PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPY с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPY с TQQQ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both exchange-traded funds - SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPY returned 15.42%/yr vs 44.55%/yr for TQQQ. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SPY charges 0.09%/yr vs 0.95%/yr for TQQQ.

Доходность

Сравнение доходности SPY и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPY показывает доходность 9.07%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 47.28%. За последние 10 лет акции SPY уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 15.42% против 44.55% соответственно.

SPY

1 день
0.54%
1 месяц
-0.08%
С начала года
9.07%
6 месяцев
9.42%
1 год
24.27%
3 года*
20.86%
5 лет*
13.36%
10 лет*
15.42%

TQQQ

1 день
1.99%
1 месяц
0.36%
С начала года
47.28%
6 месяцев
47.23%
1 год
106.26%
3 года*
59.79%
5 лет*
24.34%
10 лет*
44.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPY и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		9.07%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		47.28%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Correlation

The correlation between SPY and TQQQ is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

0.90

The correlation between SPY and TQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPY и TQQQ

Секторы
SPY
TQQQ

Технологии

35.9%
53.8%

Финансовые услуги

11.8%
0.2%

Коммуникационные услуги

11.3%
15.8%

Потребительский циклический сектор

10.3%
12.3%

Здравоохранение

8.4%
4.2%

Промышленность

7.8%
2.8%

Потребительский защитный сектор

4.8%
7.7%

Энергетика

3.6%
0.6%

Коммунальные услуги

2.4%
1.4%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.1%

Технологии

SPY
35.9%
TQQQ
53.8%

Финансовые услуги

SPY
11.8%
TQQQ
0.2%

Коммуникационные услуги

SPY
11.3%
TQQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

SPY
10.3%
TQQQ
12.3%

Здравоохранение

SPY
8.4%
TQQQ
4.2%

Промышленность

SPY
7.8%
TQQQ
2.8%

Потребительский защитный сектор

SPY
4.8%
TQQQ
7.7%

Энергетика

SPY
3.6%
TQQQ
0.6%

Коммунальные услуги

SPY
2.4%
TQQQ
1.4%

Недвижимость

SPY
1.9%
TQQQ
0.1%

Сырьевые материалы

SPY
1.8%
TQQQ
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 ETF

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL

Доходность на риск

SPY vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.09

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.42

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.32

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

2.89

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.39

9.26

+3.13

SPY vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TQQQ равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPY и TQQQ

Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.19%

-81.66%

+26.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-36.97%

+28.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.76%

-58.04%

+39.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

-81.66%

+57.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

-81.66%

+47.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-11.12%

+8.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-18.51%

+9.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

11.52%

-9.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY и TQQQ

Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) составляет 4.34%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 22.79%. Это указывает на то, что SPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

22.79%

-18.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

41.26%

-31.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

51.24%

-38.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

67.02%

-49.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

66.22%

-48.26%

Сравнение комиссий SPY и TQQQ

SPY берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY и TQQQ

Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности TQQQ в 0.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.41%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SPY and TQQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TQQQ has higher volatility (22.79%) compared to SPY (4.34%). In terms of maximum drawdown, SPY dropped -55.19% vs TQQQ's -81.66%.

On 10-year performance, TQQQ leads with 44.55% vs 15.42% for SPY. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 4.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 44.55% return vs 15.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for TQQQ.

SPY has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.41% for TQQQ.

SPY is categorized as S&P 500, while TQQQ is Leveraged Equities. SPY tracks S&P 500 Index, while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%). They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.09% for SPY and 0.95% for TQQQ.

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPY и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор