PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VOO с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VOOSPY
Дох-ть с нач. г.10.40%10.39%
Дох-ть за 1 год32.36%32.22%
Дох-ть за 3 года11.45%11.39%
Дох-ть за 5 лет15.03%14.97%
Дох-ть за 10 лет12.94%12.86%
Коэф-т Шарпа2.952.96
Дневная вол-ть11.59%11.54%
Макс. просадка-33.99%-55.19%
Current Drawdown-0.14%-0.02%

Корреляция

1.00
-1.001.00

Корреляция между VOO и SPY составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VOO и SPY

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VOO показывает доходность 10.40%, а SPY немного ниже – 10.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VOO имеют среднегодовую доходность 12.94%, а акции SPY немного отстают с 12.86%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


400.00%450.00%500.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
515.84%
509.86%
VOO
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF


Vanguard S&P 500 ETF

SPDR S&P 500 ETF

Сравнение комиссий VOO и SPY

VOO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SPY в 0.09%.

SPY
SPDR S&P 500 ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VOO c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.95
SPY
SPDR S&P 500 ETF
2.96

Сравнение коэффициента Шарпа VOO и SPY

Показатель коэффициента Шарпа VOO на текущий момент составляет 2.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.96. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа VOO и SPY.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.95
2.96
VOO
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOO и SPY

Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности SPY в 1.29%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.33%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.29%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок VOO и SPY

Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для VOO и SPY


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.14%
-0.02%
VOO
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности VOO и SPY

Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеет более высокую волатильность в 2.89% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что VOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.89%
2.74%
VOO
SPY