PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
AssetMark Financial Holdings, Inc. (AMK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS04546L1061
CUSIP04546L106
СекторFinancial Services
ОтрасльAsset Management

Основные показатели

Рыночная капитализация$2.52B
Прибыль на акцию$1.92
Цена/прибыль17.64
Выручка (12 мес.)$728.47M
Валовая прибыль (12 мес.)$294.28M
EBITDA (12 мес.)$220.83M
Годовой диапазон$22.92 - $37.54
Целевая цена$36.40
Процент коротких позиций0.86%
Коэффициент коротких позиций0.31

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AssetMark Financial Holdings, Inc.

Популярные сравнения: AMK с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AssetMark Financial Holdings, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
25.78%
76.86%
AMK (AssetMark Financial Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

AssetMark Financial Holdings, Inc. показал доход в 13.56% с начала года и 20.77% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года13.56%11.05%
1 месяц-3.30%4.86%
6 месяцев34.32%17.50%
1 год20.77%27.37%
5 лет (среднегодовая)N/A13.14%
10 лет (среднегодовая)N/A10.90%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AMK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.40%15.26%0.17%-4.52%13.56%
202315.39%17.94%0.48%-2.45%-8.47%5.63%0.81%-3.38%-13.19%-4.67%7.24%16.81%30.22%
2022-8.47%-2.08%-5.28%-13.57%8.63%-10.15%1.17%1.84%-5.43%13.23%20.04%-7.48%-12.25%
2021-4.88%2.65%-1.23%-3.51%15.72%-3.84%4.15%2.95%-7.44%3.10%-1.09%3.35%8.31%
20201.07%-9.68%-23.03%17.66%11.30%2.21%2.05%-13.29%-9.98%-2.71%12.43%1.77%-16.61%
20194.62%-0.32%-7.62%5.34%-8.78%15.94%7.32%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AMK среди акций на нашем сайте составляет 68, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AMK, с текущим значением в 6868
AMK (AssetMark Financial Holdings, Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа AMK, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMK, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMK, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMK, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMK, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AssetMark Financial Holdings, Inc. (AMK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AMK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMK, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMK, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.49
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMK, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMK, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMK, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.69
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.57, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.57

Коэффициент Шарпа

AssetMark Financial Holdings, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.90. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.90
2.49
AMK (AssetMark Financial Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


AssetMark Financial Holdings, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-8.23%
-0.21%
AMK (AssetMark Financial Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AssetMark Financial Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 55.61%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 987 торговых сессий.

Текущая просадка AssetMark Financial Holdings, Inc. составляет 8.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.61%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.98723 февр. 2024 г.1012
-18.21%5 авг. 2019 г.915 авг. 2019 г.134 сент. 2019 г.22
-17.6%5 сент. 2019 г.248 окт. 2019 г.5323 дек. 2019 г.77
-8.82%10 апр. 2024 г.1429 апр. 2024 г.
-5.39%22 мар. 2024 г.72 апр. 2024 г.48 апр. 2024 г.11

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AssetMark Financial Holdings, Inc. составляет 4.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
4.01%
3.40%
AMK (AssetMark Financial Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей AssetMark Financial Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию