Сравнение UPRO с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
UPRO и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UPRO или VOO.
Корреляция
Корреляция между UPRO и VOO составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UPRO и VOO
Основные характеристики
UPRO:
2.00
VOO:
2.21
UPRO:
2.41
VOO:
2.92
UPRO:
1.33
VOO:
1.41
UPRO:
2.67
VOO:
3.34
UPRO:
11.62
VOO:
14.07
UPRO:
6.58%
VOO:
2.01%
UPRO:
38.29%
VOO:
12.80%
UPRO:
-76.82%
VOO:
-33.99%
UPRO:
-6.15%
VOO:
-1.36%
Доходность по периодам
С начала года, UPRO показывает доходность 5.03%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 1.98%. За последние 10 лет акции UPRO превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 24.56% против 13.37% соответственно.
UPRO
5.03%
2.05%
16.22%
65.77%
20.33%
24.56%
VOO
1.98%
1.13%
8.46%
25.58%
14.35%
13.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPRO и VOO
UPRO берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UPRO и VOO
UPRO
VOO
Сравнение UPRO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPRO и VOO
Дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности VOO в 1.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.88% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% | 0.22% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.22% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок UPRO и VOO
Максимальная просадка UPRO за все время составила -76.82%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPRO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UPRO и VOO
ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) имеет более высокую волатильность в 15.28% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что UPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.