Сравнение SPY с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 ETF (SPY) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
SPY и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPY или UPRO.
Основные характеристики
| SPY | UPRO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.88% | 65.04% |
| Дох-ть за 1 год | 40.61% | 133.65% |
| Дох-ть за 3 года | 10.44% | 11.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.03% | 26.60% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.52% | 25.65% |
| Коэф-т Шарпа | 3.31 | 3.62 |
| Коэф-т Сортино | 4.38 | 3.78 |
| Коэф-т Омега | 1.61 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 3.46 | 2.49 |
| Коэф-т Мартина | 21.78 | 22.01 |
| Индекс Язвы | 1.85% | 6.02% |
| Дневная вол-ть | 12.21% | 36.58% |
| Макс. просадка | -55.19% | -76.82% |
| Текущая просадка | -0.22% | -0.77% |
Корреляция
Корреляция между SPY и UPRO составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPY и UPRO
С начала года, SPY показывает доходность 23.88%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 65.04%. За последние 10 лет акции SPY уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 13.52% против 25.65% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPY и UPRO
SPY берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии UPRO в 0.92%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPY c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 ETF (SPY) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPY и UPRO
Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности UPRO в 0.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.76% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.53% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% | 0.22% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок SPY и UPRO
Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и UPRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPY и UPRO
Текущая волатильность для SPDR S&P 500 ETF (SPY) составляет 2.53%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что SPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.