Сравнение SPY с TSLA

С начала года, SPY показывает доходность -3.65%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -15.22%. За последние 10 лет акции SPY уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 14.06% против 37.45% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPY на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSLA равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SPY и TSLA составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что меньше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и TSLA.

Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) составляет 5.35%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 11.32%. Это указывает на то, что SPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.