PortfoliosLab logo
Сравнение TQQQ с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TQQQ и SPY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности TQQQ и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13,124.10%
577.65%
TQQQ
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TQQQ:

0.01

SPY:

0.52

Коэф-т Сортино

TQQQ:

0.54

SPY:

0.87

Коэф-т Омега

TQQQ:

1.07

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

TQQQ:

0.01

SPY:

0.56

Коэф-т Мартина

TQQQ:

0.03

SPY:

2.25

Индекс Язвы

TQQQ:

20.92%

SPY:

4.66%

Дневная вол-ть

TQQQ:

74.83%

SPY:

20.06%

Макс. просадка

TQQQ:

-81.66%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

TQQQ:

-40.80%

SPY:

-9.25%

Доходность по периодам

С начала года, TQQQ показывает доходность -30.44%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.10%. За последние 10 лет акции TQQQ превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 28.47% против 12.11% соответственно.


TQQQ

С начала года

-30.44%

1 месяц

-4.22%

6 месяцев

-26.53%

1 год

5.46%

5 лет

29.29%

10 лет

28.47%

SPY

С начала года

-5.10%

1 месяц

-0.87%

6 месяцев

-3.78%

1 год

11.88%

5 лет

16.17%

10 лет

12.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TQQQ и SPY

TQQQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TQQQ: 0.95%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TQQQ и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности TQQQ, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TQQQ c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TQQQ, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TQQQ: 0.01
SPY: 0.52
Коэффициент Сортино TQQQ, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TQQQ: 0.54
SPY: 0.87
Коэффициент Омега TQQQ, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TQQQ: 1.07
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара TQQQ, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TQQQ: 0.01
SPY: 0.56
Коэффициент Мартина TQQQ, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TQQQ: 0.03
SPY: 2.25

Показатель коэффициента Шарпа TQQQ на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQQQ и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.01
0.52
TQQQ
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQQQ и SPY

Дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности SPY в 1.29%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.80%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.29%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок TQQQ и SPY

Максимальная просадка TQQQ за все время составила -81.66%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQQQ и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.80%
-9.25%
TQQQ
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности TQQQ и SPY

ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) имеет более высокую волатильность в 48.04% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 14.99%. Это указывает на то, что TQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
48.04%
14.99%
TQQQ
SPY