PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
RUT2PEG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

RUT2PEG

Последнее обновление 15 нояб. 2024 г.

Russell 2000: Price/Free Cash Flow Low(<15%), PEG Low (<1), Current Ratio Over 2, Op margin positive, Quick Ratio Over 1.5, Net Profit margin Positive, Cap weighted.

Распределение активов

UFPI 12%MLI 8%MDC 8%MHO 6%WIRE 5%TGNA 5%WHD 5%CVCO 4%IDCC 4%CARG 4%LRN 4%AMK 3%VGR 3%LPG 3%LNN 3%PRG 3%ADEA 2%BXC 2%SLCA 2%MED 2%CCRN 2%MOV 2%DXPE 2%OSUR 2%SD 2%MPX 2%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ADEA
Adeia Inc		Technology
2%
AMK
AssetMark Financial Holdings, Inc.		Financial Services
3%
BXC
BlueLinx Holdings Inc.		Industrials
2%
CARG
CarGurus, Inc.		Communication Services
4%
CCRN
Cross Country Healthcare, Inc.		Healthcare
2%
CVCO
Cavco Industries, Inc.		Consumer Cyclical
4%
DXPE
DXP Enterprises, Inc.		Industrials
2%
IDCC
InterDigital, Inc.		Communication Services
4%
LNN
Lindsay Corporation		Industrials
3%
LPG
Dorian LPG Ltd.		Energy
3%
LRN
Stride, Inc.		Consumer Defensive
4%
MDC
M.D.C. Holdings, Inc.		Consumer Cyclical
8%
MED
Medifast, Inc.		Consumer Cyclical
2%
MHO
M/I Homes, Inc.		Consumer Cyclical
6%
MLI
Mueller Industries, Inc.		Industrials
8%
MOV
Movado Group, Inc.		Consumer Cyclical
2%
MPX
Marine Products Corporation		Consumer Cyclical
2%
OSUR
OraSure Technologies, Inc.		Healthcare
2%
PRG
PROG Holdings, Inc.		Industrials
3%
SD
SandRidge Energy, Inc.		Energy
2%
SLCA
2%
TGNA
5%
UFPI
12%
VGR
3%
WHD
5%
WIRE
5%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в RUT2PEG и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.84%
12.31%
RUT2PEG
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 июл. 2019 г., начальной даты AMK

