PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPRO с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPRO с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UPRO returned 30.09%/yr vs 15.56%/yr for VOO. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. UPRO charges 0.89%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности UPRO и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPRO показывает доходность 27.90%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции UPRO превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 30.09% против 15.56% соответственно.

UPRO

1 день
-2.09%
1 месяц
14.64%
С начала года
27.90%
6 месяцев
26.67%
1 год
80.84%
3 года*
52.58%
5 лет*
23.13%
10 лет*
30.09%

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPRO и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		27.90%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between UPRO and VOO is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

1.00

The correlation between UPRO and VOO has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UPRO и VOO

Секторы
UPRO
VOO

Финансовые услуги

28.8%
11.6%

Технологии

17.8%
35.7%

Коммуникационные услуги

4.8%
11.3%

Потребительский циклический сектор

4.5%
10.2%

Здравоохранение

3.8%
8.5%

Промышленность

3.4%
8.3%

Потребительский защитный сектор

2.0%
4.9%

Энергетика

1.4%
3.5%

Коммунальные услуги

1.1%
2.4%

Недвижимость

0.8%
1.9%

Сырьевые материалы

0.8%
1.8%

Финансовые услуги

UPRO
28.8%
VOO
11.6%

Технологии

UPRO
17.8%
VOO
35.7%

Коммуникационные услуги

UPRO
4.8%
VOO
11.3%

Потребительский циклический сектор

UPRO
4.5%
VOO
10.2%

Здравоохранение

UPRO
3.8%
VOO
8.5%

Промышленность

UPRO
3.4%
VOO
8.3%

Потребительский защитный сектор

UPRO
2.0%
VOO
4.9%

Энергетика

UPRO
1.4%
VOO
3.5%

Коммунальные услуги

UPRO
1.1%
VOO
2.4%

Недвижимость

UPRO
0.8%
VOO
1.9%

Сырьевые материалы

UPRO
0.8%
VOO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro S&P 500

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с QLDUPRO с TMFUPRO с SPXU
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

UPRO vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPRO c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPROVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.39

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
3.25

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.43

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

3.16

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.80

14.73

-1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPRO vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPRO на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPRO и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPROVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.39

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.83

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.87

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.89

-0.24

Просадки

Сравнение просадок UPRO и VOO

Максимальная просадка UPRO за все время составила -76.82%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPRO и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPROVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.82%

-33.99%

-42.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.78%

-8.90%

-17.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.87%

-18.69%

-30.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.94%

-24.52%

-39.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.82%

-33.99%

-42.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-0.70%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.42%

-3.69%

-10.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.33%

1.91%

+4.42%

Волатильность

Сравнение волатильности UPRO и VOO

ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) имеет более высокую волатильность в 8.45% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что UPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPROVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.45%

2.84%

+5.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.60%

8.90%

+17.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.35%

11.80%

+23.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.32%

16.81%

+33.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.74%

18.01%

+35.73%

Сравнение комиссий UPRO и VOO

UPRO берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPRO и VOO

Дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.68%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, UPRO and VOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UPRO has higher volatility (8.45%) compared to VOO (2.84%). In terms of maximum drawdown, UPRO dropped -76.82% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, UPRO leads with 30.09% vs 15.56% for VOO. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 30.09% return vs 15.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.89% for UPRO.

VOO has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.68% for UPRO.

UPRO is categorized as Leveraged Equities, while VOO is S&P 500. UPRO tracks S&P 500, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.89% for UPRO and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPRO и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор