10 TQQQ 10 UPRO 20 SPY 20 TSLA 20 VOO 20 SCHD

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	20%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	20%
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	20%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	20%
TQQQ ProShares UltraPro QQQ	Leveraged Equities	10%
UPRO ProShares UltraPro S&P 500	Leveraged Equities, S&P 500	10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 10 TQQQ 10 UPRO 20 SPY 20 TSLA 20 VOO 20 SCHD и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

Загрузка графика...

Доходность по периодам

10 TQQQ 10 UPRO 20 SPY 20 TSLA 20 VOO 20 SCHD на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 12.57% с начала года и доходность в 32.00% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	-0.93%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель 10 TQQQ 10 UPRO 20 SPY 20 TSLA 20 VOO 20 SCHD	1.11%	-1.76%	12.57%	12.19%	37.78%	25.75%	19.37%	32.00%
Активы портфеля:
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	0.89%	3.21%	20.66%	19.57%	26.72%	14.90%	8.75%	12.91%
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	0.54%	-0.86%	9.07%	9.42%	25.67%	20.86%	13.36%	15.42%
TQQQ ProShares UltraPro QQQ	1.99%	-1.81%	47.28%	47.23%	114.36%	59.79%	24.34%	44.55%
TSLA Tesla, Inc.	1.82%	-8.32%	-9.63%	-11.45%	24.94%	16.25%	14.86%	39.72%
UPRO ProShares UltraPro S&P 500	1.54%	-3.92%	20.70%	21.09%	70.79%	46.83%	21.40%	29.76%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.55%	-0.84%	9.08%	9.44%	25.76%	20.95%	13.43%	15.50%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 20 окт. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.62%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.2 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2020 г. с доходностью +40.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -20.1%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 10 TQQQ 10 UPRO 20 SPY 20 TSLA 20 VOO 20 SCHD закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +14.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -16.4%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.05%	-1.33%	-6.94%	13.19%	10.01%	-3.51%							12.57%
2025	2.62%	-6.73%	-8.48%	-2.10%	10.57%	4.37%	1.81%	3.88%	9.17%	3.20%	-1.35%	0.50%	16.89%
2024	-3.47%	6.93%	1.56%	-5.31%	5.73%	6.39%	3.34%	0.86%	5.67%	-2.11%	13.49%	0.39%	37.14%
2023	16.18%	1.83%	5.29%	-4.93%	8.17%	15.11%	4.80%	-3.43%	-7.00%	-8.99%	16.93%	7.57%	58.88%
2022	-9.04%	-5.16%	8.47%	-13.63%	-2.27%	-10.94%	14.47%	-5.73%	-9.78%	4.83%	3.11%	-11.20%	-34.26%
2021	1.50%	-0.46%	5.07%	7.20%	-1.52%	4.85%	3.10%	5.40%	-5.62%	17.07%	0.29%	3.02%	45.78%

Метрики бенчмарка

10 TQQQ 10 UPRO 20 SPY 20 TSLA 20 VOO 20 SCHD has an annualized alpha of 12.15%, beta of 1.46, and R2 of 0.75 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 20, 2011.

This portfolio captured 208.64% of S&P 500 Index gains and 127.38% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
This portfolio generated an annualized alpha of 12.15% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Альфа: 12.15%

Бета: 1.46

R²: 0.75

Участие в росте: 208.64%

Участие в снижении: 127.38%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия 10 TQQQ 10 UPRO 20 SPY 20 TSLA 20 VOO 20 SCHD составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

TQQQ

ProShares UltraPro QQQ

UPRO

ProShares UltraPro S&P 500

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

10 TQQQ 10 UPRO 20 SPY 20 TSLA 20 VOO 20 SCHD имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 10 TQQQ 10 UPRO 20 SPY 20 TSLA 20 VOO 20 SCHD и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	1.79	1.86	-0.07
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.34	2.53	-0.19
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.30	1.34	-0.03
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	2.97	2.53	+0.43
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	11.30	11.37	-0.07

