PortfoliosLab logo
Сравнение SPY с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPY и VOO составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности SPY и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
532.20%
538.86%
SPY
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPY:

0.48

VOO:

0.50

Коэф-т Сортино

SPY:

0.81

VOO:

0.82

Коэф-т Омега

SPY:

1.12

VOO:

1.12

Коэф-т Кальмара

SPY:

0.51

VOO:

0.51

Коэф-т Мартина

SPY:

2.13

VOO:

2.15

Индекс Язвы

SPY:

4.46%

VOO:

4.46%

Дневная вол-ть

SPY:

20.00%

VOO:

19.10%

Макс. просадка

SPY:

-55.19%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

SPY:

-12.38%

VOO:

-12.40%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPY показывает доходность -8.37%, а VOO немного выше – -8.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPY имеют среднегодовую доходность 11.67%, а акции VOO немного впереди с 11.74%.


SPY

С начала года

-8.37%

1 месяц

-6.73%

6 месяцев

-6.77%

1 год

7.24%

5 лет

15.33%

10 лет

11.67%

VOO

С начала года

-8.36%

1 месяц

-6.73%

6 месяцев

-6.76%

1 год

7.28%

5 лет

15.41%

10 лет

11.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPY и VOO

SPY берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPY и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPY c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPY: 0.48
VOO: 0.50
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPY: 0.81
VOO: 0.82
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPY: 1.12
VOO: 1.12
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPY: 0.51
VOO: 0.51
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPY: 2.13
VOO: 2.15

Показатель коэффициента Шарпа SPY на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.48
0.50
SPY
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY и VOO

Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности VOO в 1.42%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.34%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.42%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок SPY и VOO

Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.38%
-12.40%
SPY
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности SPY и VOO

SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеет более высокую волатильность в 14.94% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.76%. Это указывает на то, что SPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.94%
13.76%
SPY
VOO