PortfoliosLab logo
Сравнение TSLA с TQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TSLA и TQQQ составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TSLA и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tesla, Inc. (TSLA) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%30,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17,791.00%
13,770.72%
TSLA
TQQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSLA:

1.30

TQQQ:

0.04

Коэф-т Сортино

TSLA:

2.13

TQQQ:

0.58

Коэф-т Омега

TSLA:

1.25

TQQQ:

1.08

Коэф-т Кальмара

TSLA:

1.60

TQQQ:

0.05

Коэф-т Мартина

TSLA:

4.27

TQQQ:

0.13

Индекс Язвы

TSLA:

22.69%

TQQQ:

20.43%

Дневная вол-ть

TSLA:

73.79%

TQQQ:

74.97%

Макс. просадка

TSLA:

-73.63%

TQQQ:

-81.66%

Текущая просадка

TSLA:

-40.62%

TQQQ:

-41.90%

Доходность по периодам

С начала года, TSLA показывает доходность -29.44%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -31.73%. За последние 10 лет акции TSLA превзошли акции TQQQ по среднегодовой доходности: 34.30% против 28.77% соответственно.


TSLA

С начала года

-29.44%

1 месяц

8.12%

6 месяцев

5.85%

1 год

69.32%

5 лет

41.11%

10 лет

34.30%

TQQQ

С начала года

-31.73%

1 месяц

-6.07%

6 месяцев

-27.48%

1 год

-1.26%

5 лет

29.10%

10 лет

28.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSLA и TQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TSLA
Ранг риск-скорректированной доходности TSLA, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLA, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина

TQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности TQQQ, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSLA c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla, Inc. (TSLA) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TSLA, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TSLA: 1.30
TQQQ: 0.04
Коэффициент Сортино TSLA, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TSLA: 2.13
TQQQ: 0.58
Коэффициент Омега TSLA, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TSLA: 1.25
TQQQ: 1.08
Коэффициент Кальмара TSLA, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TSLA: 1.60
TQQQ: 0.05
Коэффициент Мартина TSLA, с текущим значением в 4.27, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TSLA: 4.27
TQQQ: 0.13

Показатель коэффициента Шарпа TSLA на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа TQQQ равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLA и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.30
0.04
TSLA
TQQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLA и TQQQ

TSLA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.83%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%

Просадки

Сравнение просадок TSLA и TQQQ

Максимальная просадка TSLA за все время составила -73.63%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.62%
-41.90%
TSLA
TQQQ

Волатильность

Сравнение волатильности TSLA и TQQQ

Текущая волатильность для Tesla, Inc. (TSLA) составляет 31.12%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 48.66%. Это указывает на то, что TSLA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.12%
48.66%
TSLA
TQQQ