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	86	2.41	3.72	1.43	5.70	13.97
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	67	1.98	2.68	1.36	2.74	12.39
TQQQ ProShares UltraPro QQQ	62	2.09	2.42	1.32	2.89	9.26
TSLA Tesla, Inc.	61	0.62	1.13	1.13	0.92	2.10
UPRO ProShares UltraPro S&P 500	56	1.77	2.23	1.30	2.43	10.01
VOO Vanguard S&P 500 ETF	67	1.99	2.70	1.36	2.75	12.42

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа 10 TQQQ 10 UPRO 20 SPY 20 TSLA 20 VOO 20 SCHD на 13 июн. 2026 г. составляет 1.79 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.54 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 10 TQQQ 10 UPRO 20 SPY 20 TSLA 20 VOO 20 SCHD за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.16%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.16%	1.35%	1.44%	1.47%	1.46%	1.05%	1.26%	1.37%	1.51%	1.24%	1.40%	1.46%
Активы портфеля:
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	3.22%	3.82%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	1.00%	1.07%	1.21%	1.40%	1.65%	1.20%	1.52%	1.75%	2.04%	1.80%	2.03%	2.06%
TQQQ ProShares UltraPro QQQ	0.41%	0.65%	1.27%	1.26%	0.57%	0.00%	0.00%	0.06%	0.11%	0.00%	0.00%	0.01%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
UPRO ProShares UltraPro S&P 500	0.72%	0.84%	0.93%	0.74%	0.52%	0.06%	0.11%	0.41%	0.63%	0.00%	0.12%	0.34%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.05%	1.13%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

10 TQQQ 10 UPRO 20 SPY 20 TSLA 20 VOO 20 SCHD показал максимальную просадку в 47.49%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 71 торговую сессию.

Текущая просадка 10 TQQQ 10 UPRO 20 SPY 20 TSLA 20 VOO 20 SCHD составляет 3.67%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-47.49%март 2020 г.	1mo 2d	3mo 11d	4mo 13dфевр. 2020 г. - июль 2020 г.
Медвежий рынок 2023 года2023	-38.42%янв. 2023 г.	1y 1d	6mo 14d	1y 6moянв. 2022 г. - июль 2023 г.
Распродажа 2025 года2025	-31.96%апр. 2025 г.	3mo 21d	5mo 7d	8mo 28dдек. 2024 г. - сент. 2025 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-25.28%дек. 2018 г.	4mo 18d	6mo 20d	11mo 8dавг. 2018 г. - июль 2019 г.
Медвежий рынок 2016 года2016	-25.15%февр. 2016 г.	6mo 25d	6mo 6d	1y 26dиюль 2015 г. - авг. 2016 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 5.56, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.19	1.15	1.14	1.16	1.17

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.17, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.

Корреляция 10 TQQQ 10 UPRO 20 SPY 20 TSLA 20 VOO 20 SCHD с S&P 500 Index

Корреляция 10 TQQQ 10 UPRO 20 SPY 20 TSLA 20 VOO 20 SCHD с S&P 500 Index составляет 0.91 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.91
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.91
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.92
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.87
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.	0.86

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у SPY: 1.00, а самая низкая у TSLA: 0.46.

0.46

0.82

0.90

1.00

1.00

1.00

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 10 TQQQ 10 UPRO 20 SPY 20 TSLA 20 VOO 20 SCHD. Самая высокая корреляция с портфелем у TQQQ: 0.87, а самая низкая у SCHD: 0.67.

0.67

0.79

0.86

0.86

0.86

0.87

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	TSLA	SCHD	TQQQ	VOO	SPY	UPRO
TSLA	1.00	0.30	0.53	0.46	0.46	0.46
SCHD	0.30	1.00	0.63	0.82	0.82	0.82
TQQQ	0.53	0.63	1.00	0.90	0.90	0.90
VOO	0.46	0.82	0.90	1.00	1.00	1.00
SPY	0.46	0.82	0.90	1.00	1.00	1.00
UPRO	0.46	0.82	0.90	1.00	1.00	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 окт. 2011 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 10 TQQQ 10 UPRO 20 SPY 20 TSLA 20 VOO 20 SCHD

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 10 TQQQ 10 UPRO 20 SPY 20 TSLA 20 VOO 20 SCHD есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации