Сравнение TQQQ с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
TQQQ и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TQQQ и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TQQQ и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -17.87% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -79.09% | 82.98% | 110.05% | 133.84% | -19.79% | 118.06% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, TQQQ показывает доходность -17.87%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции TQQQ превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 35.31% против 14.14% соответственно.
TQQQ
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -12.88%
- С начала года
- -17.87%
- 6 месяцев
- -17.28%
- 1 год
- 48.52%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 13.55%
- 10 лет*
- 35.31%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TQQQ и VOO
TQQQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
TQQQ vs. VOO — Ранг доходности на риск
TQQQ
VOO
Сравнение TQQQ c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TQQQ | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.01 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.53 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.55 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | 7.31 | -3.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TQQQ | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.01 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.71 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.79 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.83 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между TQQQ и VOO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TQQQ и VOO
Дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.73% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок TQQQ и VOO
Максимальная просадка TQQQ за все время составила -81.66%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQQQ и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TQQQ | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.66% | -33.99% | -47.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.97% | -11.98% | -24.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.66% | -24.52% | -57.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.66% | -33.99% | -47.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.08% | -5.55% | -22.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.66% | -3.72% | -14.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.13% | 2.55% | +9.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности TQQQ и VOO
ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) имеет более высокую волатильность в 19.74% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что TQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TQQQ | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.74% | 5.34% | +14.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.50% | 9.47% | +29.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.35% | 18.11% | +49.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.53% | 16.82% | +49.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.83% | 17.99% | +47.84% |