PortfoliosLab logo
Сравнение UPRO с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UPRO и VOO составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности UPRO и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,511.64%
557.08%
UPRO
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UPRO:

0.11

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

UPRO:

0.55

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

UPRO:

1.08

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

UPRO:

0.13

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

UPRO:

0.46

VOO:

2.27

Индекс Язвы

UPRO:

13.59%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

UPRO:

57.50%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

UPRO:

-76.82%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

UPRO:

-33.23%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, UPRO показывает доходность -25.21%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции UPRO превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 19.28% против 12.07% соответственно.


UPRO

С начала года

-25.21%

1 месяц

-15.22%

6 месяцев

-24.06%

1 год

7.76%

5 лет

31.12%

10 лет

19.28%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UPRO и VOO

UPRO берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии UPRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UPRO: 0.92%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UPRO и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UPRO
Ранг риск-скорректированной доходности UPRO, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UPRO, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UPRO c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UPRO, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
UPRO: 0.11
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино UPRO, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
UPRO: 0.55
VOO: 0.88
Коэффициент Омега UPRO, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
UPRO: 1.08
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара UPRO, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
UPRO: 0.13
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина UPRO, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
UPRO: 0.46
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа UPRO на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPRO и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.11
0.54
UPRO
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPRO и VOO

Дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
1.34%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%0.22%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок UPRO и VOO

Максимальная просадка UPRO за все время составила -76.82%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPRO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.23%
-9.90%
UPRO
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности UPRO и VOO

ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) имеет более высокую волатильность в 41.52% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что UPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
41.52%
13.96%
UPRO
VOO