PortfoliosLab logo
Сравнение VOO с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VOO и SPY составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности VOO и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
557.49%
550.42%
VOO
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VOO:

0.55

SPY:

0.52

Коэф-т Сортино

VOO:

0.89

SPY:

0.87

Коэф-т Омега

VOO:

1.13

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

VOO:

0.56

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

VOO:

2.28

SPY:

2.26

Индекс Язвы

VOO:

4.60%

SPY:

4.59%

Дневная вол-ть

VOO:

19.19%

SPY:

20.10%

Макс. просадка

VOO:

-33.99%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

VOO:

-9.85%

SPY:

-9.86%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VOO показывает доходность -5.69%, а SPY немного ниже – -5.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VOO имеют среднегодовую доходность 12.13%, а акции SPY немного отстают с 12.04%.


VOO

С начала года

-5.69%

1 месяц

-0.86%

6 месяцев

-4.52%

1 год

9.85%

5 лет

15.26%

10 лет

12.13%

SPY

С начала года

-5.73%

1 месяц

-0.87%

6 месяцев

-4.56%

1 год

9.76%

5 лет

15.17%

10 лет

12.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VOO и SPY

VOO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VOO и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VOO c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VOO: 0.55
SPY: 0.52
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VOO: 0.89
SPY: 0.87
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VOO: 1.13
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VOO: 0.56
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VOO: 2.28
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа VOO на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOO и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.55
0.52
VOO
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOO и SPY

Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок VOO и SPY

Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.85%
-9.86%
VOO
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности VOO и SPY

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) составляет 13.96%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что VOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.96%
15.12%
VOO
SPY