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		24.72%2.30%12.31%32.12%13.81%11.31%
RUT2PEG22.26%5.25%16.84%38.77%26.76%N/A
Активы портфеля:
UFPI
6.08%-2.57%11.15%20.83%22.98%N/A
MLI
Mueller Industries, Inc.		93.20%23.73%55.73%120.00%44.06%21.42%
MDC
M.D.C. Holdings, Inc.		15.00%0.00%0.00%43.36%15.97%N/A
MHO
M/I Homes, Inc.		12.44%-8.71%21.33%51.98%29.15%21.33%
WIRE
35.72%0.00%2.78%44.68%38.36%N/A
TGNA
21.50%11.45%22.60%17.07%5.89%N/A
WHD
45.53%7.35%28.93%52.29%17.69%N/A
CVCO
Cavco Industries, Inc.		34.14%5.84%25.06%60.33%19.42%20.18%
IDCC
InterDigital, Inc.		69.23%17.76%67.67%93.51%28.08%16.04%
CARG
CarGurus, Inc.		48.55%14.12%50.80%73.89%-1.99%N/A
LRN
Stride, Inc.		67.80%41.12%41.24%74.74%37.70%22.89%
AMK
AssetMark Financial Holdings, Inc.		17.66%0.00%3.62%37.28%7.89%N/A
VGR
39.63%0.00%38.85%49.67%20.01%N/A
LPG
Dorian LPG Ltd.		-29.68%-14.93%-33.20%-17.10%33.65%13.37%
LNN
Lindsay Corporation		-2.83%4.15%5.77%0.37%8.15%5.27%
PRG
PROG Holdings, Inc.		56.12%-2.05%33.03%66.23%-0.57%7.83%
ADEA
Adeia Inc		-4.60%-2.67%1.63%21.85%9.04%3.55%
BXC
BlueLinx Holdings Inc.		7.09%11.36%18.88%39.91%54.84%26.54%
SLCA
36.96%0.00%-0.13%36.12%27.09%N/A
MED
Medifast, Inc.		-72.81%2.70%-27.92%-73.29%-22.38%-1.98%
CCRN
Cross Country Healthcare, Inc.		-55.79%-18.75%-32.04%-50.81%-3.93%0.54%
MOV
Movado Group, Inc.		-32.63%3.41%-26.96%-29.60%-0.45%0.10%
DXPE
DXP Enterprises, Inc.		106.59%27.46%36.64%128.11%12.10%0.74%
OSUR
OraSure Technologies, Inc.		-51.34%-0.99%-23.71%-42.51%-13.01%-7.63%
SD
SandRidge Energy, Inc.		-1.78%2.80%-11.70%-9.77%33.79%N/A
MPX
Marine Products Corporation		-3.56%2.78%-3.85%10.38%-3.10%6.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RUT2PEG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.47%1.81%5.49%-4.12%4.79%-2.65%12.81%-1.27%1.95%-1.49%22.26%
202315.51%0.67%-2.08%-0.42%0.54%14.36%4.89%-3.98%-3.72%-4.06%10.88%13.62%52.80%
2022-6.74%5.23%-2.37%-3.59%2.91%-11.84%16.51%-7.53%-9.76%13.33%6.11%-4.35%-6.27%
20215.31%10.38%5.92%4.40%4.73%-3.18%-0.42%4.95%-3.72%8.43%3.11%5.16%54.20%
2020-3.65%-8.64%-26.41%20.69%10.28%4.67%13.77%0.43%-4.95%-2.83%17.56%6.14%18.84%
20194.99%-4.76%4.95%3.92%-0.44%1.13%9.81%

Комиссия

Комиссия RUT2PEG составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг RUT2PEG среди портфелей на нашем сайте составляет 40, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности RUT2PEG, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RUT2PEG, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUT2PEG, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUT2PEG, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUT2PEG, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUT2PEG, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RUT2PEG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RUT2PEG, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RUT2PEG, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RUT2PEG, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RUT2PEG, с текущим значением в 5.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RUT2PEG, с текущим значением в 12.32, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0012.32
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0017.03
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
UFPI
0.641.121.131.272.49
MLI
Mueller Industries, Inc.		3.624.881.5910.7136.75
MDC
M.D.C. Holdings, Inc.		1.936.532.682.1845.36
MHO
M/I Homes, Inc.		1.321.881.232.565.60
WIRE
1.892.941.543.7714.53
TGNA
0.551.031.120.421.96
WHD
1.412.131.261.408.81
CVCO
Cavco Industries, Inc.		1.692.371.283.808.60
IDCC
InterDigital, Inc.		3.354.841.715.1213.62
CARG
CarGurus, Inc.		1.992.931.371.2614.00
LRN
Stride, Inc.		1.533.571.453.0012.87
AMK
AssetMark Financial Holdings, Inc.		2.233.541.581.497.32
VGR
1.602.471.391.728.41
LPG
Dorian LPG Ltd.		-0.42-0.360.96-0.38-0.78
LNN
Lindsay Corporation		0.010.291.030.010.04
PRG
PROG Holdings, Inc.		1.542.341.301.1110.74
ADEA
Adeia Inc		0.520.931.140.861.82
BXC
BlueLinx Holdings Inc.		0.911.511.181.232.36
SLCA
1.162.711.410.708.80
MED
Medifast, Inc.		-1.36-2.580.68-0.78-1.22
CCRN
Cross Country Healthcare, Inc.		-1.04-1.500.81-0.69-1.57
MOV
Movado Group, Inc.		-0.88-1.090.85-0.54-1.47
DXPE
DXP Enterprises, Inc.		2.773.841.484.1713.64
OSUR
OraSure Technologies, Inc.		-1.05-1.560.82-0.53-1.14
SD
SandRidge Energy, Inc.		-0.33-0.270.97-0.20-0.81
MPX
Marine Products Corporation		0.250.661.080.210.92

