Сравнение UPRO с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
UPRO и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UPRO или SPY.
Корреляция
Корреляция между UPRO и SPY составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UPRO и SPY
Основные характеристики
UPRO:
0.32
SPY:
0.72
UPRO:
0.83
SPY:
1.13
UPRO:
1.12
SPY:
1.17
UPRO:
0.38
SPY:
0.76
UPRO:
1.29
SPY:
3.04
UPRO:
14.26%
SPY:
4.72%
UPRO:
57.40%
SPY:
20.06%
UPRO:
-76.82%
SPY:
-55.19%
UPRO:
-27.41%
SPY:
-7.25%
Доходность по периодам
С начала года, UPRO показывает доходность -18.69%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.01%. За последние 10 лет акции UPRO превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 20.74% против 12.45% соответственно.
UPRO
-18.69%
-5.42%
-13.60%
16.52%
33.58%
20.74%
SPY
-3.01%
0.40%
-0.12%
13.65%
16.65%
12.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPRO и SPY
UPRO берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UPRO и SPY
UPRO
SPY
Сравнение UPRO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPRO и SPY
Дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности SPY в 1.26%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.23% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% | 0.22% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.26% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок UPRO и SPY
Максимальная просадка UPRO за все время составила -76.82%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPRO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UPRO и SPY
ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) имеет более высокую волатильность в 41.40% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.07%. Это указывает на то, что UPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.