Сравнение UPRO с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
UPRO и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UPRO или SPY.
Корреляция
Корреляция между UPRO и SPY составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UPRO и SPY
Основные характеристики
UPRO:
1.41
SPY:
1.75
UPRO:
1.87
SPY:
2.36
UPRO:
1.25
SPY:
1.32
UPRO:
2.21
SPY:
2.66
UPRO:
8.09
SPY:
11.01
UPRO:
6.65%
SPY:
2.03%
UPRO:
38.28%
SPY:
12.77%
UPRO:
-76.82%
SPY:
-55.19%
UPRO:
-6.39%
SPY:
-2.12%
Доходность по периодам
С начала года, UPRO показывает доходность 4.86%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 2.36%. За последние 10 лет акции UPRO превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 23.35% против 12.96% соответственно.
UPRO
4.86%
-4.35%
14.23%
44.58%
20.02%
23.35%
SPY
2.36%
-1.07%
7.41%
19.73%
14.21%
12.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPRO и SPY
UPRO берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UPRO и SPY
UPRO
SPY
Сравнение UPRO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPRO и SPY
Дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.88% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% | 0.22% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок UPRO и SPY
Максимальная просадка UPRO за все время составила -76.82%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPRO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UPRO и SPY
ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) имеет более высокую волатильность в 10.19% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что UPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.