | 0.27 | 0.22 | 0.25 | 0.27 | 0.28 | 0.31 | 0.44 | 0.41 | 0.44 | 0.42 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.43 | 0.64 | 0.46 | 0.56 | 1.00 | 0.61 | 0.46 | 0.48 | 0.66 |
| AAPL | 0.72 | 0.03 | 0.16 | 0.13 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.22 | 0.26 | 0.29 | 0.28 | 0.34 | 0.49 | 0.37 | 0.42 | 0.43 | 0.50 | 0.43 | 0.41 | 0.42 | 0.51 | 0.43 | 0.52 | 0.61 | 1.00 | 0.42 | 0.48 | 0.65 |
| TEAM | 0.54 | -0.03 | 0.01 | 0.09 | 0.15 | 0.17 | 0.14 | 0.12 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.33 | 0.21 | 0.29 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.45 | 0.58 | 0.62 | 0.55 | 0.45 | 0.65 | 0.48 | 0.46 | 0.42 | 1.00 | 0.57 | 0.71 |
| FTNT | 0.62 | 0.01 | 0.07 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.22 | 0.15 | 0.28 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.28 | 0.29 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.44 | 0.49 | 0.50 | 0.61 | 0.48 | 0.44 | 0.53 | 0.54 | 0.48 | 0.48 | 0.57 | 1.00 | 0.70 |
| Portfolio | 0.87 | 0.10 | 0.11 | 0.20 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 0.36 | 0.39 | 0.39 | 0.45 | 0.45 | 0.49 | 0.64 | 0.64 | 0.66 | 0.63 | 0.59 | 0.68 | 0.70 | 0.73 | 0.65 | 0.72 | 0.69 | 0.66 | 0.65 | 0.71 | 0.70 | 1.00 |
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 дек. 2020 г.