PortfoliosLab logo
Сравнение UPRO с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UPRO и SPY составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности UPRO и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
10.43%
6.59%
UPRO
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UPRO:

1.95

SPY:

2.17

Коэф-т Сортино

UPRO:

2.37

SPY:

2.88

Коэф-т Омега

UPRO:

1.32

SPY:

1.40

Коэф-т Кальмара

UPRO:

2.42

SPY:

3.26

Коэф-т Мартина

UPRO:

11.63

SPY:

14.09

Индекс Язвы

UPRO:

6.34%

SPY:

1.95%

Дневная вол-ть

UPRO:

37.85%

SPY:

12.64%

Макс. просадка

UPRO:

-76.82%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

UPRO:

-9.68%

SPY:

-2.83%

Доходность по периодам

С начала года, UPRO показывает доходность 1.08%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 0.44%. За последние 10 лет акции UPRO превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 24.15% против 13.15% соответственно.


UPRO

С начала года

1.08%

1 месяц

-9.68%

6 месяцев

10.43%

1 год

66.77%

5 лет

20.39%

10 лет

24.15%

SPY

С начала года

0.44%

1 месяц

-2.83%

6 месяцев

6.59%

1 год

25.62%

5 лет

14.26%

10 лет

13.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraPro S&P 500

SPDR S&P 500 ETF

Сравнение комиссий UPRO и SPY

UPRO берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии UPRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.92%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UPRO и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UPRO
Ранг риск-скорректированной доходности UPRO, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UPRO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UPRO c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UPRO, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.952.17
Коэффициент Сортино UPRO, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.372.88
Коэффициент Омега UPRO, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.321.40
Коэффициент Кальмара UPRO, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.423.26
Коэффициент Мартина UPRO, с текущим значением в 11.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.6314.09
UPRO
SPY

Показатель коэффициента Шарпа UPRO на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPRO и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.95
2.17
UPRO
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPRO и SPY

Дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности SPY в 1.20%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
0.92%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%0.22%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.20%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок UPRO и SPY

Максимальная просадка UPRO за все время составила -76.82%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPRO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-9.68%
-2.83%
UPRO
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности UPRO и SPY

ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) имеет более высокую волатильность в 13.50% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что UPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
13.50%
4.49%
UPRO
SPY

Пользовательские портфели с UPRO или SPY


MSFT
AAPL
AAAU
AMZN
LCID
META
UPRO
FLIA
TSLA
DOGE-USD
USD=X
TSM
NVDA
GOOGL
AMZN
MELI
MSFT
IWF
DOW
MCHP
ASTR
SPY
VTI
VEU
IJS
GM
META
CRM
DIA
DJIA
CBRE
BND
MA
AAPL
1 / 180

Последние обсуждения