Коэффициент Шарпа

RUT2PEG на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.02. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.86 до 2.74, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.02
2.66
RUT2PEG
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность RUT2PEG за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.86%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель1.86%2.03%2.53%1.25%1.16%1.55%1.79%1.80%1.13%1.28%1.17%0.86%
Активы портфеля:
UFPI
0.98%0.88%1.20%0.71%0.90%0.84%1.39%0.85%0.85%1.20%1.15%0.79%
MLI
Mueller Industries, Inc.		0.83%1.27%2.54%0.88%1.14%1.26%1.71%9.60%0.94%1.11%0.88%0.79%
MDC
M.D.C. Holdings, Inc.		0.87%3.80%6.33%2.99%2.86%3.09%4.27%2.91%3.71%3.92%3.78%0.00%
MHO
M/I Homes, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WIRE
0.02%0.04%0.06%0.04%0.17%0.14%0.16%0.16%0.18%0.16%0.21%0.18%
TGNA
2.64%2.73%1.79%1.91%2.01%1.68%2.58%2.13%2.62%2.35%2.51%2.70%
WHD
0.75%1.01%0.88%1.00%1.38%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CVCO
Cavco Industries, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDCC
InterDigital, Inc.		0.91%1.34%2.83%1.95%2.31%2.57%2.11%1.64%0.99%1.63%1.13%1.02%
CARG
CarGurus, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LRN
Stride, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMK
AssetMark Financial Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGR
5.34%7.09%6.75%4.94%6.87%11.66%16.05%6.98%6.87%6.62%7.33%9.54%
LPG
Dorian LPG Ltd.		14.52%9.12%29.02%7.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LNN
Lindsay Corporation		1.14%1.07%0.82%0.86%0.99%1.29%1.27%1.34%1.53%1.52%1.24%0.59%
PRG
PROG Holdings, Inc.		0.75%0.00%0.00%0.00%0.26%0.25%0.30%0.28%0.32%0.42%0.28%0.24%
ADEA
Adeia Inc		1.71%1.61%2.11%2.44%5.51%9.96%10.02%6.16%4.17%6.14%5.28%7.01%
BXC
BlueLinx Holdings Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLCA
0.00%0.00%0.00%0.00%0.28%4.07%2.46%0.77%0.44%2.34%1.95%1.10%
MED
Medifast, Inc.		0.00%7.36%5.69%2.71%2.30%3.08%1.75%2.06%2.57%0.82%0.00%0.00%
CCRN
Cross Country Healthcare, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MOV
Movado Group, Inc.		7.21%7.96%4.34%2.27%0.00%3.68%2.53%1.61%1.81%1.71%1.41%0.59%
DXPE
DXP Enterprises, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OSUR
OraSure Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SD
SandRidge Energy, Inc.		15.57%16.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MPX
Marine Products Corporation		12.84%4.91%4.25%3.68%2.75%4.03%2.96%2.59%1.73%3.31%1.90%1.49%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.88%
-0.87%
RUT2PEG
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

RUT2PEG показал максимальную просадку в 46.18%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.

Текущая просадка RUT2PEG составляет 2.88%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.18%17 янв. 2020 г.4218 мар. 2020 г.9229 июл. 2020 г.134
-20.99%17 нояб. 2021 г.21526 сент. 2022 г.7512 янв. 2023 г.290
-13.26%18 авг. 2020 г.2623 сент. 2020 г.3816 нояб. 2020 г.64
-12.95%10 мая 2021 г.4919 июл. 2021 г.2927 авг. 2021 г.78
-12.4%1 авг. 2023 г.5820 окт. 2023 г.291 дек. 2023 г.87

