Сравнение VOO с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
VOO и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VOO и TQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VOO и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -17.87% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -79.09% | 82.98% | 110.05% | 133.84% | -19.79% | 118.06% |
Доходность по периодам
С начала года, VOO показывает доходность -3.66%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -17.87%. За последние 10 лет акции VOO уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 14.14% против 35.31% соответственно.
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
TQQQ
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -12.88%
- С начала года
- -17.87%
- 6 месяцев
- -17.28%
- 1 год
- 48.52%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 13.55%
- 10 лет*
- 35.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOO и TQQQ
VOO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.
Доходность на риск
VOO vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
VOO
TQQQ
Сравнение VOO c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOO | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.72 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.41 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.41 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 4.28 | +3.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOO | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.72 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.20 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.54 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.65 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между VOO и TQQQ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOO и TQQQ
Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности TQQQ в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.73% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок VOO и TQQQ
Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и TQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| VOO | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.99% | -81.66% | +47.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -36.97% | +24.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.52% | -81.66% | +57.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.99% | -81.66% | +47.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.55% | -28.08% | +22.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -18.66% | +14.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 12.13% | -9.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOO и TQQQ
Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) составляет 5.34%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 19.74%. Это указывает на то, что VOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VOO | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 19.74% | -14.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.47% | 38.50% | -29.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.11% | 67.35% | -49.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.82% | 66.53% | -49.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 65.83% | -47.84% |