PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPY с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SPYVOO
Дох-ть с нач. г.10.41%10.42%
Дох-ть за 1 год34.16%34.26%
Дох-ть за 3 года11.38%11.43%
Дох-ть за 5 лет14.99%15.04%
Дох-ть за 10 лет12.96%13.04%
Коэф-т Шарпа2.932.94
Дневная вол-ть11.54%11.59%
Макс. просадка-55.19%-33.99%
Current Drawdown0.00%-0.12%

Корреляция

1.00
-1.001.00

Корреляция между SPY и VOO составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SPY и VOO

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPY показывает доходность 10.41%, а VOO немного выше – 10.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPY имеют среднегодовую доходность 12.96%, а акции VOO немного впереди с 13.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


400.00%450.00%500.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
509.98%
515.91%
SPY
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF


SPDR S&P 500 ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Сравнение комиссий SPY и VOO

SPY берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

SPY
SPDR S&P 500 ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPY c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
SPY
SPDR S&P 500 ETF
2.93
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.94

Сравнение коэффициента Шарпа SPY и VOO

Показатель коэффициента Шарпа SPY на текущий момент составляет 2.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.94. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа SPY и VOO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.93
2.94
SPY
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY и VOO

Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности VOO в 1.33%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.28%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.33%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок SPY и VOO

Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для SPY и VOO


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch0
-0.12%
SPY
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности SPY и VOO

Текущая волатильность для SPDR S&P 500 ETF (SPY) составляет 2.75%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что SPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.75%
2.90%
SPY
VOO