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность RUT2PEG составляет 6.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.48%
3.81%
RUT2PEG
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
LRNOSURLPGCCRNSDSLCAMEDTGNACARGMPXVGRAMKWHDADEAMDCIDCCLNNPRGMOVBXCWIREDXPEMHOCVCOMLIUFPI
LRN1.000.220.120.180.190.130.170.120.230.200.120.200.160.210.140.210.220.220.220.210.230.220.210.230.250.24
OSUR0.221.000.140.160.120.110.260.130.280.240.150.200.130.270.230.260.210.230.200.180.170.150.250.250.210.24
LPG0.120.141.000.170.370.310.180.220.160.220.250.210.400.250.210.240.250.230.260.230.290.310.230.240.330.28
CCRN0.180.160.171.000.200.220.240.280.200.250.300.250.250.280.220.270.280.260.320.280.290.330.250.290.410.31
SD0.190.120.370.201.000.510.230.250.220.270.240.240.570.290.190.260.280.240.340.260.350.420.210.230.360.30
SLCA0.130.110.310.220.511.000.220.260.230.280.260.250.590.270.250.280.320.280.350.280.390.430.240.260.380.32
MED0.170.260.180.240.230.221.000.280.330.290.320.300.240.320.320.340.310.360.350.340.300.290.370.370.380.41
TGNA0.120.130.220.280.250.260.281.000.220.300.370.300.310.320.300.320.350.320.380.320.300.410.320.360.440.40
CARG0.230.280.160.200.220.230.330.221.000.290.240.310.230.380.380.410.310.360.340.380.310.310.410.430.390.42
MPX0.200.240.220.250.270.280.290.300.291.000.310.320.310.290.340.330.370.330.360.340.330.360.380.410.440.47
VGR0.120.150.250.300.240.260.320.370.240.311.000.360.330.310.320.370.370.350.370.360.360.400.320.360.450.44
AMK0.200.200.210.250.240.250.300.300.310.320.361.000.290.340.360.390.350.380.360.330.370.340.360.400.440.41
WHD0.160.130.400.250.570.590.240.310.230.310.330.291.000.330.280.330.380.330.350.320.400.500.310.330.450.40
ADEA0.210.270.250.280.290.270.320.320.380.290.310.340.331.000.330.460.370.390.400.380.370.400.360.370.470.43
MDC0.140.230.210.220.190.250.320.300.380.340.320.360.280.331.000.380.360.430.370.480.440.340.760.620.430.60
IDCC0.210.260.240.270.260.280.340.320.410.330.370.390.330.460.381.000.410.380.380.390.440.390.390.440.520.49
LNN0.220.210.250.280.280.320.310.350.310.370.370.350.380.370.360.411.000.410.410.420.470.460.400.430.560.54
PRG0.220.230.230.260.240.280.360.320.360.330.350.380.330.390.430.380.411.000.460.450.430.420.480.490.500.51
MOV0.220.200.260.320.340.350.350.380.340.360.370.360.350.400.370.380.410.461.000.410.440.440.400.430.490.48
BXC0.210.180.230.280.260.280.340.320.380.340.360.330.320.380.480.390.420.450.411.000.450.400.530.520.500.61
WIRE0.230.170.290.290.350.390.300.300.310.330.360.370.400.370.440.440.470.430.440.451.000.490.460.450.590.55
DXPE0.220.150.310.330.420.430.290.410.310.360.400.340.500.400.340.390.460.420.440.400.491.000.400.420.580.52
MHO0.210.250.230.250.210.240.370.320.410.380.320.360.310.360.760.390.400.480.400.530.460.401.000.670.500.66
CVCO0.230.250.240.290.230.260.370.360.430.410.360.400.330.370.620.440.430.490.430.520.450.420.671.000.530.66
MLI0.250.210.330.410.360.380.380.440.390.440.450.440.450.470.430.520.560.500.490.500.590.580.500.531.000.68
UFPI0.240.240.280.310.300.320.410.400.420.470.440.410.400.430.600.490.540.510.480.610.550.520.660.660.681.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 19 июл. 2019 г.