PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPY с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPY с VOO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from State Street and Vanguard respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPY returned 15.16%/yr vs 15.23%/yr for VOO. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. SPY charges 0.09%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности SPY и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с SPY на уровне 8.45% и VOO на уровне 8.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPY имеют среднегодовую доходность 15.16%, а акции VOO немного впереди с 15.23%.

SPY

1 день
-2.58%
1 месяц
0.51%
С начала года
8.45%
6 месяцев
8.18%
1 год
25.79%
3 года*
21.43%
5 лет*
13.32%
10 лет*
15.16%

VOO

1 день
-2.59%
1 месяц
0.50%
С начала года
8.45%
6 месяцев
8.18%
1 год
25.87%
3 года*
21.52%
5 лет*
13.39%
10 лет*
15.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPY и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.45%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.45%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between SPY and VOO is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

1.00

The correlation between SPY and VOO has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPY и VOO

Секторы
SPY
VOO

Технологии

35.9%
35.7%

Финансовые услуги

11.8%
11.6%

Коммуникационные услуги

11.3%
11.3%

Потребительский циклический сектор

10.3%
10.2%

Здравоохранение

8.4%
8.5%

Промышленность

7.8%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.9%

Энергетика

3.6%
3.5%

Коммунальные услуги

2.4%
2.4%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

SPY
35.9%
VOO
35.7%

Финансовые услуги

SPY
11.8%
VOO
11.6%

Коммуникационные услуги

SPY
11.3%
VOO
11.3%

Потребительский циклический сектор

SPY
10.3%
VOO
10.2%

Здравоохранение

SPY
8.4%
VOO
8.5%

Промышленность

SPY
7.8%
VOO
8.3%

Потребительский защитный сектор

SPY
4.8%
VOO
4.9%

Энергетика

SPY
3.6%
VOO
3.5%

Коммунальные услуги

SPY
2.4%
VOO
2.4%

Недвижимость

SPY
1.9%
VOO
1.9%

Сырьевые материалы

SPY
1.8%
VOO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLDSPY с FXAIX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с FXAIXVOO с IVVVOO с VGT

Доходность на риск

SPY vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.15

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
2.89

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.39

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

2.92

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.50

13.53

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPY vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.15

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.80

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.85

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.88

-0.30

Просадки

Сравнение просадок SPY и VOO

Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.19%

-33.99%

-21.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-8.90%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.76%

-18.69%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

-24.52%

+0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

-33.99%

+0.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.90%

-2.90%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.05%

-3.69%

-5.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

1.92%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY и VOO

State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.73% и 3.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

3.74%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

9.30%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.12%

12.10%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

16.84%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

18.02%

-0.07%

Сравнение комиссий SPY и VOO

SPY берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY и VOO

Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности VOO в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, SPY and VOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VOO has higher volatility (3.74%) compared to SPY (3.73%). In terms of maximum drawdown, SPY dropped -55.19% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.23% vs 15.16% for SPY. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.23% return vs 15.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.09% for SPY.

VOO has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 1.00% for SPY.

Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.09% for SPY and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPY и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор