Сравнение SPY с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
SPY и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPY и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPY и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.56% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -13.96% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Доходность по периодам
С начала года, SPY показывает доходность -3.56%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -13.96%. За последние 10 лет акции SPY уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 14.11% против 25.67% соответственно.
SPY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 17.51%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 14.11%
UPRO
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -11.26%
- С начала года
- -13.96%
- 6 месяцев
- -11.61%
- 1 год
- 31.98%
- 3 года*
- 37.93%
- 5 лет*
- 17.21%
- 10 лет*
- 25.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPY и UPRO
SPY берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
SPY vs. UPRO — Ранг доходности на риск
SPY
UPRO
Сравнение SPY c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPY | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.59 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.17 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.17 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.03 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.11 | 4.06 | +3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPY | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.59 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.34 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.48 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.60 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между SPY и UPRO составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPY и UPRO
Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности UPRO в 1.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.01% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок SPY и UPRO
Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPY | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.19% | -76.82% | +21.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -26.78% | +17.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.50% | -63.94% | +39.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.72% | -76.82% | +43.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.44% | -18.51% | +13.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.09% | -14.53% | +5.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 8.50% | -5.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPY и UPRO
Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) составляет 5.28%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 15.82%. Это указывает на то, что SPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPY | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 15.82% | -10.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 28.46% | -18.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.06% | 54.35% | -35.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 50.32% | -33.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.92% | 53.68% | -35.76% |