10 TQQQ 10 UPRO 20 SPY 20 TSLA 20 VOO 20 SCHD

График показывает рост $10,000 инвестированных в 10 TQQQ 10 UPRO 20 SPY 20 TSLA 20 VOO 20 SCHD и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

10 TQQQ 10 UPRO 20 SPY 20 TSLA 20 VOO 20 SCHD на 3 апр. 2026 г. показал доходность в -6.04% с начала года и доходность в 29.33% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 21 окт. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.54%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.3 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2020 г. с доходностью +40.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -20.1%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 10 TQQQ 10 UPRO 20 SPY 20 TSLA 20 VOO 20 SCHD закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +14.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -16.4%.

10 TQQQ 10 UPRO 20 SPY 20 TSLA 20 VOO 20 SCHD: годовая альфа составляет 12.35%, бета — 1.46, а R² — 0.75 относительно S&P 500 Index с 21.10.2011.

• Портфель участвовал в 209.40% роста S&P 500 Index и в 127.01% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
• Портфель показал годовую альфу 12.35% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Комиссия 10 TQQQ 10 UPRO 20 SPY 20 TSLA 20 VOO 20 SCHD составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

10 TQQQ 10 UPRO 20 SPY 20 TSLA 20 VOO 20 SCHD имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

10 TQQQ 10 UPRO 20 SPY 20 TSLA 20 VOO 20 SCHD имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 0.80
• За 5 лет: 0.59
• За 10 лет: 0.98
• За всё время: 1.07

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 10 TQQQ 10 UPRO 20 SPY 20 TSLA 20 VOO 20 SCHD за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.33%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

10 TQQQ 10 UPRO 20 SPY 20 TSLA 20 VOO 20 SCHD показал максимальную просадку в 47.49%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 71 торговую сессию.

Текущая просадка 10 TQQQ 10 UPRO 20 SPY 20 TSLA 20 VOO 20 SCHD составляет 8.86%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.