PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPY с UPRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPY с UPRO

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 ETF (SPY) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).

SPY и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPY или UPRO.

Корреляция

Корреляция между SPY и UPRO составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SPY и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 500 ETF (SPY) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPY:

0.64

UPRO:

0.24

Коэф-т Сортино

SPY:

1.16

UPRO:

0.87

Коэф-т Омега

SPY:

1.17

UPRO:

1.13

Коэф-т Кальмара

SPY:

0.79

UPRO:

0.40

Коэф-т Мартина

SPY:

3.04

UPRO:

1.31

Индекс Язвы

SPY:

4.87%

UPRO:

15.05%

Дневная вол-ть

SPY:

20.29%

UPRO:

58.12%

Макс. просадка

SPY:

-55.19%

UPRO:

-76.82%

Текущая просадка

SPY:

-3.38%

UPRO:

-18.45%

Доходность по периодам

С начала года, SPY показывает доходность 1.05%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -8.65%. За последние 10 лет акции SPY уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 12.69% против 21.43% соответственно.

SPY

С начала года

1.05%

1 месяц

9.83%

6 месяцев

0.15%

1 год

12.87%

5 лет

17.33%

10 лет

12.69%

UPRO

С начала года

-8.65%

1 месяц

29.68%

6 месяцев

-12.98%

1 год

13.96%

5 лет

35.88%

10 лет

21.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SPY и UPRO

SPY берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии UPRO в 0.92%.

UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
SPY
SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPY и UPRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг риск-скорректированной доходности UPRO, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UPRO, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPY c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 ETF (SPY) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPY на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа UPRO равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY и UPRO

Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности UPRO в 1.10%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.21%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		1.10%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%0.22%

Просадки

Сравнение просадок SPY и UPRO

Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и UPRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SPY и UPRO

Текущая волатильность для SPDR S&P 500 ETF (SPY) составляет 6.19%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 18.30%. Это указывает на то, что SPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...