Сравнение UPRO с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
UPRO и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UPRO или VOO.
Основные характеристики
| UPRO | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.74 | 2.75 |
| Коэф-т Сортино | 3.09 | 3.66 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 2.66 | 3.97 |
| Коэф-т Мартина | 16.43 | 18.00 |
| Индекс Язвы | 6.08% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 36.36% | 12.18% |
| Макс. просадка | -76.82% | -33.99% |
| Текущая просадка | -1.03% | -0.32% |
Корреляция
Корреляция между UPRO и VOO составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UPRO и VOO
Доходность по периодам
С начала года, UPRO показывает доходность 75.53%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 27.29%. За последние 10 лет акции UPRO превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 24.69% против 13.36% соответственно.
UPRO
75.53%
7.53%
40.28%
100.45%
24.85%
24.69%
VOO
27.29%
2.95%
15.36%
33.64%
15.64%
13.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPRO и VOO
UPRO берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UPRO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPRO и VOO
Дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.72% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.53% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% | 0.22% | 0.07% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок UPRO и VOO
Максимальная просадка UPRO за все время составила -76.82%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPRO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UPRO и VOO
ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) имеет более высокую волатильность в 12.13% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что UPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.